E-mini S&P 500 Futures – długa, czy krótka?

E-mini S&P 500 Futures – długa, czy krótka?

przez -
27 2082
Udostępnij na:

W ostatnim wpisie wspomnieliśmy o możliwości wystąpienia sesji wzrostowych na amerykańskim SPX (S&P 500 index) – Atak z partyzanta. Pierwsza sesja już się pojawiła i w tym momencie wystarczy już jedna sesja na plus minimum 0.01% by odhaczyć :-) Natomiast pojawił się zwiększony wolumen wśród handlujących na krótko ETF’a na S&P 500 (SPY) – podstawowy rynek amerykańskich spekulantów.

spyvol vs spx2 E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Czy jest to zatem sygnał na ponowne „rozjechanie” market-maker’ów? Czy może „smart money” są w błędzie?
Tego nie wiemy do końca, natomiast zapaliła się lampka ostrzegawcza. Wczorajsze wzrosty na SPX/SPY były wykorzystywane przez algo traderów i handlujących z dark pools do shortowania SPY.

Należy jednak mieć na uwadze, że fakt shortowania danego instrumentu nie oznacza z automatu spadku. Każdy na rynku się myli – zarówno smart money, czy zwykli retail’e.

Nasze podejście do SPX od kilku miesięcy było jasne. Utrzymanie się trendu wzrostowego z możliwością wystąpienia 6-8% tąpnięcia pod co została wdrożona niekierunkowa strategia oparta o opcje VIX Futures, która zakończyła swój żywot 12 października – S&P 500 i E-mini S&P 500 Futures – technicznie II

Nieco ponad 7% korekta na SPX jest już faktem, ale nie jest potwierdzeniem zmiany trendu, mimo wyłamania linii trendu. Tak jak informowaliśmy wcześniej, wyłamanie linii trendu będzie co najwyżej potwierdzeniem wystąpienia korekty rynkowej. Potwierdzeniem zmiany trendu w naszym modelu jest oczywiście wybicie i utrzymywanie sie handlu poniżej 200-SMA. Handel na SPX miał problemy z utrzymaniem się poniżej 200-SMA

spx trend 2 E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Natomiast sytuacja wygląda zupełnie w przypadku równoważonego indeksu S&P 500, gdzie handel od czterech sesji utrzymuje się poniżej 200-SMA.

spxew trend 1 E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Czy zatem odczyty SPXEW nadal będą stanowić wskaźnik wyprzedzający dla handlujących na SPX i zobaczymy zejście poniżej 200-SMA oraz zmianę trendu? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, iż o zmiany trendu na przestrzeni ostatnich lat bardzo ciężko.

Podobna sytuacja tyczy się E-mini S&P 500 Futures, gdzie handel nie zdołał utrzymać się nawet jednej sesji poniżej 200-SMA.

esf E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Bullish percent index nadal wskazuje na przewagę giełdowych niedźwiedzi na rynku SPX.

bpspx 1 E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

To samo wykazują średnioterminowi inwestorzy lokujący kapitał w spadkowych funduszach Rydex. Chociaż ten przypadek ociera się już o lekką irracjonalność – jest to jednak mid-term, więc jako tako bez wpływu.

nulong E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Short-term retail’e są niemalże neutralni wobec obecnej kondycji rynkowej.

nu E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Jak to wszystko ma wpływ na decyzje spekulacyjne na SPX?

Zamknięte pozycje długie w strategii VXV:VIX – VXV:VIX z sygnałem zakupowym – i przekręcenie na pozycję krótką. Oczywiście na rynku CFD. Pozostałe kampanie spadkowe na rynku Futures pozostają niezmienione.

pozycje3 E mini S&P 500 Futures   długa, czy krótka?

Ps.
Niespełna dwa tygodnie zostały do zapoczątkowania efektu Halloween – Efekt Halloweeen, a spekulacja

27
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Osin

Witam. Dlaczego wszedles w longtermy?

Rum

DAX to przekozak jednak.
Ciekawe kto zarabia a kto traci przy takej zmienności mam na myśli „grubasów” nie plankton do którego ja też się zaliczam :-)

Andrzej

Dawid, jak to dalej przewidujesz ? Rynek się utrzymał relatywnie wysoko. Mocny USD. Tak w ogóle to te waluty to ciężka sprawa, ja tego jakoś nie czuję. łatwiej o wtopę. Indeksy i czasem towary jakos mi lepiej idą a te waluty to kompletnie nieprzewidywalne. Taki Edek wczoraj wybił 1,1610 a dziś poniżej 1,15. a jutro może być po 1,16 albo 1,14. Oduczyłem się tego dotykać. Analitycy jedni piszą że na 1,20 pójdzie inni że na 1,12. USDJPY też to dziwnie chodzi. Niby pasuje na longa teraz po 112,65 ale jak znam życie to jutro może być po 112. Kiedyś na… Czytaj więcej »

Andrzej

druga agresywna M5 i jesteśmy na 2805. jak wyjdą na 2823 to już podaży będzie cięzko to odwrócić dziś. Już 2813 będzie ostrzeżeniem. Jest ostatni moment na podaz teraz. I myślę że podaż jednak dziś przegra. No chyba że będzie fałszywka ale nie wygląda na to na razie. Przynajmniej powyżej 2800 to mi L pachnie. Warto zauważyć że Warszawa mocno podbiła na fixingu pomimo że klimat był w danym momencie negatywny. Czyli ktoś gruby zagrał L. A to sygnał że Wwa może jutro otworzyć wyżej. Czyli USA musi zamknąć wyżej.

Andrzej

dość agresywnie ta świeczka wygląda na M5 z 2786 +10pkt. jakby chcieli odwrócić. trend. Dopóki nie zepchną rynku trwale poniżej 2786 to wygląda to teraz na wzrosty. Jasne że to skala intraday, tym niemniej też ma swoje znaczenie

Andrzej

Dawid jak długo pociągniesz S na S&P ? Masz jakiś cel czy zależy od sytuacji ? Masz już 30 pkt na plusie ….. a może odbić

placek

Dawid,
CFD zdają się być droższe w sytuacji gdy pozycje trzymane są przez kilka dni. U brokerów u których mam konta, koszt utrzymania pozycji krótkiej na CFD DAX waha się od 0,7 do 1pkt za dzień. Takich kosztów nie ma w przypadku futures.

Czy możesz zdradzić powody dla których handlujesz CFD i futures na DAX? Czy chodzi o bardziej precyzyjne ustalenie wielkości pozycji / ryzyka, czy są inne powody?

Michał

Brawo Dawid, cyferki znowu na zielono:)
Kolejny raz wybrałeś idealny moment na przejście z pozycji długiej na krótką.
Wczoraj zapłaciły longi, dziś zaczynają płacić shorty na indeksach:)
Dzięki wielkie! Dziś wypiję za Twoje zdrowie;)

daxior

Czy na dax rzeczywiście jest aż tak silny trend spadkowy, że nie potrafią kilka dni rosnąć? Jankes na górze w najlepsze, a Niemiec ponad 100 punktów w godzinę traci. Czym to jest spowodowane? Szukam wejścia na długo i nie mogę znaleźć bo czały czas spada i spada. 10850 chyba będziesz miał szybciej niż myślisz, a mnie to denerwuje bo handluje tylko long.

Spejson

Zawsze w pierwszej kolejności lecą rynki mniej płynne , działa to w obie strony. Jak SP będzie spadać dzień w dzień a DAX stanie w miejscu i będzie się krecił +-200 pkt to może być czas na dłuższe L jak dla mnie.

Andrzej

Cześć, dzięki za wpis, jak zawsze pełna profeska. Osobiście zamykam L na SP i czekam. Na razie nie widzę klimatu na S. Myślę że w S wejdę o ile zejdą poniżej 2800 ew. jakiś inny układ. Odbicie doszło do 61,8 Fibo. W Europie mamy lukę na MIB i rosnące BTP (jakby wygaszanie tematu Włoch). DAX na 50% Fibo. Na razie klimat jest aż za dobry. Ale pamiętając co robili w lutym to tu też za chwilę może byc rollercoaster. Twoje zagranie na S ……. odważne szukanie punktu zwrotnego (biorąc pod uwagę wczorajsze wzrosty). Co do Halloween – wg mnie to… Czytaj więcej »

Mateusz

Moim zdaniem to ostatnie „podrygi” kupujących przed wycieczką na południe. Oczywiście mogę się mylić więc sl bardzo bezpieczny, pozdrawiam.

Tom

Liczę że przed spadkiem zrobią klasyczny short squeeze

Adam

Chyba musiałoby się nazbierać dużo shortów do wyciśnięcia. Na jakim poziomie by to zrobili 3000?

Mateusz

Tak właśnie interpretuje ostatni mocny ruch w górę.