E-mini S&P 500, DAX Futures, FANG+, FTSE

E-mini S&P 500, DAX Futures, FANG+, FTSE

przez -
45 1727
Udostępnij na:

Najważniejszym wydarzeniem w nadchodzącym tygodniu jest bezapelacyjnie początek efektu Halloween, który wg amerykańskich spekulantów rozpoczyna się na 6 sesji przed 31 października, a kończy się w ostatnią sesję kwietnia.

Oczywiście na przestrzeni lat doszło do wielu modyfikacji efektu Halloween przez różne media finansowe, szemranych analityków, czy innych szarlatanów.Ta najważniejsza tyczy się końcowej daty – przecież kto w maju będzie pamiętać o zeszłorocznym Halloween. Zdecydowana mniejszość rynkowa kupuje akcje na sześć sesji przed Halloween, a pozbywa się papieru w Halloween. Taki boost performance.

O efekcie Halloween można poczytać tutaj:

Efekt Halloween a spekulacja
Czy Halloween da w tym roku zarobić?
All Hallow’s Eve
Halloween vs E-mini S&P 500 Futures 0:0
Koniec efektu Halloween

Oznacza to, że w Halloween będziemy wchodzić z kampanią spadkową, a raczej jej kontynuacją. Pozycje krótkie pozostają w portfelu i tylko stop loss’y mogą spowodować ich nieoczekiwany koniec.


S&P Futures

Piątek to kolejny wzmożony wolumen sprzedażowy na SPY. Tym razem wolumen sprzedażowy stanowił 49% dziennego wolumenu, czyli na praktycznie na każdą pozycję długą przypadała pozycja krótka.

Co jest ciekawe to liczba otwartych pozycji na grudniowej serii E-mini S&P 500 Futures, która towarzyszy powyższemu. Od ubiegłej środy widzimy sukcesywny spadek LOP, czyli strona kupująca zamyka pozycje krótkie, a strona sprzedażowa zamyka starą długą pozycję. Może to być tzw. „long squeeze”. Czyli wyciskanie pozycji długich. A patrząc na zwiększony wolumen short seller’ów na SPY, jest to wielce możliwe.

Tutaj też poziom płynności na E-mini S&P 500 Futures daje wiele do życzenia i z pewnością nie jest to zachęta do pojawienia się nowych kupujących. Jak tylko płynność wzrośnie pojawią się nowe pozycje długie.

W tym wszystkim brakuje mi ponownego zejścia do poziomu 2700 oraz jego naruszenia nawet w akcji intraday i to właśnie ten poziom rozważyłbym jak potencjalna redukacja shortów w USA. Jest to podyktowane nie tylko rebalansem portfeli handlujących na spadek zmienności, ale również irracjonalnym zachowaniem retaili.

Chyba, że mamy jednomyślność na rynku.


DAX Futures

Cel 10 850 pozostaje nadal na tapecie. Na jego realizację jeszcze jest czas. Czy zostanie sięgnięty jutro, czy za tydzień, czy dopiero na zamknięciu grudniowej serii jest bez znaczenia. Znaczenie ma to, czy w ogóle zostanie sięgnięty.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 760, 11 857, 12 013
Wsparcia: 11 447, 11 350, 11 194

Punkt kierunkowy na poziomie 11 604.

Mimo wzrostowego tygodnia na DAX Futures, presja podażowa po potwierdzeniu potrójnego szczytu została zachowana, na co wskazuje górny cień.

Przyśpieszenia spadków oczekuję poniżej poziomu 11 383 i gdzieś w tych okolicach będzie zwiększona pozycja krótka na niemiecki indeks poprzez kontrakt CFD. Oczywiście najpierw musi dojść do spadku w te okolice :-)


FANG+ Futures

Na FANG+ Futures pojawiły się dwa dodatkowe poziomy poniżej których będą zwiększane ekspozycje w pozycje krótkie. 2530 i 2459.70. Choć ten ostatni jest z lekko niekorzystnym stosunkiem ryzyka do zysku w kontekście realizacji założeń z kampanii spadkowej do poziomu 2400. Także do rozważenia w kolejnych sesjach.


FTSE Futures

U Anglików bez sygnału spekulacyjnego, który stanowi wybicie w górę lub w dół z formacji pudełka. Teoretycznie moglibyśmy się pokusić a szybką pozycję krótką w ramach formacji pudełka, czyli zejścia na jego dolne ograniczenia. Jednak to opcja na intraday, a ten nie będzie w poniedziałek uskuteczniany. Także wyczekiwania na sygnał ciąg dalszy.

Dodaj komentarz

45 komentarzy do "E-mini S&P 500, DAX Futures, FANG+, FTSE"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

[…] realizacja pozycji krótkich, ale kampania spadkowa nadal jest kontynuowana. Założenia opisane w ostatniej analizie pozostają […]

Trochę offtopic, czy widzicie tu jakieś wartościowe książki? Warto kupić ten pakiet?

https://www.humblebundle.com/books/stock-market-books?hmb_source=navbar&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=tile_index_4

Jeśli widzę dalej , to tylko dlatego ,że stoję na barkach błaznów Newtona, Gibbsa, Fishera,Nasha …[parz mój blog ].

Mamy poziom 11383 na dax Fut. Doładowuje short position

Ziomuś od matmy. Lubię klimat. Będę śledził twoja stronke, oby spekulant cie nie banowal

zaczyna pachnieć wzrostem. teraz sp 2764. Taka świeczka na większym wolumenie przed chwilą

Last Kura – Ty jakimś doktorem matmy jesteś ? Najpierw myślałem że po kielichu tu piszesz bzdety ale może jednak coś w tym jest.

Istnieją proste metody [miękkie analizy czasu ] , które nikt oprócz mnie nie stosuje . Chiny z jednej strony będą potęgą . W szachach wygrali olimpiadę kobiecą i męską . Inaczej są potęgą informatyczną . Polacy wygrali z Usa, Rosją i Francją . Zachodnie drużyny były tłem . Coś podobnego zdarzyło się 89 lat temu w 1930 na początku kryzysu . Krótkoterminowo po słowach Xi Jinpinga o nienaruszalnej woli wspierania przez państwo sektora prywatnego należy wziąć przemówienia Jelcyna z 11 i 17 sierpnia 1998 i solenne zapewnienia dewaluacji nie będzie .

Dlaczego 80% uczestników na giełdzie systematycznie traci ? Próbują oni zarobić na szumie okruszyny , a gdy przychodzi zdecydowany ruch zbyt szybko zamykają zyskowną pozycję , lub stają się graczami długoterminowymi . Mają oni wyrobione złe nawyki a problem wartości własnych [ jak długo trwa ruch w określonym kierunku ] ich nigdy nie interesował .

LAST KURA – podaj adres bloga swojego

Moje podejście jest zupełnie- inne czekam kilka miesięcy na punkt krytyczny [wyliczony wcześniej] i euforię[ panikę ] , gwałtownie rośnie zmienność vix i dopiero działam . To jest prawdziwa gra na opcjach . Minsky moment nie polega na szybkości wciskania guzika , czy wsłuchiwania się w szum Trumpa . Potrzebna jest jak zauważył Merton koncepcja czasu wewnętrznego i końca czasu . Na moim blogu jest analizowany czas realnego i zdecydowanego ruchu , Zasadniczo zgodnie z zasadą Pareto czasowo na rynku jest szum a nie zdecydowany ruch .

Jeśli kogoś nie odpowiada liniowe replikowanie indeksu to ma tylko możliwość Bell ” One -switch utility function ” . Matematyka nie jest żadnym rozwiązaniem , ale tylko ogranicza zbiór arbitralnych wyborów . Doceniając rolę intuicji potrzebny jest w podejmowaniu decyzji formalizm . Tylko te dwa czynniki dają realną przewagę . Wszystko inne jest zbiorem pobożnych życzeń i przypadku ubranego w sukces lub porażkę .

Duże instytucje i fundusze obracające sporą kasą śledzą indeks S&P500 Total Return. Próbuję patrzeć tylko na Total Return. Jest lepiej, dla mnie lepszy pogląd na rynki, ale jak kupuję esf to kupuję cały czas S&P500 Cap. Jak można w Polsce inwestować w Total Return? Tylko przez ETF?
Może kogoś zainteresuje ten artykuł https://alphaarchitect.com/2018/10/16/what-is-the-correct-benchmark-for-trend-following/ o benchmarkach na trend following w indeksy Total Return. Wydaje mi się, że Total Return ma ogromną siłę, ale w Polsce forex jest mocno zakorzeniony i będzie wygrywać z prawdziwymi spekulacjami.

Jeśli ktoś panie Leonardo , nie potrafi opanować elementarnych algorytmów typu równanie kwadratowe [zasadniczo funkcja użyteczności jest kwadratowa lub exp], to niech nie opowiada o kontraktach czy opcjach czy rynkach ,gdyż realne życie jest bardziej złożone .

Irving Fisher jest znany z najgorszej prognozy w historii 23 october 1929 o niedowartościowaniu giełdy w usa . Warto zatem przypatrzeć się pierwszemu aksjomatowi Fishera o pomiarze w ekonomii za pomocą ciała liczb rzeczywistych . 21 sigma 19 october 1987 to absurd z punktu liczb rzeczywistych . Oczywiście kluczem jest efekt Rungego , gdzie średnio nam się zgadza ,a ekstremalne pomyłki w stylu Fishera na brzegu są normą . Ekonomiści kompletnie nie rozumieją efektu Józefa o 7 latach tłustych i chudych ,czyli stabilności ruchu w danym kierunku . W ciele liczb rzeczywistych , gdzie każdy element jest odwracalny wzrostowy 9… Czytaj więcej »

Dobrze wiesz, że nikt cie nie zrozumie a i tak gadasz dalej. Jestes beznadziejny.

Dawid wie,że rynki są bez znaczenia…tzn.mają znaczenie statystyczne, ale w wyjściu do knajpy, na szachy, do hotelu, do kosmicznych skafandrów…już znaczenia nie mają….skafandry są kluczem do duszy i Dawid wie i Wy, że są pociągi, które w życiu podjeżdżają tylko raz….rynki płyną w stopach Matki Boskiej…

Ja gram tylko na opcjach i dlatego zaciekawił mnie ten blog . Mocna pojemność generatywna Chomskiego [[zdolność do generowania strukturalnych napisów dla S@P 500 była podana w kwietniu jako martyngał Dooba 1560-2131-2911 na początku kwietnia . Dla realnych danych z 9 october 2007 mamy 2940,89/1576,09= 1.866=[1,366]^2 . Siła polega nie na żadnej numerycznej zgodności ,ale na uniwersalności przejść fazowych . Analiza optymalnego stopu w czasie [moje główne zainteresowanie ] jest podane w pracy .

Mocno niedzwiedzio Dawid. Ale nie bez podstaw. Zobaczymy. W piątek słabo poszło odbicie w USA. I tak jakoś szarpali gora dół chaotycznie. Ważne tez Chiny po zapowiedzi rozmów no i włochy ( dla daxa ). Ale jankesi zrobią i tak po swojemu. Licząc halloween to Ew jakieś wzrosty to od środy. To zreszta często przełomowy dzien tygodnia. Póki co wyglada na spadki moze i pod 2700 ale moim zdaniem uwaga od środy. Pozdr

Mam konkretną prośbę 21 września 2018 był podany poziom docelowy dla s@p 500 2942,70 . Gdzie mógłbym znaleźć uzasadnienie .

Za dużo szumu . Kluczem w ekonomii jest odróżnienie szumu od informacji http://crashesalgebra.blogspot.com/ .Na początku jest praca ze wstępem matematycznym .

Ekstra komentarz, tylko…..o co chodzi? Wszedleś na bloga i postanowiłeś nas oświecić? Dzięki wielkie. Jakbyś czytał ten blog od powiedzmy 3 – 5 lat to byś wiedział że tutaj raczej „szumu” nie ma.

Pozdrawiam

Punkt kierunkowy dla Dax 11194?

wpDiscuz