Blisko celu
Po sesji 24.10 DAX Futures zbliżyły się na 90 punktów do pierwszego celu po potwierdzeniu formacji potrójnego szczytu – DAX Futures: potrójny szczyt potwierdzony. – oraz na 190 punktów do modelowego celu na grudniową serię 10 850. Jeżeli poziom ten zostanie strzelony, będzie to najbardziej udana kampania spadkowa. Póki co pierwsze miejsce nadal zajmuje letnia kampania spadkowa na DAX Futures z 2017 r.
Co prawda pozycje krótkie z ostatniej kampanii są już pozamykane, jednak wybicie wtorkowego dołka dało okazję do ponownego wznowienia kampanii spadkowej. Z racji tego, że poprzednia kampania była odnowiona 281 pkt powyżej ceny odkupu pozycji krótkich, obecna jest nadal na niespełna 150 pkt bonusie.
Poniżej poziomu 11 000, ekspozycja w pozycje krótkie zostanie zwiększona do „oryginalnych” wolumenów. Także temat DAX Futures pozostaje niezmieniony. Negatywna struktura pivotowa wypełniona w 100%.
O ile zbyt wczesne zamknięcie pozycji krótkich na DAX Futures można uznać za pomyłkę, czyli nie udało się zmaksymalizować zysków na tyle, aby pokonać rynek. O tyle została popełniona pomyłka na spekulacjach za pośrednictwem CFD na indeks S&P 500. A dokładnie chodzi o spekulację na długo z założenia, iż indeks nie spadnie o 3-5%. Tym samym okolice 1.5% spadku zostały wykorzystane do spekulacji na długo. Jak widać poniżej nie był to dobre założenie. Niemniej jednak podjęte ryzyko nie wyrządziło drenażu i wpłynęło kosmetycznie na rozgrywanie kampanii spadkowych.
Zostaliśmy wzięci z zaskoczenia.
Z resztą market-makerzy również (ponownie)
Odczyt VXV:VIX na koniec sesji zamyka się poniżej poziomu 1.00, co sugeruje jeszcze jedną sesję spadkową w czwartek. Czy będzie ona wynosić 3%, czy 0.5% – tego nie sposób ocenić.
Natomiast niepodważalnym faktem jest kolejna sesja poniżej 200-SMA. Jeszcze jedna i będzie można oficjalnie mówić, iż rynek S&P 500 zmienił trend na spadkowy.
Na FTSE 100 Futures okazja do shortów. Wybicie dołem formacji pudełka.
FANG+ Futures również blisko celu 2400. Co prawda dzisiejsza sesja również przyczyniła się do redukcji starej pozycji krótkiej, ale reakcje cenowe nie pozostawiły wątpliwości do wznowienia kampanii spadkowej. Stosunek ryzyka do zysku dla tej pozycji nie jest jakoś szczególnie korzystny.
Na tę chwilę portfel prezentuje się następująco.
Efekt Halloween rozpoczyna się od spadków.
Jakie longi ? Poważny gracz ewentualnie mógł realizować zyski rano z krótkich . Jak widać większość jak zwykle łamie podstawowe zasady . Amatorzy jak zwykle grają na odbitki , a nie z trendem . To jest istota gracza grającego na szum . Takie są konsekwencje jak nie ma się długoterminowej koncepcji i gra się z ręki .
Dobra, a kto mi wytłumaczy skąd ten spadek? Cały dzień rośli, a na koniec spadli jakby w jakiejś panice i to wszędzie. Zobaczcie na uk100, daxa, nasdaq, russell o co chodzi?
ostry spadek na Amazon -6%, pierwsza wiadomość na stronie CNBC
Skąd ta dzisiejsza jazda do góry? Wczoraj zjazd. O co chodzi?
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze :-) Jednak nie nazwałbym tego wszystkiego jazdą. 20 pkt na SPX, czy 200 pkt na DAX nie wiem, czy można to określać „jazdą”, a sesja jeszcze się nie zakończyła.
ostro jedziecie na tych indexach intraday ja bym zawrotu glowy dostal od tej niepewnosci i takich ruchow
ja dzisiaj skromnie na eur/usd dostalem sygnal do zajecia shortow i trzymam po daily do konca co ciekawe chyba wczoraj sam na SL nie zostalem zaskoczony bo u mojego broka klienci dalej zapakowani w wiekszosci w odwrotnym kierunku
taki update jeszcze, klienci brokera xtb dostali rekomendacje buy na eur/usd z interwalu w1 pod fundamenty ciekawe jak na tym wyjda
A to jest jakaś płatna rekomendacja? Byłbyś w stanie w skrócie opisać o jakie fundamenty chodzi? Jestem ciekaw, co biorą pod uwagę. Ja jestem zdania tego samego co Ty, że to raczej shortowo na eur/usd.
w zasadzie standard czyli rekomendacja ogolna z zaznaczeniem ze xtb jest wolne od odpowiedzialnosci. tylko dla klientow bo jest dostepna z poziomu ich platformy xstation
powoluja sie w niej na dane z bloomberga i macrobond o koszcie pracy w strefie euro i polityce fiskalnej w usa
rekomendacja z pozycji dlugiego terminu opracowana 10 pazdziernika jest wystawiana dzisiaj gdy jak dla mnie jest okazja zashortowac wybicie konsolidacji w dol
71.1% klientow na long, brokerowi to pewnie zaplaci
Dla mnie to teraz wygląda na zdrowa korektę.
Jak się nic dziś nie zmieni to przed zamknięciem dołożę S-ki.
Longi z perspektywy czasu były najlepszym rozwiązaniem jeśli wziąłeś je rano. Z resztą mój short tego najlepszym przykładem, poleciał sobie na SL’u. Niemniej dla mnie nie ma jeszcze tej otoczki, która sprawiłaby, że czułbym się pewnie z longiem.
Dawid otwarłeś kolejne S-ki przy 11.3k na DAX ?
Tak, może nie idealnie na 11 300, ale z lekkim poślizgiem. Trochę DT też dziś było.
Też mam, DAX S ok. 11300 TP 11050 Sl 11385
Masz może podobnie ustawione? :)
SL na 11 580, to już idzie w mid/long term.
o 8:00 domknięte z ręki… nie ma co gardzić 160pkt ;)
ok 9:00 bd szukał kolejnej okazji do shorcenia.
Fisher Black w artykule ” Noise ” wyróżnia dwa rodzaje graczy – graczy szumem i graczy z metodą nastawionych na wyłowienie bazowych informacji . Jaki jest cel istnienia graczy szumem ? – zapewnienie płynności rynku i nagonienie mu podobnych zachęconych rzekomymi lub przypadkowymi sukcesami . Po czym poznać gracza szumem – od lat wymyśla powody spadku [wzrostu] , nigdy przed faktem nie informuje o zajętej pozycji a po silnym spadku [wzroście ] pokazuje wszystkim to czego kompletnie nie rozumie – konkretny ruch po fakcie wymyślając kompletne bzdury o zabitym dziennikarzu … . To nie jest fizyka i na rynku nie… Czytaj więcej »
Artykuł znany, ale już od 1995 r. tak naprawdę część z tez jest nieaktualna. Podstawowe pytanie, gdzie w 1986 r. gracze szumem mieliby informować o zajętej pozycji? Przypomnę, że Internet w 1986 w u graczy szumem był niedostępny, w Polsce tym bardziej. Skoro gracz szumem jest graczem szumem, bo nie informuje przed faktem o zajętej pozycji, musi istnieć takie miejsce, do którego każdy ma dostęp i może powziąć informację o planowanej pozycji. Co to jest za miejsce? :-) Oczywiście miejsce istniejące od 1986 r. :-)
Mógłbyś pokazać swoje pozycje z uzasadnieniem zamiast tych teorii ? Jeżeli na rynku nie ma związku przyczyna-skutek to ja jestem kosmonautą. Pokaz co masz i zobaczymy wtedy twoją moc
Związek przyczynowo-skutkowy istnieje tylko w izolowanych układach fizycznych? Nigdy bym nie pomyślał, człowiek ciągle się uczy normalnie.
ciekawa sprawa z tą płynnością na SP na Nanex. Wczoraj lepsza była do otwarcia w USA i rosło. Po otwarciu w USA jak spadało to płynność osłabła. Dziś też się jak płynność się poprawiła to rosło. Ale wczoraj to zdołowali ostro rynki. Dawid masz tylko FANGA S jak rozumiem. Czyli nie wziąłeś S na UK100 ? SP zaczynało rok na 2676, czyli +/- na zero jesteśmy. 2636-2643 jest wg mnie silnym wsparciem o ile tam dojdą. Jeśli to początek bessy to wiadomo…… Wyniki spółek w USA są dość mieszane (jedne ponad inne poniżej prognoz) ale perspektywy…… wojna chińska. w 2007… Czytaj więcej »
Mam FTSE na S, ale u innego brokera. Ten nie oferuje CFD na FTSE100. FANG + S&P500 + wznowiony DAX.
Andrzej kryzys w 2008 nie był spowodowany prze hipoteki nieruchomości, ani nawet nie przez bank Lehman Brothers, ale przez brak płynności/bankructwa jego największych klientów
Dzięki tytanicznej pracy wiem wszystko co potrzebne do podjęcia właściwej decyzji w krótkim i długim terminie . Wszystko jest w pracy . Not free lunch .
Dziękuję Ci bardzo za tytaniczną pracę którą wykonałeś, teraz czas na odpoczynek i liczymy że wrócisz ponownie w tym momencie w którym ponownie będziemy Cię potrzebować
Czyli najlepiej nigdy :)
Pozycja krótka na CFD DAX sięgnęła punktową stratę. Także out z pozycji -145 pkt. Pozostaje czekać do otwarcia giełd w USA.
Myślę, że to zaledwie połowa drogi umacniania USD do PLN. Tak jakby lustrzane odbicie trendu spadkowego.
Chodzi o postawę grających i ich metody a nie o statyczną wielkość rynku .
No to przecież na opcjach cały folklor pędzi za bankami centralnymi, bo te wspierają spadek zmienności i jak owieczki praktycznie każdy poszedł na rzeź uskuteczniając short volatility. Czyli opcyjni handlują short volatility, bo ktoś im coś nawkręcał, że to najlepsza metoda na zarobek w okresie hossy i trzeba podążać za dużymi graczami. A jak duży gracz handluje na spadek to czemu i Kowalski nie może. Wiele osób poszło właśnie na opcje, bo nie potrafiła rozpoznać trendu. Nasłyszała się, że można tam handlować niekierunkowo, ale zapomniała że jest coś takiego jak zmienność i black scholes i inne dyrdymały, więc bezmyślnie zaczęli… Czytaj więcej »
Zgodnie z zasadą Pareto 80% inwestorów nie potrafi rozpoznać trendu w dłuższym terminie. Z pozostałych 20% kolejne 80% gra na niewłaściwych instrumentach . Krótko około 21 września [patrz praca] należało zagrać na opcjach . Prawie wszyscy grają na kontraktach i dlatego dzisiaj folklor modli się do innego folkloru bankowego -EBC .
Przecież folklor rynkowy to opcje. Głównymi graczami opcyjnymi są banki centralne, więc o czym Ty piszesz? :-) W USA podstawowym i najbardziej handlowanym instrumentem jest SPY, a nie kontrakt na S&P 500. Ale to i tak pikuś w porównaniu do bondów, dolara, czy jena, które deklasują wszystko.
a odczyt vxv:vix to w środku tygodnia czy bardziej w piątek, jak gdzieś kiedys pisałaś, jest wskazowką co do SPY?
odczyt dzienny VXV:VIX poniżej 1.00 po spadku jest sygnałem w tej strategii do zajęcia pozycji krótkiej. Odczyt tygodniowy VXV:VIX poniżej 1.00 jest sygnałem do zajęcia pozycji długiej.
no tak. gdzieś dzwonią ale nie wiadomo dokładnie gdzie. dzięki. wracam do powtórki lektóry :))
lektury…z francuskiego la lektóry.
Nie wiem, niestety nie posiadam dolarów.
Dawid czy FTSE100 zagrywasz juz shorta ?
Od otwarcia rynku terminowego.
Rozumiem że stopy poszły niestety . JAk w takim układzie zapatrujesz się na FTSE100
FTSE bez zmian, pozycja krótka. Zamknięcie sesji pokaże. Stopy poszły, ale to były tylko 2 kontrakty CFD. Shorty zostaną wznowione, bo cel 10 950 i 10 850 pozostają bez zmian. Na pewno na naruszeniu wczorajszych dołków.
Cel dla FTSE 100 6750 okolice ??
Minimum z marca 6766.50
a SL 7047 przekroczone na zamknieciu D1 ? tak to rozgrywasz ?
Moim zdaniem mamy otwartą drogę na s&p do 2580 albo nawet niżej.
Według mnie droga otwarta będzie jeśli dziś nie odbije.