VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez -
36 1304
Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 29-30 października generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:

  • 24-25.08.2015 – 82 pkt
  • 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
  • 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
  • 18-19.01.2016 – 38 pkt
  • 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
  • 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
  • 05-06.02.2018 – 115.6 pkt
  • 12-13.02.2018 – 115.2 pkt


Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.


Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

36 komentarzy do "VXV:VIX z sygnałem zakupowym"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

[…] 2) Pozycja długa w strategii VXV:VIX […]

Mówimy o niskich[wysokich] wskaźnikach jako argumentach . Przecież ja sam zagrałem przeciwko ,ale trzeba mieć ku temu fundamentalne wskazania a nie kreski na komputerze.

W poważnym zachodnim banku jakikolwiek pracownik jeśli zagra w przeciwnym kierunku do istniejącego trendu z powodu niskich wskaźników lub podobnych bajek zostaje natychmiast zwolniony z pracy i musi pokryć ewentualne straty . Nie ma żadnych tłumaczeń ,że zarobiłem … . Ryzyko musi być kontrolowane .

Patrz 6 meet 9 timing for wig 20 in term of ring Z[sqrt3,sqrt5],i 6 meet 8 gdzie wyznaczony jest czas minimalnego spadku dla wigu 20 za pomocą nieujemnych macierzy i tw Perrona Frobeniusa . Zasadniczo analiza spektralna za pomocą złotego podziału jest błędna z niezrozumienia elementarnego faktu . Quasicrystals są relacjami długoterminowymi, wszyscy szukają tego czego nie ma na minutach ,albo godzinach . Matematyka nie polega na znaniu wzoru, ale na właściwej aplikacji . W tych podanych meet jedziemy od 23 czerwca 1992 , 8 marzec 1994 ,28 marzec 1995 [623/385] do dziś .

W maksymalnym spadku do 450 nie chodzi o żadną wiarę ,ale o przestrzeń operacyjną pierścień Z[sqrt3] wyrażony za pomocą reprezentacji continued fraction . To nie będzie powolna obsuwa . To będzie powolna obsuwa zakończona totalną paniką jako przejściem fazowym . Druga sprawa to optimal stopping w czasie .

LAST KURA. Co możesz powiedzieć na temat „złotej proporcji”?

Co ciekawe amatorzy grający ma małych polskich spółkach też ciągle opowiadają od marca 2017 o niskich wskaźnikach , superokazjach i zarobionych bulionach grając na wzrost i super rurze w przyszłości . Osobiście czy jutro wzrośnie czy spadnie nie ma to dla mnie większego znaczenia . Znam i stosuję prawo Yerke -Dodsona [zależność między pobudzeniem a efektywnym działaniem ] . Połowa opcji otworzona we wrześniu jest zamknięta , kasy 4 razy więcej niż we wrześniu , druga połowa opcji w grze. Fundamentem jest dla mnie lokalizacja w czasie -wtedy kasa przychodzi sama [o moje opcje biją się abym je łaskawie zrealizował… Czytaj więcej »

Jakie to były opcje? Na razie tylko piszesz, że otworzyłeś opcje i je zamknąłeś, ale nic więcej. Niczym się nie różnisz od Rafała Z. On rozpowiada głupoty o psychologii, bo ja się nie wie co się dzieje najlepiej zgonić to na psychologię. Ty opowiadasz o opcjach, ale jakie to opcje to już niewiadomo czyli głupoty piszesz.

Lagrangian dla drogi s@p 500 — 780,1560,2911 wynosi 2515 [dla 2940- 2540 ]. Warunek 1,3666^2 jako 1560 ,2131 ,2911 został przedstawiony w marcu i kwietniu 2018 jak większość panikowała . Dla wyższego szczytu marzec 2000-1560 , 11 october 2007 – 1575 mamy idealnie 2940 .

Dla 2940 mamy pierwsze zatrzymanie 2547 .

Drugi wynik jest bardzo ciekawy ,gdyż sugeruje strukturalny spadek analogiczny do 1929 [ nie procenty , ale równoważność continued fraction spadek w 1929 dja 6+2sqrt3, teraz 3+2sqrt3 , czyli klasyczne przejście fazowe ].

Z teorii Morse bez skalowania [2911 zamiast realnego 2940 ] minimalny spadek s@p 500 2521 , maksymalny 450 . Oczywiście trzeba z 10 innych teorii aby wszystko było spójne ] .

Z cyklu światło kurnika Dzisiejszy parkiet str1-portfele zarabiały na akcjach i obligacjach ,str7 oczekujemy ,że 65 % spółek poprawi w 3 kwartale wyniki rok do roku ,str 13 dokładnie wiadomo na wizualnym porównaniu 2 statystycznych przypadków na oko kiedy będzie dołek dołek i na jakim poziomie. .Jaja jak berety . Tak więc wszyscy zarabiają na wzroście getin noble w czasie największej hossy w historii z 20 o zeta . Jak przyjdzie bessa to wzrośnie on z zeta do 1 grosza . No i będzie upragniona hossa z 1grosza do 10 groszy . Ja osobiście nie używam geometrii z banalnego powodu… Czytaj więcej »

Aby była jakakolwiek rzeczowa dyskusja potrzebny jest model i o nim można dyskutować . Wpisy typu zarobiłem buliony , straciłem , mam nosa, powinno rosnąć bo jest nisko nic kompletnie nie wnoszą, gdyż nie nie odnosimy się do rzeczywistych czy wirtualnych możliwości gracza lub arbitralnych wizji . Nawet w toto-lotka ktoś musi wygrać, aby reszta uwierzyła w swoją moc . Potrzebny jest formalizm , który nadaje strukturę intuicji i jego decyzjom. Niestety na żadnym blogu nie ma żadnej koncepcji podejmowania decyzji , wszystko arbitralnie na czuja .

Strategia VXV:VIX, którą opisał autor bloga ma podane precyzyjne założenia: 1. Wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie. 2. Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1. 3. Wyjście ze spekulacji: Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1. Jako że zawsze była podana z wyprzedzeniem (chyba 7 wpisów) z konkretnymi datami można samodzielnie ją było wypróbować a już na pewno można ją przeanalizować i samodzielnie ocenić czy jest dla… Czytaj więcej »

i jeszcze link do grafiki:
http://pl.tinypic.com/r/oh0kex/9

Ja nie wykonuję absolutnie żadnych obliczeń ,tylko pokazuję podobieństwa afiniczne i rzutowe . Od Minkowskiego obowiązuje zasada minimum arbitralnych obliczeń , maksimum jasnych koncepcji . Dlatego co co najwyżej używam w obliczeniach 2 bitów a liczby rzeczywiste potrzebują nieskończonej reprezentacji nieokresowej , dlatego nie mają żadnego zatrzymania i mamy bujdy w stylu maszyny Turinga [patrz problem nie do rozwiązania o problemach spektralnych „Scientific american listopad 2018 wersja polska] . Problem optymalnego zatrzymania jest w mojej pracy , krótkoterminowe rozwiązanie jest podane na moim blogu ] . Oczywiście ja zawsze się mylę i dlatego otworzyłem [zamknąłem] pozycje i podałem uzasadnienie na… Czytaj więcej »
Z punktu matematyki artykuł jest całkowicie błędny . Ponieważ pokazałem ,że cena i czas został wyznaczony przez liczbę Pisota 4-2sqrt3 od 3 września 1929 nie możemy uśredniać i wyciągać wniosków z tego co było niedawno . Czyste spektrum jakim jest liczba Pisota nie ma własności słabego mieszania czy uśredniania . Krótko trend uległ zmianie . Z punktu widzenia inwestora gra przeciwko trendowi głównemu jest elementarnym błędem . Proszę spytać się inwestorów , którzy od marca 2017 grają na mniejszych spółkach w Polsce . Oczywiście można zamknąć zarobioną krótką pozycję i czekać na wyższe ceny . Elementarnym błędem jest gra w… Czytaj więcej »

Czy w Twoich obliczeniach jest zawarte do kiedy będzie trwał trend spadkowy?

Jak zwykle trafna uwaga! Niestety mylisz się. Z moich obliczeń wynika zupełnie odwrotnie.

Podejmowanie próby dyskusji z tym Panem nie ma jakiegokolwiek sensu, gdyż on nie jest tym zainteresowany. Szkoda bo mógł by wnieść coś wartościowego

„Silny spadek [Bragg pik ] sygnalizuje długoterminowe zmiany na rynku” – w lutym pisali o tym tak samo. Różnica że teraz rynek utrzymuje się poniżej średniej 200 więc sytuacja nie jest analogiczna. Granie tylko na krótko bez potwierdzenia trendu spadkowego może być tak samo niebezpieczne jak granie na longi, a twoje pewne wpisy mogą być bolesne w skutkach dla mniej doświadczonych graczy.

Speku czy mamy zmianę trendu na sp500? Czy jeszcze za wcześnie żeby o tym mówić?

na razie raczej korekta, trudno mowic o zmianie trendu na indexach ktore z zalozenia powinny isc w gore.
zmiana trendu to juz recesja by byla

Czyli u nas o 14,30 po zmianie czasu, bo stany chyba zmieniają za tydzień

wpDiscuz