spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez spekulant - paź 27, 2018

36 3285

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 29-30 października generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:

24-25.08.2015 – 82 pkt
31.08-01.09.2015 – 10 pkt
11-12.01.2016 – 15.25 pkt
18-19.01.2016 – 38 pkt
27-28.06.2016 – 63.80 pkt
17-18.04.2017 – 15.80 pkt
05-06.02.2018 – 115.6 pkt
12-13.02.2018 – 115.2 pkt

Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.

Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

36

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

spekulant.com.pl | DAX Futures, S&P 500 Futures, VIX Futures, Forex Opcje

[…] 2) Pozycja długa w strategii VXV:VIX […]

LAST KURA

Mówimy o niskich[wysokich] wskaźnikach jako argumentach . Przecież ja sam zagrałem przeciwko ,ale trzeba mieć ku temu fundamentalne wskazania a nie kreski na komputerze.

spekulant

No to masz Pan garść linków. pokazujące, że Fundusze/Instytucje handlujące w oparciu o „wskaźniki” rozjechały inne strategie. Niech Pan poda źródło, bo zapewniam Pana, że w Barclays, czy KAS Bank tego typu praktyki, o których Pan pisze nie istnieją. Co więcej, Barclays handlują przeciwko sobie.. takie sobie zawody urządzają. Dla rozrywki, tylko po to by pokazać nowym, kto ma jakie miejsce w szeregu. To co Pan pisze jest zwykłym wymysłem. Niczym więcej. Nie wiem, czy jest sens dalszej dyskusji. Barclay Hedge – nie mylić z Barclays. ogromna baza wyników, analiz strategii w aktywnych funduszach na rynku. Trustnet – Fund Managers… Czytaj więcej »

spekulant

Swoją drogą… całe HFT jest oparte o jeden zajebisty wskaźnik. SMA (simple moving average) – i wie Pan co, o dziwo niskie/wysokie wartości relatywne do ceny (bid/ask) powodują reakcje „maszyn” :-)

LAST KURA

W poważnym zachodnim banku jakikolwiek pracownik jeśli zagra w przeciwnym kierunku do istniejącego trendu z powodu niskich wskaźników lub podobnych bajek zostaje natychmiast zwolniony z pracy i musi pokryć ewentualne straty . Nie ma żadnych tłumaczeń ,że zarobiłem … . Ryzyko musi być kontrolowane .

spekulant

Bzdura Panie Kura. Budowanie ekspozycji nie trwa dzień, tydzień. Może trwać miesiąc, a na mniej płynnych rynkach nawet kwartał i tym samym implikuje pozycjonowanie się przeciwnie do trendu. Polecam raporty z pozycjonowania się zachodnich banków https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcurrent&datea=&dateb=&company=&type=&SIC=&State=&Country=&CIK=&owner=include&accno=&start=80&count=40 czy też raporty na stronie FINRA. Obala to Pana teorię w dwóch linkach. Jeżeli ma Pan dowód na te rewelacje, proszę o konkrety. Patrząc na raport CFTC/COT to banki zdają się być jednoosobowe. Pan Prezes i nikt inny, bo już wszystkich pozwalniali.

spekulant

Dział kadr w Goldmanie musiał w ostatnim czasie sporo wypowiedzeń rzucić :-) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000886982&owner=include&count=40

LAST KURA

Patrz 6 meet 9 timing for wig 20 in term of ring Z[sqrt3,sqrt5],i 6 meet 8 gdzie wyznaczony jest czas minimalnego spadku dla wigu 20 za pomocą nieujemnych macierzy i tw Perrona Frobeniusa . Zasadniczo analiza spektralna za pomocą złotego podziału jest błędna z niezrozumienia elementarnego faktu . Quasicrystals są relacjami długoterminowymi, wszyscy szukają tego czego nie ma na minutach ,albo godzinach . Matematyka nie polega na znaniu wzoru, ale na właściwej aplikacji . W tych podanych meet jedziemy od 23 czerwca 1992 , 8 marzec 1994 ,28 marzec 1995 [623/385] do dziś .

LAST KURA

W maksymalnym spadku do 450 nie chodzi o żadną wiarę ,ale o przestrzeń operacyjną pierścień Z[sqrt3] wyrażony za pomocą reprezentacji continued fraction . To nie będzie powolna obsuwa . To będzie powolna obsuwa zakończona totalną paniką jako przejściem fazowym . Druga sprawa to optimal stopping w czasie .

Tomek

LAST KURA. Co możesz powiedzieć na temat „złotej proporcji”?

LAST KURA

Co ciekawe amatorzy grający ma małych polskich spółkach też ciągle opowiadają od marca 2017 o niskich wskaźnikach , superokazjach i zarobionych bulionach grając na wzrost i super rurze w przyszłości . Osobiście czy jutro wzrośnie czy spadnie nie ma to dla mnie większego znaczenia . Znam i stosuję prawo Yerke -Dodsona [zależność między pobudzeniem a efektywnym działaniem ] . Połowa opcji otworzona we wrześniu jest zamknięta , kasy 4 razy więcej niż we wrześniu , druga połowa opcji w grze. Fundamentem jest dla mnie lokalizacja w czasie -wtedy kasa przychodzi sama [o moje opcje biją się abym je łaskawie zrealizował… Czytaj więcej »

gaweł

Jakie to były opcje? Na razie tylko piszesz, że otworzyłeś opcje i je zamknąłeś, ale nic więcej. Niczym się nie różnisz od Rafała Z. On rozpowiada głupoty o psychologii, bo ja się nie wie co się dzieje najlepiej zgonić to na psychologię. Ty opowiadasz o opcjach, ale jakie to opcje to już niewiadomo czyli głupoty piszesz.

LAST KURA

Lagrangian dla drogi s@p 500 — 780,1560,2911 wynosi 2515 [dla 2940- 2540 ]. Warunek 1,3666^2 jako 1560 ,2131 ,2911 został przedstawiony w marcu i kwietniu 2018 jak większość panikowała . Dla wyższego szczytu marzec 2000-1560 , 11 october 2007 – 1575 mamy idealnie 2940 .

LAST KURA

Dla 2940 mamy pierwsze zatrzymanie 2547 .

LAST KURA

Drugi wynik jest bardzo ciekawy ,gdyż sugeruje strukturalny spadek analogiczny do 1929 [ nie procenty , ale równoważność continued fraction spadek w 1929 dja 6+2sqrt3, teraz 3+2sqrt3 , czyli klasyczne przejście fazowe ].

LAST KURA

Z teorii Morse bez skalowania [2911 zamiast realnego 2940 ] minimalny spadek s@p 500 2521 , maksymalny 450 . Oczywiście trzeba z 10 innych teorii aby wszystko było spójne ] .

LAST KURA

Z cyklu światło kurnika Dzisiejszy parkiet str1-portfele zarabiały na akcjach i obligacjach ,str7 oczekujemy ,że 65 % spółek poprawi w 3 kwartale wyniki rok do roku ,str 13 dokładnie wiadomo na wizualnym porównaniu 2 statystycznych przypadków na oko kiedy będzie dołek dołek i na jakim poziomie. .Jaja jak berety . Tak więc wszyscy zarabiają na wzroście getin noble w czasie największej hossy w historii z 20 o zeta . Jak przyjdzie bessa to wzrośnie on z zeta do 1 grosza . No i będzie upragniona hossa z 1grosza do 10 groszy . Ja osobiście nie używam geometrii z banalnego powodu… Czytaj więcej »

LAST KURA

Aby była jakakolwiek rzeczowa dyskusja potrzebny jest model i o nim można dyskutować . Wpisy typu zarobiłem buliony , straciłem , mam nosa, powinno rosnąć bo jest nisko nic kompletnie nie wnoszą, gdyż nie nie odnosimy się do rzeczywistych czy wirtualnych możliwości gracza lub arbitralnych wizji . Nawet w toto-lotka ktoś musi wygrać, aby reszta uwierzyła w swoją moc . Potrzebny jest formalizm , który nadaje strukturę intuicji i jego decyzjom. Niestety na żadnym blogu nie ma żadnej koncepcji podejmowania decyzji , wszystko arbitralnie na czuja .

spekulant

Przecież ostatnio negowałeś modele :-) A teraz potrzebny jest model? Przecież nikt nie będzie Tobie udostępniać swoich modeli w sposób akademicki. Jedyny model na poziomie retail, o którym można dyskutować to modele zarządzania ryzykiem, czy modele zarządzania kapitałem. Masz też model BSM, czyli standard na opcjach. Nawet jeśli mówisz/piszesz „Biorę pozycję długą na USD, bo odczyt Payroll jest taki, a taki” jest to podejście czysto modelowe, nie ma tu żadnego podejmowania decyzji na czuja. I nie zgodzę się, że na żadnym blogu nie ma koncepcji podejmowania decyzji. Przykładem jest blog promowany tutaj od wielu lat: http://matematyknaforex.blogspot.com/ czy spekulacjeneuronowe.blogspot.com no i… Czytaj więcej »

spekulant

Wiele modeli można przedstawić w bardzo prostych słowach, które nie wymagają skomplikowanych równań niezrozumiałych dla większości ludków na rynku. Dobry model opiera się na doborze dobrych danych wejściowych winszując zasadzie „Garbage In, Garbage Out”. Jeżeli chcesz przewidzieć wynik meczu – pomijając oczywiście kwestię losowości (kontuzja itd.) – bierzesz pod uwagę dyspozycję poszczególnych graczy, ich wyniki w poprzednich meczach itd. Mówiąc KS Get Well Toruń najprawdopodobniej wygra przewagą 10 pkt z Unią Leszno, bo tyle wygrywał w dotychczasowych spotkaniach, a Unia Leszno przegrywała, jest to model. Czysty obiektywizm, w tle jak masz ochotę możesz podstawić sobie równania, x, y, z i… Czytaj więcej »

spekulant

Dodając jeszcze. Na przykładzie tradingu. Kolejne serie kontraktów futures są notowane poniżej bazy. Bierzesz pozycję krótką, bo uważasz że skoro kontrakt jest niżej od bazy to ktoś musi ostro sprzedawać. Niestety pozytywna/negatywna baza nie ma nic wspólnego z popytem i podażą. Po prostu arbitrażyści na podstawie informacji o przyszłych dywidendach + stopach procentowych zmienili podejście zamiast sprzedawać kontrakt i kupować bazę, po prostu kupują kontrakt, a sprzedają bazę. Nawet jeśli rynek spadnie, nie ma to nic wspólnego z zachowaniem arbitrażystów, dla których nie ma znaczenia w jakim kierunku podąża np. WIG20 i FW20. Tłumaczenie sobie spadku negatywną bazą jest złym… Czytaj więcej »

Artek

Strategia VXV:VIX, którą opisał autor bloga ma podane precyzyjne założenia: 1. Wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie. 2. Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1. 3. Wyjście ze spekulacji: Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1. Jako że zawsze była podana z wyprzedzeniem (chyba 7 wpisów) z konkretnymi datami można samodzielnie ją było wypróbować a już na pewno można ją przeanalizować i samodzielnie ocenić czy jest dla… Czytaj więcej »

Artek

i jeszcze link do grafiki:
http://pl.tinypic.com/r/oh0kex/9

LAST KURA

Ja nie wykonuję absolutnie żadnych obliczeń ,tylko pokazuję podobieństwa afiniczne i rzutowe . Od Minkowskiego obowiązuje zasada minimum arbitralnych obliczeń , maksimum jasnych koncepcji . Dlatego co co najwyżej używam w obliczeniach 2 bitów a liczby rzeczywiste potrzebują nieskończonej reprezentacji nieokresowej , dlatego nie mają żadnego zatrzymania i mamy bujdy w stylu maszyny Turinga [patrz problem nie do rozwiązania o problemach spektralnych „Scientific american listopad 2018 wersja polska] . Problem optymalnego zatrzymania jest w mojej pracy , krótkoterminowe rozwiązanie jest podane na moim blogu ] . Oczywiście ja zawsze się mylę i dlatego otworzyłem [zamknąłem] pozycje i podałem uzasadnienie na… Czytaj więcej »

spekulant

Warto jeszcze dodać, że w trendach spadkowych najczęściej tracą handlujący na krótko lub handlujący opcjami na short volatility – szczególnie w okresach raportowania wyników spółek.

Tom

To samo grający na długo w trendach wzrostowych. Ostatnio kilka dni przed wygasaniem kontaktów na CDP rozpocząłem zakupy certa na spadek przy cenie 216zl kupiłem jedna paczkę, kolejna dołożyłem przy 220. Ktoś by mógł rzec, co za koleś bierze shorta przy klarownym trendzie wzrostowym, gdzie klimat był super infa. Ulica lądowała papier pod korek, tylko debil gra pod prąd, przeciwko trendowi. Ja właśnie tak gram, przeciwko ulicy i tłumowi który traci

LAST KURA

Z punktu matematyki artykuł jest całkowicie błędny . Ponieważ pokazałem ,że cena i czas został wyznaczony przez liczbę Pisota 4-2sqrt3 od 3 września 1929 nie możemy uśredniać i wyciągać wniosków z tego co było niedawno . Czyste spektrum jakim jest liczba Pisota nie ma własności słabego mieszania czy uśredniania . Krótko trend uległ zmianie . Z punktu widzenia inwestora gra przeciwko trendowi głównemu jest elementarnym błędem . Proszę spytać się inwestorów , którzy od marca 2017 grają na mniejszych spółkach w Polsce . Oczywiście można zamknąć zarobioną krótką pozycję i czekać na wyższe ceny . Elementarnym błędem jest gra w… Czytaj więcej »

Adrian

Jak zwykle trafna uwaga! Niestety mylisz się. Z moich obliczeń wynika zupełnie odwrotnie.

EsPi

Podejmowanie próby dyskusji z tym Panem nie ma jakiegokolwiek sensu, gdyż on nie jest tym zainteresowany. Szkoda bo mógł by wnieść coś wartościowego

„Silny spadek [Bragg pik ] sygnalizuje długoterminowe zmiany na rynku” – w lutym pisali o tym tak samo. Różnica że teraz rynek utrzymuje się poniżej średniej 200 więc sytuacja nie jest analogiczna. Granie tylko na krótko bez potwierdzenia trendu spadkowego może być tak samo niebezpieczne jak granie na longi, a twoje pewne wpisy mogą być bolesne w skutkach dla mniej doświadczonych graczy.

Paweł

Czy w Twoich obliczeniach jest zawarte do kiedy będzie trwał trend spadkowy?

spekulant

Artykuł nie jest błędny, jest po prostu sprzeczny z Twoją filozofią handlową. Każdy trend składa się z niższych dołków i niższych szczytów. Co do tego nie ma dyskusji. Każdy trend składa się z mean reversion i momentum, są to podstawowe modele wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych w oparciu o akcje, czy kontrakty terminowe. Strategie VXV:VIX są strategiami mean reversion.

Aquaticus

Jeśli dobrze „KURĘ” odkodowałem to pewnie chodzi Mu, o to, że nie jest przykładnym postępowaniem granie przeciwko trendowi na odbitki. Pewnie chciałby, żeby na dobrych blogach uczono tylko dobierania zgodnie z trendem. Tylko na Dax odbitki były po 60% czyli sensowne.
Końcówki ruchu często przyjmują dynamikę, aby pokazać panikę, przez co sa płytkie jeśli w ogóle sa. Dlatego odpuszczam granie pod prąd. Ale ja tam się nie znam.

spekulant

Wydaje mi się, że nie o to chodzi. „Kura” wspomniał o handlu na akcjach, gdzie masz jedynie dwie możliwości, handel na długo lub brak pozycji. Na wielu spółkach nie masz możliwości handlu na krótko. Czyli w momencie spadków na akcjach, inwestor pomija countertrend, bo nie ma możliwości handlu na spadek. Jedyne co może zrobić podczas countertrendu to zrealizować zysk. W handlu na kontraktach jest inaczej. Możesz ponosić straty lub czerpać zyski wykorzystując counter trendy i trendy. Zestawienia podejścia na rynku akcyjnym z handlem na futures jest błędne. Kiedyś o tym pisałem, że w Internecie wiele osób przedstawia książki o tradingu,… Czytaj więcej »

Deser

Speku czy mamy zmianę trendu na sp500? Czy jeszcze za wcześnie żeby o tym mówić?

Patrycjusz

na razie raczej korekta, trudno mowic o zmianie trendu na indexach ktore z zalozenia powinny isc w gore.
zmiana trendu to juz recesja by byla

Czarny

Czyli u nas o 14,30 po zmianie czasu, bo stany chyba zmieniają za tydzień

36 Dodaj komentarz

36

Dodaj komentarz