Barbarzyńcy u bram

Barbarzyńcy u bram

przez -
52 2253
Udostępnij na:

Poniedziałek rozpoczyna się od zamknięcia kampanii spadkowej na FANG+ Futures zapoczątkowanej w lipcu jeszcze na serii czerwcowej. Indeks amerykańskich gigantów tuż przed godziną 21:00 sięgnął wyznaczonego poziomu 2400 pkt.

Po shotgunie na opcjach VIX Futures, kampanii wzrostowej VIX Futures z lutego, trwającej nadal kampanii spadkowej na DAX Futures, kampania spadkowa na FANG+ Futures zapoczątkowana z poziomu 2900, wpada na „czwarte miejsce” spekulacji roku 2018.

Jeśli pojawią się nowe okazje długoterminowe na FANG+ Futures zostaną one przedstawione w taki sam sposób, jak przedstawiana była zakończona kampania spadkowa. Najprawdopodobniej pojawią się one w okolicach grudnia lub na początku 2019 r.


S&P 500 Futures

Pierwsza sesja tygodnia pokazała w całej swojej okazałości specyfikę zakupowej strategii VXV:VIX. Krótkotrwały ruch w górę, który w kluczowym momencie wynosił +1.72%, by po chwili pojawił się spadek przekraczający 100 pkt. Można by powiedzieć „standard”, gdyż podobne sytuacje mają miejsce praktycznie codziennie od 10 października. Jednak nie jest to standardem.

O ile wszystkie scenariusze na wzrosty w dniu dzisiejszym zostały zrealizowane, to jednak nie osiągnęły one zbyt ciekawego stosunku ryzyka do zysku patrząc na nie z perspektywy zachowania SPX w końcówce sesji. Niemniej jednak bardzo ciekawie zapowiada się wtorek w USA pod kątem strategii z wykorzystaniem odczytu VXV:VIX.

Z jednej strony VXV:VIX w piątek zasugerował wejście w pozycje długie po otwarciu rynku kasowego w USA w poniedziałek/wtorek. Zaś dzisiejszy odczyt wskazuje na kolejny spadek we wtorek.

Czy zatem we wtorek pojawi się sesja na podobieństwo tego, co wydarzyło się dzisiaj lub 25.10? Patrząc na wolumeny handlujących na krótko, jest to wielce możliwe.

Wyskoki w górę przy tak niskiej płynności – jak wspomniane zostało 26.20 – są obarczone sporym ryzykiem wystąpienia tąpnięcia na indeksie. Toteż stop lossy i racjonalne zarządzanie wielkością pozycji w takich okolicznościach są jak najbardziej wskazane. Alternatywą jest przeczekania tego okresu, co gorąco polecam każdemu, kto nie lubi eksponować się na nadmierne ryzyko. Rynki nie kończą się dziś, czy jutro.

Oczywiście tutaj dopamina, czy też „uzależnienie” od adrenaliny może wziąć górę. W końcu nie rzadko się zdarza, że przez kilka dni rynek SPX leci w górę, czy w dół po 100 pkt podczas jednej sesji. Zmienność może być uzależniająca. Jednak jeśli eksponujemy się na wysokie ryzyko związane z brakiem stop lossów, czy zarządzania wielkością pozycji, a z rynku zgarniamy 5-10 pkt, czyli w żadnym stopniu nie wykorzystujemy panującej zmienności, warto rozważyć kwestię odejścia od rynku. Tyczy się to również porzuceniem strategii spekulacyjnych intraday, które generują nieproporcjonalnie niskie stopy zwrotu do zmienności.

Także w moim przypadku najprawdopodobniej będzie to porzucenie pozycji długiej w strategii VXV:VIX.


FTSE 100 Futures

Nawet jeśli spekulacja na FTSE 100 zakończy się zyskiem, nie będę mógł jej zakwalifikować do spekulacji dobrych. Raczej do bardzo słabych. Mimo tego nie wpłynie na ocenę całej kampanii zapoczątkowanej w letniej formacji megafonu.


DAX Futures

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 526, 11 676, 11 918
Wsparcia: 11 041, 10 892, 10 649

Punkt kierunkowy na poziomie 11 283.

Trend spadkowy na DAX Futures trwa w najlepsze i z każdym tygodniem handel zbliża się, czy to do pierwszego celu dla potrójnego szczytu, czy też do poziomu 10 850 jako cel dla kampanii spadkowej.

Początek tygodnia rozpoczął się od zamknięcia pozycji krótkiej, która bardziej przypominała pozycję intraday niż mid-term, po czym została ponownie wznowiona. Na tę chwilę jedynym sensownym rozwiązaniem dla mnie jest sprzedaż podejść. Nie ma otoczki rynkowej, która wywołałaby pewność i spokój psychiczny wynikający z trzymania pozycji długich mid-term

Dodaj komentarz

52 komentarzy do "Barbarzyńcy u bram"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Rynki chcą odreagować. Już wczoraj chcieli ale news o cłach zepsuł nastroje. Jutro raczej do góry ale uwaga bo ktoś może mieć więcej newsów „w pogotowiu”. Jedyne co mi nie pasuje to coraz mocniejszy dolar – to nie jest środowisko do wzrostów akcji. Chyba chcą ugotować tych co mają L (a np. na XTB czy Oanda to 60-70%). I Edek może zejść poniżej 1,12.

Co do złota uważam że cel 870 za 1-2 lata. Większość gra L „bo było” 1900. Wystarczy spojrzeć na sentyment na XTB (78% L)

Dawid trzymasz jeszcze otwarte FTSE? Tym razem mamy wyjście z pudełka górą…

Przyjmuję zakłady giełdy spadną a złoto i srebro razem z nimi , czyli końcowa panika płynności .

wczoraj i dzisiaj cisza przed burza happy halloween

Dzisiejsze dane z Europy w większości na czerwono.
U Niemców nie powinno być inaczej.

Tu trzeba okraść jednakowo myślących

DB9E040C-D077-42C4-BE2E-01A17A5ACCF7.jpeg

To czekamy na aktywację stopów :-)

DBCBC135-7AF4-4D6C-BAAA-5E9CD8536C1A.jpeg
9658CE69-3FA7-486A-B5F1-7686C06E7B5D.png

klik, klik.. znowu jesteśmy

@Last Kura piszesz „Co do 6 maja 2010 to nie wystarczy czytać bzdety a zrozumieć rezonans od 10 october 2008” to może być kluczowy argument w sprawie Navindera Singh Sarao. Kontaktowałeś się już z FBI i CFTC w tej sprawie? Oni ewidentnie mają złego człowieka!!!!!!!!!! Nalegam abyś pomógł niewinnemu człowiekowi!!

Dawid tak przeglądam te komentarze ostatnio i zauważyłem, że wielu pisowców do nas dołączyło :(
Kultura wypowiedzi się znacznie obniżyła nie wspominając już o szacunku do drugiego trader’a.

Żadne niskie [wysokie] wskaźniki nie upoważniają do gry przeciwko trendowi głównemu .Można tylko zamknąć pozycję i poczekać na lepszą okazję . Granie w obydwie strony bez timingu jest elementarnym błędem i nie ma żadnych tłumaczeń . Absolutnie żadnych .

Oczywiście zgodnie z pana słowami ci co grają na spadek w okresie publikacji wyników i w czasie spadków to tracą . Powiedzmy od 21 września na opcjach gwałtownie wzrosła zmienność i ja straciłem fortunę . Prawie jak hossa na getin nobel z 20 pln do 0,5 grosza wszyscy co grają na wzrost to zarabiają .

Co do 6 maja 2010 to nie wystarczy czytać bzdety a zrozumieć rezonans od 10 october 2008 , 6 maja 2010 i aktualnie jako 3691/571 jako elementarne przejście fazowe 3+2sqr3 . Ja zarabiam na tym fortunę . Pan na poniedziałek proponował długą .

Zasadniczą przewagę na rynku daje szybkość reakcji – pana wizja sprzed paru dni

Musi pan ciągle ten guzik wciskać , aby nie zauważyć elementarnej korelacji czasowej ekstremów między DAX a eur -pln .

Problem modelowania w ekonomii za pomocą ruchów Browna i alternatywy jest kluczowy . Dla pana istotą jest szybkie wciskanie guzika . Powodzenia .

Sprawa z Dax nie jest taka prosta w krótkim terminie jak się niektórym wydaje . Eur -pln pokazuje co jest grane .

rozdzielmy korelacje statystyczna a zwiazek przyczynowo-skutkowy

Ładne otwarcie DAXa, dobieram S z wyższego poziomu:)

Cel dla potrójnego szczytu dla Daxa to 10850, ale dla całej kampanii to nie 9800?

właśnie mało pokazali… zauważ, że nie został zmieniony układ spadkowy od szczytu na S&P500 Futures, dzisiejszy ruch może być wykasowany negatywnie w nocy, w przypadku kłopotów w Chinach.

no rzeczywiscie bardzo duze jajka pokazali jak patrze na te korekte z lutego to na zlewarowanych cfdekach musieli kazdego przewozic chyba ze trafial idealnie szczyty i dolki…

wpDiscuz