Barbarzyńcy u bram
Poniedziałek rozpoczyna się od zamknięcia kampanii spadkowej na FANG+ Futures zapoczątkowanej w lipcu jeszcze na serii czerwcowej. Indeks amerykańskich gigantów tuż przed godziną 21:00 sięgnął wyznaczonego poziomu 2400 pkt.
Po shotgunie na opcjach VIX Futures, kampanii wzrostowej VIX Futures z lutego, trwającej nadal kampanii spadkowej na DAX Futures, kampania spadkowa na FANG+ Futures zapoczątkowana z poziomu 2900, wpada na „czwarte miejsce” spekulacji roku 2018.
Jeśli pojawią się nowe okazje długoterminowe na FANG+ Futures zostaną one przedstawione w taki sam sposób, jak przedstawiana była zakończona kampania spadkowa. Najprawdopodobniej pojawią się one w okolicach grudnia lub na początku 2019 r.
S&P 500 Futures
Pierwsza sesja tygodnia pokazała w całej swojej okazałości specyfikę zakupowej strategii VXV:VIX. Krótkotrwały ruch w górę, który w kluczowym momencie wynosił +1.72%, by po chwili pojawił się spadek przekraczający 100 pkt. Można by powiedzieć „standard”, gdyż podobne sytuacje mają miejsce praktycznie codziennie od 10 października. Jednak nie jest to standardem.
O ile wszystkie scenariusze na wzrosty w dniu dzisiejszym zostały zrealizowane, to jednak nie osiągnęły one zbyt ciekawego stosunku ryzyka do zysku patrząc na nie z perspektywy zachowania SPX w końcówce sesji. Niemniej jednak bardzo ciekawie zapowiada się wtorek w USA pod kątem strategii z wykorzystaniem odczytu VXV:VIX.
Z jednej strony VXV:VIX w piątek zasugerował wejście w pozycje długie po otwarciu rynku kasowego w USA w poniedziałek/wtorek. Zaś dzisiejszy odczyt wskazuje na kolejny spadek we wtorek.
Czy zatem we wtorek pojawi się sesja na podobieństwo tego, co wydarzyło się dzisiaj lub 25.10? Patrząc na wolumeny handlujących na krótko, jest to wielce możliwe.
Wyskoki w górę przy tak niskiej płynności – jak wspomniane zostało 26.20 – są obarczone sporym ryzykiem wystąpienia tąpnięcia na indeksie. Toteż stop lossy i racjonalne zarządzanie wielkością pozycji w takich okolicznościach są jak najbardziej wskazane. Alternatywą jest przeczekania tego okresu, co gorąco polecam każdemu, kto nie lubi eksponować się na nadmierne ryzyko. Rynki nie kończą się dziś, czy jutro.
Oczywiście tutaj dopamina, czy też „uzależnienie” od adrenaliny może wziąć górę. W końcu nie rzadko się zdarza, że przez kilka dni rynek SPX leci w górę, czy w dół po 100 pkt podczas jednej sesji. Zmienność może być uzależniająca. Jednak jeśli eksponujemy się na wysokie ryzyko związane z brakiem stop lossów, czy zarządzania wielkością pozycji, a z rynku zgarniamy 5-10 pkt, czyli w żadnym stopniu nie wykorzystujemy panującej zmienności, warto rozważyć kwestię odejścia od rynku. Tyczy się to również porzuceniem strategii spekulacyjnych intraday, które generują nieproporcjonalnie niskie stopy zwrotu do zmienności.
Także w moim przypadku najprawdopodobniej będzie to porzucenie pozycji długiej w strategii VXV:VIX.
FTSE 100 Futures
Nawet jeśli spekulacja na FTSE 100 zakończy się zyskiem, nie będę mógł jej zakwalifikować do spekulacji dobrych. Raczej do bardzo słabych. Mimo tego nie wpłynie na ocenę całej kampanii zapoczątkowanej w letniej formacji megafonu.
DAX Futures
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 526, 11 676, 11 918
Wsparcia: 11 041, 10 892, 10 649
Punkt kierunkowy na poziomie 11 283.
Trend spadkowy na DAX Futures trwa w najlepsze i z każdym tygodniem handel zbliża się, czy to do pierwszego celu dla potrójnego szczytu, czy też do poziomu 10 850 jako cel dla kampanii spadkowej.
Początek tygodnia rozpoczął się od zamknięcia pozycji krótkiej, która bardziej przypominała pozycję intraday niż mid-term, po czym została ponownie wznowiona. Na tę chwilę jedynym sensownym rozwiązaniem dla mnie jest sprzedaż podejść. Nie ma otoczki rynkowej, która wywołałaby pewność i spokój psychiczny wynikający z trzymania pozycji długich mid-term
Rynki chcą odreagować. Już wczoraj chcieli ale news o cłach zepsuł nastroje. Jutro raczej do góry ale uwaga bo ktoś może mieć więcej newsów „w pogotowiu”. Jedyne co mi nie pasuje to coraz mocniejszy dolar – to nie jest środowisko do wzrostów akcji. Chyba chcą ugotować tych co mają L (a np. na XTB czy Oanda to 60-70%). I Edek może zejść poniżej 1,12.
Co do złota uważam że cel 870 za 1-2 lata. Większość gra L „bo było” 1900. Wystarczy spojrzeć na sentyment na XTB (78% L)
Dawid trzymasz jeszcze otwarte FTSE? Tym razem mamy wyjście z pudełka górą…
Tak jak pisałem wczoraj. Pozycja jest zabezpieczona opcjami.
właśnie mało pokazali… zauważ, że nie został zmieniony układ spadkowy od szczytu na S&P500 Futures, dzisiejszy ruch może być wykasowany negatywnie w nocy, w przypadku kłopotów w Chinach.
no rzeczywiscie bardzo duze jajka pokazali jak patrze na te korekte z lutego to na zlewarowanych cfdekach musieli kazdego przewozic chyba ze trafial idealnie szczyty i dolki…
Przyjmuję zakłady giełdy spadną a złoto i srebro razem z nimi , czyli końcowa panika płynności .
Co do spadków giełd nie ma wątpliwości, co do złota i srebra…. nie wypowiadam się. U mnie ostatni raz spekulacje na srebrze miały miejsce na początku 2017 r.
wczoraj i dzisiaj cisza przed burza happy halloween
Dzisiejsze dane z Europy w większości na czerwono.
U Niemców nie powinno być inaczej.
To czekamy na aktywację stopów :-)
Tu trzeba okraść jednakowo myślących
klik, klik.. znowu jesteśmy
@Last Kura piszesz „Co do 6 maja 2010 to nie wystarczy czytać bzdety a zrozumieć rezonans od 10 october 2008” to może być kluczowy argument w sprawie Navindera Singh Sarao. Kontaktowałeś się już z FBI i CFTC w tej sprawie? Oni ewidentnie mają złego człowieka!!!!!!!!!! Nalegam abyś pomógł niewinnemu człowiekowi!!
Dawid tak przeglądam te komentarze ostatnio i zauważyłem, że wielu pisowców do nas dołączyło :(
Kultura wypowiedzi się znacznie obniżyła nie wspominając już o szacunku do drugiego trader’a.
Niestety nie mam wglądu, kto do jakiego ugrupowania politycznego należy, a ta strona jest totalnie apolityczna. Dla mnie jest bez znaczenia polityczna przynależność, a co więcej… przynależność polityczna z pewnością nie kształtuje podejścia do drugiego człowieka. Co do szacunku do drugiego trader’a… tego nie należy mieć. Do człowieka owszem, ale nie do trader’a. Tak jak kiedyś napisałem: „Inwestorzy w wartość nigdy tego nie pojmą, więc nie ma się ich co słuchać w kwestiach tyczących szeroko pojętej spekulacji. W tradingu, inwestycjach, spekulacjach to Ty nadajesz rytm, nie inni. To Ty rządzisz swoim portfelem. Jeżeli chcesz coś organizować, organizuj to i mówiąc… Czytaj więcej »
ja sadze ze jako retaile powinnismy sobie przekazywac wiedze nawzajem tak zeby brac z panskiego stolu profesjonalistow, sami sobie nigdy nie zaszkodzimy bo jestesmy za mali w uszach
a konfrontowac mozna sie z przekonaniami tradera jak pisal van tharp i mark douglas trader walczy z przekonaniami a nie na rynku ktory jest neutralny i daje tylko informacje o sobie
Jestem tego samego zdania David, nie ma nas tak wielu tutaj żebyśmy sobie szkodzili poprzez wymianę doświadczeń… i tak większość z tego nie zabiera lub tylko analizuje:)
Nie za bardzo wiem za to jak odnieść się do Twoich słów:
„Pamiętaj jednak, abyś nie uczył drugiego tradera metod, które pozwolą okraść Ciebie. No chyba, że zapłaci za to odpowiednio dużo”
– My nie płacimy, blog pewnie też nie za wiele…
Mam nadzieję, że fajków nam nie sprzedajesz żeby się dorobić, hehe :P
Przytoczony tekst akurat tyczył się organizacji szkoleń. Jeżeli nauczyłbym innego tradera sposobów na okradanie mnie, z automatu godziłbym się na stratę. Tym samym aby zrekompensować sobie stratę, uczeń musiałby po prostu zapłacić. Taki delta hedge…. Ja i on nie ponosimy w takim przypadku żadnej straty. Prowadzenie bloga nie jest w celach zarobkowych. Przez 7 lat zostało włożone w to około 4000 zł.
Popularność Twojego blogu rośnie wykładniczo, miejmy nadzieję że koszty z tym związane nie będą tak szybko się powiększać;)
Swoją drogą jak tak dalej bd przybywać komentarzy z każdym kolejnym postem to bd trzeba pomyśleć o czacie niedługo;)
I szacun za brak reklam bo pewnie nie jeden broker się dobijał już do Cb…
To nie jest tylko mój blog. W tej chwili tworzą go trzy osoby Gosia, Robert i ja. Wszystkie artykuły pisane pod jednym pseudonimem. Popularność nie rośnie wykładniczo. Jeżeli mierzyć „popularność” ilością komentarzy to lata 2015-2016 były najlepszymi. Jednak ilość komentarzy nie świadczy o popularności. Jeżeli mierzyć pod kątem ilości odwiedzin to rok 2013 był najlepszy. Jeśli chodzi o ilości użytkowników. Bywają miesiące gdzie użytkowników jest 2-3k. Bywają miesiące, gdzie tych użytkowników jest nawet 30k. Zależne jaki artykuł się pojawił i jak bardzo poleci w Internet. Strona od momentu stworzenia została odwiedzona niespełna 4 miliony razy. Poniżej statystyki z wykluczeniem przeładowań,… Czytaj więcej »
o ciekawa sprawa, mialem wlasnie podejrzenia za inne osoby tez pisza bo niektore wypowiedzi nie byly spojne, troche to dziwne ze robicie za jedna osobe xD
Zasada jak na zerohedge.com. Tam również kilka osób pisze pod jednym pseudonimem „Tyler Durden”.
Dawid, a otwierane pozycje są tylko Twoje czy też kilka osób na to pracuje?
Pozycje są tylko moje.
Żadne niskie [wysokie] wskaźniki nie upoważniają do gry przeciwko trendowi głównemu .Można tylko zamknąć pozycję i poczekać na lepszą okazję . Granie w obydwie strony bez timingu jest elementarnym błędem i nie ma żadnych tłumaczeń . Absolutnie żadnych .
Czyli handel countertrend w Twojej filozofii jest akceptowalny, ale musi być timing. Jak definiujesz timing w takim razie? I co rozumiesz przez pojęcie niskie/wysokie wsaźniki? Wysoka zmienność implikowana jest wskaźnikiem, czy zatem handel na short volatility jest również nieakceptowalny?
Oczywiście zgodnie z pana słowami ci co grają na spadek w okresie publikacji wyników i w czasie spadków to tracą . Powiedzmy od 21 września na opcjach gwałtownie wzrosła zmienność i ja straciłem fortunę . Prawie jak hossa na getin nobel z 20 pln do 0,5 grosza wszyscy co grają na wzrost to zarabiają .
Nic takiego nie napisałem. Napisałem, że w okresach publikacji raportów finansowych podczas trendów spadkowych handlujący short volatility tracą pieniądze. Ma Pan ewidentny problem z rozumieniem tekstu pisanego.
Co do 6 maja 2010 to nie wystarczy czytać bzdety a zrozumieć rezonans od 10 october 2008 , 6 maja 2010 i aktualnie jako 3691/571 jako elementarne przejście fazowe 3+2sqr3 . Ja zarabiam na tym fortunę . Pan na poniedziałek proponował długą .
Po pierwsze nic nie proponowałem. Po drugie przedstawiłem swoje scenariusze na wzrosty i spadki. Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo ryzykowne z uwagi na wysoką zmienność i możliwość wystąpienia silnego ruchu w dół. Poniedziałek to potwierdził. Którego fragmentu pan nie zrozumiał? Pozycja długa w strategii VXV:VIX nie oznacza wzrostu na SPX, a jedynie chwilowa pozycja długa na wykorzystanie mean reversion. Gdyby Pan nie zauważył, przedstawione zostały też moje scenariusze dla pozycji krótkiej. Także z czym problem? Może z rozumieniem tekstu pisanego? Pan od 19 października pisze o wzrostach na SPX. Jeżeli akceptuje Pan ryzyko 270 pkt spadku to nic… Czytaj więcej »
Wystarczy zrozumieć circuit breaker dla Dow Jones. Co ciekawe, krachu za czasów Jesse Livermore’a można było uninkąć, gdyby szybkość tape ticker’ów byłaby szybsza. Ot taka ciekawostka :-)
Zasadniczą przewagę na rynku daje szybkość reakcji – pana wizja sprzed paru dni
Przeczytaj Pan komentarz jeszcze raz. Napisane jest wyraźnie „Szybkość realizacji zleceń”, a nie szybkość reakcji. Jeżeli nie odróżnia Pan tak elementarnych pojęć to pisanie o ruchach Browna w Pana przypadku jest groteską.
Szybkość realizacji zleceń związana jest z optymalizacją algorytmów realizujących zlecenia. Oczywiście o latencji (sieciowej/programowej) pamiętając. Najprostszym sposobem na poziomie retail na usprawnienie szybkości realizacji zleceń jest wykup express route do data center.
Aby usprawnić szybkość realizacji zleceń znajomość protokołów FIX/ITCH, czy innych jest wymagana, a nie ruchy Browna, czy inne stochastyczne pierdoły.
https://fx.cboe.com/pdfs/Itch_Protocol.pdf
https://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTVITCHspecification.pdf
Pozdrawiam
Polecam również: http://spekulant.com.pl/2018/02/24/dluga-historia-hft/ może zrozumie Pan dokąd świat zmierza….
Musi pan ciągle ten guzik wciskać , aby nie zauważyć elementarnej korelacji czasowej ekstremów między DAX a eur -pln .
Ale jaki guzik ja wciskam? O czym Ty piszesz człowieku?
Korelacja to korelacja, nie jest jakąkolwiek zależnością. Jeżeli masz porfolio oparte o EUR/PLN oraz DAX i te instrumenty są ze sobą skorelowane to po prostu masz jedną pozycję, która będzie tracić/zyskać w tym samym momencie. Co nie oznacza, że ruch na EUR/PLN jest zależny od ruchu DAX. Nasz model – od podejścia do poziomu 12 300 we wrześniu – zakłada poziom 10 850 na DAX Futures na serii grudniowej.
Ciekawe ile jeszcze będziesz tolerował tego trolla. Przecież, od kiedy pisze, praktycznie nie da się czytać komentarzy taki się zrobił śmietnik na blogu :(
Niektóre twierdzenia tej osoby są ok. Niestety facet co raz bardziej nakręca się i nastawia ad personam, co jest już nie do zaakceptowania. Wyraża nieuargumentowane opinie, a te jak wiadomo są tylko opiniami. Ciężko z tym dyskutować.
Problem modelowania w ekonomii za pomocą ruchów Browna i alternatywy jest kluczowy . Dla pana istotą jest szybkie wciskanie guzika . Powodzenia .
My tworzymy modele spekulacyjne, Pan pisze o modelach ekonomicznych. My się nie zajmujemy ekonomią. Ekonomia nie jest nauką o spekulacji, czy inwestowaniu. Nie ma z tym nic wspólnego. Procesy stochastyczne – mało który zawodowy trader w poważnym zachodnim banku je zna. Można je rozumieć, ale wiedza nie jest wymagana. Są przydatne w quant tradingu, co nie znaczy wymagane. W tradingu instytucjonalnym znane głównie zarządzającym portfolio, czy risk managerom. Powodzenia.
A tak swoją drogą.. istotą spekulacji jest nietracenie pieniędzy i tej zasadzie winszujemy!
Sprawa z Dax nie jest taka prosta w krótkim terminie jak się niektórym wydaje . Eur -pln pokazuje co jest grane .
Eur – PLN do DAX ma się jak Doda do sztuki wysokiej. Ostatnio Pan pisał coś o zwolnieniach w porządnych zachodnich bankach. Cały czas czekam na źródło Pana rewelacji. Kiedy Pan je wskaże?
Niestety usunąłem Pana poprzedni komentarz, jest to strona o spekulacji, a nie fizyce.
Ja bym proponował temu dziwnemu Panu bana. Kłamie i ma zmyślone teorie.
Buhahah korelacja DAXa z EURPLN jest przecież jedynie efekt przypadkowej zbieżności…
Teraz straciłem wiarę w Pana doktora:)
rozdzielmy korelacje statystyczna a zwiazek przyczynowo-skutkowy
Ładne otwarcie DAXa, dobieram S z wyższego poziomu:)
Cel dla potrójnego szczytu dla Daxa to 10850, ale dla całej kampanii to nie 9800?
Pierwszy cel dla potrójnego szczytu to 10 950. 10 850 to cel dla kampanii na serię grudniową. Wszystko opisane tutaj: http://spekulant.com.pl/2018/10/13/dax-futures-potrojny-szczyt-potwierdzony/ .
Hey Dawid! Kope lat!
Jak na moje skoro Daxik przebił konsole z grudnia 2016 czyli 11400 pękło – powoli nurkuje w okolice 10820 – z D1. To taki nurek teraz – czasem się wynurza by zaczerpnąć powietrza albo poprawia butle z tlenem by niżej zejść :)
Pozdrawiam – Seb
Ja tam na razie nie widzę sygnału na S na DAX. Dopiero gdzieś 11200 jak zamknie H1/H4. Wg mnie jest w tej chwili sygnał L. Podwójne dno, luka, prawie przełamanie linii trendu spadkowego.