Irracjonalność retail traderów – część VI
Rynek SPX znajduje się obecnie w dość dziwnym okresie, który sprzyja irracjonalnym zachowaniom powodowanym przez lekko zwiększoną zmienność. Jak informowałem w niedzielę, należałoby oczekiwać kolejnego ruchu w dół na SPX przy czym indeks VIX powinien nie przekraczać poziomu 25%. Wynika to z anomalii jakie pojawiają się na spreadach pomiędzy indeksem VIX a miesięczną zmiennością historyczną SPX.
Na tę chwilę pierwsza sesja tygodnia wpisała się w założenia. Jednak coś poszło nie tak…. poniedziałkowa sesja wywołała skrajnie negatywne sentymenty wśród lokujących kapitał w spadkowe fundusze Rydex…
Jeśli posiadałbym już otwartą pozycję krótką, czy to z ubiegłego tygodnia, czy z wczoraj, nie robiłbym nic. Zabezpieczył i czekał. Natomiast z całą pewnością wstrzymałbym się od zajmowania nowej pozycji krótkiej z poziomów otwarcia giełdy w USA.
Sytuacja na DAX Futures nie ulega zmianie – trend spadkowy trwa w najlepsze, a rynek jest bliżej potencjalnego ustanowienia nowego niższego dołka.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 537, 11 625, 11 767
Wsparcia: 11 253, 11 165, 11 022
Punkt kierunkowy na poziomie 11 395.
Jeśli mógł bym mieć prośbę do gospodarza.
Chętnie przeczytał bym kiedyś post o pozytywnych i negatywnych strukturach pivotowych, pamiętam, że dawniej posługiwałeś się tymi pojęciami w kontekście analiz daxa. Szczególnie w kontekście intraday ale chyba i nie tylko wydaje się to ciekawy temat.