FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

przez -
21 2391
Udostępnij na:

Styczniowa seria VIX Futures pozostała niewzruszona po wczorajszej decyzji FED w sprawie stóp procentowych.
Oczekiwania uczestników rynku opcyjnego SPX i VIX Futures dla zmienności w określonym punkcie w przyszłości są jasne na tę chwilę i zbliżone do wartości zmienności zrealizowanej z ostatniego miesiąca.

vix futures term structure 1 FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

To zaś w naszej ocenie nadal faworyzuje strategie na spadek zmienności. Indeks VIX znajduje się znacznie powyżej swojej wartości średniej. Oczekiwany cel w przypadku wystąpienia mean reversion to okolice 18% +/- 0.5%, czyli zejście o 3% poniżej średniej wartości z ostatniego miesiąca.

vix 3 FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

Oczekiwania handlujących opcjami na zmienność co do samej zmienności nie są już tak niskie jak jeszcze przed tygodniem. Tym samym silny spadek lub silny wzrost zmienności nie będzie niczym zaskakującym.

c36cbb82 d578 4d0a b68d 9300174b1970 FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

vvix FED nie ruszył oczekiwań dla zmienności

Z uwagi na nieobecność na rynku, scenariusz na spadek zmienności rozgrywany jest nadal czysto hipotetycznie.

21
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
10 Comment threads
11 Thread replies
6 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Andrzej

Dziś algo sell o 16.20. Ciekawe dokąd dojadą. Myślę że najpierw będzie jeszcze „bad news”, po którym rynek jeszcze zanurkuje a oni…… wtedy nabiorą. Dopóki nie bedzie jakiegoś bardzo złego newsa na odbicie bym nie liczył. Mistrzowsko to rozegrali na G20/Huawei. Nałykali się Sek pod korek. Dopiero po takim złym newsie jak wszyscy będą chcieli już sprzedać to oni to odkupią. Odwrotnie niż na G20/Huawei. A potem ….. nagle dobry news i do góry. Logika by nakazywała brać S teraz ale….. za późno. Psychicznie mnie na to nie stać. Będę czekać na tego newsa i panikę. Teraz to łapanie noża.… Czytaj więcej »

Patrycjusz

pogrom na SPX na koniec sesji, wstyd hańba nie wracajcie do domow.

Michał

Dziś widziałem dobry kabaret urywkami… ale że tam nawet Szwajcar i Temet grali to już ręce mi opadły… miejmy nadzieję, że to tylko niefortunny epizod;)

Andrzej

chyba już włączyli algo na sell

witek

czy ty masz coś wspólnego z comparic? od niedawna natrafiam na analizy dax w comparic, które pisane są w twoim stylu i bazuja na pivotach. ty je piszesz?

Michał

Pivoty na comparic to raczej Maks pisze z TCS;)

akcje pracownicze

witam,spek pytanie o której godzinie dzisiaj wygasają kontrakty na sp500?z góry dziękuję

Patrycjusz

mnie ciekawi kontrakt fw20, seria wrzesniowa FW20Z1820 do tej pory jest handlowana wiec pewnie na zakonczenie sesji wygasnie… i tak samo jutro na CFD zrolluja na serie grudniowa, ale nie jestem pewien

Patrycjusz

taki przed chwila majstersztyk zrobil kontrakt fw20 wrzesniowy i grudniowy, po 16 pkt ruchu SPX ktory nastepnie zapowiedzial ruch na SPX 33 punktowy… wszystko na m5… rece opadaja

no w sumie jak by sie zastanowic to pewnie normalne przy wygasaniu, wlasnie sie zegnamy z seria wrzesniowa fw20, mozna wysnuc teorie ze fw20 ruszyl e-mini hehe.

download.png
Andrzej

normalne zagrywki grubych na w20, komuś zależało na zdołowaniu indeksu. Pytanie po co i jak nabierali H na wzrost czy spadek. wygląda że większość H nabrana powyżej 2300, zatem raczej spozycjonowali się spadkowo na H i są już zarobieni (nie puszczą indeksu powyżej 2300). Tzw siła W20 ostatnio mogła wynikać że Zki mieli wzrostowe i większość wyjść na rolowaniu była lekko powyżej 2300. Ale oni tak robią żeby ciężko to było przeczytac po LOP. Ja wyszedłem z Z po 2330 (b dobrze) a dziś zostałem niestety z H po 2304 na Longu i z ta pozycją może być problem. TYrochę… Czytaj więcej »

Andrzej

Św. Mikołaj przyjechał do Stanów ale nie z Finlandii. Z Chin :) Tak to wygląda na początek wyprowadzki kapitału nie tylko z akcji USA ale i w ogóle ze Stanów. W co ? T-Note, Cash ale przed wszystkim Gold i początek odwrotu od USD ? Czekam na CTFC, zobaczymy co tam grubi obstawiają. Na razie to za wcześnie wyrokować, wystarczy że przygrzeją w akcje przez 2 dni i zapadnie cisza w temacie. A gdzie się SP zatrzyma ? Ja obstawiałem poziom 2510-2470. Raczej rozbiło. Poniżej jest 2440 i 2415 ale gdzie to stanie to kij wie. I 2357 jest możliwe… Czytaj więcej »

szym

Czy short vol można interpretować jako long Sp500?

Węcka

S&P 500 zamknie lukę na 2460 i pewnie wtedy odbije.

Andrzej

dziś schemat odwrotny, rano Fut na SP w dół. Jeżeli ma byc odwrotnie dalej to SP up ? Ja mam DJ L po 23300 i póki co ok. EURUSD zamknąłem wczoraj na + , ten spadek był ale relatywnie niewielki. Ciekaw jestem pozycjonowania na CFTC bo dopóki nie zobaczę że się skracają z Longów na USD to trochę strach przeciw USD grać mocniej. Fusy skłaniają się też ku L na USA, będę dobierac na 23520, SP 2530 jest ciekawym punktem. Ale ostatecznej paniki nie było w tej fali więc ostrożnie. w20 – dalej mocny a to zawsze jakaś delikatna wskazówka… Czytaj więcej »