Mean reversion?

Mean reversion?

przez -
20 2070
Udostępnij na:

Indeks VIX w ciągu 5 sesji zaliczył spadek przekraczający 40%, to czyni drugim co do wielkości spadkiem indeksu w ostatnim roku. Oczywiście należy zaznaczyć, iż jest to spadek liczony metodą (close-to-close) w kolejno następujących po sobie sesjach. Niemniej efekt dość powalający i idealnie wpisuje się w charakterystykę mean reversion zmienności.

O ile spadek indeksu VIX jako tako robi wrażenie, to już niestety ciężko doszukać się podobnego ruchu na VIX Futures. Styczniowe kontrakty praktycznie stoją w miejscu, więc gdybym handlował wspominane ostatnio „short volatility”, niekoniecznie bym zarobił, ale jakoś też niespecjalnie dużo stracił.

vix Mean reversion?

No i ten nieszczęsny indeks SKEW, który nurkuje i nurkuje….

skew Mean reversion?

Co jest tego powodem? Mogę jedynie zgadywać, iż jest to nadal oznaka tworzenia się pułapki na misie i formowania się typowego dołka rozpoczętego 24.12. Aczkolwiek nie jest to jeszcze dla mnie „ten sygnał” który faworyzowałby wyjście indeksu SPX ponad poziom 2700. Powyżej poziomu 2520, te szanse na odreagowanie są już większe.

Do handlu powracam 9 stycznia, więc sytuacja do tego czasu powinna się wyjaśnić.

Co ciekawe… wstępny, ale jeszcze niepotwierdzony zasięg dla DAX Futures w tegorocznej kampanii na tę chwilę wypada na poziomie pomiędzy 11 900 – 12 400 do końca serii marcowej. Nie obraziłbym się :-)

20
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
10 Comment threads
10 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Waldek

czy spodziewasz się flash-crash na SP oraz DAX?

Andrzej

no i wybili 2520 ale…. poczekajmy do 21.30-22.00 czy to się utrzyma. Coś tak rachitycznie to wybili, troche jakby już mocy brakowało

Gryzli

Jeśli utrzymają to z automatu ten poziom będzie robił za wsparcie. Zakładając dalsze wzrosty to kolejnym oporem jest 2550, i najważniejszy w/g mnie 2600. Tu powinno się rozstrzygnąć czy to będzie coś w rodzaju re testu, czy też może być z tego coś więcej, pożyjemy zobaczymy.

Andrzej

NFP mocne a rynek…… boi się, bo podwyżki stóp……
EURUSD w dół, ale po Powellu może być i 1,145-1,15. A i 2520 może paść jak mowa będzie gołebia.
Ale trzeba uważać bo rynek jest mocno chwiejny

Gryzli

Jeśli Powell dalej będzie jastrzębi, to będzie jasny dla wszystkich przekaz. Donaldowi zostanie pokazany środkowy palec, i tym samym będzie to znaczyło ja tu rządzę. Indeksom się to raczej nie spodoba, od rana jestem w longu na DAX póki co +100 pkt. Czekamy co powie prezes.

Andrzej

dziś 14:30 NFP i 16:15 Powell
jeśli NFP będą dobre to może być podejście pod 2520 a jeśli Powell będzie miękki to po 16:15 może wybić 2520 – przy scenariuszu optymistycznym…..
na EURUSD może być nieco inaczej – najpierw umocnienie USD jeśli NFP dobre a potem osłabienie przy miękkim Powellu.
Co do NFP – trudno powiedzieć ale nie wyobrażam sobie żeby Powell wygłosił jakąś jastrzębią mowę

Andrzej

Witam, no no odważna ta wstępna prognoza na 11900-12400 :) jak Trump’ek odpuści z cłami a to jest coraz bardziej prawdopodobne to kto wie…. Dołaczam się do pytania Damiana Dziwny kraj te Niemcy – niby ordnung i mocna gospodarka ale….. jak patrzę na wykresy Deutsche Banku i Commerzbanku to ….. mam problem ze zrozumieniem jak to możliwe https://stooq.pl/q/?s=dbk.de&c=20y&t=c&a=lg&b=0 https://stooq.pl/q/?s=cbk.de W temacie SP – też myślę że jest szansa na wyjście ponad 2700 ale…… czy najpierw nie zaliczymy jeszcze 2250 żeby zgasić nadzieje które tlą się teraz? Pytanko do Elliottowców – czy wg Was cały ruch od 2009 do szczytu 2018… Czytaj więcej »

Damian

Dawid, jak liczysz te targety dla kontraktow?

Deser

Masz jakieś tradingowe powody dla których jesteś poza rynkiem na przełomie roku, czy po prostu odpoczynek?

Gryzli

Jak dla mnie to przykład prawdziwego profesjonalisty, który ma czas na wszystko. Doskonale wie kiedy wejść, i cierpliwie czeka na zmaterializowanie się transakcji. Natomiast siedzenie całymi dniami przed monitorem i zaklinanie wykresów jest domeną żółtodziobów.

Filip

Yes Yes Yes :)
Ten zeszły rok był chyba najbardziej crazy ever dla mnie. Bardzo jestem ciekaw co ten przyniesie. Wcale a wcale nie obrazę się za taka zmienność :) wszystkiego dobrego w 2019!