Zignorować szum
Kampania wzrostowa na DAX Futures zaczyna wyglądać co raz lepiej. Niemiecki rynek terminowy od pojawienia się pierwszych celów wzrósł o 843.5 pkt, co jest bardzo pozytywnym wynikiem. Z racji tego, że nie uczestniczyłem od początku w ruchu wzrostowym, podobnie jak w przypadku dwóch ostatnich kampanii spadkowych, będę wykorzystywać każde cofnięcia, szczyty do aktywnego zarządzania pozycją, aby wydusić jak najwięcej z potencjalnej wędrówki na 12 253. Podsumowanie kampanii pojawi się wraz z końcem serii marcowej DAX Futures.
W tej chwili pozycja długa na CFD DAX Index z uwagi na problemy z notowaniami Mini-DAX Futures. Także dla świętego spokoju i oczywiście bezpieczeństwa portfela, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, kampania będzie prowadzona przez CFD.
Jeżeli broker nie wyjaśni sprawy w terminie, dostaje czerwoną kartkę. Kampania zostanie zamknięta i przeniesiona do innego brokera, bo jak widać tego typu sytuacja w ogóle nie miała miejsca:
Także na tę chwilę w portfelu jedynie pozycja długa w CFD DAX Index.
E-mini S&P 500 Futures
Na amerykańskim rynku E-mini S&P 500 Futures właściwie bez zaskoczenia. Wygrzane nastroje retaili zdecydowanie faworyzowały wszelkie kampanie spadkowe. E-mini S&P 500 Futures zaliczyły zjazd o 2.23%, a ruch w dół mógł zostać wyłapany wczoraj na naruszeniu strefy podażowej.
Jeśli spadek będzie dalej kontynuowany to wejście w pozycję krótką w przypadku zamknięciu sesji poniżej 2632.75 pozostaje aktualne w moim setupie.
Wiele osób zadawało pytania odnośnie wpływu SPX/E-Mini na kampanię wzrostową DAX Futures. Kampanie te są od siebie niezależne i nie mają na siebie żadnego wpływu. Tak jak w przypadku kampanii spadkowych z ubiegłego roku.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
78
Dodaj komentarz
podziwiam ludzi którzy na dzwigni 1:20 są w stanie przetrzymać 2-3% spadek
Podziwiam ludzi ktòrzy probują wrozyc z fusow fundamentalnych. To co on osobiscie wywrozy to jedno o to co rynek zrobi to drugie…
Rozumiem że szukasz argumentu do zajętej pozycji L na Apple aby potwierdzić się w przekonaniu że dokonałeś dobrego wyboru, położyłeś kasę na stół i sprawdzasz czy miałeś rację
Tak jest dobrze rozumiesz – sprawdź kurs after hours, 159,25 po wynikach. A Ty to tak bez ryzyka umiesz zarabiać ? Chyba na etacie w bibliotece
DOKŁADNIE SIEDZĘ W BIBLIOTECE,
Nasdaq 100 komponenty – chciałem sprawdzić ile Apple waży w Nasdaqu 100, SP 500 i DJ. W Nasdaqu 100 waży 9,11% ale co mnie zdziwiło – tam jest sporo firm takich że nigdy bym nie pomyślał że one do tego indeksu wchodzą np. Pepsi, Heinz etc. Co robi Pepsi w NAsdqu 100 to już oni wiedzą lepiej…… W DJ Apple waży 4,32 % ( a słyszał ktoś o spółce United Health Group ? Na 2 miejscu z wagą 7,37% po Boeingu ) a w SP 500 3,18%. Czyli np wzrost Appla o 1% to ok. 0,09% wzrostu Nasdaqa 100. Components… Czytaj więcej »
Apple +1,2% w 30min po otwarciu. Jak wybije 158,83 (teraz 157,80) to droga wolna do góry. Biorę 500 akcji L po 157,80.
Czyli teraz wszystkie oczy zwrócone na ogryzka :-)
Andrzej. Czyli wydałeś prawie 300 tys na ten zakup, dobrze liczę? Jaka to cześć twojego kapitału, który przeznaczasz na trading?
na lewarze 1:20, czyli 5% z 300k daje 15k PLN.
Andrzej. Teraz rozumiem. Zabawne, jak istotne są szczegóły. Gdyby tak uprościć ten zawiły świat finansów nie dbając o szczegóły to można powiedzieć, że to ja Ci sprzedałem te 500 akcji bo wczoraj wziąłem S w czasie twojego wpisu w podobnych pieniądzach. Co prawda nie na ogryzka ale na FUS100. Gdzie masz SL? Ja się będę ewentualnie ewakuować po trwałym złamaniu 2700 FUS500.
Andrzej bierz L na Getin,jest wybicie. Ja twardo z S na Pekao w20 s kghm
Dziś po sesji w USA wyniki Apple…. bardzo ważne. Kurs z maxa 3.10.2018 233USD zleciał do 142USD 3.01.2019. Spadek o 39%. Teraz 156USD. Rynek boi się wyników i predykcji w przód. Uważam że będzie petarda do góry. Nic się nie stało takiego w technologii i na rynku żeby Apple miał iść do piachu. Są niskie oczekiwania co do wyników i KAŻDY powiew lepszej informacji popchnie kurs mocno do góry co wpłynie na wszystkie indeksy w USA. W związku z tym Nasdaq 100 L Buy Stop 6705, TP 6770 ale rozważe też wyjście po ogłoszeniu wyników o ile założenia są słuszne… Czytaj więcej »
Trzeba przyznać, że z tymi „petardami” to masz nosa. Jeśli chodzi o mnie, to nie będę się pod to pozycjonował. Jutro czeka mnie wyjazd do stolicy. Od rana mocny był UK 100, i grzechem byłoby nie skorzystać, ale póki co 6850 zadziałało i też jestem ciekawy jak będzie dalej z tym indeksem bo mam wrażenie, że anglik został trochę z tyłu. Tak z ciekawości, to trzymasz jeszcze tego skromnego locika na kablu?
O dzięki za dobre słowo :) Jak się przygotuję i odrobię pracę domową to z reguły trafiam tego typu sytuacje (wyniki, przemówienia bankierów, głosowania etc), natomiast pracować muszę nad handlem pozycyjnym bo czasem za bardzo się upieram na pozycji. Dużo lepiej bym zarabiał gdybym grał same eventy :)
Anglika dotykam sporadycznie, z Europy to DAX, W20, czasem IBEX. Ale na wykresie wygląda nieźle, z tym że umocnienie GBP działa przeciw Anglikowi i dlatego został.
GBPUSD nie mam ale wypłacił solidnie.
Głosowanie w brytyjskim parlamencie dziś po 20. Z pewnością nudno nie będzie na kablu.
Muszę poczytać co tam piszą na ten temat, na razie nie mam zdania jak pójdzie, choć lepszy zysk by dało rozczarowanie czyli S GBPUSD. Ale przed 20tą może coś wezmę. Bardziej się fokusuję dziś na indeksach bo czuję dobry L. Ponieważ 3M nie rozczarowało zapakowałem L na Nasdaqu i DJ
UK Parliamentary vote on Brexit Plan B
The UK Parliament will decide whether the UK PM May’s Brexit Plan B is valid or not. In the case the Parliament don’t approve it, chances of a hard Brexit will increase exponentially.
myślę że z dużej chmury mały deszcz będzie. Co tam oni głosują – bzdety jakieś. Poprawki do backstopu i zobowiązanie rządu do uniknięcia Hard Brexitu – tak jakby to od nich tylko zależało. UK się sypie taka prawda. Przemysł się im od dawna kurczy (samochodowy przejęty przez Chińczyków), żyją jeszcze z firm paliwowych (BP, Shell), wydobywczych (Glencore, Rio Tinto), farmaceutycznych, Unilevera i City (a i to już pod znakiem zapytania po Brexicie). Angielską Dumą się nie najedzą. Masz jakiś produkt Made in UK w domu ?
Myślę, że niewiele osób ma w domu cokolwiek z UK. Jeśli chodzi o funta to faktycznie słabo, wszyscy chyba po cichu liczyli na większe bujanie. Tylko, że temat jeszcze nie skończony, z pewnością amatorzy zmienności będą mieli jeszcze okazje. Mnie dziś pozytywnie zaskoczył UK 100, kładę SL na 6830 i niech się dzieje co chce. Stany jakoś nie mogą się zdecydować w którą stronę iść.
W kilku oststnich sesjach handel zdołał się utrzymać powyżej sma50, jak dla mnie faworyzuje to pozycje długie ale trzeba być czujnym bo licho nie śpi jak to mawia Speku ;-)
Nie zapominajmy o Dyson Ltd. :) Tak pol zartem/pol serio. Dosyc dobre odkurzacze. Rozmawialem z kolega Anglikiem. Podziela opinie powyzej ze nie za wiele przemyslu im zostalo. Po dawnych koloniach tez ani sladu. Anglia to bylo imperium. Wojne z US tez mieli. Indie mieli jako kolonie. Chyba stad sie bierze ta duma.
Witajcie
Jakiego brokera polecacie z niskimi swapami na indeksy?
Czy jest jakiś broker, u którego mogę samemu ustawić dowolnie levar w przedziale 5-30 ?
Witam
Koledzy takie pytanie mam. Ponieważ mam otwarte pozycje długie na dax od 11270 ( więc póki co strata ) ale zakładam wzrost do 11400. Kolega Spekulant zakłada 125xx, hmmm to wysoko.
Czy wy bierzecie pod uwagę również fundamenty ( sytuacje gospodarczą, perspektywny na 2019, wojny handlowe, berxit itp ) czy tylko patrzycie na analizę techniczną?
Nie zakładam 12 5xx tylko 12 253. Cel może być w każdej chwili zrewidowany do niższych poziomów. Na tę chwilę jednak jest to 12 253. Moja perspektywa do 15.03.2019 zakłada 12 253. Analiza techniczna to tylko analiza, a nie strategia handlowa. Analiza techniczna może być pomocna w analizie, predykcji. Na rynku patrzy się na cenę i swój portfel. Garbage In, Garbage Out – automatyzacja „Wracając do tworzenia systemów. Mimo, iż nie jestem zwolennikiem handlu w oparciu o analizę fundamentalną, to już dodanie makroekonomicznych wskaźników do systemów opartych o cenę może znacząco zwiększyć jego skuteczność zarówno w predykcji jak i skuteczność… Czytaj więcej »
Hej, W tym wpisie, wspominałeś, że trwają prace nad podrecznikiem do Pythona. Czy masz jakies nowe newsy w tym temacie?
Jak nie ma żadnych informacji na stronie to nie mam. Ale widzę, że strona została zaktualizowana, więc może coś nowego się pojawiło.
Oki w porządku. Myslalem, ze moze masz jakis bezposredni kontakt z tworcami :)
Kolego dziękuję Ci za informacje. mam jeszcze pytanie: zajmujesz pozycje na dax na przykład przy 10980 i zakładasz wzrost do 12253 w ciągu ok 2miesięcy. Ok rozumiem. Kurs dochodzi do 11320 ale wcześniej jest luka przy ok 11150, więc zamykasz przy ok 11300 i czekasz na zejście do wypełnienia luki przy 11150 aby tam otworzyć ponownie czy trzymasz pozycje dalej ( kiedy się cofa ) i nic nie robisz?
Sorry za być może trywialne pytania.
Sygnał do wejścia w pozycję długą pojawił się przy poziomie 10 400. Najpierw pojawił się cel 12 253 wynikający z pozycjonowania się innych uczestników rynku, a dopiero później nastąpiło wejście w pozycję długą. Nigdy odwrotnie. Pierwsze okazje do wejścia w longi pod to założenie pojawiły się 4 stycznia. Cel jest na serię marcową DAX Futures. Z racji tego, że trendy/countertrendy tworzą niższe(wyższe) dołki/niższe(wyższe) szczyty, pozycja długa będzie zredukowana przy wyższym szczycie i ponawiana przy niższym dołku. Oczywiście jeśli będę mieć czas na to. Jeśli chodzi o luki, nie handluję na to. Pomijając już bezsensowność handlu na zamykanie luk, staram się… Czytaj więcej »
Rozumiem, Kolego a co jeśli indeks zacznie spadać? Na przykład spadnie do 10800 w ciągu 2 tygodni? Wówczas zamkniesz pozycje czy trzymasz dalej? jakie czynniki mogą o tym zadecydować w przypadku Twojej strategi?
Tak jak pisałem w poprzednich wpisach. Od ochrony przed spadkiem kapitału jest zlecenie SL, a jedynym czynnikiem decydującym o tym jest stan portfela. W przypadku cofnięcia się indeksu do poziomu 10 800 najpewniej pozycja jeszcze byłaby na rynku z uwagi na niestrzelenie SL – choć to zależne jest od poziomu, z którego nastąpiłoby cofnięcie.
Ale w długi terminie zakładasz że indeks dax spadnie z 12250 na 98xx ? Czyli jeżeli osiągnie (lub nie ) Twój zakładany poziom wówczas będziesz zakładał zajęcie pozycji short? Czy też w zależności od okoliczności zewnętrznych zmienisz zdanie i postawisz na dalsze wzrosty?
Dawid, dokladales pozycje na daxie w piatek?
Nie było takiej potrzeby. Powyżej 11 550 będą dokładane nowe pozycje lub redukowane obecne i ponawiane z niższych poziomów.
11550 czyli istotny opor w drodze up. A od czego bedzie zalezec takie a nie inne podejscie? Reakcja ceny na tym poziomie? PA? Dzieki.
Witam wszystkich ! Parę dni ….w Barcelonie z żonką. Kto nie był to polecam. Główne spostrzeżenia: – mają tam kasę, bogate miasto ale widać też bezdomnych śpiących na ulicy….. – Jak zawsze autobusik hop-on, obwozi po wszystkim. Głowne atrakcje to dzieła Gaudiego z Sagrada Familia na czele. Przy okazji ciekawa jest historia jak umarł artysta – niezwykle czyste powietrze i świetnej jakości woda z kranu – czuć trochę podteksty polityczne (na wielu balkonach wisi flaga Katalonii) ale na pewno spokojniej niż pół roku temu. No ale ponieważ blog nie jest o atrakcjach turystyki to pozwolę sobie na spostrzeżenia rynkowe. Indeksy… Czytaj więcej »
Andrzej a jak Twoja pozycja L na PEKAO?
Trzymam. Jest szum wokół frankowiczow i banki pod lekka presja ale nic złego sie nie dzieje. Swoją drogą to sa jaja. Oni brali kredyty we franku a teraz maja jakieś kosmiczne żądania bo kurs sie zmienił. Oszołomstwo
ciekawostka, dzisiaj przeprowadzilem na grupie fb TJS dyskusje z hazardzista, chlopak ma „strategie” ktora zaklada spekulacje na interwale m1, sam przyznal ze ustawia tylko zlecenie TP nie ustawia SL. jego glownym atutem jest korzystanie z dzwigni 1:500, czyli moze dluzej przetrzymywac straty bez „obawy” o zrealizowanie mechanizmu margin call, chodzi o margin level. chwalil sie ze zrobil 150% depozytu. duzo pisales Dawid o hazardzistach np twoj cytat „Większość indywidualnych uczestników rynku to hazardziści.” ale nie wiedzialem ze to jest tak naprawde, rozumiem tez przelewarowanie ale zeby takie pokretne „strategie” uskuteczniac rodem ze „strategii” martyngału na ruletce ktora ma ujemna wartosc… Czytaj więcej »
Wszędzie gdzie są pieniądze, hazard się pojawi. Pojawia się on nie tylko z pobudek osobistych predyspozycji, które pomagają w podejmowaniu ryzyka (ale trzeba tłumić jeżeli są zbyt silne), ale też z idiotycznych postaw brokerów/ firm szkoleniowych zapewniających na historii wygrane. Tak 1:500 jest dla profesjonalistów(szwajcar), ale niestety jest pożywką dla hazardzistów. Do budowania piramid i odpowiedzialnego zarządzania ułamkiem kapitału taki model się będzie sprawdzał. Dla każdego, który działa czasem impulsywnie w tym mnie lewar 1:30 i 1:20 indeksy wystarcza. Bardzo rzadko korzystam z większego niż 1:10, pozbywam się szumu a nie pseudo fal elliota i innych głupot. Mirek chciał sprzedać… Czytaj więcej »
najgorsze jest to ze nawet nie mam za bardzo jak sie klocic z tym konkrentym hazardzista, zamiast argumentacji ryzyka swojego hazardu dostaje wrzuty ze niby ja „Trace depo”. czlowiek odpisuje mi cos takiego „Tak, mam sensowną i sprawdzoną strategię. Ponad rok testowałem ją naprzemiennie na demo i real. A same pomysły na strategie powstały już 2 lata temu. Jest ona tak dopracowana, że naprawdę póki mi nie odwali I nie będę otwierał pozycji po 5 depo na parach typu kabel, to nic mi się z kontem nie stanie” z czym mam sie klocic? jak zarabia na hazardzie to dobrze ja… Czytaj więcej »
Kłóć się z alkoholikiem, dostaniesz tą samą odpowiedź. Sam pije i nie polecam.
Draghi naszkodził na sentyment rynku. Mają wpływ dla Ciebie wypowiedzi kluczowych osób do kierunku/zasięgu celu?
Dzisiaj już było blisko wybicia i podtopili to. Każde kolejne odbicie od tej strefy 150 może doprowadzić do testu 900 i niżej.
W obecnych długoterminowych kampaniach, kluczowymi osobami są uczestnicy rynku opcyjnego.
Czołem!
Czy dane o takich uczestnikach rynku czerpiesz z:
Eurex Exchange, czy inne źródła pozwalają to śledzić?
Euwax to główny rynek opcyjny w Europie i Niemczech. Praktycznie każdy data feed to dostarcza.
Oki dzięki :) poczytam
Jeśli chodzi o brokerów, to w zeszłym roku zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Miałem sporą pozycję krótką na Dax’a, będąc w pracy co jakiś czas sprawdzałem w telefonie jak ma się moja pozycja. Około południa strzelił SL. Kilka godzin później gdy sprawdzałem notowania, to ze zdziwieniem stwierdziłem, że moja pozycja na Dax’ie została „odnowiona” po tym samym kursie co pierwotna. Oczywiście kurs był już wtedy znacznie niżej, i ostatecznie transakcja zakończyła się ładnym zyskiem. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobną sytuacją, a zajmuję się inwestycjami ponad 20 lat. Po powrocie do domu miałem wiadomość na skrzynce, że to wszystko było… Czytaj więcej »
Miałem podobną sytuację na srebrze półtora roku temu. Na notowaniach pojawiła się bardzo duża luka i stop loss zrealizowali mi po cenie z otwarcia luki. Po kilku godzinach broker sam poprawił stan rachunku tak jakby mi się pozycja zamknęła na normalnym stop lossie. Chodziło o jakiś błąd na giełdzie amerykańskiej i Amerykanie wydali oświadczenie, że wszystkie transakcje poniżej jakiegoś poziomu będą anulowane, a transakcje skorygowane. Uroki handlu na rynku :D
Gospodarzu. Dziękuję za wiele lat wartościowej pracy. Szacunek. Ostatnio jednak forma bloga mocno zmieniła swój charakter…. Czy to z powodu innych osób zaangazowanych w Twoją pracę?. Czy raczej z powodu zmiany Twoich celów? Dodam, że dzięki Twojemu blogowi skorzystałem, jednak brakuje tu od ponad roku haryzmy. Cokolwiek odpowiesz, dziękuję Ci za ciężką pracę.
Dzięki za komentarz i miłe słowa. Poprzednia forma bloga przyciągnęła wiele troli i w pewnym momencie zrobił się tu śmietnik. Bany i filtry antyspamowe nie pomogły. Inne osoby zaangażowane są tutaj od wielu lat.
Brokerzy widzę robią co chcą i pokazują notowania jakie chcą… dzisiejszy przykład gdzie wyje…lo na nie powiem ile…. przez 9 min brak notowań , cena z kosmosu…ahh
Dlatego zachęcamy do gry na mini futures dax i dax futures. Fdax oraz fdxm. Nie bedziecie mieli żadnych problemów z wykresami, świeczkami itd
….. może i nie brokera….broker rano zwrócił stratę i otworzył jeszcze raz pozycję z ceną z jaka została otwarta i zamknął ją z jeszcze większa stratą ;)
W moim przypadku to jest jedynie problem data feed. Za subskrypcję do notowań w czasie rzeczywistym płacisz dodatkowe pieniądze, więc wymagasz od dostawcy jakości. Czym innym jest realizacja po cenie rynkowej, a czym innym wykres, który może być opóźniony lub na którym może pojawić się błąd i wpływa np. na ocenę jeśli bazujesz swoje analizy o wykres.
Dawid na jakim poziomie ustawiles Sl na otwartej dlugiej pozycji w CFD DAX
440 punktów niżej i będzie sukcesywnie podnoszony wraz ze zmianą notowań.
Kurcze, wydaje się bardzo duzo. Dlaczego nie spróbujesz wejść bardziej precyzyjnie tym samym zmniejszając sl i podkrecajac RR?
To nie jest dużo. Stop loss uzależniony jest od zmienności, więc mogłoby się zdarzyć, że przy innym wejściu poziom SL wyniósłby np. 500 pkt. W tej chwili 1R wynosi 1100 pkt, więc maksymalny RR jaki mógłbym osiągnąć w tej kampanii, przy założeniu strzelenia 12 253 i założeniu, że pozycji nie będę zamykać po drodze i ponawiać przy cofnięciach to 1.5R. Nie da się tego bardziej zmaksymalizować.
Doceniam Pana blog. Duzo sie sprawdza z tego co Pan przedstawia jak rowniez mozna sie duzo nauczyc np. uzycie SKEW vs volatility etc. Moje pytanie jest o zarzadznie ryzykiem. Zaklada Pan 1.5 R. Czy 1.5 R to srednia wartosc dla Pana stylu gry ? Czy uzywa Pan oprocz analizy ATR na dziennym aby ustawic stopa (np. x3 ATR/skad Pana zalozenie na zagraniu na DAX)? Uzywa Pan teraz CFD z Saxo. Czy liczy Pan koszty pozycji przy zalozeniu trzyma Pan pozycje pare tygodni? Ile % wartosci zysku to koszt pozycji? Np. moj kosz w Saxo przy CFD i intensywnym day tradingu… Czytaj więcej »
1) 1R to zysk w postaci 1100 pkt.
2) Zmienność implikowana (VDAX-New), ATR wyrażony w procentach ceny do określenia historycznych zasięgów. Wielokrotność ATR dopasowana tak, aby nie powstał drenaż w portfelu.
3) Nie używam.
4) Nie liczę, ten koszt jest znany już na samym początku i stanowi oprocentowanie na 13 lub 5 tygodniowym niemieckim papierze dłużnym.
5) Tak jak wyżej.
Dzieki za wyjasnienia. Tylko nie wiem czy dobrze rozumuje. Skoro mowisz, ze masz stopa ok 500 pktow nizej a 1R to 1100 punktow, czyli masz zamiar dokladac do pozycji w razie spadkow kursu? Zeby wykorzystac caly 1R dostepny na trejd? Ja rowniez rozgrywam czesto ‚longtermy’, tylko na troche innych zasadach. Stopy przewaznie sa mniejsze, na walutach to ok. 300 pips staram sie nie przekraczac, tylko forex to troche inny rynek. A powiedz jeszcze jesli mozesz w temacie MM, ile jestes w stanie zaryzykowac calego kapitalu dostepnego i przeznaczonego na spekulacje w takim zagraniu longtermowym? Znow powiem jak to jest u… Czytaj więcej »
1R to jest zysk, czyli 1100 pkt. Jeżeli pozycję zamknę na zysku 2200 pkt. wtedy zysk wyrażony w R-multiples wynosi 2R. Tak jak napisałem, SL na początku ustawiony jest na 440 punktów i będzie podnoszony wraz ze zmianą kursu. Jeżeli kurs zacznie spadać to pozycja zostanie zamknięta na SL w zysku lub stracie w zależności kiedy ten spadek nastąpi. Każdy handluje własnym sposobem i to co dla kogoś działa, dla innego może nie działać i odwrotnie. 300-pipsowy SL na walutach byłby dla mnie nie do zaakceptowania. To jakiś abstrakcyjny poziom. Nie za bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc o… Czytaj więcej »
Dziekuje za odpowiedzi. Zwroce bardziej uwage na zmienność implikowana (VDAX-New). Jesli chodzic o czysta terminolgie. Tak mi sie wydaje ze standardowo R to jest dlugosc stopa (pod warunkiem ze mamy tylko jeden). Czyli jezeli stop jest na 440 punktow. To 1R (ryzyko) bedzie 440 punktow. Zatem zwrot 2R bedzie 880 punktow, 4R bedzie 1760 punktow, 5R bedzie 2200 punktow, etc. Z tego punktu widzenia Pana stosunek zysku do ryzyka jest w najlepszym przypaku 5 R a to juz b. dobrze (5 x 440 = 2200 pktow). Wystarczy jedna udana kampania z pieciu (statystycznie) wystarczy aby wyjsc na zero pod warunkiem… Czytaj więcej »
R = Reward, czyli zysk. 1R = 1100 pkt. Stosunek ryzyka do zysku nie jest tym samym co R-multiples. Jeżeli stop jest na poziomie 440 pkt a zysk jest na poziomie 1100 pkt to R:R = 1:2.5 Przy wejściu w spekulację. Nie może pojawić się 5-kampanii w ciągu roku z prostego powodu. Kontrakty terminowe notowane są jedynie w czterech sesriach. Jeżeli przysuwam stop loss do góry to stosunek ryzyka do zysku zmniejsza się, nie może być korzystniejszy, z resztą jest już w ogóle nie istotny. Risk-Reward w pewnym momencie w ogóle przestaje mieć znaczenie. Jeżeli przesuwam stop lossy do góry… Czytaj więcej »
Dziekuje za wyjasnienie. Stop 440 pkt (ile to % kapitalu dla Pana strategii?) 1100 pkt. R:R = 1:2.5 2200 pkt. R:R = 1:5 Jezeli bedzie w przedziale 1100-2200 pkt. to fajny risk-reward. Risk-Reward – tak to przestaje miec znaczenie jak juz stop jest powyzej wejscia przy Panskiej strategii. Zgadzam sie, tu troche jest inaczej niz na krotki termin. Ogolnie jednak mi sie wydaje ze Risk-Reward jest najwazniejsze w tradingu obok psychologi(straty sa nie uniknione – nikt nie przewidzi ruchu na 100%). Risk-Reward przy wielu tranzakcjach dziennie z kolei ma b. duze znaczenie ale to gra na b. krotki termin. Tu… Czytaj więcej »
Bez sensu są te kalkulacje R:R. Mogę sobie ustawić Stop na 5 pkt i łechtać się R:R 1:220. Absurd totalny. Przy R:R 1:220 mam 220x więcej szans na strzelenie SL niż TP. R:R na poziomie pomiędzy 1:1.5 a 1:3 jest optymalny i cholernie ciężki do osiągnięcia. R:R typu 1:10, 1:20 to abstrakcja lub nierozumienie czym jest stosunek ryzyka do zysku. Jeżeli stop loss jest powyżej wejścia biorę większe ryzyko zamknięcia pozycji przed celem i minimalizuję zysk. Im dalej od wejścia i bliżej aktualnego kursu, tym bardziej minimalizuję zysk. Czyli mój stosunek ryzyka do zysku spada znacząco oraz R. 440 pkt… Czytaj więcej »
Jedne z najlepszych wpisów
Kalkulacje R:R moga miec sens i moga nie miec sensu jesli sie je zle uzywa (nikt to nie twierdzi ze trzeba brac tylko pod uwage jak najwyzsze R:R). To tylko narzedzie.W Pana wypadku stop 5 punktow jak najbardziej nie ma sensu (100% by Pana wyrzucilo z pozycji). Stad moje pytania o zmiennosc/ATR i jak Pan obliczal stopa. Przy dlugim interwale stop musi byc dostosowany do zmiennosci – tak jak Pan to zrobil. Bardziej rozumiem Pana stategie zarzadzania ryzykiem dla interwalu jakim Pan gra. Ta wiedza jest mi potrzebna. Tak samo ryzyko na pozycje 8% kapitalu. Tu wszystkie parametry trzeba rozpatrzyc.… Czytaj więcej »
Stop nieco szeroki jak na muj gust, ale 12253 na liście obserwowanych. Zauważyłem, że takie długie terminy często mają szerokie stopy. Ostatnio Szwajcar pokazywał zagranie na swinga to tam stop na prawie 150 punktów. Rozumiem, że przy tak szerokim stopie pozycja jest mniejsza, piramidujesz zysk jak idzie w Twoim kierunku i później stop będzie bardziej zawężony?
Chłoptasie z Goldmana przewidują, że w tym roku S&P osiągnie 3 tys. Jeśli prognoza okaże się trafna, to ciekawy jestem jakie poziomy zobaczymy na Daxie? bo z pewnością nie skończy się na 12253.
Dawid jeśli sprawa się nie wyjaśni to najlepiej podaj tu nazwę tego brokera – ku przestrodze dla innych.
Tu nie ma przed czym przestrzegać, to jest tylko kosmetyka, która wpływa na wyliczenie poziomu średniej na interwale D1. Transakcje żadne nie były zajmowane po tych cenach.
After hours Apple kończy na 160,60. Wyniki lepsze od oczekiwań. Ważne ? Tak, wybił opór, poprawi się sentyment do Tech’ów, wpłynie na SP i DJ. Co ciekawe, kurs staczał się przez większość sesji (oprócz pierwszych 30 min) i już myślałem że popłynę bo wziąłem na lokalnej górce. Istotne ? Tak, na przyszłość, bo to znaczy że Apple ma szczelny system informacyjny (nie było przecieku wyników do insiderów). I skoczył ze 154,65 na wspomniane 160,60 (3,8%) po wynikach. GBP – kotłowaniny ciąg dalszy, oni sobie głosują nad poprawkami do umowy Brexitowej a UE po tych ich głosowaniach podsumowała krótko – ZMIAN… Czytaj więcej »