Wskaż lub odejdź

Od kilku miesięcy sprawdzaliśmy temat szkoleń i miejsc, gdzie pojawiła się terminologia taka jaka „punkt kierunkowy” oraz pivot. Siedem lat temu zostały stworzone i publikowane na tej stronie dwa koncepty „Punkt kierunkowy” w kontekście DAX Futures oraz „Punkt zwrotny” w kontekście E-mini S&P 500 Futures. Pierwsza z użyciem pivot’ów, czyli matematycznie wyliczonego punktu, druga z użyciem 100-tygodniowej średniej kroczącej, czyli również matematycznie wyliczonego punktu. Szkolenia, które sprzedawane są w Polsce opisujące „punkt kierunkowy” nie mają nic wspólnego z konceptem przedstawianym od siedmiu lat. Osoba występująca pod pseudonimem „spekulant”, która stworzyła ten termin dla DAX Futures nie ma nic wspólnego z tymi szkoleniami i materiałami w sieci opisującymi DAX Futures z perspektywy punktów kierunkowych (pivot). Termin „punkt kierunkowy” w odniesieniu do punktu pivot i DAX Futures najprawdopodobniej został zaczerpnięty z tej strony. Powód bardzo prosty, strategia okazała się nie tylko niezwykle skuteczna, ale analizy produktów DAX Futures z zastosowaniem punktu kierunkowego są jednymi z najbardziej skutecznych i podlegają temu, co poniżej. Ktoś po chamsku zapieprzył strategie, przywłaszczył sobie autorstwo i zaczął sprzedawać szkolenia z tego zakresu.

Druga sprawa tyczy się falsyfikacji, która towarzyszy od początku powstania bloga. Falsyfikacja jest jednym z najlepszych sposobów na dostarczenie wartościowych informacji nt. prognoz rynkowych zarówno tych subiektywnych jak i obiektywnych. Problem w tym, że osoby poruszające się subiektywnie po rynkach są zbyt pewne siebie i chroniąc się przed utratą reputacji np. w Internecie podają informacje w sposób niepodlegający falsyfikacji. Tym samym komentarze nt. prognoz rynkowych, których nie da się sprawdzić poprzez falsyfikację będą usuwane. Taka forma moderacji przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości komentarzy w artykułach i wyeliminuje bezwartościowe teksty.

Jako, że blog spekulant.com.pl w przyszłości najprawdopodobniej zostanie przekształcony w niezależny serwis internetowy, potrzeba dbania o jakość treści jest istotna. Należy jednak zacząć od siebie i wyeliminować te błędy w pisanych tekstach, na które w profesjonalnym serwisie w ogóle nie może być miejsca. Sporo pracy.

S&P 500 Futures

Gdyby notowania SPX w czwartek znajdowały się powyżej 200-SMA wtedy piątek byłby potwierdzeniem, iż strzelenie poziomu 3000 to tylko formalność. Jak do tej pory jedynie środa i piątek były pełnymi sesjami powyżej 200-SMA. Także z wyjaśnieniem tej kwestii będę musiał poczekać co najmniej do wtorku.

W przypadku SPXEW (Równoważony indeks SPX) strzelenie nowego szczytu to już formalność.

Czyli ruch w górę z większymi i mniejszymi cofnięciami. Negacją scenariusza wzrostowego będzie wybicie poziomu 4047.34. Wybicie czyli zamknięcie sesji poniżej.

Short na kwietniowych i majowych VIX Futures pozostaje bez zmian. SKEW i VIX na razie nie wskazują na oznaki strachu wśród amerykańskich instytucji. Wszystko w normie. Sentyment jest pozytywny, nie jest przesadzony. W takim przypadku jedynie nieznane na tę chwilę zawirowanie z obszaru makro/polityki mogłoby pokrzyżować plan.

Aczkolwiek VIX Futures i opcjom kontraktowym przyglądam się ze szczególną uwagą. Szukam podobnej okazji sprzed roku, gdzie opcyjna bazuka na umiarkowany armagedon w USA była najlepszą spekulacją od 2007 r.

Strategia intraday oparta o naruszenia strefy popytowo-podażowej zyskała +48.5 pkt w minionym tygodniu. Wynik bez uwzględnienia prowizji. Skuteczność strategii wzrosła do 60%. Od początku serii średnii zysk wynosi 21.50 pkt, średnia strata -13.65 pkt. Największa strata -34 pkt. Najwyższy zysk 66.25 pkt.

W poniedziałek pozycja krótka poniżej 2754.25. Pozycja długa powyżej 2771.75.

DAX Futures

Na 4 tygodnie przed wygaśnięciem serii DAX Futures nie pojawiły się żadne przesłanki, aby zmieniać cel dla kampanii wzrostowej na serii marcowej. Poziom 12 253 pozostaje. Od momentu sygnałów zakupowych z 3 stycznia do dzisiaj nie zmieniło się nic w Niemczech.

Jeszcze parę spółek zostało, by dołączyć do grona latających powyżej 50-SMA i przyśpieszenia potencjalnych wzrostów.

Wyjście powyżej szczytu najprawdopodobniej będzie potwierdzeniem nowego średnioterminowego trendu wzrostowego.

USDCAD

Spekulacja w piątek poleciała na SL. Timing był totalnie skopany. Ponowne wejście w spekulację w poniedziałek przy lepszych warunkach.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.