Pułapka oraz E-mini intraday ponownie nad kreską

Handel w strategii na naruszenia strefy popytowo-podażowej E-mini S&P 500 Futures po dzisiejszej sesji ponownie wychodzi nad kreskę dzięki zdobyciu 12.75 pkt. Na tę chwilę strategia przynosi zysk +9 pkt (bez prowizji).

W dniu jutrzejszym podejście jeszcze wg. starych zasad, czyli handel zleceniami oczekującymi podczas całej sesji Globex. Rynkowe wolumeny przed startem rynku kasowego i po jego zakończeniu nie są dla mnie satysfakcjonujące i nie pozwolą na realizację założeń polegających na zwiększeniu pozycji w tejże strategii. Tym samym od kwietnia handel tą strategią będzie odbywać się wyłącznie od godziny 15:30.

Będzie to też jedyna strategia intraday uskuteczniana w 2019. Od ubiegłego roku staram się ograniczać do absolutnego minimum handel intraday. Całkowicie rezygnuję ze strategii intraday na DAX Futures z zastosowaniem punktów pivot. Powód jest dość prozaiczny. Podobne wyniki lub nawet lepsze mogę osiągnąć handlując jednym kontraktem trzymając go przez 3 miesiące lub operując od czasu swingami jak miało to miejsce w ostatnim półroczu 2018. Komfort psychiczny jest bez porównania.

E-mini S&P 500 Futures na 19.03.2019
Short: 2828.50
Long: 2839.75

S&P 500 Futures

Generalnie jeśli chodzi o sytuację E-mini S&P 500 Futures z perspektywy analizy technicznej to:

1) Utrzymywanie się handlu powyżej 200-SMA nadal faworyzuje ruch w kierunku 3000 punktów z większymi i mniejszymi cofnięciami po drodze. I ten scenariusz jest realizowany od II połowy lutego:

2) Większe cofnięcie w drodze na 3000 może być sygnalizowane przez FANG+. Jak wspominałem w ostatnich wywodach, wyjście FANG+ powyżej 200-SMA będzie dla mnie sygnałem zakupowym jakiego rynek S&P 500 nie widział w swojej historii. Na tę chwilę FANG’s mają lekki problem z wyjściem powyżej 200-SMA, więc? Sugeruje to cofnięcie. Tym samym strategie faworyzujące krótkoterminowe pozycje krótkie mogą mieć przewagę.

Jeśli chodzi o „sygnał zakupowy jakiego rynek jeszcze nie widział” mam na myśli dynamikę ruchu. W 22-letniej historii E-mini S&P 500 Futures to właśnie marcowa seria zapisała się na zawsze w kartach historii. Będzie ciężko to pobić. Wynik jest nokautujący. Jednak dynamika jest do pobicia jak najbardziej.

VIX Futures

Całkowite rozjechanie handlujących na wzrost VIX Futures. Mimo iż obserwuję zachowanie poszczególnych serii VIX Futures od długiego czasu to czegoś takiego nie widziałem w ostatnich kilku latach. Poniższy wykres jest wart więcej niż tysiące słów. Absolutne, ale to totalnie absolutnie rozjechanie handlujących na wzrost zmienności, którzy z uporem maniaka rolowali swoje pozycje długiej na kolejne serie na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Współczuję tym osobom.

Jest to dla mnie idealny setup do zajęcia pozycji długiej na kwietniowej serii VIX Futures.
Shotgun na VIX Futures póki co lekko pod kreską.

Patrząc na indeks SKEW i VIX, obecne zachowanie rynkowe może mówić jedno – pułapka.

Także strategie short mogą wykorzystać potencjalny ruch poniżej 2780 w kolejnych sesjach E-mini S&P 500 Futures. Czy będzie to jutro, czy za tydzień jest bez znaczenia.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.