Kluczowy tydzień

Zgodnie z oczekiwaniem pojawiła się zmienność zarówno na amerykańskim rynku akcyjnym jak i samej zmienności oczekiwanej. Są to dobre i złe wiadomości. Dobra wiadomość tyczy się oczywiście przeładowanego shotguna na opcjach VIX Futures, choć na to prawdziwe uderzenie poczekam jeszcze kilka miesięcy. Póki co strategia wyszła ładnie ponad kreskę.

Zła wiadomość tyczy się strategii intraday, która na tę chwilę oscyluje w okolicach zera punktów. Czyli gdyby dodać do tego prowizje i opłaty, jest pod kreską.

E-mini S&P 500 Futures zamykają się idealnie na dolnym ograniczeniu strefy cen uśrednionych 10-SMA, czyli dla mnie najgorsze z najgorszych zamknięć.

FANG+ oscylują w okolicach 200-SMA.

A indeks SKEW szoruje po dnie.

To niejako może wskazywać, że wspomniana ostatnio pułapka na byka ma się ku końcowi i do łask wrócą strategie do handlu na wzrost indeksu SPX. Potwierdzeniem tego będzie utrzymanie się handlu w strefie 10-SMA podczas wtorkowej sesji. Zamknięcie poniżej tej strefy będzie nadal faworyzować pułapkę na byka w postaci cofnięcia.

Wyjście FANG+ Futures powyżej 200-SMA i utrzymanie się przez 3 sesje z rzędu potwierdzą mi drogę na poziom 3000 punktów na E-mini.

E-mini w intraday na wtorek:
Long: 2810.50
Short: 2789.25

Co ciekawe na DAX Futures pojawiły się pierwsze przedziały docelowe pomiędzy 13 400 – 13 800, aczkolwiek jest pewne zagrożenie ze strony niedźwiedzi z celem 9800. Niemniej jednak wszystko powinno się wyklarować na początku przyszłego tygodnia.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.