Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś
Trzeba podkreślić, że krótkoterminowe scenariusze, sygnały, reakcje spadkowe w rzeczywistości są bardziej optymistyczne niż by się mogło wydawać. Przykładem mogą być piątkowe transakcje na rynku opcyjnym SPY, gdzie zrealizowane zostały bardzo duże oferty pod koniec sesji.
Niemniej jednak ostrożności nigdy za wiele, bo ten stan rzeczy może się zmienić już niebawem. I bardzo wątpię, by przeciętny uczestnik rynku E-mini S&P 500 Futures zdawał sobie sprawę z ogromu zniszczeń jakie mogą się pojawić w okolicach lipca. Co więcej, analiza ryzyka portfela w oparciu o model GARCH może nie być odpowiednim przygotowaniem przed tym, co może się wydarzyć.
Pułapka na byki na E-mini S&P 500 Futures oficjalnie zakończona. Cofnięcie nie było jakoś szczególnie duże także obyło się bez jakichkolwiek strat w tych szeregach.
s&P 500 Futures
Poziomy intraday na E-mini S&P 500 Futures
Long od 2825, short od 2810.25.
W tej chwili w portfelu obecna pozycja długa.
Jak do tej pory trzy tygodnie handlu na obecnej serii przyniosły zysk wielkości 25.75 pkt. Dla porównania na poprzedniej serii był to zysk przekraczający 100 pkt.
FANG+ walczą w okolicach 200-SMA, co jest kluczowe w moim podejściu.
Utrzymanie się handlu powyżej 200-SMA na FANG+ będzie dla mnie okazją do wypozycjonowania się na E-mini z celem 3000 punktów. Brak wyjścia na FANG+ może nie tyle, co zaneguje ruch w górę, ale będzie mi ciężko wypozycjonować się longami. Na tym etapie mógłby być to sygnał do wejścia w krótkoterminowy trend boczny o podwyższonej zmienności.
VIX Futures
Poniższy wykres jest wart więcej niż tysiące słów. Pisząc w skrócie, na ten czas jest to duże wsparcie dla przeładowanego shotguna na opcjach VIX Futures.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Tymczasem NASDAQ… Drugie podejscie…
Ogolnie jestem na long na NASDAQ/SP500 od dwoch dni. Wyglada na to ze bedzie up. Obligi sie stabilizuja. Rozmowy US-Ch ida dobrze (Azja do gory). Dax na plus dzis z rana.
Ale jest jedno pytanie.
Dzis glosowanie w sprawie Brexit (no i konczy sie im czas). Mysle ze to i tak ma mniejsze znaczenie w porownaniu do rozmow handlowych.
Co myslicie (moze byc duza zmiennosc po/przed glosowaniem)?
Rozmowy idą dobrze? Przecież to zwykle wyczekiwanie.
Ile już obietnic zostalo niespełnionych.
Z tego wyjdzie jedynie wielkie rozczarowanie. Bo Chiny nie są na tyle głupie aby klękać przed USA. A taki jest cel Trumpa.
Trump swój cel osiągnął. Rozmowy trwają, zero konkretów i ciągle przesuwanie terminów.
A rynki pod to rosną i już wszyscy zapomnieli jakie zjazdy w grudniu były.
OK. Rozmowy to nadzieja – beda jeszcze w poniedzialek. To wystarczy aby rynek rosl. Ja gram na krotki termin. Jak nie bede mial racji to mam stopa ktory ogranicza mi straty. Statystycznie i tak wyjde na swoje. Ja na rynku racji miec nie musze bo to zle podejscie. Co z tego wyjdzie to zagramy w Poniedzialek/Wtorek. Ale prawdopodobnie jeszcze sie przeciagnie. Chiny sobie czekaja. Choc ostation pomogly Trumpowi (kupily soje). Cla zostaly tak wybrane aby uderzyc politycznie w Trumpa (bo przeciez farmerzy to jego wyborcy). China moze zalezec aby Trump wygral (jest taki fajny serial Mr. Robot – polecam/tam tez… Czytaj więcej »
OK wpadne tu za tydzien. O ile jeszcze bedzie tu ktos z Lkowiczow o zdrowych zmysłach… jeszcze.
Chyba masz na mysli eskowiczow)) Znikną calkowivie przy 3000 naSP500
Depa juz pękają
Tylko wpadnij z konkretem, bo na razie to widzę jakiegoś sfrustrowanego Jasia, co nie potrafi czytać ze zrozumieniem, handluje bez SL, depo mu pęka na margin call i wpada w płacz. A takich to tu banujemy bez ostrzeżenia :-)
Es.F 2827, Dy.F 11515 jadą up. Nocny strzał na półeczkę wyżej. I jeszcze dziś (piątek) pojadą wyżej. Prorocy krachu – kiedyś będziecie mieli rację tylko czy będziecie mieli wtedy jeszcze kasę ?
Speku nie wolno Ci przewidywać i brać Longa bo to sponsoring !!!
Dobrze, to się już więcej nie powtórzy :-)
O krachu, wielkiej korekcie, cofnięciu na miarę dziesięciolecia, napompowanym balonie itp. rzeczach słyszę mniej więcej od dwóch lat. Indeksy jak na te chwile maja się całkiem dobrze. Zamiast wieszczyć co będzie ,bo tego nie wie nikt, proponuje sobie pospekulować patrząc na to, co „rysuje rynek „ Ogromna sztuka jest umiejetność dopasowania się do tego i …..nie dać sobie odebrać kasy nawet jak się pomylimy. Tylko tacy zarabiają .
Intraday … dax fajna konsola , która daje zarabiać w dwie strony ….uwielbiam tak ;)
Korba do gory powiadasz ? Napisz nam jeszcze kto cie sponsoruje. Kolego jestesmy tuz tuz przed taka korba ktorej gieldy nie widzialy od 20 a moze 30 lat… Pierwszy tydzien kwietnia. Odradzam Lki na indexach. Polecam trzymac gotowke w CHF. Dolar tez nie. Podziekujecie niebawem. I uwazajcie na sponsorowane blogi bo dymaja w najmniej spodziewanym momencie a taki nadchodzi…
Oooo, czyli jak ktoś przewiduje L na 2 dni to jest sponsorowany ? Skąd takie domniemanie ? A jak ktoś przewiduje krach w pierwszym tygodniu kwietnia to już nie jest sponsorowany ? Bardzo ciekawy tok myślenia, możesz rozwinąć te myśli bo zaczyna mnie to intrygować ?
Nooo radzę się posłuchać, bo ten optymizm na indeksie jest jakby z dupki wzięty.
A pesymizm to przepraszam na czym sie opiera ? Na haśle „wieczna korekta” lub „zaraz spadnie „? Jedyne co mnie niepokoi to eurchf który ciśnie na dół (hard brexit ?) ale JPY już tego nie potwierdza. Gold idzie w dół wraz z umacniającym się USD, raczej norma. No chyba że ktoś coś jeszcze widzi ale chętnie zobaczę te „argumenty”
jak spx minie 3000 maj/czerwiec to „wieczna korekta” zamieni się w „hura ale hossa”, tak samo przy 2350 na spx w grudniu mogliśmy mówić o sytuacji kryzysowej. Tak to już jest.. trzeba poczekać aż media będą się podniecać i namawiać na akcje, a to jeszcze nie jest taka sytuacja..hura optymizmu.
Pamiętaj ze uratować Nas mogą L -ki ze stop lossem
Jesteśmy samowystarczalni, nie potrzebujemy sponsorów. Dokładnie, jesteśmy przed taką korbą jakiej nikt nie widział, dlatego odradzamy pozycjonowanie się na Futures (short), a handel na wzrost zmienności poprzez opcje. Również ostrzegamy tak jak we wpisie, że spadek na Futures przyniesie zniszczenie jakich jeszcze nikt nie widział, ale jeszcze sporo czasu do tego.
wykres prawdę Wam powie, sma 50 powyżej sma 200, czas rozpoczynać odliczanie do ATH
Na razie trudno mi wypozycjonować się pod ATH. Czekam na FANG+ powyżej 200-SMA, a te oscylują wokół magicznej bariery.
Czyżby rozwiała się chwilowo kwestia 9800 ?:)
Tego nie wiem, na początku przyszłego tygodnia wszystko się wyjaśni :-)
jak silne mogą być spadki? i jak długo będą trwały?
@sop. Kup opcje „out of money” na spadki np. na SP500 za 10% kapitalu i spij spokojnie. Zarobisz jak na „big short” oczywiscie jak rynek jeszcze bedzie istnial. Jesli chodzi o trzymanie gotowki w CHF. Tak to safe heaven. Ale szwajcarskie banki zaczely sie wycofywac z „polityki prywatnosci” wiec kto tam wie jak to dalej bedzie. Tak na logike po co pakowac kase przy ujemnej stopie jak juz nawet prywatnosci nie gwarantuja. Z drugiej strony Szwacaria idzie w krypto (jest takie fajne miasto Zug sie zwie jak sie nie myle). Jak tak checesz sie zabezpieczac to dlaczego nie Jen rowniez… Czytaj więcej »
witam, koniec kwartału. Do piątku włącznie (no może nie do końca piątkowej sesji na WS) należy spodziewać się „korby do góry”. Rynki nie chcą spadać i cofnięcia są wybierane.
Obecnie: DAX 11477
SP: 2820
zobaczymy poziomy w piątek wieczorem.
Co dalej czyli kwiecień i potem – to się zobaczy
Pozdr
https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/wycena-aktywow-niepublicznych-funduszy-propozycje-knf/rvkx94q
Bardzo rozsadne posuniecie, jesli zostanie wprowadzone w zycie oczywiscie
@Dawid, czy jest sens robić takie czary mary z opcjami na WIG20? Chodzi mi o sell put 2200, buy call 2300, sell call 2×2400?
Nie wiem. Ty to powinieneś wiedzieć, czy na tym zarobisz, czy też nie, czy jest to zgodne z Twoją projekcją na WIG20. No i oczywiście nie podałeś najważniejszego, czyli terminu wygaśnięcia tych opcji.
Pisalem wczoraj po poprzednim artykulem ze bedziecie plakac z tymi Lkami na SP500. Ostrzegałem.
Od tego są stop losy, żeby nie płakać. Swoją drogą wczoraj Longi na E-mini +22.25 pkt także całe szczęście, że nikt z nas nie posłuchał Twojego ostrzeżenia :-)
Ooo teraz wpadł short intraday :-)
Jednak ten short chyba również poleci na SL. Dzisiejsza sesja potwierdza, że krótkoterminowe scenariusze/sygnały spadkowe są bardziej optymistyczne.
Póki co, jeszcze się trzyma
Poszło po kosztach +0.25 pkt
Speku, jakbyś rozumiał coś takiego? ”Innymi słowy – swing do góry w celu aktywacji pełnej ceny opcji i wyklarowaniu ilości faktycznej zleceń w tych miejscach – oraz zejście, aby pozycje te zwyczajnie na siebie nie zarobiły”
Niestety nie wiem co to jest aktywacja pełnej ceny opcji.
Zapytaj Maxa, w koncu to on jest chybs autorem tych słów.
O k….. nowa inżynieria finansowa. Kto to napisał?
Dzisiaj long na E-mini zaczyna ładnie od SL -17.5 pkt
No dobra, ale te zniszczenia dotkną grających na wzrost czy spadek ?
Dotkną uczestników rynku ignorujących zmienność i niepotrafiących ocenić ryzyka na jaki wystawiony jest portfel.
Dawid..pytanie skad bierzesz dane historyczne ES, VX i DAX w interwalach 1h razem z wolumentem do backtestow strategi? z gory dzieki!
Nie biorę danych w interwałach 1h. Dane są w tickach, a następnie szeregowane w dowolne interwały. iqfeed.net jest ok
dzieki! iqfeed juz sprawdzalem ale tam maja tylko 180 dni.. rozumiem ze zapisujecie to juz od kilku lat? pisalem tez do Nanex ale mi jeszcze nie odpisali…
Iqfeed pisza:
– 180 calendar days of tick history (includes pre-post market) with microsecond timestamps (if available from the exchange feed) ***
– 11+ years of 1-Minute OHLCV historical data on exchanges/data authorized depending upon instrument and when we started collecting data.***
Forex back to February 2005
Eminis back to September 2005
Ja potrzebuję jedynie z ostatnich 24h dla strategii intraday E-mini S&P 500 Futures opartej o interwał H1. Także 180 dni to i tak nadto dużo. Dane zapisuję, w końcu nie pobieram ich po to by je usuwać :-)
a załóżmy że godzinowy o 16ej zakończy się na 2826 ,czyli kupuję i jaki stop od razu daję???
Niestety nie wiem czy kupujesz i jaki stop dajesz. Jeżeli nie wiesz jaki stop masz dać to musisz koniecznie odpuścić handel z uwagi na brak kontroli nad potencjalnymi stratami. Choć warto się zastanowić, czy to co uskuteczniasz jest aby na pewno handlem, a nie hazardem.
W strategii intraday E-mini S&P 500 Futures pozycja long została otwarta nad ranem po godzinie 3:00.
Czesc Speku,
jesli dobrze udalo mi sie zrozumiec rozegranie na opcjach, to interesowaloby Cie rozliczenie miedzy 20-28 (im blizej gornej granicy, tym lepiej). Zgadza sie ? ;) Nie udalo mi sie znalezc w necie strategii opcyjnej majacej shotgun w nazwie -.-
No moze poza ta: https://en.wikipedia.org/wiki/Spread_offense :D :D
Lopatologicznie mowiac, w jaki sposob przedstawiona powyzej tabela przeklada sie korzystnie na Twoja strategie ? Chcialbym w pelni zrozumiec zalozenia.
I wielkie dzieki za wiedze, ktora sie dzielisz, bo wiele udalo mi sie nauczyc :)
Finansujesz się poprzez wystawienie opcji put. Następnie wystawiasz 2x większą ilość opcji call od nabytych opcji call. Kupno opcji call ze strike niższym od wystawionych opcji call. Wszystkie opcje z tym samym czasem wygaśnięcia. Można to znaleźć chociażby tutaj: https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/options/options-strategy-guide/1×2-ratio-vertical-spread-calls
dobrze rozumiem ze przykladowo to moze byc:
– 1x sell put @10
– 1x buy call @15
– 2x sell call @20
Tak, dokładnie. Ważne aby był ten sam termin wygaśnięcia. Jak masz duży portfel to wystawienie put można pominąć.
Jak długo handel musi się utrzymać powyżej 200 SMA na Fang
Odpowiedz jest w jednym z 3 ostatnich wpisow ;)
Nie musi się w ogóle utrzymać powyżej 200-SMA na Fang. Fang jest bez znaczenia dla mnie.
Na jakim interwale ustalales poziomy?
Poziomy intraday na E-mini S&P 500 Futures
Long od 2825, short od 2810.25.
Na interwale godzinowym.
Co masz na myśli pisząc o zniszczeniach? Brzmi dość dramatycznie :)
Pewnie chodzi mu o portfele polskich retaili ;)
Straty portfeli liczone w miliardach USD.
Zaciekawiłeś nie tylko mnie w tym momencie. Skąd takie przypuszczenia? Rozwiniesz temat czy dopiero we wpisie, bo zakładam, że nie odmówisz sobie przyjemności opisania podobnej kwestii? Dzięki za twój wkład w edukacje szarych myszek :)