Poniedziałkowa sesja przypadków
Tak jak poniedziałkowa sesja zaczęła się bardzo losowo, tak też się zakończyła. Gdyby nie kilka przypadków, a właściwie ten jeden związany z zawirowaniami na linii USA-Chiny, sytuacja na rynkach terminowych mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
VIX Futures
Przypadek zadecydował o realizacji scenariusza wzrostowego na majowej serii VIX Futures i realizacji zysku w postaci +10%. O ile strategia zakładała wzrost na majowej serii w ramach mean reversion to nie zakładała, że 5 maja Donald Trump powie coś, co będzie miało wpływ na wzrost tej serii terminowej.
Oczywiście każdy ulegający poważnemu błędowi poznawczemu jakim jest heurystyka reprezentatywności, mógłby powiedzieć o wystąpieniu mean reversion.
Skoro wiadomo, że przypadek zadecydował o wyskoku na majowej serii VIX Futures to z całą pewnością nie był to wynik rekordowej ilości pozycji krótkich wśród non-commercial traders na kontraktach terminowych. Instytucje posiadające te pozycje nawet nie odczuły tego wyskoku.
Co więcej, redukowały te pozycje. Także już w piątek powinien pojawić się raport, gdzie ilość pozycji krótkich na VIX Futures powinna być mniejsza od tej z ubiegłego tygodnia. Powodem redukcji nie był wyskok i zamykanie na stracie, a chwilowe pojawienie się tzw. backwardation.
DAX Futures
Przypadek #1 – DAX Futures H4 swing short
Realizacja scenariusza swingowego to tylko i wyłącznie czysty przypadek. Gdyby nie zawirowania na linii USA-Chiny pozycja najprawdopodobniej w ogóle nie zostałaby aktywowana z poziomu 12 216. Zysk z tej pozycji to +67 pkt. Cel w postaci 100-SMA (12 149) został strzelony, jednak naruszony o 5 pkt, więc można było jeszcze więcej wyciągnąć. Spekulacja ogólnie słaba z uwagi na niekorzystny stosunek ryzyka do zysku i sterowana przypadkiem.
Przypadek #2 – cofnięcie na rozpoczęciu rynku
Rynek DAX Futures na starcie sesji terminowej cofnął się o 51.5 pkt i otworzył się na poziomie 12 281.50, a następnie zszedł do poziomu 12 261. Cofnięcie nie było spowodowane nadludzką podażą, a losowym zdarzeniem związanym z zawirowaniami na linii USA-Chiny.
Przypadek #2 stanawi niejako zagrożenie dla wznowionej pozycji długiej w ramach kampanii wzrostowej DAX Futures. Pozycja długa została wznowiona po godzinie 17:20 (12 293.5), gdy doszło do wybicia poziomu 12 274. Z racji tego, że pozycja została otwarta poniżej poziomu zamknięcia starej pozycji długiej oraz udało się wykorzystać swing short, kampania wzrostowa zyskuje dodatkowe +107.5 pkt. I w takim też miejscu zostaje postawiony SL na -107.5 pkt.
Założenia pozostają bez zmian na tę chwilę.
Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 07.05.2019
Opory: 12 356, 12 405, 12 484
Wsparcia: 12 198, 12 149, 12 071
Punkt kierunkowy na poziomie 12 274.
Z punktu widzenia intraday, dzisiaj ma miejsce sesja idealna. Po godzinie 9:05 short poniżej, long powyżej. Oczywiście wszystko na podstawie wybić z interwałów 5-minutowych.
Dołożenie do pozycji długiej po wybiciu poziomu 12 356.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
@Dawid,@Kocioł z Ziołami – jak móglibyście spojrzeć swoim fachowym okiem na Banana…
Dokąd to ścierwo może polecieć?