spekulant.com.pl Kontrakty DAX Wiosna na rynkach

Wiosna na rynkach

przez spekulant - maj 19, 2019

26 4016

Udostępnij na:

Zdaje się, że wiosna na dobre zagościła w Polsce i Niemczech, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W ubiegłych latach był to okres mniejszej aktywności na blogu, także i teraz wpisy będą ograniczone do minimum sprowadzając je jedynie do ważniejszych wydarzeń. A tych było kilka w mijającym tygodniu.

VIX Futures

Gdy chodzi o handel na VIX Futures najważniejszymi kwestiami jest VIX Futures Term Structure i związane z tym contango i backwardation, które można sobie oczywiście obserwować na systemie transakcyjnym, czy własnych wykresach. Jednak moim zdaniem portal vixcentral.com przedstawia wszystko w najlepszej możliwej formie. W ostatnich wpisach wyjaśnione zostało jak działają VIX Futures, można sobie odświeżyć wiedzę tutaj: „Wtorkowa sesja rekordów – TVIX, VIX, VIX Futures”, VIX Futures short interest – czy jest się czego obawiać

Po tym jak pojawiło się mocne backwardation – jeśli można tak to w ogóle nazwać – było oczywiste, że dojdzie do znaczącej redukcji pozycji krótkich wśród tzw. spekulantów.

Tymczasem na TVIX najwyższy wolumen w historii tego instrumentu. Realizacja zysków pozycji długich trwa w najlepsze. Raport CFTC może wykazać spadek net-short VIX Futures nawet o 50% pic.twitter.com/GGKuddS61C

— Dawid (@spklnt) 7 maja 2019

I o to mamy. Niespełna 50% redukcja pozycji krótkich.

Wielu amatorów w Internecie tworzy w okół ostatniego raportu CFTC opowieści dziwnej treści o wywiezieniu spekulantów z pozycji krótkich itp. Oczywiście jeśli ktoś lubi tego typu historie droga otwarta, może je powielać. Jednak tutaj bullshitu nie powielamy i przytoczone wyżej artykułu są wystarczające do zrozumienia dlaczego doszło do takiej, a nie innej redukcji.

Ubiegły tydzień to również zakończenie dwumiesięcznej kampanii na opcjach VIX Futures. Co prawda nie jest to spekulacja roku, tak jak miało to miejsce w 2018, ale jest ok.

Wszystko wskazuje, że ostatnie cofnięcie na SPX było właśnie tym, które z założenia miała wyłapać strategia. Oczywiście mogę się mylić, lipiec pokaże. A być może reakcje cenowe na SPX zasugerują, że dojdzie do jeszcze jednego cofnięcia na początku okresu wakacyjnego i kampania zostanie wznowiona.

DAX Futures

Najistotniejszym wydarzeniem jeśli chodzi o DAX Futures to oczywiście wznowienie kampanii wzrostowej z celem 12 745, której towarzyszyło odrobinę szczęścia. Oczywiście mowa o przesunięciu decyzji Donalda Trumpa odnośnie ceł na auta z UE. Niemniej jednak kampania wzrostowa wznowiona.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 322, 12 436, 12 619
Wsparcia: 11 955, 11 841, 11 657

Punkt kierunkowy na poziomie 12 138.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

26

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Marcin

Witam
Mam pytanie: czy jeżeli dzisiaj dax zamknie się poniżej 11960 to będzie oznaczało negacje trendu wzrostowego i możliwą dużą korektę lub nawet powrót do spadków? I analogicznie zamknięcie powyżej 11960 oznacza możliwość dalszych wzrostów?

spekulant

Moje podejście zostało wyjaśnione w nowym wpisie: http://spekulant.com.pl/2019/05/23/kolejny-etap-kampanii-wzrostowej/

Filip

Dzisiaj znów spora cofka. Częściowo chyba spowodowany danymi częściowo np deimler ma dzień dywidendy. Dobrałem L i czekam.
Nadal przesterowalem się na trend wzrostowy.

Radek

Nie to że mi się wydaje. Ale chodzi o to że oczywiście można brać pod uwagę opcje, wykresy itp rzeczy ale one nie zawsze będą się zachowywały tak jak chcemy. Większość widzi wzrosty i hosanne. Ale ale moim zdaniem troszkę się bałagan na rynku zrobił: cła, brexit, Iran, Korea, Rosja, bliski wschód, cieslina…. Giełdy giełdami ale z tyłu głowy niektórzy inwestorzy maja to na uwadze. Ja mam za full s na DAX od 12390 SL na 12290. Czekam sobie na zmianę sentymentu który Moim zdaniem powinien nastąpić. To jest tylko moje zdanie i szanuję każdego z nas tu będących. Pzdr

Gryzli

Też tak uważam, kilka dni temu zamieściłem wpis mówiący o tym, że nastawiam się pro spadkowo z wyjaśnieniem dlaczego. Wpis został usunięty bardzo szybko. Teraz tylko czekam na rozjechanie 2800.

spekulant

Został usunięty komentarz tego ścierwa internetowego, pod którym znalazł się Twój wpis.

„Jestem nastawiony pro spadkowo, S od 12180. DT robi chyba wszystko co można żeby z tej umowy nic nie wyszło. Swoją drogą dziwne metody, tylko żeby się nie przeliczył, bo przeciwnik z pewnością nie będzie klękał na kolanach przed wujkiem Samem. W tych okolicznościach i przy takim akompaniamencie to naprawdę będę zaskoczony jak zobaczymy 3 tys na S&P, pożyjemy zobaczymy.”

Gryzli

Jednak w sieci nic nie ginie :-)

Radek

SP500 wywiezie na zakończenie sesji Europejskiej DAXa wysoko i później w drugą stronę…

Mateusz

” Ponieważ tak mi się wydaje” ? :)

Piotrek

Heh, może mu się wydawało, ale się sprawdziło co do joty! ;)

Jacek

Przecież SPX zakończył sesje w USA na takim poziomie jak był w momencie zamykania rynku w DE. To jedynie kontrakty mocno spadły w czasie sesji azjatyckiej .

Patrycjusz

https://comparic.pl/forex-traci-przez-zmiany-regulacyjne-esma-twierdzi-narczewski-noble-securities/ „Niektórym z klientów udało się przestawić strategię i przyzwyczaić do niższej dźwigni – w takim przypadku nie da się ukryć, że decyzja ESMA mogła być dobra (…). Jednak sporo klientów z tego względu poniosło straty lub szukać możliwości inwestowania poza jurysdykcją europejską, aby zachować dźwignię finansową. Doprowadziło to do odpływu klientów ze Starego Kontynentu, nierzadko do mniej bezpiecznych jurysdykcji regulacyjnych, gdzie nadzór nie działa tak dobrze na korzyść inwestora” – stwierdził Adam Narczewski, dyrektor zarządzający Noble Securities.” „Jeżeli ktoś dobrze gra w piłkę na Orliku na hali, niekoniecznie sprawdzi się na dużym stadionie” – porównywał Narczewski traderów detalicznych przechodzących… Czytaj więcej »

Waldek

Uważasz, że nastąpiła już zmiana trendu?

spekulant

Tak jak przedstawiłem w analizie w ubiegłym tygodniu. Na DAX Futures jest idealny model trendu wzrostowego z wyższymi dołkami, wyższymi szczytami. Na tę chwilę nie ma żadnych oznak, że doszło do jego odwrócenia.

Filip

Dziś chyba uformował się kolejny wyższy dołek :)
Time will tell xD

Gryzli

Jestem nastawiony pro spadkowo, S od 12180. DT robi chyba wszystko co można żeby z tej umowy nic nie wyszło. Swoją drogą dziwne metody, tylko żeby się nie przeliczył, bo przeciwnik z pewnością nie będzie klękał na kolanach przed wujkiem Samem. W tych okolicznościach i przy takim akompaniamencie to naprawdę będę zaskoczony jak zobaczymy 3 tys na S&P, pożyjemy zobaczymy.

Bias

Popraw proszę jeśli źle interpretuję. Na krótki termin sentyment wskazuje na możliwe odbicie, ale midterm możemy być przed większym cofnięciem. Czy wręcz odwrotnie skoro to nastawienie ulicy?

spekulant

W krótkim terminie sentyment jest neutralny. Nie ma przewagi napływu kapitałów do funduszy wzrostowych, czy też spadkowych. Nie wskazuje na nic. W średnim terminie przewaga napływu kapitału do funduszy spadkowych. Kiedyś pewnie zrealizują zyski w funduszach, które były nastawione na spadki akcji – być może za miesiąc lub dwa.

Jacek

Gospodarzu, pytanie odnośnie tygodniowego punktu kierunkowego DAX Futures.

Dane wejściowe za zeszły tydzień to:
H: 12318,5
L: 11837,5
C: 12206,0

Zdawało mi się, że Twoja formuła do obliczania punktu kierunkowego to (H+L+C)/3. Biorąc powyższe dane do obliczeń PP = 12121 a nie 12138. Czy możesz napisać skąd wynika różnica?

Dzięki i pozdrawiam

spekulant

(H+L+C)/3 to wzór na wyliczenie punktu pivot. Pivot może być punktem kierunkowym, ale punkt kierunkowy nie musi być pivotem. Różnica wynika z innych jak to nazwałeś danych wejściowych i metody wyliczenia wsparć i oporów na ten tydzień.

Pozdrawiam

Rudy Zeus

Cześć może przypomnieć stopy dla kampanii ?? 11600 ??

spekulant

Obecnie SL na +100 pkt.

Jarek

Gospodarzu czyli SL dla średniej to 12022

spekulant

Heheh nie wiem skąd takie informacje, ale ok :-)

Jarek

Skoro średnia pozycji to 11922 to SL +100 pkt. = 12022

spekulant

Czasem zastanawiam się, czy jest mi potrzebny system transakcyjny. Wchodzisz na bloga i wiesz :-) Średnia 11 922 owszem była, ale po sesji 14 maja :-)

VIX Futures

DAX Futures

26 Dodaj komentarz

26

Dodaj komentarz