Złapany w pułapkę na misie?
Wczorajsza sesja na SPX wygenerowała sygnał sprzedażowy i tym samym pojawiła się pozycja krótka po wznowieniu handlu na rynku terminowym. Sygnałem do zajęcia pozycji było wspominane ostatnio zamknięcie SPX poniżej poziomu 2801.43. Pozycja została zajęta na kontrakcie terminowym E-mini S&P 500 Futures z poziomu 2780.50.
Problem w tym, że mogłem zostać złapany w pułapkę na misie. Indeks SKEW po wczorajszej sesji zaliczył kolejne minima.
Ale co najgorsze to dołączyłem z pozycją do spanikowanych retaili, którzy wykazują już ekstremalnie negatywny sentyment.
A to może oznaczać, że znalazłem się w sidłach. Pozycja przez większość dnia oscylowała na minusie w przedziale -10 -20 pkt. Dopiero parenaście minut temu pojawiło się niewielkie cofnięcie. To cofnięcie natomiast skutkowało odpaleniem zlecenia SL dla pozycji długiej w strategii intraday na naruszenia strefy popytowo podażowej.
Także pozycja intraday long z poziomu 2789.50 wyleciała na SL -12 pkt.
Stop loss dla pozycji krótkiej mid-term na poziomie 2805.75 i będzie to również miejsce do przekręcenia się na pozycję długą.
Na DAX Futures nadal bez pozycji. I najbliższa okazja do long to DAX Futures H4 swing long, czyli zamknięcie H4 powyżej 11 958. Pozycja krótka w przypadku wybicia 11 837.50
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
73
Dodaj komentarz
i coś jakby EURUSD chciał wyrwać do gory, ale trzeba czekać na 14.30 co tam jankesi wymyślą. 1,1215 oporem ale trzeba czekać do close
witam, zwracam uwage że SP500 wykonał ABC gdzie oba spadki są równe (równość korekt). dopóki close ponad 2722 dalsze spadki nie są takie pewne. Ale EMA 200 na Daily przebita od góry. Ten tydzień bardzo ważny. Sytuacja z Meksykiem może się zmienić bardzo szybko, USDMXN pokaże pierwszy. Osobiście myślę że bedzie zdziwienie i pojdzie do góry.
Ciekawie też na w20, gdzie idziemy do góry od paru dni przy umacniającym się PLN
Tragedia, znów pojawił się ten troll. Hejterzy od rana nakręceni negatywnymi emocjami. Niemniej kontrakt E-mini S&P 500 Futures zszedł już na bezpieczną odległość i można przestawiać SL dla pozycji krótkiej na +20 pkt. Na DAX Futures nadal bez pozycji i chyba było to najlepsze rozwiązanie. Kampania wzrostowa DAX Futures 12 745 zakończona 16.05.
Ja sie zafiksowałem na tym wzroscie do ok 12400. Preszesunalem SL w piatek jednak na 11600 i niemalże w nocy został strzelony. Na razie dostaje „po łapach” i chwilowo mała wątpliwość się u mnie wdała. Czekam i zobaczymy.
Może warto sprawdzić założenia dla strategii? Jeżeli czujesz, że „dostajesz po łapach” to coś musisz robić źle. SL jest po to, żeby kontrolować straty. Gdy pozycja zostaje strzelona na stop loss i rynek dalej spada to musisz mieć świadomość, że się nie pomyliłeś. Co może brzmieć dla większości osób bardzo dziwacznie „Jak się nie pomyliłeś skoro poszedł SL?”. Nie pomyliłeś się, bo wiedziałeś gdzie uciąć straty tak by nie wyrządziły krzywdy.
Pełna zgoda, nadal usiłuję znaleźć ten „obiektywizm” u siebie ;) Nawet się to przejawia w rozpoczęciu kursy pythona. Co automat to automat jednak, ale to jeszcze daleeeeeka droga. Dzieki!
Gdziez nowy artykul? :)
Złapani w pułapkę na niedźwiedzie ?
Musze przelecieć sportowy program telewizyjny i dołożyć do obserwowanych :D… wczoraj mecz piłkarski,dziś żużel , a wykresy leżą Dawid……
wtorek Powell 15:45
wygłosi słowo powitalne podczas otwarcia konferencji z cyklu „Fed słucha: Strategia polityki pieniężnej, narzędzia i praktyki komunikacyjne”, w Chicago, w USA
dla mnie nic …..ale jak nie ma nic.. brać co dają
No dziś się działo w Grudziądzu! GKM długo prowadził z Unią, ale w końcówce mistrzowie uratowali remis i wciąż są w tym sezonie bez porażki ;-)
PS. Kto z retaili może tak powiedzieć??? ;-)
Oj tam! Oj tam… ;-)
Ależ początek finału LM – niemal jak u Hitchcocka!!!
Szkoda tylko, że później obie drużyny grają już nieco zachowawczo. Do przerwy wciąż 1:0 dla Liverpoolu…
No druga połowa już zdecydowanie lepsza. Brawa dla Liverpoolu za zdobycie pucharu! Brawa dla Tottenhamu za ożywienie gry w drugiej części meczu i ambitną walkę do końca!
Witam, sentyment skrajnie negatywny, choć Warszawa poszła mocno pod prąd od 2 dni (a tu rzadzi zagranica ). Sell in may znów było dobra zasadą. Myśle że pojawi sie jakiś pozytywny news który odwróci spadki. Ale opieram to wyłącznie na przeczuciu i widocznym sentymencie Nova Ursa.
Ogolnie to teraz US/Trump walczy ze wszystkimi. Czy w tym szalenstwie jest metoda? – ostatnie grozby taryf co do Meksyku (prezydent meksyku zareagowal dyplomatycznie – 80-90% gospodarki Meksuku zlezy od US. Oni nie moga za bardzo podskoczyc US) – Ban Huaiwei (Android przesuniety) ale kraje ktore beda banowac to Taiwan (ciekawe)/Canada/US/Australia – reszta to tak do konca nie wiadomo – Z tego wszystkiego znow jest ruch na obligach 2y/10y – teraz to ciezko zostawiac pozycje na noc – – Trump moze sobie napisac ze taryf na meksyk nie bedzie i spotka sie z Xi na G20 – W takiej sytuacji… Czytaj więcej »
Jeśli chodzi o derywaty indeksowe to rynek opcyjny, a w szczególności opcje na ETF SPDR SPY to główne narzędzie spekulantów i największych instytucji w USA. Modele opcyjne mają to do siebie, że uczestnicy rynku estymuję zmienność instrumentu bazowego i na tej podstawie podejmują decyzje i oczywiście odpowiednio szybko reagują na dane. Są to najlepsze modele. Do tego dochodzi delta hedge i gamma hedge, które opisywałem tutaj jakiś czas temu na blogu i idealnie sprawdzają się dla uczestników rynku przywiązujących wagę do tego co Trump napisze. Aby doszło do realizacji zysków z pozycji krótkich musi się pojawić odpowiednia ilość pozycji krótkich.… Czytaj więcej »
No pozycyjka zacna ;) Czyli można tez powiedzieć ze to krótka cofka w nadal trwającym trendzie wzrostowym. Ciekawe. Jak pisałeś kiedyś najbliższe dwa tyg będą ciekawe :) ja akurat w temacie dax.
Może inaczej. Parplus wyrzucali pozycję w marcu. Mi trochę nie pasuje to minimalne cofnięcie na SPX. Punktem zwrotnym był punkt 2801.43 i oczekiwałem czegoś większego poniżej. Dlatego możliwe, że to tylko korekta a nie początek trendu SPX/DAX . Czas pokaże. Swoje spostrzeżenia opiszę jutro, bo dziś to sportowy wieczór :-) Aaaa i co najwazniejsze, udało mi się znaleźć odpowiedź dlaczego SKEW i VIX wskazują nadal na pułapkę, w którą zostały złapane misie 13 maja, ale SPX w ostatnich dniach spadł nieznacznie.
Z chęcią przeczytam :)
Najwiekszymi graczami na amerykanskim rynku są przecież banki.Takie jak Goldman czy JP-ich trejderzy potrafia miec do 300mln usd w zarzadzanie na glowe,więc ta pozycja nie jest powalająca-no chyba że to pula z kontraktów na SPX a nie akcje.
Po pierwsze należy zacząć od tego, że to portfolio manager ma pieniądze w zarządzaniu, a traderzy jedynie handlują strategią portfolio managera. Nie ma możliwości regulacyjnej by ich traderzy mieli po 300 mln usd na głowę. GS miał 4x mniejszą pozycję niż Parplus. Na rynku derywatów banki praktycznie nie istnieją, a jak są to posiadają dużą ekspozycję, ale są to pozycje w relacji do całego wolumenu nie przekraczające 30%. Rynek amerykańskich derywatów zdominowany jest przez Paralaxx, Citadel, Vanguard, XR, fundusze hedgingowe i market makerów będącymi zawsze stroną transakcji.
Krótka sprzedaż dla banków jest bardzo ograniczona. Większość banków uskutecznia strategie buy and hold. Jeśli spodziewają się spadków, przeważnie zabezpieczają je opcjami. W załączniku wartość portfela Goldman Sachs na podstawie ostatniego raportu.
Uzupelnienie: koniec fali 1 to wyjście powyżej sma 200 na h1
Tak. Jednak od kiedy indeks przebił w dół sma 200 na h4 i bolingera na d1 szukam w kampanii tylko pozycji krótkich. Jeżeli sp500 w ciągu 2 tygodni wróci w okolice 2850-2870 To tam będę szukał pozycji krótkiej. Oczywiście od zasięgu fali 1 będzie zależał zasięg fali 2, więc jeżeli zejdziemy do 2680 to wrócimy w okolice 2780-2800. To znaczy że nie gram sredonioterminowo (u mnie + 1 tydzien) L od kiedy dzienny i tygodniowy MACD jest na spadki. Potwierdzeniem że skończyła się fala 1 będzie wyjście powyżej sma na h1. Podsumowując czekam na większy zjazd Ale zakładam że przed… Czytaj więcej »
Czyli 13 maja wpadłeś w opisywaną tutaj pułapkę na misie, bo właśnie wtedy doszło do przebicia Bollingera na D1 i przebicia 200 SMA na H4 i rynek szedł do góry. Czyli przetrzymałeś pozycję krótką 80 punktów na stracie, na rzecz 60 punktów? A jak ma się zejście 2680 do opisanej wcześniej fali 2720-2750? Tutaj nawet zejście do 2680 nadal pokazuje, ze stosunek ryzyka do zysku jest niesamowicie niekorzystny w takim sposobie handlu. Czy może bardziej wykorzystujesz to do handlu na zasadzie „Jest analiza, nie ma strategii” i wchodzisz w pozycję zamykając ją po paru minutach, gdy rynek np. zrobi dynamiczny… Czytaj więcej »
Czy szykuje sie nam potężna dystrybucja i spadki 10 – 20 % ? Mozna to jakos ocenic przez pryzmat wskaźników i danych ?
Witam. Z moich obserwacji wynika że jesteśmy już bardzo blisko końca fali 1 (2720-2750)w dużej spadkowej fali C która powinna sprowadzić sp500 w okolice dołka z grudnia. Dzienny bolingera został wybity dołem, więc przy obecnie spadkowym tygodniowym MACD wzrostowa fala 2 powinna dotrzeć w ciągu max 2 tygodni do górnego ograniczenia bolingera na d1 i przetestować od dołu sma 200 na h4. Potem rynek będzie gotowy na większy zjazd w postaci fali 3. To oczywiście mój punkt widzenia. Pozdrawiam.
Wykorzystujesz to jakoś do handlu? Wchodzisz w pozycję długą z poziomu 2750, czy 2720? Czy może z jakiegoś innego poziomu? A jeśli indeks nie dojdzie do poziomu 2750 wtedy obecny dołek zostaje uznany za koniec fali 1?
Speku – zamknięcie D1 pod 11 837 = pozycja S na dax?
czy już jest poz zamknięciu H4?
target 12 750 po przejściu i sma50 i 100, kanału spadkowego, linii trendu up itd – nadal aktualny?
na teraz to 1 000p up, sporo :)
Zastanowię się, bo na razie jest to niekorzystny stosunek ryzyka do zysku. Zobaczę przed 22:00, gdzie będą kontrakty :-)
Nie wiem, czy target jest aktualny, sesja jeszcze się nie zakończyła. Nie jest to zależne ode mnie do końca, a od innych uczestników rynku :-)
A Ty wszedłeś w L na DAX Futures po 11 605, dodawałeś do pozycji po drodze i wyszedłeś po 12 300 ? A później wszedłeś w L poniżej 11 900 i wyszedłeś w okolicach 12 200? :-)
coś pisałeś,że nie widzisz pozycji ani nastawienia short.Według NAAIM index zarządzający są bardzo „bearish”.
Ehhh w momencie pisania w mojej metodologii nie bylo nastawienia spadkowego,bo nie zostal zrealizowany scenariusz , po ktorym widzialbym pozycje short mid-term. Spx zrealizowal scenariusz, wiec short. Intraday short. Nie znam metodologii NAAIM. Oczywistym jest, ze na rynku musza byc nastawieni na wzrosty i spadki. Czym innym jest nastawienie bearish i realizacja zysku, a czym innym nastawienie bearish i krotka sprzedaż. Ci zarzadzajacy zatem handluja na spadek czy wyzbywaja sie akcji? ;) czy może nic nie robia i zaraportuja straty?
a na weekend tragiczna opowiesc zwyklego czlowieka ze swiata kryptowalut, jak stracic oszczednosci zycia przez szaleńcze lewarowane kontrakty x100 XBT na platformie handlowej BitMEX.
uwazam ze model biznesowy tej krypto giełdy i fakt ze nagminnie od kilku lat nie zostaly wyeliminowane takie problemy jak przegrzewajace sie serwery podczas zwiekszonych ruchów (slynne „system overloaded”) udowadniaja jak niska swiadomosc spoleczna istnieje na temat spekulacji, i jak latwo mozna wykorzystywac naturalne mechanizmy ludzkiej chciwosci i sklonnosci do hazardu.
krypto gracze widzą wsparcia i opory na vixie, jak im powiedzieć że to na co patrzą to zmiennosc implikowana indeksu s&p500, a nie popyt i podaż? :)
Czyli już krótka pozycja?
Ja jeszcze w L, ale jak zejdziemy poniżej 11700 to zamykam ze sporą stratą niestety.
Ok, pisałeś że poniżej 11837 – co już jest wspomnieniem.
W tym miesiącu kolega Trump raz mi pomógł z cłami na auta, a dziś mi wszystko spitolił tweetami o cłach w Meksyku plus dane z Chin. Inaczej sobie ost dzień miesiąca wyobrażałem :P
D1 nie zamknęła poniżej 11837
Słusznie, ale H4 już tak.
ja w pozycji, kontrakt na daxa zwalil sie przed otwarciem kasowego. na poziomie 11642 zabezpiecze Break-even jak da rade.
gospodarzu ty faktycznie kasujesz wpisy ludzi którzy mają inną myśl niz ty
Usuwane są wpisy jakiegoś faceta, do którego nie dociera że nie jestem żadnym Maksymilianem. Jeżeli to do niego nie dociera i z uporem maniaka próbuje wmawiać jakieś rzeczy to out. Inne myśli są zawsze mile widziane i nigdy nie były usuwane :-)
W myśl działania naszej grupy:
Nie uważamy się za guru giełd.
Nie bronimy opublikowanych analiz.
Głównymi wartościami są obiektywizm oraz analityczny sceptycyzm. Dla nas oznacza to przewagę techniczną generującą zyski z informacji wysyłanych przez rynki. Pozdrawiam :-)
no ale on zadał ci dobre moim zdaniem pytanie – czemu robisz krótkie pozycje skoro uważasz że to jest pułapka na misie
ja też uważam że rynek poleci w dół
Pułapka na misie sygnalizowana jest przez innych uczestników rynku poprzez indeks, SKEW, VIX. To, że pułapka jest sygnalizowana, nie oznacza że musi to być pułapką, a może być. Wyjaśniałem to już temu człowiekowi w osobnych wpisach, że może, ale nie musi. A gościu pieprzy trzy po trzy i próbuje wmawiać jakieś dyrdymały. A teraz najważniejsza sprawa. Analiza to analiza, strategia to strategia. Jeżeli w analizie uwzględniona jest pułapka, to tak jak pisałem, mniejsza waga przydzielana jest do strategii spadkowych – czytaj mniejsza pozycja. Jest to dla mnie najlepsza metoda w zarządzaniu kampaniami, strategiami itd. Jeżeli ktoś stawia analizę na równi… Czytaj więcej »
sam używasz wulgaryzmów i swojego wpisu nie usuniesz…a jak ktoś Ci gospodarzu zadaje niewygodne pytania to go banujesz. smutna prawda ;(
Którego fragmentu nie zrozumiałaś? Pytanie było do jakiegoś Maksymiliana, a nie do mnie to raz. Jeżeli ktoś nie rozróżnia „może” od „musi” to nie moja sprawa. Nie mam zamiaru w tej kwestii dyskutować, bo to nie jest miejsce do tego. To nie są niewygodne pytania, tylko głupie. Wyjaśnione kilkanaście razy, ale skoro do jakiegoś faceta nie przemówi tak prosta rzecz jak to, że nikt z autorów strony nie jest Maksymilianem, to nie przemówi też chociażby to co w komentarzach wyżej. Polska mentalność jest taka jaka jest, ale nie będę o tym dyskutować. Najlepiej pokazuje to gdzie stoi świadomość inwestycyjna większości… Czytaj więcej »
ale to nie usprawiedliwia wprowadzania reguł i ich niedotrzymywania ;(
Jakich reguł? Na tej stronie reguly odnosnie wypowiedzi ustawiam ja. Jesli ktoś tego nie akceptuje to jego problem, nie mój. Dalsza dyskusja w tym temacie nie ma sensu. To jest blog o spekulacji.
Hej, czekamy na zakończenie D1, czy obecnie wiesz gdzie można śledzić ruchy graczy opcyjnych w miarę na bieżąco?
U każdego broker oferującego handel opcjami na indeks DAX. Dzisiaj piątek, więc lepsze rzeczy do roboty niż czekanie na zamknięcie sesji DAX Futures :-) Z resztą po 2% spadku wejście w shorta miałoby niekorzystny stosunek ryzyka do zyska :-)
Piątek piątkiem, ale jeszcze do wieczora daleko.
Z opcjami zastanawiam się jakie ruchy obecnie się dzieją skoro na początku tygodnia nie wyceniali większych spadków. W tym tyg jednak spadek to już 5% więc nie mało. Ok :) Pozdrawiam!
Ehhh… opcje są na indeks DAX, a nie DAX Futures. Indeks spadł o 3.81% (licząc od szczytu do dołka). Tak jak pisałem na początku tygodnia: Uczestnicy rynku jakoś niespecjalnie nastawieni są na większe spadki, tym samym jeśli dojdzie do spadków będą one bardzo dynamiczne. Na DAX dynamiczny spadek, na SPX… hmmm zobaczymy za 2 godziny. Mid-term na SPX ze stop lossem na +5 pkt. Na koniec sesji będzie widoczne, czy kampania wzrostowa zakończyła się, czy jest jeszcze szansa na long na tej serii terminowej. Póki co bez pozycji na DAX Futures.
All clear. Dzieki i pozdr.
Dawid, mam pytanie do twojej strategii (tej, opartej na opcjach). Czy jeżeli cała seria zamknie się poniżej 11600 (albo poniżej pierwszego SL – bodajże 11298) to znaczy że tym razem model się pomylił co do kierunku? Patrzysz na to z perspektywy czasu obowiązywania serii?
Pozdrwiam
To nie jest strategia na „odgadnięcie” poziomu na jakim zamknie się seria. Strategia wskazuje kierunek + potencjalny cel po około 2 tygodniach od rozpoczęcia serii. Przy poziomie 11 534.5 pojawił się sygnał do kampanii wzrostowej – rynek wzrósł do poziomu 12 470. Więc strategia nie pomyliła się co do kierunku. Jedynie cel jeszcze nie został sięgnięty i nie wiadomo, czy zostanie. Ale to norma. Ponad 1000 punktów zgarnięte z tego.
Przecież Panowie pisze Wam od paru dni ze S. Wykresy opcje itp moim zdaniem teraz nie. Realia na świecie też mają wpływ na indeksy. Ja ze swojej s na maxa DAX tak jak pisałem zadowolony jestem. Pozdrawiam
Ale pisząc o glebokim poglebieniu dolkow chyba nie miales na mysli mizernego 35 pkt zejscia na spx i dax biorac pod uwage cla, chiny, bexit itd ;) na razie shorty slabo wyglądają :( byki w kontroli
Teoretycznie niby tak, ale jednak całe wczorajsze mozolne podejście zniknęło za pstryknięciem palca. Oby sobie właśnie paliwa wlewali do startu ;) zyski majowe chwilowo zagrożone ;)
Mnie interesuje szerszy kontekst niż zachowanie intraday. To co się dzieje na intraday jest dla mnie nieistotne w strategiach, które nie wykorzystują tych dziennych zmian cenowych. Z punktu widzenia mid-term jest słabo (w takim sensie, że na tę chwilę dołek pogłębiony jest o 37 punktów. Nie wygląda to po prostu dobrze z perspektywy pozycji krótkich. Przestawiłem SL dla shorta na BE +1.5 pkt
Kurde w przypadku Spx się nie wypowiadam ale dax słabiutki. Na razie jestem jeszcze w pozycji i w strefie bezpiecznej ale jakoś siły nie ma na to moje 12400 chociażby. Zobaczymy jutro.
Czuję, że mnie strzelą na stop lossie na S&P 500. Nie wygląda to dobrze z perspektywy short. Jakiś mizerny spadek, taki bez polotu. Spodziewałem się czegoś odważniejszego, ale brak shortujących robi swoje. Retaile shortują, czego sam jestem najlepszym przykładem. Zastanawiam się, czy tego w ogóle nie zamknąć wcześniej. Byki rozdają karty, nie ma co do tego wątpliwości.
Odpowiedziales sobie w ostatnim zdaniu. ;)
Niespodzianka :/ dla nas obu, ale dla mnie gorsza …
Cła na Meksyk pomogły?
Donald sie stara jak moze
No Trump dowalil z clami na Meksyk. Dobrze ze pozamykalem pozycje dlugie w zyskach wczoraj – na krotkim interwale czasowym. Ogolnie walka ze wszsystkim nie wyjdzie na dobre. Ale Amerykanskie obligi 2y/10y jak to sie rusza to rynek leci z reguly w dol. Znowu zaczyna sie inwersja. Rynek dlugu jest duzo wiekszy niz akcji. Mi sie wydaje ze oprocz zmiennosci to jest duzym sygnalem. Tez China Glbal Times straszy ze odpowiedza na sankcje US wzledem Huawei i innych firm. Rynek teraz ryzykowny. Probuje cos zagrac na meale ziem rzadkich. CFD – China Rare Earth Holdings (Saxo). Chiny kontroluja 80%. Cobalt,… Czytaj więcej »
No to teraz jedna informacja pozytywna np że zaproponowano wznowienie rozmów z chinami i wszyscy na S ugotowani w ciągu 3 minut up o 200 pkt na daxie, kurcze ręczne sterowanie dziś cła na Mexyk jutro cła np na Australie bo np nie kupują czołgów
to bedzie mialo miejsce w weekend
czyli według Ciebie pozycja krotka na dax ma niekorzystny stosunek zysku do ryzyka, glownie ze wzgledu na nastawienie graczy opcyjnych na dax oraz trwającej wciąż kampanii czy sa jeszcze jakies inne zmienne które przemawiają bardziej za tym?
lipa na tym daxie, jak pokonaja poziom 11740 to znowu pokażą potencjał do wzrostów, wyrzucą mnie na BE i takie miotanie sie to jest.