Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze

Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze

przez -
29 3750
Udostępnij na:

Czerwiec rozpoczyna się od nieznacznych spadków w USA (SPX -0.28%) i nieznacznych wzrostów w Europie (DAX +0.56%). Oba indeksy nadal znajdują się w strefie korekty rynkowej 5-10%. Co jest jednak zaskakujące to relatywna siła indeksu SPX, który nadal trzyma się dość wysoko pomimo krachu na FANG+ Indeks technologicznych gigantów od maja stracił już ponad 20%, a pikanterii mogą dodawać kolejne niezbyt miłe doniesienia z Google.


VIX Futures

Strategia opcyjna na VIX Futures przyjęta na początku roku była stosunkowo prosta. Powolny wzrost SPX w kierunku 3000 punktów z większym lub mniejszym cofnięciem po drodze. Po pojawieniu się pułapki na misie 13 maja 2019, została podjęta decyzja o wyjściu ze strategii i zrealizowaniu zysku w dniu 15.05. Czy była to dobra decyzja z perspektywy czasu?

O ile zysk został zrealizowany to jednak zamykając strategię wczoraj zysk byłby o 20% większy. Mimo to jest to kolejny raz, gdy strategia sprawdziła się idealnie na wyłapanie cofnięcia/korekty w trendzie wzrostowym.

Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na kolejne okazje. Niemniej jednak pojawiła się okazja na pozycję krótką na lipcowej serii.

vix futures term structu Początek czerwca   pułapka trwa w najlepsze

VIX Futures znajdują się w backwardation w relacji do indeksu VIX, a pomiędzy seriami wyraźne contango, taki stan rzeczy z reguły nie utrzymuje się długo, a trwa dość długo, jest to dobra okazja do zajęcia pozycji krótkiej na serii lipcowej. Taże i w tym przypadku myślę, że mean revertujące oczekiwania co do zmienności w przyszłości okażą się strzałem w dziesiątkę.


E-mini S&P Futures

Jak zostało wspomniane na początku. SPX znajduje się w strefie korekty rynkowej. Dzisiejsza sesja może być kluczowa z punktu kontynuacji wielomiesięcznego trendu wzrostowego.

spx Początek czerwca   pułapka trwa w najlepsze

Utrzymywanie się handlu poniżej 200-SMA w tym podejściu odrzuci prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Natomiast wyjście powyżej 200-SMA nawet o 1 tick będzie daje nadzieję na wznowienie trendu. Będzie to również potwierdzenie pułapki na giełdowe misie, które od momentu jej wystąpienia nie mają zbytnich powodów do radości. Byki kontrolując podaż rynkową pozwoliły na 4 sesje w bezpiecznej odległości od pułapki – mechanizm działania pułapek giełdowych został wyjaśniony w tym wpisie – VIX vs. SKEW – czyli o pułapce słów kilka

Skrajne emocje są wyraźnie dostrzegane na rynku SPX i wczorajszy nieznaczny spadek ponownie wywołał napływ pesymistów, którzy lokowali swoje oszczędności w fundusze spadkowe (krótko terminowe i średnio terminowe). A to w większości przypadków kończy się źle.

nu Początek czerwca   pułapka trwa w najlepsze

nulong Początek czerwca   pułapka trwa w najlepsze

Wyłapanie potencjalnego ruchu w górę to oczywiście zgodnie z wczorajszym założeniem naruszenie wczorajszego szczytu. Także na poziomie 2764 znajduje się zlecenie czekające na jego aktywację.

W strategii intraday pozycja długa z poziomu 2747.75

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się handel na nowej, wrześniowej serii także przy dobrych wiatrach może uda się przekroczyć 200 punktów. Do pobicia rekordu z pierwszego kwartału jeszcze daleka droga i raczej nie uda się. Chyba, że rynek pozytywnie zaskoczy.

e mini Początek czerwca   pułapka trwa w najlepsze


DAX Futures

Kampania wzrostowa DAX Futures została zakończona. Zostały rozegrane w niej dwa etapy i po cichu liczyłem na etap III, jednak rynek nie dał okazji do wejścia w pozycję długą. Rynek cofnął się i niestety nie doszło do weryfikacji poziomów docelowych. Model nadal wskazuje na 12 745, być może jak wspominałem wczoraj jest to wynik błędu, a może rzeczywiście dojdzie do wzrostu, a obecne cofnięcie było jedynie okazją do wejścia w long z niższych poziomów. Czas pokaże – pozostały 3 tygodnie do końca serii.

Jeżeli handel utrzyma się przez kolejne 2.5h powyżej poziomu 11 827.50 będzie to okazja do zainicjowania pozycji długiej w strategii DAX Futures H4 Swing Long z celem 12 090.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures:
Opory: 12 005, 12 114, 12 291
Wsparcia: 11 651, 11 542, 11 366

Pivot 11 828.

Zamknięcie sesji powyżej punktu kierunkowego to okazja do zwyżki chociażby w rejon 12 005. Jeżeli rynkowi będzie sprzyjać momentum powyżej I i II poziomu oporowego będę dokładać do pozycji długiej z ostatecznym celem 12 291 w tym tygodniu.

Rozjechanie 11 651 to sygnał do cofnięcia i rozpoczęcie może jakiejś krótkoterminowej kampanii spadkowej. W takim przypadku wejścia do pozycji krótkiej powinny być wyłapane chociażby ze strategii DAX Futures H4 swing short.



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

29
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
18 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Patrycjusz

pięknie nzdusd idzie, też brałem longi z poziomu 0.65789, chociaz przekombinowalem i musialem u brokera australijskiego na rachunek z dzwignia 1:200 przenieść longa. takie uroki spekulacji na akcjach bez dzwigni ze free marginu potem brakuje i trzeba sie gimnastykowac.

Patrycjusz

zdaje sie ze na dzisiejszej sesji na kontrakcie na daxa mielismy do czynienia z tymi mitycznymi „sentymentami”. kontrakt 2 godziny przed otwarciem kasowego zaliczyl -48pkt tylko po to zeby na otwarciu zyskać 95 pkt.

problem polegałby na udowodnieniu że to „rozpaleni retaile” shortowali po to żeby mityczni „grubasi” ich na euforii odkupili.

Andrzej

w uzupełnieniu:
obudzą się wszystkie „zapomniane” commodities, np. kosmiczny potencjał jest w kawie.
Miedź, Srebro, Zboża – tu też mogą być spore wzrosty.
No, zobaczymy – jak zawsze ostrożnie ale ceny ww są tak zdołowane że można spokojnie piramidować pozycje zaczynając od np. 1 Lota (czy jak kto woli 0,1L)

Piotrek

Hej Andrzej poratuj kupilem kawe jak pisales po 105, co robic?

RaKo

Speku, czy o ogłoszenie końca kampanii wzrostowej na DAX Future w kontekście dzisiejszych wzrostów nie było przedwczesne? Jeszcze 3-4 podobne sesje i zakładany cel – 12 745 może zostać osiągnięty…

Andrzej

witam, tak jak pisałem 2 dni temu mamy osłabianie się USD. Po Powellu wygląda na to, że będzie to ruch o zdecydowanie dłuższej perspektywie, śmiem twierdzić że tu i teraz mamy koniec dolarowej hossy. Może nawet zobaczymy okolice 3,20 na USDPLN z końcem roku, zyskają do USD wszystkie waluty. Jesli tak bedzie to: – mocno do góry skoczą indeksy EM, w tym nasz w20. Wielki potencjał np. ma też Turcja – w górę wszystkie surowce i metale – indeksy oparte na EUR (np. DAX) będą zachowywać się słabiej – indeksy USA wejdą na ATH W USA mieliśmy klasyczne ABC, jak… Czytaj więcej »

Waldek

Ruch do przewidzenia .dalej sie beda tlukli z chinami ale zeby wzrost zostal obydwie gospodarki beda pompowac kase bankami centralnymi chiny pierwsse pokazaly droge. Szkoda s taki wzroat musial wielu ugotowac i to na razie bez zadnego cofniecia wszystko jeat zaraz wybierane

Filip

Nie pozostaje nic innego jak przyznać ze po zabezpieczeniu wystrzelili w stratosferę … 500 punktów to nie lada gratka jak na 1 dzień :)

Orno

Witam serdecznie. Na niemieckim targu odbicie kontraktowe od ma200, a w tym miejscu wiemy co to oznacza. Jutro wejście w obszar kanału wzrostowego da obraz jak zamknie się ten tydzień a nawet cała seria. 12850 do zrealizowania jak rynek przeleci opor 12280-12320.

Seba

Pytanie, czy dana pułapka może w konsekwencji spowodować gwałtowne pchanie ceny w górę? Taki miało by to sens jeśli końcem końców dobrze zrozumiałem ;)

Marcin

Tak, bo zamykajac pozycje krotka, odkupuja to co sprzedali, tyle ze po wyzszej cenie i ze strata.

Tomasz

Otwierasz long dax zaraz po g. 12 po cenie rynkowej? Czy czekasz na korektę dzisiaj?

Patrycjusz

no panie ten dax teraz właśnie wali do góry i przebija poziom 11850, bede otwieral longa po 12 jak da rade. w twojej metodologii h4 swing long też striggerował wejście.
ale w ogole to ostatnimi czasy mam lepsze spekulacje na GPW czy nawet na kryptowalutach. i to jest piękne bo o tym mówił Anton Kreil, że trader powinien dązyć do tego aby miał upoważnienie na spekulacje na wszystkich możliwych walorach/instrumentach finansowych i wykorzystywał wszystkie okazje spekulacyjne jakie stwarzają rynki finansowe, od daytradingu do long term.

Krzysztof

tylko, że nigdy nie będziesz tak dobry we wszystkim jak możesz być dobry w jednym czy dwóch instrumentach, takie moje przemyślenia. Mocno zmniejszyłem ilość okienek z różnymi walorami na rzecz jednego, ale w różnych aspektach i wychodzę na tym znacznie lepiej.

Patrycjusz

ja o tym myślałem w kontekście osoby która np. „gra na taśmie” w propie, ma jakiś jeden kontrakt i codziennie stara się uciułać pare ticków. według mnie jednak lepsze jest zdywersyfikowanie swojej ekspozycji na róznego rodzaju aktywa i rynki po to aby się rozwijać i mieć jak najwięcej możliwości.