W bród niespodzianek
Wtorek przyniósł wiele ciekawych niespodzianek na rynkach i strategiach. Oczywiście mowa tutaj o rynkach będących jedynie w kręgu moich zainteresowań i uskutecznianych na nich strategia spekulacyjnych. Być może patrząc szerzej ten obraz wyglądałby zupełnie inaczej, ale jest to tak jakby nieistotne.
VIX Futures
Decyzja o wejściu w pozycję krótką na lipcowej serii okazała się słuszna, aczkolwiek VIX Futures zaliczyły spadek jedynie -3.55%. Wydaje się to raczej skromnym wynikiem przy -10% spadku indeksu VIX. Jednak handlujący na tym rynku wiedzą doskonale, że jest to zachowanie normalne. VIX może skakać w górę i dół, a VIX Futures (szczególnie te z dalszym terminem wygasania) mogą stać praktycznie w miejscu. Wynika to bezpośrednio z mean reversion – im bliżej wygaśnięcia serii tym czułość na mean reversion jest większa.
Stop loss na break even i czekamy.
E-mini S&P 500 Futures
Wczorajsza sesja intraday była najlepszą w tym kwartale i drugą najlepszą w tym roku. Do strategii intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej zostaje dopisanych 55 punktów i tym samym zostaje przekroczona bariera 200 punktów w tym kwartale.
Gdyby seria zakończyła się już teraz wynik za ostatnie dwa kwartały wyniósłby 564.25.
Poprzedni wynik to rekordowe 359.25 pkt.
Jednak jak widać, krzywa zyskowności wyglądała znacznie inaczej.
Dodatkowo obecny dwudniowy wzrost na SPX jest trzecim co do wielkości 2-sesyjnym wzrostem (close – low) w tym roku.
W tej chwili bez pozycji w strategii intraday.
Stop loss dla pozycji mid-ter z poziomu 2764 zostaje przestawiony na +15 pkt.
DAX Futures
Zgodnie z założeniem został strzelony poziom 12 005. Co prawda odległość od poziomu wczorajszego zamknięcia sesji terminowej nie jest jakoś powalająca, to jednak pojawiła się okazja do zwiększenia ekspozycji w pozycje długie na DAX Futures.
Do wczorajszego longa ze strategii DAX Futures H4 Swing Long (11 923.5) dołącza pozycja długa z poziomu 12 006.
Ostatnie zwiększenie ekspozycji w przypadku strzelenia poziomu 12 115.
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Co sądzisz o artykułach Maksymiliana Bączkowskiego w comparic? Czytając go odnoszę wrażenie, że kopiuje twoje teksty „mean reversion wykonane”, „traderzy wieczna bessa”, „punkt kierunkowy”. Nawiązania do twoich „traderzy wieczna korekta”, „punkt kierunkowy”, „mean reversion”. Zwracałem uwagę na to wiele razy, ale teraz jestem niemal pewny, że to są teksty z twojej strony.