Pogrom giełdowych niedźwiedzi
Siła rynku SPX w ubiegłym tygodniu nie była dla mnie zaskoczeniem, co głównie spowodowane jest analizą pułapki na niedźwiedzie z 13 maja 2019. Ostatnie tygodnie idealnie pokazały kontrolę rynku przez giełdowe byki. Efektem tak silnego rynku jest m.in. całkiem ciekawy wynik w strategii intraday E-mini S&P 500 Futures na naruszenie strefy popytowo-podażowej. Tylko w samym ostatnim tygodniu, strategia wypracowała 91 punktów zysku spośród zebranych dotychczas 234.5 pkt.
W tym tygodniu rolowane są kontrakty na serię wrześniową, także wynik w strategii nie powinien ulec już większym zmianom. Wraz z rolowaniem strategia rozpoczyna się od 0, a dotychczasowe nadwyżki kapitałowe zostają wypłacone.
Pozycja długa z naruszenia szczytu 2764 już ze stop loss +80 pkt. także udało się wypracować sytuację win-win: Początek czerwca – pułapka trwa w najlepsze
Z perspektywy tej pozycji, tak naprawdę niewiele może się już wydarzyć, aczkolwiek jest kilka ciekawych zachowań które potencjalnie mogą wpłynąć na niezwiększenie zysku.
Po pierwsze jest to wzrost optymizmu po piątkowej sesji:
oraz wzrost indeksu VIX przy jednoczesnym wzroście SPX:
Tego typu zachowania, o ile mogą być jedyne chwilową anomalią bez wpływu na to co się wydarzy, zapalają lampkę ostrzegawczą i wręcz wymuszają redukcją ekspozycji w aktualnie panujących kampaniach wzrostowych lub zmniejszenie pozycji w potencjalnie nowych kampaniach oraz ustawienie bliskich zleceń SL. Mimo iż mamy czerwiec, to licho nie śpi.
Rynkowi nie udało się utrzymać handlu przez 3 sesje poniżej 200-SMA, tym samym można powiedzieć o modelowej korekcie trendu wzrostowego.
Wznowienie trendu wzrostowego w przypadku wybicia szczytu 2954.13, rozpoczęcie trendu spadkowego w przypadku wybicia dołków 2728.81
Zawsze warto mieć dwa scenariusze, co pozwala na uniknięcie błędu skupiania się tylko i wyłącznie na jednym kierunku.
VIX Futures
Decyzja o wejściu w pozycję krótką na lipcowej serii VIX Futures co do zasady była decyzją bardzo dobrą i już można cieszyć się około 6% zyskiem, aczkolwiek liczyłem na większy ruch w dół. Być może pojawi się on po zrolowaniu serii. Bez zwiększania ekspozycji.
DAX Futures
W ubiegłym tygodniu udało się wejść w pozycje długie na DAX Futures i nieznacznie zwiększyć ekspozycję.
Niemcy rozpoczynają tydzień bez sesji, także dzisiaj sesja europejska intraday powinna być bardzo nudna.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 107, 12 226, 12 418
Wsparcia: 11 724, 11 605, 11 414
Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 11 906.
W tym tygodniu okazją do zwiększenia ekspozycji w pozycje długie będzie wybicie poziomu 12 107. Przy dobrych wiatrach strzelenie 12 418 byłoby jedynie formalnością.
Na DAX Futures podobnie jak na SPX modelowa korekta rynkowa. W tej chwili rynek staje przed szansą wybicia się z formacji kanału spadkowego – co będzie właśnie stanowić ten dobry wiatr.
Strategie short na razie odchodzą na bok, a zacznę na nie zwracać uwagę w przypadku jakiegoś większego cofnięcia (jak dużego tego nie wiem). Na ten czas jedynie pozycja długa z zeszłego tygodnia.
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
USA się zaraz kapna że nie jest kolorowo i druki druki nic nie daja i jeszcze skończą blisko zera albo na minusie i będzie zagwozdka. Pzdr