Timber by EMSIEN-3 LTD

spekulant.com.pl Kontrakty DAX Kampania wrześniowa DAX Futures 10 770

Kampania wrześniowa DAX Futures 10 770

przez spekulant - lip 1, 2019

63 8526

Udostępnij na:

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Tym razem jest to kampania spadkowa z celem 10 770.
Idea, która stoi za prowadzonymi od roku kampaniami bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są opcje z giełd Euwax oraz Eurex. Uwzględniane są opcje na sam indeks DAX oraz komponenty wchodzące w skład indeksu.

Poprzednie cele:

Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
Q4 2018 – 10 850
Q1 2019 – 12 253
Q2 2019 – 12 745

Tym samym pozycja krótka na Mini-DAX Futures na otwarciu rynku terminowego. Stop loss początkowy -487 punktów i będzie obniżany wraz z potencjalnym spadkiem kontraktu terminowego.

Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

63

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

Subscribe

najnowszy najstarszy

Zawodowiec

Dawid ćwierkasz o powrocie eur/usd do normalności. Czy widziałbyś kurs jeszcze niżej? Ja osobiście kupiłem wg. mojego bardzo dobrego systemu z akceptowalnym r/r dlamnie.

Nic takiego nigdzie nie napisałem. Widzisz to czego nie ma lub to co chcesz tylko Ty widzieć.

Artek

Czy ktoś może mi wskazać miejsce gdzie można podejrzeć pozycje zajęte przez dużych graczy. Tutaj można zrobić to za free (http://www.cotpricecharts.com/commitmentscurrent/), ale z tygodniowym opóźnianiem. Jednak w tym tygodniu jakimś dziwnym trafem słupek na SP (S&P500) za 25/06/2019 jest również pusty :(

Raporty COT są uzależnione od budżetu USA :-) Generalnie jest chłopaczek z Krakowa tworzący cotrt.com, gdzie możesz to podejrzeć na żywo. Kasa/jakość na 10+. Jak to wykorzystasz to Twoja sprawa. Są jeszcze Speedy Calls (jedyni z Polski jeśli chodzi o HFT) oraz HFT Alert i SqueezeMetrics (USA)na twitterze. Masz dodatkowo obowiązkowy system Edgar (opóźniony o kilka tygodni, ale najwięcej informacji). Jeśli chodzi o niemiecki rynek to Federal Gazette (tylko krótka sprzedaż) – aktualizowane codziennie. Pamiętaj jednak, że te wszystkie podglądy są niejako estymatami. Jeżeli masz informację, że podmiot XXX posiada XXX kontraktów, nie uzyskasz informacji dlaczego te XXX kontraktów zostało… Czytaj więcej »

Artek

Tak jest problem z dodawaniem załączników jpg, png nawet takich po 60KB. Chodziło mi o SPX na W1.

prześlij na info@spekulant.com.pl albo jak możesz to po prostu rozszerz screen o jakieś puste pole.

Artek

Czy to megafon na W1 SPX?

Chyba coś się nie dodało :-)

Artek

@Speku czy tu wyrysował się megafon? Kilka razy już trafnie przwiedziałeś taką formację. Czy znajdujesz jakieś słabe punkty w moich kreskach? Przyznaje że kolejny raz podchodzę do łapanie szczytu i być może na siłę dopatruję się czegoś czego nie ma. Ostatnia luka była nie zbyt miła gdyż przeskoczyła lekko SL które były już w BE. Czy coraz częstsze luki bez domknięcia na SP500 są oznaką siły czy raczej słabości byków?

morrofx

Rynki ponownie zostały ustawione na up, a nie na spadki. Oczywiscie zjawisko korekty moze wystapic i to w wersji głębokiej ale teraz szukałbym solidnych oporów które moga powstrzymac te meczace wzrosty i odwrócić trend. W przypadku SP500 takich w zasadzie brak. Dla DAX strefy 12750-12800 wyzej 13000 i 13250 i ostatnie szczyty. Bondy biją rekordy ale na minus. Za tydzien mamy start głoszenia wyników. Short bedzie trudny do grania ale można kto traderowi zabroni :).

I tak i nie. Ja wychodzę z założenia, że to jednak wsparcia odgrywają ważniejszą rolę w trendach wzrostowych. Jeżeli wsparcia nie są wyłamywane, to „co nie spada, to urośnie” :-) Fakt jest jeden: trend wzrostowy. Jednak irracjonalność uczestników rynku, moim zdaniem, przemawia za spadkiem. Poza tym, jakby nie patrzeć pozycjonują się na spadki. Niektórzy nazywają to shadow delta, shadow gamma, inni gotowaniem żaby. Kwestia akceptacji ryzyka.

Przemek

Tez tak mysle, moje projekcje wskazuja na ok 3100 na S&P. Uwazam ze to beds ostatnie podrygi przed duza zwala…

Przemek

Czy bierzesz pod uwage ze S&P moze podciagnac pod 3100 a tym samym Dax ustrzeli 12745?

Biorę pod uwagę fakt, że DAX Futures mogą wyskoczyć ponad poziom 13 000 pkt. stąd SL na poziomie 13 001 pkt. Z perspektywy stosunku ryzyka do zysku korzystniejsze jest dla mnie trzymanie pozycji krótkiej aniżeli długiej. Jeżeli DAX Futures podskoczą jedynie do poziomu 12 745, a E-mini do poziomu 3100 to pozycja krótka na DAX Futures będzie niezagrożona, a strata na E-mini bardzo możliwe, że zostanie zrekompensowana w kampaniach long intraday. Czas pokaże. Na tę chwilę nie mam żadnych przesłanek, aby pozycja długa była zasadna w średnim terminie.

fwf

Jak wczoraj byl long jak wczesniej pakowales tu wszystkich w Ski. I usuwasz niewygodne komentarze w tym temacie.

Kacper

Long ze strategii na wybicie strefy popytowo podażowej, a Szort zgodnie z założeniem złapania szczytu hossy. Pozdrawiam.

Dokładnie. Intraday to intraday. Midterm to mid-term. Nie ma tu zadnej filozofii. A po drugie nie pakowalem nikogo w s-ki.

Okeanos

Panie „sop”, Pana komentarze nie są niewygodne i nie z tego powodu są usuwane. Bardzo lubimy niewygodne komentarze, bo dają możliwość weryfikacji prezentowanych analiz z punktu widzenia innych uczestników rynku. Natomiast Pana komentarze nie wpisują się w regulamin strony. Od stycznia pisze Pan o spadkach na indeksach uwłaczając przy tym autorom prezentowanych analiz, a przede wszystkim autorowi prezentowanych kampanii średnioterminowych na Dax i S&P 500 futures. Jeżeli uważa Pan, że ubraliśmy kogoś w Ski, musi też Pan uważać, że ubraliśmy wszystkich w Lki od początku roku, które przyniosły bardzo dobre wyniki. Prawda? Sprowadzę jednak Pana na ziemię i utniemy tę… Czytaj więcej »

patrycjusz

czyżby regulatorzy zaczeli być mniej bierni, a bardziej reakcyjni na ochrone retail traderów? https://comparic.pl/bitcoin-i-krytpowalutowe-cfd-na-cenzurowanym-fca-rozwaza-zakaz-handlu/ jeżeli chodzi o derywaty oparte o kryptowaluty, no to dyma się na tym tylko naiwniaków. NIE MA świadomych traderów którzy by to wykorzystywali, ponieważ te produkty są niekorzystne w porównaniu do normalnych giełd kryptowalut pod KAŻDYM względem. spready które ustala sam bucketshop, czy „swap” który na rynku krypto tak naprawdę nie istnieje. to się dotyczy także indeksów, no jak może broker pobierać swap który istnieje na rynku walutowym, za kontrakt CFD na indeks giełdowy albo krypto?? to jest dymanie nieświadomych ludzi na kase. jak już się… Czytaj więcej »

Jedrzej

Grasz u złodziei i dziwisz się że Cie oszukują ? :)

patrycjusz

wiadomo dostali kare od knfu za asymetryczna realizacje zlecen na niekorzysc klienta, ale za to ich oferta na gpw jest jednak chyba najlepsza w polsce jezeli chodzi o prowizje. dzieki spekulant za wyjasnienie. moze troche przesadzilem z krytyka ale to jednak nie derywaty i niespodziewalem sie takich zagrywek z ich strony ☺. niemniej pewnie wszystko to jest zgodne ze sztuka i regulaminami. dobranoc

Słuchaj, prowizje na akcje/derywaty negocjujesz sam w domu maklerskim. Wszystko zależne od tego jak się „sprzedasz”. Jeżeli handlujesz bardzo często jestem w stanie załatwić Ci o wiele lepsze prowizje niż ma XTB w jakimkolwiek innym domu maklerskim, a i jeszcze ja na tym zarobię :-) Tak się kręci biznes w Polsce :-)

Generalnie taka praktyka jest hmmm powiedzmy dopuszczalna. Najczęściej można ją zobaczyć podczas wygasania kontraktów terminowych, gdzie podczas ostatniego dnia notowań często można jedynie zamykać pozycję (w zależności od instrumentu i lokalnych regulacji). Brak możliwości otwarcia pozycji na wygasającej serii. Jeśli chodzi o derywaty, rzeczywiście coś takiego istnieje. Natomiast jeśli chodzi o rynek akcyjny spotkałem się tylko z czymś takim na francuskim rynku, gdzie tymczasowo została zakazana krótka sprzedaż i pozycje krótkie w akcjach można było jedynie zamykać. Był to rok 2011

traderx

Ja Ci mogę załatwić ponad 3x mniejsze prowizje niezależnie od Twojego obrotu, za darmo. Otwórz konto w LYNX broker albo Interactive Brokers. Nie ma za co. Polskie DM to dno. Technologicznie średniowiecze. W tej chwili chyba tylko Bossa oferuje jakąś protezę zleceń OCO. Na start dostajesz prowizję 0,39%. Najzabawniejsze jest to, że zagraniczni brokerzy oferują prowizje na poziomie 0,10-0,12% bez żadnej łaski czy wymagań – otwierasz konto i standardowo dostajesz. Dlatego zapewne, że tam ludzie nie mają takiego poczucia humoru jak Polacy i ich klienci widząc takie opłaty jakie serwują nam polskie DM za dostęp do bananowej GPW umarli by… Czytaj więcej »

karol

Witajcie. Dawid czy masz projekcje na S&P 500 Futures ?

Short od poziomu 3000 zgodnie z wcześniejszym założeniem :-) Intraday różnie. Wczoraj był long.

Marek

Witam, czy podajesz/pokazujesz może gdzieś swoje zagrania intradeyowe? ;)

Kacper

Jaki SL i z czego wynikający?

EsPi

Dzisiaj padło moje przepowiadane czasem ironicznie 3000pkt na S&P także wszystkie pozycje wyleciały na TP spekulacja zakończona ze średnią 472 pkt . Ogolnie 10 miesięcy czekania a czasem lekkiego zwątpienia zakończyło się sukcesem. Teraz niech się dzieje co chce :P

Ładny wynik, patrząc na te cofnięcia po drodze to rzeczywiście mogło pojawić się lekkie zwątpienie. Łapałeś to przed listopadem 2018, czy już po nowym roku?

EsPi

Najstarsza pozycja z listopada dokładałem w grudniu. Okres świąteczny w średnim nastroju ale ze spokojem. Rozpoczecie roku bardzo pozytywne, ustawienie już SL na plus i czekanie. Sugerowałem się niektórymi twoimi wpisami, tak że jesteś po części Ojcem sukcesu :) Tak że WIELKIE DZIEKI MISTRZU

Rudy Zeus

Obecna sytuacja przypomina mi wig 20 po wybiciu z konsolidacji 2700/3000 rok (2007 lub2008)w ciągu 2 tygodni wyskoczył rynek do 3350 po czym były spadki ponad (1800) 20%. Wstrzymuje się jeszcze z budowaniem S. Uważam, że to dobra pozycja ale rynek jeszcze będzie ciągnięty za uszy. Pamietam tą sytuacje ponieważ podobnie ją rozegrałem

Elo

Ale to są dwa różne rynki, dwa odmienne światy. Warto się tym sugerować?

Wilk

@Dawid – z skąd wynika u Ciebie stop na poziomie -487 pkt? Chodzi mi na podstawie czego wyszedł u Ciebie taki stop?

Na podstawie straty, która jest do zaakceptowania.

Wojtek

hej,pytanie z innej beczki.Mógłbyś polecić lekturę traktującą o funduszach inw oraz bankowości inwestycyjnej? Z tego co kojarzę masz pojęcie o sprawie. Pozdr

Nie znam żadnych książek o funduszach inwestycyjnych. W Polsce nie ma bankowości inwestycyjnej w czystym tego słowa rozumieniu. Są jedynie banki prowadzące działalność inwestycyjną. Również nie znam żadnej książki traktującej o bankach inwestycyjnych.

Gryzli

Trzeba przyznać, że wskazany poziom działa na wyobraźnię. To by oznaczało zniesienie praktycznie całych wzrostów z tego roku. Zastanawiam się tylko nad podłożem tych ewentualnych spadków? Chociaż z reguły formacje potrójnego szczytu kończą się wręcz paniką, kto wie pożyjemy zobaczymy. Nie mam nic przeciwko takiemu scenariuszowi.

Filip

To prawda. Jednak to samo wrażenie miałem w styczniu kiedy pojawiły sie tu pierwsze cele na nową kampanię. A jednak zostały strzelone z nawiązką.

Jeśli te poziomy działają na waszą wyobraźnię to coś robicie źle. Nie macie własnego systemu, a to już duży problem.

Filip

Na pewno jest sporo rzeczy, które każdy z nas mógłby robić lepiej :) Stąd wymiana zdań między innymi na tym blogu. Uczenie się na własnym doświadczeniu i doświadczeniu innych. Również na waszym doświadczeniu.
Ja doceniam te artykuły. Otworzyły mi oczy na wiele rzeczy i nadal otwierają więc np już teraz nie działa to tak jak kiedyś :)

patrycjusz

jasne uczmy się, ale nie zapominajmy o przestrogach, o ryzyku. przede wszystkim należałoby sobie powiedzieć że spekulacja nie jest panaceum na wszystko, a wręcz przeciwnie w niektórych przypadkach doprowadza do pogrążenia się finansowego np. blog http://hazardzistaja.blogspot.com/ . pomijając oczywiste fakty jak to że najlepsi traderzy/inwestorzy uzyskują stopy zwrotu na poziomie 20% YTD, to w tradingu na poziomie retail jest wiele bullshitu i mitów np. wmawianie przez jakiś szarlatanów że runy spekulacyjne na 400% miesięcznie profitu to norma. wymowny jest cytat spekulanta: „Udanego tradingu dzieciaczki. Pamiętajcie tylko, że większość z was uprawia hazard pod przykrywką spekulacji i tradingu, ba nawet inwestycji… Czytaj więcej »

To co rozróżnia pro od retaila/amatora to brak deterministycznego podejścia. Pro trader, wie że przyczyna może być nieznana i nie szuka jej za każdym razem, gdy doszło do zmiany ceny. http://spekulant.com.pl/2018/12/16/sceptycyzm-jest-wszystkim/ Poziom 10 770 to tylko i wyłącznie mój cel. Zysk może być realizowany przy poziomie 12 000 punktów.

Gryzli

Ja nie traktuję 10 770 jako wyrocznię, bardziej jako ciekawostkę. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ten cel może ale nie musi być trafiony. A ze swoich metod jestem jak najbardziej zadowolony, choć te uskuteczniam tylko na indeksach. Natomiast kluczowe pary walutowe i surowce obstawione mam przez roboty.

Filip

Materiał pan z SGH bardzo ciekawy. Dzięki za zwrócenie uwagi.

krajan

A co jeśli najpierw pojawi się 12900? Czy to coś zmieni w Twoich założeniach? Osobiście nie widzę teraz spadku Daxa

Nic się nie stanie. To nie jest kampania na teraz, a na kolejne 3 miesiące spadek może pojawić się jutro, za tydzień, miesiąc, dwa, czy w ostatnim tygodniu wrześniowej serii. Nie ma to znaczenia. Może też go w ogóle nie być. Jest stop loss i cała reszta mnie nie interesuje na tę chwilę.

Seba

Witaj, tak się zastanawiam kampanię spadkową na VIX już skończyłeś? Bo chyba przegapiłem? Ciekawa sytuacja się stała, bowiem BKX i Faang+ wyszły ponad swoje 200sma. Ciekawi mnie czy utrzymają się tam do końca tygodnia…
Dobrze pamiętam że żeby pojawiła się realizacja zysków muszą pojawić się nowi kupujący?
Pozdro ;)

Kampania spadkowa była zapoczątkowana na serii lipcowej, która wygaśnie za 2 tygodnie. W tej chwili zabezpieczony zysk na 15.50

Ciężko zrealizować zysk z pozycji długich jeśli nie masz nowych kupujących. Przy realizacji pozycji długiej wystawiasz zlecenie sprzedazy. Aby transakcja sprzedaży doszła do skutku musi pojawić się, ktoś chętny na zakup. Ale po co sprzedawać akcje, skoro można zabezpieczyć się przed spadkami w pozycjach krótkich na kontrakcie, czy też na opjcach. Z resztą długość takich portfeli to kilka lat. Spadek o 10-20% nie ruszy ich, czego przykładem luty, czy grudzień 2018.

Kulfoniasty

Dawid,

Wspominałeś o planach dot. live trading w pierwszym tygodniu lipca. Czy to jest nadal aktualne?

Pozdrawiam

Odbędzie się, choć nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Na tę chwilę nie jest to dla mnie priorytetem.

Kulfoniasty

Dzięki za odpowiedź.

Olo

Czy na podstawie ostatnich podobnych kampanii w trakcie jej trwania mocno się zmieniają oczekiwania co do zakładanego poziomu? Czy on jest jeden podstawowy na początku i w jej trakcie nie widać znacznych zmian co do oczekiwanego kierunku?

Tylko raz się zmieniły podczas kampanii wrześniowej z ubiegłego roku.

Filip

Good. Oby i tym razem i kierunek i zasięg został trafiony. Sl to jakieś 3xatr na d1?

SL to -487 pkt. Będzie strzelony to będzie, nie będzie to nie będzie. W końcu kiedyś musi pojawić się strata, może będzie to akurat podczas tej kampanii.

Filip

Oczywiście, nikt szklanej kuli nie ma.

Tu nie chodzi o to, czy ktoś ma szklaną kulę czy nie. Tu chodzi o cały proces, który jest czymś więcej niż szklaną kulą. Sama szklana kula w niczym nie pomoże. Nawet jeśli wiedziałbym na jakim poziomie będą DAX Futures za tydzień, nie oznacza że na tym zarobię. Po drodze może się wydarzyć cała masa rzeczy, która strzeli mojego stop lossa lub przelewaruje się itd. Proces jest ważniejszy. A czy poziom 10 770 zostanie strzelony jest bez znaczenia. Niestety dla większości retaili najważniejsze jest sięgnięcie danego poziomu i podkręcenie swojego ego, aniżeli stworzenie całego procesu. Ktoś kilka dni temu umieścił… Czytaj więcej »

Miquel Malaga

Moglbys pokazac twoj process na przykladzie i zaprezentowac jak ewoluowal ten model na przestrzeni ostatniego roku?

Cały proces opisany jest w dziale edukacja w chociażby seriach o budowaniu zyskownej strategii spekulacyjnej i pod linkami w tym artykule.

Miquel Malaga

oczekiwalem tej odpowiedzi choc liczylem na inna :)
w kazdym razie dzieki za te artykuly, wyrozniaja sie w polskojezycznym internecie

Ciężko mi ocenić, czego oczekiwałeś, ale na to pytanie nie da się inaczej odpowiedzieć. Wszystko z przykładami jest opisane w dziale edukacja. Szczególnie w seriach o budowaniu strategii. Nie znajdziesz lepszych :-)

Bias

Mocno creepy obrazek w miniaturce. Powodzenia!