Zakończenie kampanii wrześniowych i rolowanie pozycji

Kontrakty na niemiecki DAX Futures zostały oficjalnie zrolowane podczas czwartkowej sesji, a przy tej okazji zrolowaliśmy pozycję krótką na kolejną serię Mini-DAX Futures. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na takie coś. Dlaczego pozycja została zrolowana? Z uwagi na wstępny cel na poziomie 10 200 – 9 700 na kampanię grudniową. Oczywiście ten poziom ulegnie zmianie, ale na tę chwilę nie ma żadnych oznak, by kampania grudniowa, która oficjalnie rozpocznie się niebawem, zakończyła się spektakularnym wzrostem przekraczającym 1000 punktów. Czy była to dobre decyzja? Rozstrzygnie się w przeciągu kolejnych 2 tygodni. Do tego tematu jeszcze wrócimy w osobnych wpisach.

Przed nami trzydzieste drugie wygasanie kontraktów terminowych od momentu prowadzenia bloga. Kawał czasu. Skoro wygasanie kontraktów to i zakończenie kampanii DAX Futures. Nie byle jakiej, bo piątej! Przez ostatnie 15 miesięcy regularnie opisywaliśmy przebieg naszych średnioterminowych kampanii na DAX, czy Mini-DAX Futures. Trochę poeksperymentowaliśmy z opisami i mnie więcej wiemy jaką ścieżkę obrać na przyszłość, by te opisy były jeszcze lepsze i dawały z siebie maksimum wartości edukacyjnej. Zdecydowaliśmy się również całkowicie zmienić format opisywania przyszłych kampanii, ale nie o tym teraz

Kampania wrześniowa DAX Futures 10 770

Cel 10 770 przy poziomie DAX Futures 12 514 po rekordowych wzrostach na wcześniejszych dwóch kwartałach? Brzmi abstrakcyjnie i takie też pojawiały się komentarze w mediach społecznościowych odnośnie tej kampanii.

Ostateczny sygnał pojawił się po sesji 1 lipca, a wejście w kampanię nastąpiło 2 lipca na otwarciu rynku terminowego z poziomu 12 514 – http://spekulant.com.pl/2019/07/01/kampania-wrzesniowa-dax-futures-10-770/

O ile czasem odczyty mrożą krew w żyłach (jak było to w przypadku kampanii grudniowej 2018 – i teraz może być ponownie :)), podchodzimy do tego z ogromnym dystansem i zimną głową, a przede wszystkim z analitycznym sceptycyzmem. Przy każdej kampanii wyraźnie zaznaczamy, iż sposób liczenia celu po prostu nie jest idealny. Zawsze w głowie mamy wpis sprzed kilku lat – VIX, VXV, VXV:VIX zmienność i S&P 500 Futures

Niemniej jednak kampania wrześniowa okazała się kolejnym sukcesem w tego typu podejściu i można odhaczyć. Notowania Mini-DAX Futures zbliżyły się na 488 punktów do celu, co osobiście uznajemy za świetny wynik w predykcji średnioterminowego ruchu. Ale żeby nie było tak kolorowo, to nadal nie wiemy, czy jest to wynik zwykłego przypadku, czy przedstawione metody do szacowania kierunku są po prostu dobre. Odpowiedź na to pytanie poznamy za kilka lat.

Czy rozegranie kampanii mogło być lepsze? Oczywiście, że mogło być lepsze. Z perspektywy czasu bez problemu można powiedzieć, że najlepiej byłoby wejść w pozycje krótkie z poziomu 12 648 3 lipca, a wyjść 15 sierpnia na poziomie 11 258 :-) Pytanie, czy dostalibyśmy odpowiednią płynność na tych poziomach by zrealizować zlecenia? Tego już się nie dowiemy.

Niemniej jednak jesteśmy zdania, że lepiej nie mogliśmy rozegrać zakładanego scenariusza. Ostatnie tygodnie kampanii to systematyczne wzrosty bez większych cofnięć, gdzie w trakcie tego okresu liczyliśmy na jeszcze jedno cofnięcie w kierunku wyznaczonego celu i aktywację zleceń krótkiej sprzedaży. Tak się jednak nie stało i dopiero na początku tego tygodnia pojawiła się taka okazja. Mimo tego, dorobek punktowy to 1635 pkt z 13 pozycji, co jest wynikiem dostatecznym (nie idealnym), ale lepszym o 43% od handlu intraday dla tego samego okresu.

Brak rozróżniania/zrozumienia interwałów czasowych „time frame” przez traderów detalicznych powoduje zaburzenie psychiczne w postaci błędnego postrzegania rzeczywistości.

Nierozumienie interwałów jest zmorą wielu retaili. Po części rozumiemy to. Niejednokrotnie na początku zainteresowania rynkami finansowymi niejeden z nas przez to przechodził. Dla początkującego amatora rozróżnianie inwestycji na przestrzeni krótkich i średnich horyzontów jest niczym fizyka kwantowa.

No nic. Do aktywnego handlu wrócimy w ciągu dwóch tygodni, być może na koniec przyszłego tygodnia lub w okolicach 14 października. Wszystko zależne od tego kiedy i czy zostanie potwierdzony aktualny wstępny cel 10 200 – 9 700.

Podobna sytuacja miała miejsce po sesji 3 stycznia z poziomu 10 421. Gdzie wtedy na DAX Futures pojawił się cel 11 900 – 12 400. W ostateczności cel został ustanowiony na 12 253, a max dla serii marcowej 2019 wyniósł 11 678.

Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Podawanie sygnałów bez poziomu wejścia, SL oraz bez uzasadnienia.
4) Promujące handel instrumentami CFD.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.