Kampania grudniowa DAX Futures 9 990

Kampania grudniowa DAX Futures 9 990

przez -
20 3411
Udostępnij na:

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 9 990.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są opcje z giełd Euwax oraz Eurex. Uwzględniane są opcje na sam indeks DAX oraz komponenty wchodzące w skład indeksu.

Poprzednie cele:

  • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
  • Q4 2018 – 10 850
  • Q1 2019 – 12 253
  • Q2 2019 – 12 745
  • Q3 2019 – 10 770

Pozycja krótka (12 359) z wrześniowej serii w strategii DAX Futures H4 Swing Short została zrolowana w czwartek 19 września na serię grudniową (12 403). Wstępny stop loss dla pozycji na poziomie 12 846, który będzie obniżany wraz z pojawianiem się kolejnych pozycji krótkich i potencjalnym spadkiem notowań.



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

20
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
2 Comment threads
18 Thread replies
7 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Max Initio

Jedno pytanie. Dlaczego autor bloga uzywa naprzemiennie (pewnie nieumyslnie bo to rozne komentarze) – sortino lub sharpe ratio. Dlaczego nie podawac tych dwoch. Ostatnia kampania miala Sortino 0.12. Jaki byl Sharpe?
‚Od początku roku portfel z ekspozycją na DAX, SPX, CAC40 (bez dźwigni) zyskałby 17.87% Sharpe ratio 1.79. To mniej niż 20.50% z samego SPX, ale za to bardziej bezpieczniejsze’ Jakie jest Sortino dla tego przykladu?
Jakie bylo sharpe/sortino we wszystkich kampaniach od poczatku roku?

Fajnie bylo by znac Sharpe/Sortino dla kazdej strategii. Napewno wiecej to mowi niz +500 pkt, etc.

Uczeń

Policzyłem dla kampanii wrześniowej na dax, bo tylko tam jest rozrysowane na wykresie z pozycjami i sharpe ratio wyszło 6,28 a sortino 1,09. Jakby wziąć z całego roku to sharpe i sortino będą pewnie większe. Speku mam pytanie, bo jak policzyłem jakby handlować day trading jak kampania pokazuje sell i zaczynam tylko sellować na dt to sharpe ratio wychodzi 0,53. Nie chodzi mi już czy to ma sens, czy nie, ale czy sharpe ratio 0,53 jest jeszcze do zaakceptowania?

Łuki

Cześć
no to zaczynamy kampanię – ja juz mam S z 12 486 i byłoby miło żeby już tam nie wracali :)
na razie spadki wyglądają na kontrolowane, nie ma impulsu jak z 12 500 poprzednio – oby się rozkręcili
pytanie techniczne:
– jesli dax wzrośnie nad poprzedni szczyt 12 500 bedziesz gdzieś szukał S z wyższego poziomu?
– jesli nadal dokładanie przez swing short z H4 – gdzie aktualnie widzisz poziomy do dołożenia pozycji S?
dzieki i powodzenia!