Kampania grudniowa DAX Futures 9 990
Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 9 990.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:
Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution
Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.
Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”
Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są opcje z giełd Euwax oraz Eurex. Uwzględniane są opcje na sam indeks DAX oraz komponenty wchodzące w skład indeksu.
Poprzednie cele:
- Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
- Q4 2018 – 10 850
- Q1 2019 – 12 253
- Q2 2019 – 12 745
- Q3 2019 – 10 770
Pozycja krótka (12 359) z wrześniowej serii w strategii DAX Futures H4 Swing Short została zrolowana w czwartek 19 września na serię grudniową (12 403). Wstępny stop loss dla pozycji na poziomie 12 846, który będzie obniżany wraz z pojawianiem się kolejnych pozycji krótkich i potencjalnym spadkiem notowań.
Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Jedno pytanie. Dlaczego autor bloga uzywa naprzemiennie (pewnie nieumyslnie bo to rozne komentarze) – sortino lub sharpe ratio. Dlaczego nie podawac tych dwoch. Ostatnia kampania miala Sortino 0.12. Jaki byl Sharpe?
‚Od początku roku portfel z ekspozycją na DAX, SPX, CAC40 (bez dźwigni) zyskałby 17.87% Sharpe ratio 1.79. To mniej niż 20.50% z samego SPX, ale za to bardziej bezpieczniejsze’ Jakie jest Sortino dla tego przykladu?
Jakie bylo sharpe/sortino we wszystkich kampaniach od poczatku roku?
Fajnie bylo by znac Sharpe/Sortino dla kazdej strategii. Napewno wiecej to mowi niz +500 pkt, etc.