Kampania grudniowa – tydzień III

Kampania grudniowa – tydzień III

przez -
63 5824
Udostępnij na:

Trzeci tydzień kampanii grudniowej można zaliczyć do udanego, a w niektórych przypadkach nawet do bardzo udanego. Ale od początku. Na pierwszy ogień leci niemiecki rynek, czyli mój konik.


DAX Futures

W kampanii grudniowej DAX Futures nastąpiła lekka modyfikacja, ale o tym za chwilę. Póki co szybkie podsumowanie.

Zakończyły się dwa etapy kampanii. Wszystkie pozycje na Mini-DAX Futures zamknięte zleceniami stop loss. Dwie pozycje na zysku, jedna na stracie, jedna na break even. Dla pozycji 12 403, 12 240 oraz 11 914 stop loss znajdował się na poziomie 12 100. Dla pozycji #4 12 074 SL znajdował się na +5 pkt, po spadku w okolice 11 900 punktów.

Tym samym kampania grudniowa na DAX Futures jak do tej pory wypracowała zysk +262 pkt przy ograniczonym ryzyku, ale niewykorzystanym potencjale. Analiza MAE i MFE pokazuje to dobitnie.

MAE: 333 pkt.
MFE: 1269 pkt.

Piątkowe podejście dało okazję do wejścia w pozycję krótką na DAX Futures dokładnie z tego samego poziomu, w którym kampania została rozpoczęta, czyli 12 403. I tutaj nastąpiła lekka modyfikacja – alokacja kapitału w DAX Futures. Mini-DAX Futures będą wykorzystywane do około pozycyjnego skalpingu z użyciem maksymalnie 2-kontraktów. Pozwoli to na aktywne zarządzanie kampanią jak podczas kampanii wrześniowej 2018, gdzie wykorzystywane były również do tego kontrakty na różnice kursowe.

Dlaczego takie podejście?

Pasywne trzymanie pozycji na rynku terminowym jest ok, ale gdy w portfelu znajduje się średnioterminowa pozycja długa. W przypadku nastawienia się na spadki i trzymanie pozycji krótkiej niejako nie ma możliwości wykorzystania zmienności, która towarzyszy spadkom, a towarzyszy za każdym razem.

Może zmienność obecnie nie jest jakoś powalająca, ale z pewnością może pozwolić na maksymalizację zysków. Stąd też decyzja o wdrożeniu skalpingu i nie, nie chodzi tu o skalping w myśl definicji promowanej w internecie. Po prostu klasyczny skalping dla aktywnej pozycji poprzez wykorzystanie tego co rynek jest w stanie zaoferować. W moim przypadku będą to oczywiście strategie swingowe, mean reversion, strategie z wykorzystaniem punktów pivot, czy strefy cen uśrednionych 50-SMA na Mini-DAX Futures.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 557, 12 710, 12 958.5
Wsparcia: 12 060, 11 907, 11 658.5

Tygodniowy punkt kierunkowy na DAX Futures na poziomie 12 308.5

Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 12 548, 12 700, 12 946
Wsparcia: 12 056, 11 904, 11 658

Tygodniowy punkt kierunkowy na Mini-DAX Futures na poziomie 12 302

Najbliższe pozycje skalpingowe na Mini-DAX Futures

Pozycja krótka

Zamknięcie sesji poniżej punktu kierunkowego 12 302 lub/i swing short w przypadku zamknięcia H4 poniżej 12 280.

mini dax H4 Kampania grudniowa – tydzień III

Pozycja długa

Pozycja dluga w przypadku zamknięcia sesji Mini-DAX Futures powyżej poziomu 12 548. Zamknięcie powyżej 12 548 na podstawie ostatniej transakcji, nie na podstawie ceny odniesienia ustalanej na zamknięciu rynku kasowego.

Cel dla kampanii grudniowej zostaje zmieniony do poziomu 10 190.


FANG+ Futures

Tutaj bardzo proste podejście, tak jak widoczne poniżej. Naruszenie o 1 punkt w trakcie sesji intraday którychkolwiek z zaznaczonych poziomów będzie skutkować pozycjami takimi jak na wykresie. SL dla pozycji długiej 20 pkt poniżej piąkowego dołka. SL dla pozycji krótkiej 20 pkt powyżej piątkowego szczytu.

fang Kampania grudniowa – tydzień III

Należy jednak nadmienić, że pozycja długa w tym przypadku jest bardzo niekorzystna, co będzie wyjaśnione kilka akapitów niżej.


Kukurydza

Pozycje bez zmian.


VIX Futures

Bez pozycji po zrealizowaniu zysków na serii grudniowej w ubiegłym tygodniu.


S&P 500 Futures

W strategii intraday Micro E-mini S&P 500 Futures lekki powiew świeżego powietrza. W trzecim tygodniu kampanii grudniowej, zysk netto wynosi +16.5 pkt i po raz pierwszy od rozpoczęcia sesji grudniowej wychodzi ponad kreskę.

emini Kampania grudniowa – tydzień III

Trącąc nowopolszczyzną, od incepcji rezultat wynosi 655.25 pkt, także tu już tylko jakiś kataklizm musiałby się zdarzyć, by wyzerować wynik wypracowany przez ostatnie 10 miesięcy. Oczywiście na serii grudniowej handel nadal odbywa się 8 kontraktami Micro E-mini S&P 500 Futures. Nie zmieni się to do końca serii.

emini long Kampania grudniowa – tydzień III

Podejście na poniedziałek standardowo bez zmian. Long na 2993.75 lub short na 2966.50. Stop loss 2x ATR(60).

Jeśli chodzi o samo podejście, było ono nie do końca trafione. W mijającym tygodniu zakładałem spadek SPX w okolice poziomu 2850 – 2800.

O ile samo rozegranie podejścia było ok, to tygodniowe minima zostały ustalone na poziomie 2881.75 na kontrakcie E-mini, 2892.66 na SPX. W rezultacie spekulacja (2918.50) wyleciała na SL na poziomie 2954.25 Można by się zastanawiać dlaczego SL nie został przestawiony na break even tak jak w przypadku Mini-DAX Futures. Różnica pomiędzy minimalnym spadkiem, a SL wyniosła zaledwie 1 pkt, co nie nadawało się do przestawienia SL na break even.

Co dalej?

Podejście jest bardzo proste. Nadal szukanie okazji do wejścia w pozycje krótkie. Najbliższą taką okazją będzie wybicie piątkowych dołków. Wybicie czyli zamknięcie sesji poniżej poziomu 2942.

micro mid Kampania grudniowa – tydzień III

Potwierdzeniem tej pozycji będzie utrzymywanie się przez trzy sesje BKX poniżej 200-SMA.

200 SMA Kampania grudniowa – tydzień III

Dlaczego short, a nie long?

W mojej ocenie piątkowy i czwartkowy wzrost był najprawdopodobniej w głównej mierze wywołany zdezorientowanymi krótkoterminowymi retailami, którzy nastawieniu byli na wzrosty Wall Street od początku serii grudniowej i tylko szukali pretekstu. Piątkowy wzrost niespecjalnie przyczynił się do przejęcia kontroli nad rynkami przez giełdowe byki na szerokim rynku. A jeżeli został przejęty to przez giełdowe cielaki, które 7 godzin wzrostów oddały w 20 minut podczas ostatniej godziny handlowej.

bpnya Kampania grudniowa – tydzień III

Widać również wyraźny wzrost napływów kapitału do funduszy wzrostowych Rydex wśród short-term retaili

nu 1 Kampania grudniowa – tydzień III

Gdzie mid-term konsekwentnie od wielu tygodni nastawiony jest na spadek i nadal na tym zarabia.

nulong Kampania grudniowa – tydzień III

Co jest jednak najważniejsze w podejściu long/short to retoryka i działanie Trumpa. Retail skupia się głównie na porozumieniu na linii USA-Chiny i kompletnie zapomniał o tym, o czym Donald mówił na poczatku sierpnia:

Jak to wygląda w praktyce? W Q3 inwestorzy wycofali $60 mld USD z rynku akcyjnego!

net flows Kampania grudniowa – tydzień III

Investors Pull Money Out of Stock Funds, Squeezing Money Managers

Co jest logicznym, nikt o zdrowych zmysłach, prócz rozemocjonowanych retaili nie będzie kupować w takim okresie akcji.
A jak wiadomo, nie chcemy jechać na jednym wózku z retailami niemającymi zielonego pojęcia co czynią :-)

Tym samym nie widzę żadnych przesłanek by średnioterminowe pozycje długie na kontrakcie Micro/E-mini S&P 500 Futures mogły dać jakąkolwiek satysfakcjonującą stopę zwrotu. Tym samym aktualne podejście to nic innego jak okazja do ponownego wejścia w spekulacje na krótko z lepszych poziomów, aniżeli miało to miejsce w ubiegłym tygodniu.



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

63
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
15 Comment threads
48 Thread replies
8 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
24 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Syriusz Wolski

Jeszcze jedno . Pojutrze mamy cła jakie mają wejść zgodnie z ustaleniami na towary z UE . Czy ktoś z Was uważa że zostało to wycenione czy w ogóle będzie miało wpływ na DAX. Ja będę się cieszył jak zejdziemy w rejon 12 000-12080. Dziękuje z góry .

Rum....

Cła dotyczą wina, serów i whisky – nie wiem komu DT zrobi większą krzywdę Europie czy koneserom z USA. Wpływ na DAX-a moim zdaniem niezauważalny jeżeli jakikolwiek. Gdyby cła dotyczyły np samochodów to co innego.

Syriusz Wolski

No to faktycznie Czyli jednym słowem mogę zapomnieć chyba o tych poziomach j.w. w tym tygodniu. Mówią że Środa lubi odwrócić ale chyba już nie dziś i nie w tym tygodniu .

Piotr

Syriusz zapomnij o tych poziomach póki co. Myślenie życzeniowe. . Dax akumuluje się na wyższe poziomy. Qe w Stanach ruszyło a to jest mega paliwo do wzrostów.

Syriusz Wolski

Ktoś bardzo mocno pracuje na to aby spadków nie było. Albo będzie koszenie SL dla S-ek bo tak słabe dane i zero ukłonu w dół. Pułapka na byki, albo wszystkim słońce świci. Poziom na DAX 12665-12-675 za chwile będzie historią. Oby w dół .

Rum....

Patrząc na DAX w chwili obecnej to SL dla S-ek chyba powinny już być wybite. Ciekawe kto tak kupuje tego DAX-a. Mam wrażenie, że jednak SP rozdaje karty a DAX próbuje naśladować. Pożyjemy zobaczymy…

Paweł

Czy tylko ja mam wrażenie, że na daksiku zerwiemy dzisiaj papę? Xtb napewno się ucieszy. 78% ludzików wierzy w spadki. 81% pozycji to szort. I pytanko do Andrzeja są dzisiaj jakieś fajne wyniki za oceanu?

Piotr

Paweł zawsze trzeba się pozycjonować odwrotnie do tego co broker w analizach proponuje. Brokerowi zależy żeby jak najwięcej ludzi wtopiło. Broker jest stroną w transakcji, im więcej ludzi wyleci na SL tym większy zysk brokera

Marzena

No i prosze , soft brexit nie taki soft. Właśnie wywalili breaking news, ze niemożliwa jest umowa UE.z UK chyba , ze UK wykona jakiś ruch…..pytanie jaki ? ;) produkcja newsow na użytek chwili trwa w najlepsze . Sprzeczne informacje miotają rynkami i mną przy okazji ;)

Max Initio

Tutaj bedzie chustawka. Jak teraz funt poszedl. Nagle umowa mozliwa. Jeszce godzine temu byla niemozliwa. Pitu, pitu… Trzeba uwazac…
https://www.forexlive.com/news/!/brexit-barnier-said-to-have-told-eu-commissioners-20191016

Filip

U mnie ost jakiś ciężko wujowy okres.
Ostatnie kilka miesięcy sprawdzałem podejście mocno swingowe. Postanowiłem stosować bardzo szerokie SL, ale mówić szczerze ostatnie 3 miesiące całkowicie mi wywaliło tę strategię.
SL o rozmiarze 500pkt strzelone, dla sprawdzenia nawet jedna pozycja miała kompletnie absurdalny SL niemalże 1000 pkt, też strzelona. Na dziś chyba wrócę do intraday, bo te szerokie SL wyszły mi bokiem :(

Max Initio

Tak z ciekawosci. Na jakiej podstawie wyznaczales ten SL 500 pkt czy 1000 pkt? Takze przy tak wielkich stopach twoj target tez musal byc zaluzmy x2 czyli 1000 pkt lub 2000 pkt. Czy jak pozycja Ci weszla w pewnym momencie przesowales SL przed wejscie? Jakie bylo twoje zalozone R:R? Mi sie wydaje ze intraday moze byc jeszcze wieksza masakra zwlaczacza jak bedziesz wpadal w overtrading. Ten blog nie jest najelpszy na nauke trejdingu – wlasciwie jest amerykanska/angielska literatura blogi sa bardziej przydatne – oni pokoleniowo spekuluja (tutaj mamy ludzi ktorzy sie wychowali w komunie – duzo ze starej mentalonosci jest… Czytaj więcej »

Max Initio

Tu znowu bedzie wiecej kasy w systemie. W takiej sytuacji to indeksy moga sobie rosnac w koncu wyceniane w USD. Wogole to negatywne stopy procentowe zmienily mechanike rynku. Fajny historyczny wykres znalazlem. Jak sobie w Rzymie walute oslabili:). Zauwazcie ze byly to srebrne monety.

Jak tak dawali coraz mniej srebra. Co bylo by analogia do USD? It tak to papier – pieniadz fiducjonarny. Ale czy moze FED balacne sheet jest jedna z domieszek taniego metalu?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-11/qe-or-not-qe-impact-of-fed-bond-buying-will-depend-on-treasury
https://www.zerohedge.com/markets/pomo-back-heres-what-treasury-bills-fed-will-buy?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

SilverCoin_RomanEmpireDebesement.PNG
Andrzej

witam,
dziś seria wyników spółek za III kwartał 2019 roku.
CitigroupC.US NYSE
przed sesją
Goldman SachsGS.US NYSE
przed sesją
Johnson & JohnsonJNJ.US NYSE
przed sesją
JPMorgan Chase & Co.JPM.US NYSE
przed sesją
UnitedHealth GroupUNH.US NYSE
przed sesją
Wells Fargo & CompanyWFC.US NYSE
przed sesją

Aż 4 spore banki
Citi – luka up w poniedziałek, zatem wyniki raczej będą dobre (insiderzy zwiedzieli się w weekend?)
GS – to samo, o chyba już podali
JPM – jw

Syriusz Wolski

wszyscy uwierzyli we wzrosty… SP wróciło do średnich SMA wg moich jesli chca iśc do góry powinna pojawić sie słynna pułapka na misie . Może od 2992 ? Ja otworzyłem właśnie na DAX 12 580 pozycje S ale nie wiem czy nie za wcześnie. Widzę ślinotok na L i chyba Andrzej pisząc o pobiciu rekordowych poziomów na SP znów ma rację

Orno

Jak wszyscy uwierzyli we wzrosty to kto sprzedaje? Notowania nigdy nie chcą iść do góry, one nie zyją. Notowania idą do góry, gdy popyt na targu przewyższa podaż lub nie ma podaży. Najgorzej gdy notowania rosną przy braku podaży :)

Syriusz Wolski

ok , ale dla mnie kosmos się zaczyna , dużo emocji a to oznacza szarpanie za włosy . Brak podaży bo wszyscy czekają że cła USA na UE , że nie wejdą? Czy Brexit odbedzie się wielkim Kumba Ya” i dlatego nie ma podaży? Myślę że jak z tych poziomów nie zawrócą to cel tej kampanii dla DAX nie będzie już osiągniety , a to choćby dlatego, że z rozpędu Listopad i Grudzień będzie wspaniałym rajdem św. Mikołaja z dodrukiem pieniędzy . Acha i jeszcze obniżą stopy procentowe (FED) więc wszyscy pojadą na „gruppen sex”

Orno

Skąd ja mam wiedzieć dlaczego nie ma podaży? Jakbym to wiedział, wiedziałbym dlaczego ludzie lecą samolotem teraz. Nie interesuje mnie czy cel autora bloga będzie osiągnięty. Zagrał na spadek i zarobił. Zagrał drugi raz na spadek i nie wiadomo czy straci czy zarobi. Po co mi to wiedzieć? Do czego mi się to przyda?

Syriusz Wolski

Jak cię nie interesuje dlaczego się wypowiadasz tutaj? Po co komuś, czy też mi przydadzą się takie wypowiedzi z poziomu studenckiego ? Ja mu kibicuję i przy okazji sobie już w tym momencie :)

Orno

Bo autor przedstawia podejście całościowe i nie skupia się na celu w postaci poziomu jaki pojawi się na niemieckim targu. A pytanie dotyczyło sie tych wszystkich co uwierzyli we wzrosty. Co to ma wspólnego z celem autora?

Max Initio

Tu nie tylko liczy sie popyt/podaz. Przy obecnej fragmentacji rynku – dark pools nawet czasami nie masz prawdziwego obrazu sytuacji. Nie wiesz o wielu tranzakcjach. Jak masz dodruk kasy i rozwadnianie USD to sa inne sily ktore wplywaja na wyceny. A juz napewno nie wyimaginewane/rozemocjonowane retaile ‚steruja’ cena. Te negatywne wydarzenia cla itp prowokuja banki centralne do luzowania polityki. Wiec jaki bedzie tego efekt – wzrosty? Czy wkoncu cos nie peknie, nikty tego nie wie. Czy wyceny sa racjonalne, no jest drogo w US. Czy moze byc jeszcze drozej, tak. W dalszej kolejnosci moze to peknac, pewnie ze moze.

Marzena

W sporej części ja się z Tobą zgadzam :) coprawda ostatnio słyszałam w bloomergu jak Powell powiedział, ze luzowania nie będzie . Nie widzi takiej potrzeby. Co zrobią to się dopiero okaze. Dzisiaj rynek ciągnie pod soft brexit , ostatnio pod wątpliwej jakości deal z Chińczykami itp. . Chociaz tak sobie myśle, ze jak się wkręca w pozytywny sentyment to i merdanie ogonem kundelka ( z szacunkiem do kundelków ) spowoduje euforię ;)
Rynek trudny …tak dużo wybijających świec minutowych na kilkadziesiąt trików/ punktów jak ostatnio to dawno nie widziałam .

Marzena

Oczywiście tikow….literówka . Triki to ONI mi fundują codziennie ;) ale nie o to mi chodziło. Prostuję bo pewnie zaraz ktoś by mi zarzucił brak elementarnej wiedzy ;) no i popisać sobie muszę bo komunikat o za krótkiej wiadomości wyskakuje ;)

Adam

Jest dodruk kasy, indeksy i ceny akcji, jak inne dobra, nieruchomości, ruchomości są skazane na wzrost by nadążyć za inflacją. Spółki, ich biznesy rosną więc i wyceny, ceny akcji. Kiedyś się odejmie zera i od nowa zabawa, co prawda kosztem społeczeństwa, a najbardziej klasy średniej.

Andrzej

Jakiś gość sie posługiwał moim nickiem on pisał o ATH. Ale moze byc bo ciągną jak szaleni. Brexit i china na tapecie plus wyniki które dzis były dobre. Dopóki klimat dobry to ciągną. Wyniki sa tez ważne trzeba obserwować. Dax na ATH ? Wszystko możliwe. Nawet dax na 15000. Albo 10000 w grudniu

Sebastian

Stop Loss dla nowej pozycji na Dax Futures będzie na poziomie 12 846, czy na poziomie pierwszego oporu tygodniowego 12547 (i szukanie pozycji z wyższych poziomów)? Wrześniowe maksima już wybite, zostały tylko czerwcowe, może przed zjazdem jeszcze one zostaną przetestowane.

Max Initio

Mam pytanie co do pozycji na Kukurydzy. Z tego co pamietam grasz na spadek ceny, mozesz potwierdzic?
Na jakim instrumencie rozgrywasz ta Kukurydze? Ostatnio duzo cos wiadomosci co do pogody i mozliwym spadku plonow. Jezeli Chiny kupia te produtkty rolnicze to tez to powinno wplynac na wzrost ceny. Czysta spekulacja – wszystko sie jeszcze okaze. Ja akurat pozycjonuje sie na wzrost cen i gram na instrumencie CORN na opcjach – ale mam dlugo terminowe opcje call buy z roznym strike ktore wygasaja 2021-Feb.
Czy mozesz skomentowac jakie sa twoje przeslanki na spekulacje na kukurydze?

Klaudiusz

Hej, może nie na temat, wpisu, ale mam pytanko odnośnie kontraktów mini i mikro CME/NYMEX/EUREX itd. Jakich znacie wartych przetestowania brokerów i platformy handlowe pod następującą charakterystykę: – handel intraday, 0-20 wejść dziennie maks, średnio może 2, nie codziennie. – kontrakty na indeksy, głównie MES/ES, MNQ/NQ, MYM/YM i jeśli bałoby by możliwość bez dopłaty za feed to mini DAX, w ostateczności jako być może Crude QM/CL i eurusd M6E/6E, ale bez konieczności, – One Cancels the Others (OCO) po stronie serwera, – zdefiniowane zlecenie SL wchodzi na rynek z automatu po zrealizowaniu zlecenia Market/Buy Stop/Sell Stop/Limit, – niskie opłaty startowe… Czytaj więcej »

Max Initio

Mi sie wydaje ze Interactive Brokers bedzie tu najlepszy. Po pierwsze ma wiekszosc instrumentow o ktorych piszesz. Po drugie jest jednym z nawiekszych brokerow i orginalnie z US, maja jedne z najnizszych prowizji (oczywiscie waruki beda Eu – maja chyba siedzibe w Angli). Po trzecie i pewnie najwazniejsze ma dosc rozubudowane API. Mozesz kodowac w wielu jezykach. Jednakze cos nie moga sie dogadac z TradingView (Jak nie zamierzac uzywac pine to i tak Ci to objetne). Oni twierdza ze sa problemy z API Interactive. Ale naprawde duzo ludzi jednak korzysta z API Interactive.

Filip

Hello. Dlaczego punkty tygodniowe na Dax i mini Dax są inne? Nie są oparte o ten sam instrument? Co za tym idzie nie powinny być tożsame?
Rozumiem, że w grze będziecie mieli 3 składowe. 1 kontrakt na DAX F i 2 na mini Dax. Duży DAX zostaje na kampanie a 2 mini na „intra”?
Pozdrawiam!