Kampania grudniowa – tydzień V

Kolejny tydzień prowadzonej od września kampanii przechodzi do historii. W dalszym ciągu jest to okres niskiej zmienności rynkowej z małym przerywnikiem w postaci kilku ruchów w dół na początku października. Czyli ogólnie rynkowy marazm. Wpływu na to nikt z nas nie ma, ale za to mamy wpływ na to co się dzieje w portfelach, a tu nudą nigdy nie wieje.

W poniedziałek rozpoczyna się efekt Halloween, który wg wielu jest uznawany za najmocniejszy z efektów sezonowych na SPX. Efekt Halloween potrwa do maja 2020. Choć można spotkać również wyznawców, iż efekt Halloween trwa jedynie do samego Halloween. Nie wnikam. O efekcie Halloween można poczytać w Internecie lub na tej stronie.

VIX Futures

Nadchodzący tydzień będzie polowaniem na standardowy shotgun na VIX Futures. Wstępnie będzie to seria styczeń/luty 2020.

Powodem poszukiwania okazji do przeładowania shotguna na opcjach VIX Futures jest:

oraz wciąż wysokie oczekiwania co do poziomów indeksu VIX w dniu wygaśnięcia przyszłych serii.

Kukurydza

Rozpoczyna się trzeci miesiąc kampanii wzrostowej. Założenia pozostają niezmienione. Cały czas celujemy w okolice $425 jako rejon do realizacji zysku.

FANG+ Futures

Reakcje uczestników rynku na wyniki finansowe, które ukazały się w mijającym tygodniu jak na razie nie przyczyniły się do spadków notowań FANG+.

Założenia co do zajęcia pozycji rynkowej, pozostają bez zmian.

Przed inwestorami podejmującymi decyzje w oparciu o wyniki finansowe, najbardziej gorący okres. Bowiem swoje wyniki zaprezentuje Apple, Facebook, Alibaba, Google oraz Baidu. Uwagę szczególnie będą przyciągać wyniki Apple i konferencja. Wyniki zostaną przedstawione po sesji, tym samym potencjalne wejście w pozycję krótką w przypadku negatywnych reakcji nastąpi dopiero w kolejnym dniu wraz ze startem rynku kasowego.

Ma to swoje plusy i minusy. Plusem bez wątpienia jest to, że przy publikacji danych często dochodzi do szaleństwa spekulacyjnego i inwestorzy podejmują zbyt pochopne decyzje. Tym samym, nie będę w tym uczestniczyć. Minusem bez wątpienia będzie negatywna reakcja, która może dać gorszą cenę nawet o 2%. Sporo. Jednak jestem tego w pełni świadomy i jest to wkalkulowane w ryzyko.

Pozycji długiej w tej chwili nie rozważam z uwagi na brak korzystnego stosunku ryzyka do zysku w średnim terminie 2-3 miesiące.

Micro E-mini Futures

Średnioterminowa pozycja krótka zostaje zamknięta na SL 3019 (-34.5 pkt).

W strategii intraday na naruszenie strefy popytowo-podażowej pojawiły się trzy sygnały short oraz 5 sygnałów long, które łącznie uzyskały dodatni rezultat 22 pkt. Od grudnia 2018 roku, wynik ponownie przekroczył 700 pkt.
Rezultaty tej strategii są publikowane tutaj: EOD Stats. Bardziej szczegółowe informacje pojawią się tam niebawem.

Kontrakty terminowe od czasu rolowania na serię grudniową jakoś niespecjalnie cieszyły się zainteresowaniem strony popytowej. Po nieco ponad miesiącu rezultat to +0.20 pkt.

Dodatkowo ponad 4% wzrosty indeksu reprezentującego amerykańskie banki BKX, nie przełożyły się specjalnie na wzrosty SPX, który wzrósł o jedyne 0.89%.

Wskaźnik sentymentu CNBC Fear and Greed pokazuje umiarkowaną „chciwość” wśród amerykańskim inwestorów.

Sentyment wśród uczestników Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (AAII) wskazuje na nieznacznie bycze nastawienie.

Nastroje średnioterminowych uczestników funduszy Rydex/Nova mają już charakter euforii zakupowej.

SPX:GOLD obecnie bardziej faworyzuje silny ruch w dół. Oczywiście nie jest wiadomą kiedy ten ruch się pojawi, czy jutro, czy za tydzień. W sumie jest to nieistotne kiedy. Niemniej jednak szansa na jego pojawienie się jest zdecydowanie większa, niż na silny ruch w górę.

Dopóki wskaźniki nie będą bardziej przyjazne średnioterminowym pozycjom długim, w ogóle nie rozważam wejścia w pozycje długie na średni termin. Natomiast pozycje długie intraday nie są zależne od czegokolwiek. Powyższa analiza tyczy się jedynie średniego terminu.

Sygnałem do wejścia w pozycję krótką na spadek notowań SPX będzie naruszenie poziomu 3000 (piątkowy dołek) o minimum 1 tick (czyli poziom 2999.75). Pozycja na kontrakcie E-mini.

DAX Futures

Póki co kampania grudniowa niewiele się różni od poprzednich kampanii. Rozpoczyna się zgodnie z obranym kierunkiem, a następnie pojawia się marazm. Czy będzie tak do jej zakończenia? Pojęcia nie mam. Zostały jeszcze dwa miesiące.

W czwartek zostały zrealizowane kolejne założenia dla kampanii grudniowej DAX Futures. Zostały opisane w osobnym wpisie „Kolejna realizacja założeń kampanii grudniowej”. Jedyna zmiana jaką nastąpiła pomiędzy czwartkiem a piątkiem, to zamknięcie pozycji długiej na Mini-DAX Futures na poziomie 12 886. Czyli do kampanii grudniowej zostają dopisane 86 pkt. Niestety ubiegłotygodniowe wzrosty nie były na tyle silne, by został strzelony poziom 13 046.

Mimo tego, spekulacje na DAX Futures wracają do starej formy. Główna pozycja na Mini-DAX Futures, skalp z zastosowaniem CFD.

Cel dla kampanii DAX Futures zostaje obniżony z poziomu 10 190 do poziomu 10 100. Oczywiście jest to tylko cel, który może, ale nie musi być zrealizowany.

Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory:12 914, 12 978, 13 081
Wsparcia:12 707, 12 643, 12 539

Tygodniowy pivot na poziomie 12 810.

Zamknięcie sesji powyżej 12 914, to sygnał w strategii do zajęcia skalpingowej pozycji długiej CFD DAX Futures z celem 13 081. SL na poziomie -60 pkt.

Zamknięcie jakiejkolwiek sesji poniżej poziomu 12 810 będzie sygnałem do wznowienia średnioterminowej pozycji krótkiej na Mini-DAX Futures lub/i realizacja założeń strategii DAX Futures H4 swing short.

Oczywiście może się zdarzyć, że H4 i zamknięcie sesji wypadną poniżej 12 806. Wtedy zostają otwarte 2 kontrakty Mini-DAX Futures z tego samego poziomu.

Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.