Shotgun na VIX Futures

Shotgun na VIX Futures

przez -
5 2589
Udostępnij na:

Ostatnie anomalie rynkowe w reakcjach rynkowych SPX, VIX Futures oraz odczytach VIX index nie pozostawiły żadnych złudzeń jak należy to wykorzystać.

Do tego wszystkiego dochodzi wczorajsza reakcja uczestników rynku po informacji o cięciu stóp FED. Według wskaźnika „Fear & Greed” od CNN – poziom rynkowej chciwości jest najwyższy w tym roku

fear 1 Shotgun na VIX Futures

Indeks SKEW również zaczyna wchodzić w pewne terytorium. Oczywiście nie jest to jakiś szczególny prognostyk, ale wykorzystywany jest przeze mnie jako filtracja lub do określania potencjalnych rynkowych pułapek.

skew Shotgun na VIX Futures

W mojej ocenie jest to idealna otoczka do zwiększonej zmienności na SPX w krótkim terminie. Co może być wywołane dodatkową realizacją zysków z krótkoterminowych ekspozycji wzrostowej lub realizacją niewielkich zysków ze średnioterminowej ekspozycji wzrostowej. Przyczynić się może do tego również potencjalny „zanik” aktywnego popytu – jak to mawiało się dawniej – brak „skubania z prawej”.

Także do krótkoterminowych spekulacji opcjami VIX Futures (seria grudzień) oraz średnioterminowych spekulacji opcjami VIX Futures (seria luty 2020), dochodzi krótkoterminowa spekulacja na spreadzie VIX Futures (listopad 2019 – marzec 2020).

Pozycja długa na kontrakcie VXX9 i pozycja krótka na kontrakcie VXH0. W przypadku pojawienia się krótkoterminowej zmienności lub strzału na zmienności, reakcja na bliższym kontrakcie będzie znacznie wyższa niż na dalszym. W wielu takich przypadkach pojawia się backwardation – przyszłe serie są notowane niżej.

Jeżeli spekulacja okaże się błędna, strata będzie ograniczana przez marcowy short.

Warto też porównać zachowanie VIX Futures term structure podczas podobnych tego typu anomalii.

lipiec Shotgun na VIX Futures

kwiecien Shotgun na VIX Futures



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

5
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
3 Comment threads
2 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Szymon

Mam pytanie co do „net-short na VIX Futures”. Gdzie można pooglądać lub pobierać dane aby robić własne zapisy wykresu? Kolejna ciekawostka podczas zakładania pozycji by brak pod uwagę.

Wixa

Cześć, po ile otwierałeś long na listopad i short na marzec? Czy ilość longów jest taka sama co shortów? Czy bardziej nie opłacałoby się zrolować longa na grudzień? 19 dni do wygaśnięcia listopadowego, więc fut będzie szedł w stronę indeksu. Jak nie pojawią się spadki w USA to fut na vix w listopadzie zamknie się niżej.

Andrzej

To co widzę teraz jako zagrożenie dla scenariusza wzrostowego to: – indeks chiński jakos wcale się nie chce dzwignąc po „serii” ciosów DT z ostatnich mcy (aczkolwiek Juan się wzmacnia) – zawsze jak się kończy sezon wyników to potem jest jakaś zwałka (pomiędzy kwartalnymi wynikami), ale na razie to nawet sezon się nie skończył (Apple i Facebook dobre wyniki wczoraj) No ale 85% traderów na S na Daxie i USA…….. więc raczej będzie rosło aż ten % nie zacznie się zmniejszać w wyniku margin calli i przymusowego zamykanie pozycji ……. wystarczy news o podpisywaniu „dealu” i jakiś Tweet DT o… Czytaj więcej »