Kampania grudniowa – tydzień VII

Do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na rynkach finansowych były 8 urodziny bloga spekulant.com.pl :-) 8 lat niezależnego, niezbiasowanego piśmiennnictwa o giełdach, otoczkach rynkowych, sprawach około inwestycyjnych i moich ulubionych polskich retailach. Na początku był NewConnect, następnie kilka lat konkretnego codziennego pisania o DAX Futures. Wielu próbowało dogonić, wielu odpadło.

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najlepszą rzeczą jaką zrobiłem w ciągu tych 8 lat, to całkowite odcięcie się od zawodowego tradingu i wszystkiego co z tym było związane, drugą najlepszą rzeczą był ten blog.

Ale nie o urodzinach. Były, minęły, będą kolejne.

E-mini S&P 500 Futures

Generalnie kwestia S&P 500 jest bardzo ciekawa z punktu widzenia zmienności. Jeżeli w dniu jutrzejszym dojdzie do zamknięcia SPX w przedziale 3060-3126.5 będzie to szósty z rzędu dzień spadku zmienności zrealizowanej. Pierwszy tak długi spadek od 17 września 2019.

Ale o tym i VIX Futures w osobny wpisie, który pewnie pojawi się jutro. Będzie to najbardziej istotny dzień w kontekście pozycjonowania się na E-mini.

Kroger

Short call po wtorkowej anomalii cenowej, klasyczna spekulacja na spadek zmienności implikowanej. Cel max 5 sesji. Wyjście poniedziałek-wtorek. Czym się spółka zajmuje? Pojęcia nie mam, ale gdyby dodać „e” i „u” oraz odjąć „o” wyszło by Krueger.

Kukurydza

Piątkowy raport departamentu cowboys and farmers musiał być jakiś ważny, bo reakcje cenowe na grudniowym kontrakcie Corn Futures niczym na dobrze spumpowanej perle NewConnect.

$372 pozostaje break even. Jeśli nie uda się kukurydzianym bykom wynieść handlu powyżej $380 nastąpi wyjście i zakup jakiegoś destylatu z kukurydzą.

FANG+ Futures

Bez pozycji.

DAX Futures

Dosyć nudny tydzień na DAX Futures. Jednak patrząc z perspektywy strategii Fibonacci Pivots, handlujący intraday z pewnością na nudę nie narzekali, bo okazji do longów i shortów było co niemiara. Jednak u mnie od tego roku handel intraday DAX Futures jest praktycznie wyłączony z portfela. Chociaż nie ukrywam, że są czasem chęci otwarcia rachunku u jakiegoś brokera z Australii i przeorać portfel CFDekiem DAX Futures na lewarze 1:500 jak rasowy leszcz. Na chęciach się kończy. Konsekwentne realizowanie założeń pozwala utrzymywać się na powierzchni.

Środa to strzelenia stop lossa dla pozycji krótkiej sprzed 2 tygodni, co pozwoliło ochronić się przed dalszą deprecjacją wyniku kampanii grudniowej DAX Futures.

Rezultaty po siedmiu tygodniach

Mini-DAX Futures +56 pkt.
DAX Futures -443 pkt.

Rezultat bardzo mocno przypomina ten z pierwszych tygodni kampanii wrześniowej 2018, gdzie w lipcu doszło do mocnego 800 pkt swingu w przeciwnym kierunku.

Generalnie nie jest źle, ale jak do tej pory to nadal najsłabszy rezultat.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 293, 13 338, 13 411
Wsparcia: 13 147, 13 101, 13 029

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 220.

Cel dla kampanii grudniowej zostaje podniesiony do poziomu 10 400. Poziom trochę absurdalny patrząc na piątkowe zamknięcie. Jednak w kwartalnych kampaniach poziomy docelowe odgrywają drugoplanową, żeby nie powiedzieć trzecioplanową rolę, jeszcze nigdy zdarzyło się, by ten poziom został idealnie strzelony. Na może poza kampanią z grudnia 2018, ale w tamtym przypadku poziom został mocno przestrzelony.

Być może podwyższenie poziomu do 10 400 wywołane jest zwiększonym popytem po stronie call od początku tygodnia. Będzie to ciekawy przypadek do analizy po zakończeniu kampanii grudniowej.

W tej chwili bez ekspozycji w Mini-DAX Futures. Biorąc pod uwagę irracjonalne zachowanie tłumu, nadal będę szukać okazji do pozycji krótkich. Oczywiście nie dotyczy to skalpingowych pozycji long.

Najbliższymi okazjami do shortów będzie handel w ramach negatywnej/neutralnej struktury pivotowej. Czyli wejście w pozycję krótką w przypadku zamknięcia sesji poniżej poziomu 13 220. Przeważnie pozycje są otwierane 1-2 pkt poniżej, choć uda się czasem strzelić idealnie w poziom zamknięcia. SL dla tej pozycji 1 tick powyżej 13 411.

Drugą okazją będzie klasyczny DAX Futures H4 swing short. Czyli zamknięcie H4 poniżej 13 158. SL 13 411

Oczywiście może się zdarzyć, że zamknięcie sesji wypadnie poniżej 13 158. Tym samym pojawią się dwa sygnały, a ekspozycja wyniesie 2 kontrakty.

Może też się zdarzyć, że w pierwszej kolejności pojawi się swing short. Jest i rozwiązanie na taką ewentualność. Jeżeli zamknięcie dnia wypadnie w przedziale 13 158 – 13 220, ekspozycja nie zostanie zwiększona. Zamknięcie poniżej 13 158 będzie skutkować zwiększeniem ekspozycji.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.