spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

przez spekulant - lis 15, 2019

12 2059

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 18-19 listopada generowany poprzez zamknięcie tygodnia powyżej bariery 1.25 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli pozycja krótka na otwarciu rynku terminowego w poniedziałek i dołożenie do krótkiej po starcie rynku kasowego w USA. Druga pozycja o połowę mniejsza od początkowej.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, pozycja krótka zostanie wznowiona we wtorek.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

12

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Tomek

Jeszcze jedno czy na daxa są opcje w stylu amerykanskim czyli mozemy zamknąć przed datą wygaśnięcia? Tak jak przy walutowych? I gdzie u kogo szukać takich opcji? Czy takie opcje są drogie w otwarciu?

Marek

Odnośnie opcji miesięcznych mam pytanie, ostatnio było bardzo dużo opcji call w okolicach 12 650 – opcje zostały rozliczone w ten piątek czyli rozumiem ze jeśli jest to rozliczenie w stylu europejskim mogły one zostać zamienione dopiero teraz na jednostki indexu – czyli na pozycje długie z poziomu 12 650 i jeśli teraz dax jest powyżej 13 200 to mogą one być upłynniane na rynku? (moze dlatego rynek byl pchany w tym kierunku?) Czy zamkniecie pozycji długiej to jest wystawienie jej na ask o ktoś musi ja kupic czy mozna je normalnie strzelic w bid? – czy taką pozycje można… Czytaj więcej »

spekulant

Opcje na DAX są rozliczane gotówkowo, nie dostajesz kontraktu, nie płacisz żadnych połówkowych depozytów jak niektórzy „eksperci” twierdzą https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX-4th-Friday-Weekly-Options-70086 Na stronie https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/ przedstawiony jest LOP Wydaje mi się, że masz tu na myśli opcje z poziomu 12 700 Wszystko zależy kiedy nabyte zostały opcje ze strike 12 700. Jeżeli nabyłeś opcje ze strike 12 700, gdy DAX był poniżej 12 700, wtedy Twój rezultat w dniu wygaśnięcia opcji będzie wynosić 13200 – 12700 = 500 – premia (cena po której kupiłeś opcję) przykładowo 20 EUR = 480 * 5 EUR (bo tyle wynosi mnożnik) = 2400 EUR 1 opcja DAX… Czytaj więcej »

Marek

Ok to moja teoria legła w gruzach, na stronie:

https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/

już nie widać tych opcji o których pisałem ponieważ były one w zakładce November, która juz zniknęła, tam była wyróżniająca się pozycja call w rejonie 12 650 i 13 200 podobnie jak aktualnie wyróżniającą pozycją jest ponad 50 k put po 11 K widoczna takze tu:

https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/70044!quotesSingleViewOption?callPut=Put&maturityDate=201912

czyli rozumiem ze te duże pozycje nie są w żaden sposób pomocne do określenia potencjalnego kierunku indexu.

Szymk

Hej, w załaczeniu zrzut LOP wg strike na 12.11. Jest tak jak piszesz na 12.650 duża koncentracja pozycji (do piątku nie zmieniła się istotnie). Podłączam się do pytania. PS Speku, kurde trzeba elaboraty pisać, żeby komentarz został opublikowany?:D

spekulant

Na stockstreet przedstawiany jest LOP dla poszczególnych terminów wygasania i strike’ów. Najczęściej spotykanym podejściem do opcji jest podejście kierunkowe, czyli opcja call 13 500, będzie zarabiać gdy kurs DAX będzie powyżej 13 500 + zapłacona premia. To jest najprostsze rozumienie opcji. Natomiast nie pokazuje to rzeczywistego aspektu, dla którego opcje są wykorzystywane. Opcje to instrument handlu niekierunkowego – handel zmiennością. Profesjonaliści, a szczególnie market makerzy patrzą na opcje z punktu widzenia zmienności. Najistotniejsze dla nich są różnice pomiędzy zmiennością zrealizowaną a zmiennością implikowaną. Jeżeli DAX będzie poruszać się mocniej aniżeli oczekiwana zmienność opcji, wtedy opcje są uważane za tanie. Profesjonaliście… Czytaj więcej »

Szymk

Z tego co pamiętam to bardzo dynamiczny wzrost LOP na 12.650 czy 700 był 8/9.10 – krótko po tym, jak DAX zaliczył lokalny dołek na poczatku października, a później to wszyscy wiemy co się stało :)
Dawid, czy wg Ciebie analiza zmian LOP może być wskaźnikiem wyznaczającym kierunek? Mam tu na myśli również sytuację, o której pisze Marek tj. niekoniecznie, że indeks był pchany do poziomu > 12650, ale np. że lepiej poinformowani uczestnicy rynku oczekiwali ruchu w tym kierunku, pod który uważny retail mógł się podłączyć.

spekulant

Opcje zawsze możesz zamknąć. Europejska od amerykańskiej różni się w sposobie wykonania, a nie zamknięcia opcji. DAX to opcje europejskie, czyli można je wykonać w dniu wykonania, a zamknąć już po 1 sekundzie od nabycia/wystawienia :-)

Tomek

Mało jest rzetelnych informacji o opcjach w necie. Głupie pytanie a jaka jest różnica po między wykonaniem a zamknięciem? Przykładowo nabywam opcje miesięczną po 13200 i za kilka dni mamy 13600 to mogę wtedy zamknąć opcje i zrealizować zysk -prowizja? I sprawa tranzakcja jest zamknięta?
Kogo polecasz do opcji? Znalazłem lynx

karol

ja mam lynx , ma dosyć duże opłaty za otwarcie opcji. 4 $ ja wywalczyłem 3,5$ i tyle samo płacisz za zamknięcie. więc jak dużo tego otwierasz to kwota robi się znacząca. lepiej jest w IB . oraz https://tastyworks.com/

Tomek

Witam,mam kilka pytań technicznych może ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć np. Pan Dawid.
1. Gdzie znajdę wykres daxa od początku czyli 1988r.
2. Jaki polecacie program, narzędzie do precyzyjnego rysowania na wykresie?
Mój problem polega na tym iż przykładowo jeśli w meta traderze poprowadzę linię od punktu A w roku 2003 do punktu B w roku 2018 na wykresie miesięcznym M1 i przełącze na wykres np.D1 to widzę że ewidentnie ta linia nie łączy tych dwóch punktów i przesunięcie jest znaczne. Nie wiem z czego to wynika, pewnie metatrader nie jest precyzyjny. Z góry dziękuje

Szym

Zerknij na stooq, tradingview albo barchart – masz notowania kontynuacyjne futures.
Moja obserwacja odnośnie danych od brokerów – im dalej wstecz tym większe głupoty można obserwować. W szczególności na danych intraday (no. luki na m5). Nie wiem z czego to wynika, ale dane są nierzetelne.

12 Dodaj komentarz

12

Dodaj komentarz