VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

przez -
12 1126
Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 18-19 listopada generowany poprzez zamknięcie tygodnia powyżej bariery 1.25 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

vxvvix 2 VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym


   
I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką na S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.


W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli pozycja krótka na otwarciu rynku terminowego w poniedziałek i dołożenie do krótkiej po starcie rynku kasowego w USA. Druga pozycja o połowę mniejsza od początkowej.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, pozycja krótka zostanie wznowiona we wtorek.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

12
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
2 Comment threads
10 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Tomek

Jeszcze jedno czy na daxa są opcje w stylu amerykanskim czyli mozemy zamknąć przed datą wygaśnięcia? Tak jak przy walutowych? I gdzie u kogo szukać takich opcji? Czy takie opcje są drogie w otwarciu?

Marek

Odnośnie opcji miesięcznych mam pytanie, ostatnio było bardzo dużo opcji call w okolicach 12 650 – opcje zostały rozliczone w ten piątek czyli rozumiem ze jeśli jest to rozliczenie w stylu europejskim mogły one zostać zamienione dopiero teraz na jednostki indexu – czyli na pozycje długie z poziomu 12 650 i jeśli teraz dax jest powyżej 13 200 to mogą one być upłynniane na rynku? (moze dlatego rynek byl pchany w tym kierunku?) Czy zamkniecie pozycji długiej to jest wystawienie jej na ask o ktoś musi ja kupic czy mozna je normalnie strzelic w bid? – czy taką pozycje można… Czytaj więcej »

Tomek

Witam,mam kilka pytań technicznych może ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć np. Pan Dawid.
1. Gdzie znajdę wykres daxa od początku czyli 1988r.
2. Jaki polecacie program, narzędzie do precyzyjnego rysowania na wykresie?
Mój problem polega na tym iż przykładowo jeśli w meta traderze poprowadzę linię od punktu A w roku 2003 do punktu B w roku 2018 na wykresie miesięcznym M1 i przełącze na wykres np.D1 to widzę że ewidentnie ta linia nie łączy tych dwóch punktów i przesunięcie jest znaczne. Nie wiem z czego to wynika, pewnie metatrader nie jest precyzyjny. Z góry dziękuje

Szym

Zerknij na stooq, tradingview albo barchart – masz notowania kontynuacyjne futures.
Moja obserwacja odnośnie danych od brokerów – im dalej wstecz tym większe głupoty można obserwować. W szczególności na danych intraday (no. luki na m5). Nie wiem z czego to wynika, ale dane są nierzetelne.