Kampania grudniowa – tydzień VIII

Kampania grudniowa – tydzień VIII

przez -
47 3985
Udostępnij na:

W zakładce „Narzędzia” zostały dodane indeksy zmienności zrealizowanej dla 29 indeksów giełdowych z całego świata, aktualizowane codziennie między 23:00 – 1:00. Oczywiście sposobów estymacji zmienności, czy miar zmienności zrealizowanej są setki, stąd też odczyty mogą się różnić mniej lub bardziej od innych. Wróćmy jednak ze zmienności na ziemię.

Mimo iż do końca kampanii grudniowej (wygaśnięcie kwartalnej serii terminowej 20.12.2019 ) zostało 5 tygodni, to tak naprawdę ostatni tydzień będzie już raczej przygotowaniami pod optymalizację podatkową i wejście w okres przerwy świąteczno-noworocznej. Oczywiście może się zdarzyć podobnie jak w ubiegłym roku, że ostatnie 2 tygodnie roku będą bardzo atrakcyjne z perspektywy pozycjonowania się średnioterminowego i zaistnieje potrzeba wykorzystania tego – jak wiadomo wszelakie anomalie rynkowe to wisienka na torcie. W grudniu 2018 indeks SPX w zaledwie 15 sesji stracił 453.6 pkt.

spx Kampania grudniowa   tydzień VIII

Również jest to istotny okres dla kampanii DAX Futures, gdzie ostatnie 2 tygodnie serii mają największe znaczenie.

Z uwagi na strzelenie szczytów wszech czasów w USA, tegorocznej kampanii wtóruje pozytywny akompaniament medialny. W ubiegłym roku mieliśmy sytuację przeciwną. Uczestnicy rynków byli bombardowani negatywnymi informacjami.

parkiet Kampania grudniowa   tydzień VIII

Dlaczego tak się dzieje? W mediach pracują bardzo mądrzy ludzie mający jedno zadanie – tworzyć takie nagłówki i teksty, które będą się wpisywać w profil psychologiczny odbiorcy. Pisz o tym, o czym uczestnicy rynku chcą czytać. Dlatego łatwiej napisać o „S&P 500 na historycznym szczycie” niż „S&P 500 nadal nie odrobiło 5% spadku z przełomu września i października”.

Redaktorzy nie wrzucą przy szczytach wszech czasów informacji o wejściu USA w stan recesji. Każdy popukałby się w głowę. USA „idzie bez korekty”, a Ty chcesz pisać o recesji. Ale uwierzcie, gdyby SPX notowany byłby 200 pkt niżej, to byśmy byli zalani nagłówkami o recesji.

recesja Kampania grudniowa   tydzień VIII

Media wolą wrzucić coś na zasadzie:

parkiet2 Kampania grudniowa   tydzień VIII

Jak wspominałem przy ostatnim podsumowaniu, jedną ze zmór inwestowania długoterminowego jest uleganie krótkoterminowej presji cenowej. Profesjonaliści tego nie robią. Retaile? Tylko nieliczni. Natomiast jeśli przełożyć to na handel derywatami, to jedynie grupa mniejsza niż „nieliczna” – wszystko nabiera jeszcze innego znaczenia.

Owszem indeks SPX zyskał 9% po 6% spadku, a następnie doszło do 5% spadku, także długoterminowcy tego mogli nie odczuć, ale już krótkoterminowi z pewnością. Do tego tematu wrócę jeszcze za jakiś czas, bo jest arcyciekawy.

Czas na podsumowanie ósmego tygodnia kampanii grudniowej.


Kukurydza

Kampania zamknięta na SL $372. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego nie zamykałem, gdy cena przekroczyła $400. Po pierwsze nie siedzę non-stop przed systemem transakcyjnym, po drugie „gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym się położył” :-) Zysk symboliczny bo symboliczny ale zaksięgowany.


FANG+ Futures

Bez pozycji i do końca roku bez ekspozycji na tym rynku.


DAX Futures

11 listopada pojawiła się pozycja krótka z poziomu 13 212 (zamknięcie sesji poniżej tygodniowego pivota), następnie 13 listopada ekspozycja w pozycje krótkie została zwiększona o 1 kontrakt Mini-DAX Futures (DAX Futures H4 swing short) z poziomu 13 179. SL dla tych pozycji na poziomie 13 411.

Tygodniowe wsparcia i opory Mini-DAX Futures
Opory: 13 292, 13 334, 13 401
Wsparcia: 13 159, 13 117, 13 050

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 226

Dołożenie do pozycji krótkiej w przypadku zamknięcia sesji poniżej poziomu 13 179.


VIX Futures

Listopadowa ekspozycja na wzrost krótkoterminowej zmienności najprawdopodobniej zakończy się stratą, chyba że poniedziałek i wtorek przyniosą jakieś mocne turbulencje na SPX. Dla przypomnienia, był to spread long na listopadowym VIX Futures i short na marcowej serii. Można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że październikowa anomalia była myląca, ale na ostateczny werdykt poczekam do końca, bo…..

Jest dla mnie niepojętym, że VVIX (zmienność implikowana indeksu zmienności implikowanej – wiem, brzmi to jak budowa zderzacza hadronów w czasach Livermoor’a) i index VIX są tam gdzie są.

vvix vix Kampania grudniowa   tydzień VIII

vix Kampania grudniowa   tydzień VIII

vvix Kampania grudniowa   tydzień VIII

„Zmienność” jest najbardziej mean revertująca, czyli jej wartość zawsze musi wrócić do swojej średniej.

spx vix Kampania grudniowa   tydzień VIII

O ile spekulacja kontraktami najpewniej zakończy się na minusei, to już dwie strategie opcyjne zakładające wzrost SPX z możliwością wystąpienia turbulencji w grudniu i/lub lutym 2020, mogą być strzałem w dziesiątkę. Timing w tym wszystkim jest najistotniejszy. W tej chwili mogę powiedzieć jedynie, że timing z mojej strony był nieco zły. Jeżeli nie dojdzie do wystrzału zmienności wtedy zacznę doszukiwać się manipulacji, bo tylko to mogłoby wytłumaczyć brak strzału.


S&P 500 Futures

W USA euforia na całego. Retaile kupują i kupują, SPX na co raz wyższych poziomach :-) W longi nie wejdę choćby mnie przypalali papierosami. Ryzyko jest zbyt duże. W przypadku kontraktowych pozycji krótkich i powolnych wzrostów, pozycję można uciąć w każdym momencie, jest duży komfort. Gdybym wszedł w pozycję długą po FED we wrześniu, dzisiaj nadal byłbym na stracie.

SL dla pozycji krótkiej został przestawiony w górę, co się rzadko zdarza i tego praktycznie nie uskuteczniam. Obecnie SL na poziomie 3159, jeżeli zostanie strzelony umieszczę wpis w stylu typowego retaila „Wywieźli mnie” :-) Nigdy w życiu nie byłem tak bearish jak teraz, co nie znaczy że zaciągnąłem kredyty w bankach tylko po to by wejść ALL-IN w shorty na futuresach S&P 500 :-)

W intraday na razie udało się 2x pokonać rynek, być może uda się pokonać rynek w ujęciu rocznym!

Strategie intraday można podglądać w zakładce „EOD Stats”, niebawem dołączę tam statystyki z kampanii DAX Futures oraz innych spekulacji.

Uważni czytelnicy z pewnością pamiętają to:

Co zrobił sektor „ochrony zdrowia” w USA? Oczywiście mogę powiedzieć z przymrużeniem oka „czytali i wzięli sobie do serca, aż za bardzo” :-) To nie jest normalne.

xlv Kampania grudniowa   tydzień VIII

Ani technologiczny, ani finansowy, które do tej pory ciągnęły SPX, nie zareagowały tak euforycznie jak właśnie „zdrowotny” w ubiegłym tygodniu.

xlf Kampania grudniowa   tydzień VIII

xlk Kampania grudniowa   tydzień VIII

I to by było na tyle.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

47
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
11 Comment threads
36 Thread replies
5 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
27 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Wojtek

Zacznę od tego że obserwuję i doceniam styl gry, konsekwencję. Nie zawsze się zarabia, sposób gry w dłuższym terminie daje rezultaty.

Moje pytanie jednak dotyczy czego innego:
Jakich programów używacie do uzyskania danych dotyczących volumenu na DAX? Potrzebuję jakiegoś wygodnego narzędzia.

Jacek

Trochę spadło i już cisza. Jak odbije 100pkt to zaraz wpadną wyśmiewający grę na S.

Chociaż trzeba przyznać, że niedźwiedzie wcale nie mają komfortowej sytuacji. W USA to chyba sam DT musi napisać coś mocnego aby to wpadło. Straszny sentyment na wzrost. Ale to w końcu obróci przeciwko bykom. Każdy kiepski news o Chinach nakręcał rynek. A gdy wygląda na to, że byli oszukani to reakcji zbytnio nie ma. Albo dopiero będzie reakcja .

HGW

Przeczytaj co napisałeś w pierwszych zdaniach i później. To nie chodzi o to że ktoś wyśmiewa kogokolwiek, ale sam widzisz że jeśli trudne okoliczności dla S to wyśmiewanie to czy wchodzi w L. Ja wlazłem 13320 i już prawie i 13400 było jak przesunąłem SL ale zaraz mnie wybiło. Rynek konsoliduje do dalszych wzrostów albo do zwałki jakiej dawnona DAX nie było . Konsolidacja jak pisałem wcześniej jest bardzo szeroka ale jest . Jak nie spadną poniżej tych 13tysi S są skazane na niepowodzenie w dłuższym horyzoncie . Chyba że grać interday teraz ale obawiam się że DT zrobi wszystko… Czytaj więcej »

Jacek

No i znowu zaskoczenie. Nie będzie dealu raczej w 2019. Niemożliwe!! Ciekawe kto logicznie myślący liczy na jakikolwiek deal. Trump obrażał Chinczyków, nazywał oszustami. Ciągle się miota. Olewa Kurdów. Przecież Chinczycy idą na przeczekanie. Dodatkowo sami mogą odpalić jakąś bombę przed wyborami aby mu zepsuć sondaże. Wszystko idzie w tym kierunku. To tylko administracja USA karmi rynki ciągłymi obietnicami. To już się ciągnie ponad rok. Chiny chcą być większe i ważniejszy od USA. USA tego nie chce. Dochodzi jeszcze sprawa Hong Kongu. Senat już podłożył Donaldowi zgniłe jajo. Chińczycy są bardzo wrażliwi na to. Sprawa NBA i właściciela Rockets dużo… Czytaj więcej »

Marzena

Wszystko się zgadza . Zaproszono DT do Chin na rozmowy i już „ fajnie się dzieje „
Tak czy siak niedźwiedziom trudno . Spadki są nietrwałe . Łatwość odbić przy byle pierdu newsie jest widoczna. Zobaczymy co będzie dalej . O COŚ i po COŚ jest ta gra bo powodów Prawdziwych by robić co chwila nowy szczyt na „Ameryce „ brak. Lekkie cofnięcie jakie nam zafundowano to tylko cofnięcie . Korekty wciąż brak, a szkoda .

Orno

Skąd takie informacje? Nie zaproszono Trumpa do Chin, a poinformowano o możliwościach negocjowania w Chinach, gdyby ewentualne porozumienie miałoby nastąpić przed świętem dziękczynienia. W Pekinie przebywają już negocjatorzy.

Marzena

Qrno , sama dzisiaj słyszałam na własne uszy na bloombergu . Na te informację chwilę potem jeden z negocjatorów był confused…( oczywiście zaproszenie było z tekstem „ lepszy deal „ gdy DT będzie )
.co nie zmieniło faktu , ze rynek w tej samej chwili zareagował podskokiem jak to zwykł robić przy takich newsach .

Orno

To chyba się przesłyszałaś, bo Bloomberg cytował agencję Dow Jones i zamieścił w tytule DJ co pewnie przeczytałaś jako DT. Nikt nie zapraszał Trumpa https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-21/china-s-liu-cautiously-optimistic-about-reaching-phase-1-deal

Marzena

Nie , nie przesłyszałam się . Nie czytałam tylko słyszałam . Podałam ten przykład jako absurd ….durno-news. Oczywiście nie było to oficjalne zaproszenie ale któryś tak palnął . Niestety nie pamietam nazwiska . U mnie Bloomberg od rana do nocy wiec informacji całe mnóstwo. To co wkleiłeś to inna bajka. Potwierdzona informacja , a nie fake news.

Max Initio

W tym tygodniu bylo jedno takie ladne cofniecie nawet opcji buy put na QQQ udalo sie upchnac z zyskiem i zagrac na futersach na powrot na longa. Tak sobie teraz kupuje put w piatki na tydzien (moze nawet przesune to na poniedzialki – ale wtedy black swana z weekendu nie wylapie:), ). Ale na dluzej na szorta przy obecnym rynku nie mial bym odwagi zagrac. No chyba ze bedziemy mieli jakas konkretna zmiane kierunku i istotny powod. Jak narazie trend jest do gory (choc cos sie tu szykuje jakis zwrot). Tak apropo nie lepszy RSS z newsami albo NEWS SQAWK… Czytaj więcej »

Paweł

DE30 h1 – wybicie z kilkudniowej konsolidacji . Można doszukać się małego trójkąta prostokątnego z celem okolice 13430, ale jak już to tam zatrzymanie na chwilę :) Tak poza tematem sporo jest komentarzy generalnie w sieci jak to może rosnąć jak tak słabe dane makro wpływają na rynek? Odpowiedź jest bardzo prosta – Rynek dyskontuje wszystko czyli dołki z grudnia 2018 po sporych 20-30% przecenach z okresu 10/2018-12/2018 dyskontowały z 7-10 miesięcznym wyprzedzeniem dołki spowolnienia – patrz słabe i bardzo słabe odczyty PMI, produkcji itd. w 2-3Q 2019 Teraz powinniśmy zobaczyć systematyczną poprawę w miękkich i twardych danych makro zarówno… Czytaj więcej »

de30h1.png
Tomek

I po wybiciu jeżeli zamkną się na obecnych poziomach ;)

Fundamenty nie mają większego znaczenia lub mają coraz mniejsze znaczenie. Zakładając że „rynek dyskontuje wszystko” jest prawdziwe to co dyskontuje GPW od kilku lat? Zobacz, że równie dobrze można napisać, że spadki 20-30% wpłynęły na nastawienie zarządzających w firmach, którzy bardziej ostrożnie podejmowali decyzje rynkowe i to wpłynęło na te bardzo negatywne odczyty.

Waldek

Hm, nie ma już komentarzy że tylko up i wiecznie up oraz że 13500 i 14000 i 15000 już widać ?
Jazda w dół się dopiero zacznie jeśli Stany zejdą poniżej 3100 .
Ja doczekałem się wreszcie spadków. SL wywalił dopiero przy 12900 a ponowiłem S z 13130
Teraz mam nadzieję że już 13130 nie będzie w najbliższych 2 miesiącach.

Adrian

Obawiam się ze za chwilę będziesz mieć 13130 , a dzisiaj jutro jesteśmy spowrotem na wczorajszych szczytach. To mój plan i myślę że tak będzie . Wiec ja bym sie nie fiksował, myślisz że jeśli miałby być spadek mocny to pokazaliby nam wczoraj takà spadającą gwiazdę d1? Nie łykam tego

Paweł

Są teorie że duże zlecenia są tak umiejscawiane by takie sygnały jak gwiazda i inne powstawaly po upozycjonowaniu przez dużych graczy, tak by pozostali uczestnicy rynku napedzili ruch w górę czy w dół – tak tylko parafrazuje. Co do samego znaczenia i interpretowania gwiazdek i innych to tez kwestia indywidualna. Cofnij sie historycznie po rynkach i zobacz ze wieksze korekty czy nawet zmiany trendu zaczynaja sie czesto od ladnych formacji…z reszta z tego powodu ten czy inny gosc stwierdzil ze maja one znaczenie. Stwierdzenie ze nie bedzie ruchu w dol bo pojawila sie gwiazda jest troche dziwne. Za duzo spiskowych… Czytaj więcej »

Adrian

Mroczna kasta może i nie rysuje, ale jak myślisz że cena się ksztaktuje od podaźy popytu to jesteś w błedzie. Nie wiem jak tam w historii wiem nie dawne wydarzenie na kablu gdzie po takiej spadającej gwiazdce wszedłem w longa i w kilka dni wyszło +600 pipów . Jeśli myślisz że rynek Ci coś pokarze to jesteś w błędzie, analiza techniczna jest stworzona po to by lud sobie wytłumaczył że są pewne wzorce powtarzalne że mogà coś przewidzieć, bo gdyby nie widzieli jakiejkolwiek logiki nie pchali by w to kasy. Gwiazdki gwiazdkami a ja Ci mówię wg mnie, dziś jutro… Czytaj więcej »

Paweł

Być może źle mnie rozumiesz, ale ja nie jestem zwolennikiem AT, a juz z pewnoscia nie golych formacji typu pin bar. Wydaje mi sie też że AT nie ma nic wspólnego z przewidywaniem, a jedynie obserwacją i wyciaganiem wnioskow…Tym stwierdzeniem o ludzie, troche zaciagasz Zaorskim i jego teorią. Mam racje? W kazdym razie czas pokaże, a ja staram sie podejmować decyzje w oparciu o całą dostępną mi wiedzę. Nie teorie o pin barze czy o dymaniu leszczy.

Waldek

Hm. No czegos musze sie trzymac. Najlepiej faktow choc falszywe sygnany tez sie zdarzaja. Popatrzmy wiec jak wygladaja fakty .mamy niezly wzrost z powiedzmy 11800 na okolo 13200 tu konsola .dalej proba wyjscia powyzej 13300 spadek ponizej bronionego 13130 .jak dla mnie droga up zamknieta.czeka nas chocby krotka korekta .takie wedlug mnie fakty to tak zeby uniknac samemu „sfiksowania”

HGW

Spokojnie . UP jest przed nami jeszcze . Ja od 13300 bylem w L wywaliło mnie na powrocie na 13340 . Nie zarobilem. Wydaje się że jeszcze będzie atak na AtH w dax. Korci mnie ponowienie ale bezprzebicia poziomu 13220 siedzę na dupie. Wolałbym S było by szybciej i prościej ale…

Luki

Heee zastanawia mnie jak ten spekulant ma tyle lat doswiadczenia a od przeszło 1000 pkt widzi tylko shorty już pomijając że mamy nawet technicznie trend wzrostowy. Mi to tam obojętne bo sam podejmuje decyzje. Ale pewnie dużo ludzi oparło swoją analizę na Twojej i plują sobie w twarz. A tu nie zapowiada sie na grube spadki

Syriusz Wolski

Zacząłem ten komentarz pisać przed 10 . coś mnie oderwało ale zostawiam : „Wszystko co opisujesz o byciu niedźwiedziem popieram ale oczekiwanie tego w tym okresie myślę że było błędem z mojej strony. Żadne sygnały na spadki nie działają albo działają w bardzo krótki sposób i niezauważalnie. . Tak wszystko powyżej co piszesz jest prawdą której specjalnie nie ma co oceniać i się z nią sprzeczać ,ale opisywane tu na forum grilowanie L ? ( zwłaszcza na DAX te bliko 80 % coś o tym wie będąc na S) Na razie grilowanie jest S i polowanie na ich SL .… Czytaj więcej »

Aqaticus

Jak zawsze dobry wpis.
Nie trzeba ulegać krótkookresowej presji cenowej w długim ruchu…. w praktyce.
Zazwyczaj są to bardzo dynamiczne ruchy zwiastujące kontynuacje głównego kierunku, po których większość wymięka tak jak na DAX z początku października.
Sp500 161.8 korekty, zaryzykujmy shorta.

47B4F8F0-358D-4D5C-9145-00871B7CECB6.jpeg
Paweł

W moim planie do 12-15/12 będzie powolne grillowanie długich na DAX i w USA. Potem jakaś korekta 2-3 tygodnie i dalej up. Cel DAX strefa 13590-13650.
Złoto na 1557 możliwe, że średnioterminowy szczyt i gramy coś większego na południe.

goldspot.png
de.30.png
Paweł

„Gdybym wszedł w pozycję długą po FED we wrześniu, dzisiaj nadal byłbym na stracie. ”
Jesteśmy 100pkt wyżej to niby czemu Long na stracie??
Na obrazku nastroje zarządzających funduszami :)

qnews.png
Piotrek

Aktualnie trading positions (Fxstreet) na SELL:
Dax 80%, S&P500 100%
(wg mnie aż się prosi o przyspieszenie wzrostów:)…no…. przynajmniej tak często bywało w przeszłości)

Ogórek

Ja nie widzę większej użyteczności takich informacji. Jak rośnie ciągiem to będzie przewaga S, jak spada ciągiem będzie przewaga L. To normalne zachowanie większości trzymać straty, szybko kasować zyski. Nie potrzeba do tego statystyk, żeby to wiedzieć.

fxbook.png
Bartosz

Kazdy ma swoja strategie i gra wg niej. Ja natomiast przez taka gre w zyciu stracilem na rynkach najwiecej kasy. Przez taka czyli jaka? Przez proby znajdywania szczytow i dolkow, i proby przewidzenia momentow odwrocenia. Oby Ci sie udalo, ale z mojej perspektywy metoda jest karkolomna. Dlaczego bylbys na stracie gdybys wszedl tuz po wrzesniowym FEDzie?

Michał

Jeśli kolega zadaje takie proste pytania to radziłbym odpuścić giełdę ponieważ straty bd jeszcze większe… Ludzie jak można nie znać podstawowych zasad matematyki i ładować kasę w giełdę… To już lepiej w rosyjska grać ruletkę z takim poziomem wiedzy… Każdy ma swoją strategie… Ręce opadają, mogę tylko pogratulować spekulant.com.pl za wytrwałość :)

Bartosz

Chyba nie jestesmy kolegami. Moi koledzy mnie rozumieja i zazwyczaj czytaja ze zrozumieniem. A Ty piszesz o jakiejs ruletce. To blog o spekulacji, nie o hazardzie. Jesli nie masz wlasnej strategii, to Ci wspolczuje. Szok :-)