Kampania grudniowa – tydzień XI

Kampania grudniowa – tydzień XI

przez -
14 3130
Udostępnij na:

W zasadzie miniony tydzień był XII aktualnej kampanii grudniowej, ale żeby być tutaj spójnym i nie wprowadzać większego zamieszania, punktem odniesienia jest dla mnie kampania DAX Futures. Poza wybiciem dołem konsolidacji DAX Futures nie przyniósł niczego ciekawego w kontekście aktualnie otwartych pozycji. Bieżące spostrzeżenia na temat sytuacji rynkowej staram się umieszczać na twitterze, który zdaje się być idealnym narzędziem do tego typu aktywności.

Z punktu widzenia statystyki i zachowań uczestników rynku, najciekawszy był spadek intraday indeksu DAX 2 grudnia, który okazał się jednym z najgłębszych jednosesyjnych cofnięć w historii tego indeksu.


DAX Futures

Cel dla kampanii grudniowej nie zmienił się po pierwszych tygodniach grudnia i pozostaje na poziomie 10 400. Także w tej kwestii nic już nie powinno się zmienić, patrząc chociażby z perspektywy wygasania kontraktów terminowych w przyszły piątek.

Ekspozycja krótka z uśrednionego poziomu 13 167 (13 212, 13 179 oraz 13 112) pozostała bez zmian. Co prawda można było dzisiaj księgować zysk wielkości 857 pkt, ale wymagałoby to refleksu flasha gordona i przesiadywania przed komputerem, gdyż ruch w dół pojawił się we wczesnych minutach wtorkowego popołudnia. Long call zamknięty na symbolicznym zysku.

Przez większość czasu wynik na kampanii Mini-DAX Futures można było zaliczyć do średnich, żeby nie powiedzieć słabych, czego główną przyczyną był błąd zmiany alokacji kapitał z Mini-DAX Futures na DAX Futures – temat został omówiony w tym wpisie: Kolejna realizacja założeń kampanii grudniowej”

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 305, 13 402, 13 561
Wsparcia: 12 988, 12 890, 12 732

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 146. W tej chwili handel odbywa się w ramach negatywnej struktury pivotowej.

Bez zwiększania ekspozycji, bez rolowania, SL na niezmienionym poziomie. Myślę, że kampania zakończy się jeszcze w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego.


S&P 500 Futures

Kampania na E-mini i Micro E-mini S&P 500 Futures zakończy się w tym tygodniu podczas rolki. Jeśli nic się nie zmieni na rynku, czyli notowania E-mini nie wyskoczą powyżej 3160 będzie można zaliczyć tę kampanię do najlepszej zaraz po kampanii marcowej. Była/jest to najbardziej rozbudowana kampania w całym 2019 r. Ale o tym w osobnym wpisie już po wyjściu z rynku. Oczywiście handel intraday na E-mini pozostaje niezmieniony.

Retaile będący jednym z motorów napędowych ostatnich wzrostów zmniejszają swoje zaangażowanie, co może wyhamować silne wzrosty – oczywiście pomijam tutaj potencjalne reakcje intraday na czynnik zewnętrzne, które są niezależne od pozycjonowania się uczestników rynku.

nulong Kampania grudniowa   tydzień XI

Dosyć wyraźnie jest to zaznaczone w procentach spółek, które znajdują się powyżej 200-SMA.

sp500 vs sp500 stocks above 200d sma params x x x x Kampania grudniowa   tydzień XI

Mimo możliwości wyhamowania wzrostów, nie nastawiam się w tej chwili na odwrócenie trendu, co będzie niezwykle ciężkie, z uwagi na sporą obecność shortujących zmienność. Nie należy tego pojęcia mylić z ekspozycją krótką na VIX Futures.

Wystawcy opcji poprzez rolowanie swojej ekspozycji oraz ciągły re-balans utrzymują SPX przy aktualnych poziomach. Im mocniejsze ruchy w górę, tym bardziej bycze nastawienie na SPX wśród tych uczestników rynku (oczywiście nie jest to nastawienie explicite).

short vol Kampania grudniowa   tydzień XI

Natomiast ta nader wysoka ekspozycja jest bardzo niebezpieczna w momencie pojawienia się 2-3% spadku SPX.
W ubiegłym tygodniu było kilka takich ruchów w zarodku, które na całe szczęście nie przerodziły się w panikę rynkową.


VIX Futures

Shotguny bez zmian z czego jeden z nich wygasa w przyszłym tygodniu.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

14
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
6 Comment threads
8 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Rum....

Bardzo mnie ciekawi mechanizm działający na rynkach w obecnych czasach. Chętnie bym kiedyś przeczytał o tym książkę jak to działa. DT robi wpis na tweedzie i nagle up lub down. Kto lub co puszcza algorytmy w ruch? Mamy deal i co dalej? Nagle ekonomia/świat/finanse/wskaźniki… są tak rewelacyjne, że warto płacić na giełdzie tak wysoką cenę za akcje firm lub za kontrakty na indeksy ? Czy to jest irracjonalność ? Jeżeli tak to skąd się bierze, co ją napędza ? Czy możemy mówić tu tylko o irracjonalności retaili ? Może mamy takie czasy, że ekonomia już się nie liczy tylko polityczno-wirtualna… Czytaj więcej »

Syriusz Wolski

Vanitatas Vanitatum et omnia Vanitas … MAMY DEAL przez bloomberga przeciekają info o pełnym dealu już teraz i DT na Tweet potwierdza. Cóż znów to samo – ” wieczne wzrosty ” – aż do III WW? . Bądźmy uczciwi właśnie przechodzę 2016 raz jeszcze z Tobą/Twoim blogiem przez własne ego i słuchanie wokół mądrych ludzi i opierania sie na twardych wskaźnikach wbrew mojemu czuciu rynku. MY GO NIE TWORZYMY A TYLKO płyniemy Z NIM (wiem że taka idea jest ci obca ale po raz koljny dowodzi że techniczni są K.O. i to jest kwestią czasu) . Ja mam taka uwagę… Czytaj więcej »

Kowal losu

Witaj Dawidzie. Mam jedno pytanie. Czy w kolejnej kampani ” marcowej ” cel z kampani grudniowej może ulec drastycznej zmianie. Z wpisu wywnioskowałem , że chyba nie planujesz rolować się na kolejną serie natomiast zakładam , że przy obecnej wycenie rynkowej pozycjonowanie się na short będzie dalej aktualne. Jak to wygląda? Może coś więcej powiedzieć czy póki co cieżko jest coś więcej stwierdzić. ? Pozdrawiam Cię.

Szymk

Speku, czy obserwujesz WIG20 i mógłbyś jakoś skomentować to co się dzieje? Skala osuwania się rynku w ostatnim miesiącu, przy euforycznych miejscami wzrostach na rynkach bazowych jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Czy to wpływ czynników politycznych (vide orlen ostatnio)?

Filip

Dziś tez indeks skew wyskoczył niezle do góry. Ciekaw jestem czy to tylko oznaka hedge przed nieprzewidywalnym tematem dot cel 15 grudnia czy coś innego. Dax dziś fiknął niezłego kozła z piekiełka prawie na +. Jak było tu wspominane dwa ost tyg mogą być decydujące wiec niedużo już zostało i można szykować szampana na sylwestra. Pozdrawiam

Waldek

Kto ma strategie intra mogl sie dzis troche oblowic na dax. Przyznam sie nieskromnie ze 100 pkt przytulilem to oczywiscie niewiele z calego ruchu ale jednak cos biorac pod uwage ze dax wrocil do puntu wyjscia. Wszedzie trabia ze na naszym podworku zaczynie sie up na wig20 znaczy lecimy na 1800 ? Co myslicie ?slaba ta nasza gielda ostatnio.warto tam zajrzec ?

Jedrzej

OFE do likwidacji.Musza sprzedawać swoje akcje.
Morawiecki wpadł na genialny plan,żeby stworzyć PPK i tym sposobem znaleźć leszcza który choć trochę chłamu typu polnordy i inne petrolinvestowe gówna od OFE odbierze.

Innymi słowy podaż ogromną a popyt prawie zerowy,bo nikt nie jest na tyle głupi żeby stanąć naprzeciwko OFE i odbierać w tych cenach.
Trzeba czekać az się wykrwawia i spuszcza wszystko co mają w zanadrzu.
Wtedy L lub może nawet jakieś kong term na akcje z wig20