Nuda na Forex – okazje do mean reversion w 2020?

Nuda na Forex – okazje do mean reversion w 2020?

przez -
5 1870
Udostępnij na:

Rok 2019 nie przyniósł powiewu świeżości na rynku Forex. Utrzymujący się od 2015 r. trend spadku zmienności na EUR, JPY, GBP, SEK, CHF, AUD i NZD kontynuowany był przez cały miniony rok. Co więcej, miesięczna zmienność zrealizowana na tych aktywach osiągnęła najniższe poziomy od 20 lat.

1 month realized volatility Nuda na Forex   okazje do mean reversion w 2020?

Z racji tego, że jest to rzeczywiście zbyt mocne i dynamiczne odejście od średnich wartości zmienności zrealizowanej na wymienionych wyżej walutach, rok 2020 w mojej ocenie będzie stać pod kątem większej zmienności na Forex. Coby bardziej uściślić, na poszukiwaniu okazji do handlu na wzrost zmienności, gdyż nie jest w ogóle powiedziane, że ten wzrost zmienności się pojawi. Szczególnie w kręgu moich zainteresowań będą USDCHF, USDJPY oraz EURUSD.

Dlaczego tylko te trzy? Jeśli spojrzeć na roczną zmienność zrealizowaną, sytuacja wygląda odrobinę inaczej.

fx annual realized volatility Nuda na Forex   okazje do mean reversion w 2020?

Oczywiście nie jest to podejście na zasadzie „wystrzał zmienności ma się pojawić tu i teraz”. Przede mną ponad 250 sesji, a biorąc pod uwagę miesięczną zmienność zrealizowaną, bardziej zależy mi na systematycznym podejściu aniżeli typowym dla rynku forex ogłupiającym szaleństwie spekulacyjnym. Perfekcyjnym scenariuszem byłaby dynamiczna oscylacja wokół niezbyt szerokiego poziomu cenowego – typowo market makingowe podejście.

Patrząc na indeksy zmienności zrealizowanej dla GBP, JPY, czy EUR, strategie będą obracać się wokół dwóch konceptów.

  • Wzrost wartości instrumentu bazowego przy jednoczesnym braku wzrostu zmienności implikowanej.
  • Klasyczne podejście na wzrost zmienności implikowanej (typowe mean reversion).

FX IV Nuda na Forex   okazje do mean reversion w 2020?



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

5
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
4 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Max Initio

Ciekawy moment na rynku. Ropa/zloto ladnie skoczyly do gory. Ciekawe jak to sie dalej rozegra na bliskim wschodzie. Jak bedzie konflikt to ropa dalej pojdzie do gory. Akcje firm lotniczych (np. Lufthasa) ladnie zanurkowaly. Indeksy tez w dol.

Ogórek

Kiedy strategia kierunkowa na DAX Futures idzie do wywalenia (zakładając, że kierunki są przez nią generowane losowo)? W momencie zrównania się MAE/MFE czy wcześniej, np po przekroczeniu poziomu pkt dd od momentu mierzenia?

Max Initio

Ciekawe co sie dzis dzieje na Russell2000 futures. Niezle odjechalo w dol. To sa male spolki z przewaga sektora finansowego (17%).
http://siblisresearch.com/data/russell-sector-weightings/