Roczna analiza strategii intraday E-mini S&P 500 Futures

24 grudnia minął dokładnie rok od włączenia do portfela wyników strategii intraday z wykorzystaniem kontraktów E-mini S&P 500 Futures oraz Micro E-mini S&P 500 Futures.

Jest to strategia wykorzystująca pseudo-momentum intraday, której opis znajduje się tutaj: Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500
Otwarcie pozycji zawsze zleceniami limit.
Zamknięcie pozycji zawsze zleceniem stop lub market order na koniec sesji (22:00), jeśli w trakcie życia pozycji nie doszło do zamknięcia zleceniem stop.
Pozycja nigdy nie jest zajmowana w ciągu ostatniej godziny handlu.
Godziny handlu 00:00 – 22:00 (poniedziałek-piątek)

Stop Loss

Wstępny stop ustalony jest na poziomie 2x ATR(60) dla interwału godzinowego.
Zlecenie stop jest niejako trailing stopem. Jeśli notowania wykonają ruch 2x ATR(60) zgodny z kierunkiem zajęcia pozycji, stop zostaje przesunięty na poziom wejścia + 1x ATR(60), przy ruchu 3x ATR(60) stop przesunięty zostaje na poziom wejścia + 2x ATR(60) itd.

Wielkość pozycji

24 grudnia 2018 – 13 września 2019: 1 kontrakt E-mini. W kwietniu 2019 wolumen i godziny handlu uległy zmianie na 10 kontraktów E-mini pomiędzy 15:30 – 22:00. Decyzja była podyktowana tym, że w godzinach nocnych nie było wystarczającej płynności. Konto zostało dokapitalizowane. Po 2 tygodniach nastąpił powrót do pierwotnego założenia – handel 1 kontraktem E-mini.

13 września – 12 grudnia – 8 kontraktów Micro E-mini. Z uwagi na okres drawdownu. Na serii marcowej powrót do 1 kontraktu E-mini.

Punktowe dzienne wyniki dla tej strategii prezentowane są pod tym linkiem: EOD Stats

Skumulowane oraz pojedyncze wyniki na transakcję wyrażone w procentach kapitału. Przy czym należy zaznaczyć, iż jest to jedynie zwrot dla kapitału na subkoncie przeznaczonym dla tej strategii, a nie wynik w stosunku do całego portfela.

Jako benchmark przyjęty został podstawowy instrument amerykańskich spekulantów i traderów, czyli ETF SPY.

Ocena strategii pod kątem ryzyka.

Generalnie maksymalny drawdown zmieścił się na akceptowalnym 20% poziomie, strategia wygenerowała zysk. Jednak jest małe zastrzeżenie, które niejako przekreśla strategię jako tę, którą można określić mianem tzw. robust. Zastrzeżenie to tyczy się głównie okresu drawdown, który ma miejsce od sierpnia 2019 r.

Gdybym rozpoczął handel 13 sierpnia 2019 r. strategia nadal byłaby pod kreską. Trzeba przyznać, że niespełna 5 miesięczny okres drawdownu z pewnością nie byłby sytuacją komfortową dla kogokolwiek z portfelem składającym się jedynie z ekspozycją w E-mini S&P 500 Futures. Z drugiej strony historia zna szereg przypadków, gdzie strategie wchodziły w okres długiego drawdownu. Natomiast wspólnym mianownikiem dla braku porzucenia takich strategii jest wypracowany wcześniej zysk, który niejako niweluje skutki uboczne.

Oczywiście powyższe twarde liczby i wnioski obejmują bardzo krótki okres czasu, bo jedynie 252 sesje handlowe, toteż konkretna ocena będzie możliwa dopiero za kilka lat. Na ten czas jest ok, może być lepiej.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.