Kampania marcowa – tydzień II
Drugi tydzień kampanii marcowej sponsorowały break eveny, co głównie było wynikiem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych o czym wspominałem tutaj: „Kampania marcowa – pierwsze cele zrealizowane”. Wszystko wskazuje na to, że zmienność będzie rozdawać karty w kolejnym tygodniu, co jest związane z długo wyczekiwanym podpisem pod dokumenty znoszące amerykańskie cła, które nigdy nie zostały nałożone na Chiny :-) Mniejsza z tym.
Long srebro
Ekspozycja długa bez zmian. SL bez zmian, target bez zmian.
Long złoto
Ekspozycja długa bez zmian. SL bez zmian, target bez zmian.
Long VXX/VIX Futures
Bez zmian :-)
Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures
E-mini S&P 500 Futures bez pozycji, ale notowania nadal blisko górnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 10-SMA. Wejście w strefę będzie dla mnie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. SL 1 tick powyżej szczytu ATH (3287).
Edycja 14.01.2020 – nadal bez pozycji. Nowy szczyt na 3296.75
Poodbnie na E-mini Nasdaq. Bez pozycji, wyczekiwanie na sygnał.
DAX Futures
Jak do tej pory kampania marcowa nie różni się niczym od pozostałych sześciu. Jedyne co mnie martwii to czas z jakim to wszystko się odbywa. W tym roku miną dwa lata od pierwszych transakcji w tym podejściu.
Ale wracając do teraźniejszości. Spadek po pojawieniu się sygnału wyniósł jak do tej pory 362 pkt. MAE dla sygnału to -149 pkt, także jest ok.
Handel na Mini-DAX Futures odbywa się nadal wewnątrz formacji megafonu, a piątkowe zamknięcie na poziomie 13 460 spełniło wymogi do zajęcia pozycji krótkiej. Wymogiem było odbicie, czyli zamknięcie minimum 40 pkt od górnego ograniczenia, które wyznaczone jest przez lokalny szczyt.
Ekspozycja krótka zostanie wznowiona wraz z otwarciem rynku terminowe w Niemczech za niespełna 1.5 godziny.
Gdyby założenia okazały się błędne pozycja zostanie zamknięta na SL 2x ATR(21), czyli -356 pkt.
Od razu śpieszę z tipsem. Na wykresie zaznaczony jest poziom rozliczenia kontraktu. Ostatnia transakcja miała miejsce na poziomie 13 460, ale cena rozliczenia kontraktu zostaje ustalona o 17:30 na zamknięciu rynku kasowego. W piątek był to poziom 13 491. Stąd też handel w Europie po 17:30 nie ma większego sensu. Brak płynności.
Tygodniowe wsparcia i opory na Mini-DAX Futures
Opory: 13 547, 13 690, 13 922
Wsparcia: 13 083, 12 940, 12 708
Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 315
Short dolar
Bez zmian.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Witam Gospodarza i Czytelników.
Mam pytanie: czy wybicie daxa w górę powyżej 13530 poza ograniczenie prezentowana formacją megafonu spowoduje że Twoja spadkowa kampania marcowa jest zanegowana? Czy też w obecnym czasie nie ma to znaczenia? Czy masz otwartą pozycję na dax obecnie?
Czy taka teoria ma sens: akcje drożeją ponieważ są niskie stopy procentowe, co powoduje że na lokatach bankowych oprocentowanie jest niższe niż inflacja i dlatego ludzie zarabiając pieniądze nie mają gdzie lokować nadwyżek finansowych więc z „braku laku” kupują akcje lub fundusze akcyjne. To powoduje że jest większy popyt niż podaż więc ceny rosną.
Pozycja została zajęta w poniedziałek na otwarciu rynku terminowego w Niemczech. 13 530 to nadal poziom wewnątrz formacji. Z każdym dniem ten poziom jest wyżej. Niemniej jednak na razie handel odbywa się książkowo wewnątrz formacji. Kampania spadkowa nie jest bazowana na podstawie formacji megafonu. Co stoi za kampanią marcową jest opisane w pierwszym wpisie – http://spekulant.com.pl/2019/12/29/kampania-marcowa-dax-futures-11-425/ Odbicie od górnego ograniczenia formacji było jedynie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej w ramach kampanii marcowej. Ceny mogą rosnąć z różnych powodów. Przyczyna zmiany ceny może być nieznana i szukanie jej za każdym razem mija się z celem. Zwiększony popyt może spowodować wzrost, mniejszy… Czytaj więcej »
No tak tylko, że jeżeli w dalszym ciągu popyt na akcje będzie przewyższał podaż – mam na myśli popyt w całości nie w ilości uczestników, to ceny będą dalej rosnąć. Nie wiemy jaki jest horyzont czasowy tych uczestników którzy kupują. Może jest tak, że oni kupują na dłuższy termin -kilka lat, maja środki nie wiedzą co z nimi zrobić. Nie będzie chętnych na sprzedaż a będą chętni na kupno więc cena dalej będzie rosnąć. Cena akcji wchodzących w skład indeksu rośnie więc rośnie też indeks, rośnie indeks – rośnie kontrakt terminowy na indeks. Wydaje mi się że tak to działa.… Czytaj więcej »
Popyt nie musi przewyższać podaży, aby cena rosła. Wystarczy spojrzeć na arkusz zleceń. Popyt może być mniejszy od podaży, zdejmiesz małym zleceniem kolejną półkę podażową i cena wzrosła. W takim przypadku agresywny kupiec odpowiedzialny jest za transakcję. Powodów kupna/sprzedaży może być cała masa, ale te są tak naprawdę nieistotne z perspektywy kształtowania się ceny. Wszystkie zakupione akcje przez instytucje, duże podmioty w USA są raportowane tutaj: https://www.sec.gov/fast-answers/answers-form13fhtm.html – możesz bez problemu sprawdzić „długość inwestycji”. Duże podmioty nie sprzedają/nabywają akcji ot tak sobie i na pewno nie w ciągu jednej sesji. W ogóle transakcje dokonywane przez duże podmioty są rozłożone w… Czytaj więcej »
Generalnie ciężko jest wypracować jeden konkretny powód wzrostu ceny (Nie mam tu na myśli powodu dla którego składane jest zlecenie kupna/sprzedaży). Może być tak jak piszesz, że popyt będzie większy od podaży i cena wzrośnie, ale nie jest to warunek konieczny. Natomiast agresywny kupujacy/sprzedający zawsze będzie mieć wpływ na cenę. Należy też rozróżnić kwotowanie od transakcji. Kwotowanie może odbywać się wyżej/niżej od ostatniej transakcji. Wtedy słupek cenowy jeśli wskazuje na ceny bid/ask będzie wyglądać tak jakby cena wzrosła, mimo że ostatnia transakcja i ta „rynkowa” wycena jest niższa. Widać to głównie w fazach niskiej płynności.
Szybka aktualizacja wpisu o nowy szczyt w USA (E-mini S&P 500 i Nasdaq 100). Wciąż bez ekspozycji w USA, chociaż patrząc na wzrost zmienności w tym tygodniu powinno nastąpić wejście.
Kiedys pisales o tym, ze powtorka ze stycznia-lutego 2018 z takim skokiem zmiennosci nie bedzie teraz mozliwa (lub tez trudniejsza) Nie Niestety nie odnalazlem tamtego artykulu, wiec nie chce wymyslac powodu bo moglbym cos przekrecic
Jak patrzysz na to teraz? Bo wyglada dosc podobnie
Cały czas tak samo. Na rynku VIX Futures nie ma już aktywnych wielu zlewarowanych ETPs jak XIV. Jest co prawda TVIX, ale miał mniejszą dźwignię, wrócił ponownie do 2x, ale inwestorzy nauczeni lutym 2018 nie angażują już takiego kapitału jak kiedyś. Inne zlewarowane ETP zostały zdelewarowane. Także nic nie wygląda podobnie w tym kontekście. Nawet aktywa netto w zarządzaniu tych ETP są mniejsze niż przed lutym 2018.