spekulant.com.pl Kontrakty DAX Kampania marcowa – tydzień III

Kampania marcowa – tydzień III

przez spekulant - sty 20, 2020

21 3562

Udostępnij na:

Generalnie ubiegły tydzień był bez znaczenia w kontekście portfelowym, także nie ma zbytnio o czym pisać. Wpis dla samej idei wpisu, coby zachować ciągłość.

Long srebro

Ekspozycja wzrostowa zostaje utrzymana, podobnie jak SL i pozostałe założenia z Q1 2020 Portfolio

Long złoto

Podobnie jak ze srebrem. Ekspozycja długa utrzymana, SL na poziomie 1535 pozostaje bez zmian.

Long VXX/VIX Futures

17 stycznia wygasła styczniowa seria opcji VXX i spread call przyniósł stratę rzędu $16 USD. Także estymata co do zasięgu wyskoku VXX okazała się lekko przeszacowana.

Shotgun VIX Futures pozostaje bez zmian.

Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

Nadal bez ekspozycji na amerykański rynek. Ubiegły tydzień był kontynuacją wzrostów, tym samym nie pojawiła się żadna okazja do wejścia w pozycję krótką wykorzystującą mean-reversion w trendzie wzrostowym. Założenia pozostają bez zmian. Wejście w strefę cen uśrednionych 10-SMA będzie dla mnie sygnałem do zajęcia ekspozycji spadkowej na obu rynkach. SL 1 tick powyżej ubiegłotygodniowych szczytów.

W strategii intraday wynik za ubiegły tydzień to -5 pkt. Na obecnej serii jest to -45.5 pkt. Od momentu wdrożenia +666.5 pkt.

Short DAX Futures

Bez zmian. Pozycja krótka z 13 stycznia pozostaje, cel 11 425 pozostaje bez zmian. SL bez zmian.

Short dolar

Pozycja zamknięta zleceniem stop -$500.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

21

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Bartosz

Mam pytanie w kontekście Twoich poprzednich komentarzy odnośnie handlu intraday na dax futures. Masz doświadczenie, masz skilla, znasz dość dobrze zachowanie daxa, twierdzisz, że nie ugrasz więcej punktów grając każdego dnia niż korzystajac ze strategii średnioterminowej? Jak to sprawdziłes? A gdyby grać trochę uznaniowo opierając się na tym doświadczeniu?

spekulant

Sprawdziłem to na podstawie ostatnich 2 lat, gdzie na DAX wykorzystywałem głównie podejście średnioterminowe i porównałem z 8 latami day tradingu. Nie udało mi się zbliżyć do wyników osiągniętych w ostatnich 2 latach. Porównałem również z podejściem prezentowanym na comparic, które bazowane jest na strategii intraday DAX Futures, którą tutaj prezentowałem w latach 2015 – 2018. Porównałem z wynikami osób na przeróżnych grupach Facebook. Nikomu nie udaje się pobić wyników średnioterminowych, nawet zbliżyć do benchmarku jakim jest wynik DAX Futures.

Dodatkowo dywersyfikacja strategii i klas aktywów tutaj wchodzi.

Marcin

Pozwól że podrążę jeszcze ten temat. A może by tak połączyć handel średnioterminowy z intraday? Zdarzają się często obecnie takie dni kiedy kierunek handlu aż kłuje w oczy, na przykład dzisiaj, otwarcie ponad pivotem R1 aż zapraszało aby stosunkowo bezpiecznie zagrać longa w kierunku R2 a kiedy i ten został przekroczony dalej do R3.
Sam dzisiaj wykonałem takie działanie małą pozycja wchodząc w pozycję zaraz po godzinie 9.

spekulant

Teoretycznie można wszystko. Osobiście jednak nie widzę sensu na dłuższą metę. Zwiększa to ryzyko straty, a na koniec dnia nie wniesie niczego dodatkowego. Poza tym jak już kiedyś pisałem, krucho u mnie z czasem.

Marcin

Witam szanownych czytelników.
A Gospodarz obecnie bez pozycji rozumiem, kiedy będziesz wchodził na rynek dax, spx nasdq?
Czekasz na drugie wyjście w górę ponad ostatni szczyt czy raczej jak sądzę jakieś zejście?

spekulant

Hej,
Tak jak we wpisie, ekspozycja na spadek Mini-DAX Futures (3 kontrakty) została zajęta 13 stycznia po otwarciu rynku terminowego.
Ekspozycja krótka na Nasdaq i SPX tak jak we wpisie. Dopiero, gdy notowania wejdą w strefę cen uśrednionych 10-SMA.

Marcin

Ok Dziękuję za informację, myślałem, że Ci pozycję wybiło na SL przy wyjściu w okolice 13630.
osobiście liczę na to, że nie przebija już maksimów i powoli indeks będzie spadał, mój cel to 12605.

spekulant

Tak jak we wpisie, SL na poziomie 2x ATR(21). Pozdrawiam

Paco

Koledze chyba chodziło o ten wpis sprzed 2 tygodni i tym sie zapewne sugerował zadając pytanie : „ Hej, używam statycznej wartości ATR w momencie otwarcia pozycji. Czyli wartość 2x ATR(21) Na dzień 30 grudnia w momencie otwarcia pozycji wynosiła 145.5 pkt, czyli SL był na poziomie 13 301 + 292 = 13 593.”

spekulant

Pozycja z 30 grudnia była zamknięta stopem break even +15 pkt. 13 stycznia pojawiła się ponownie ekspozycja krótka odzwierciedlająca podejście opisane tutaj http://spekulant.com.pl/2020/01/09/kampania-marcowa-pierwsze-cele-zrealizowane/ i wpisująca się w ogólne założenia, co do kampanii marcowej.

Marcin

Dokładnie tak mi się coś wydawało że sl był ciut poniżej 13600 ale może David przestawiał.
Kształtuje sie na dax formacja RGR na interwale H1 ale skoro ja to widzę to pewnie wszyscy też dlatego pewnie nastąpi wybicie szczytów.
Gospodarzu czy czasami nie osiągną byś znacznie lepszych wyników handlując krótsze terminy? Intraday sa ruchy po 50-150 pkt. Brak czasu czy inne powody zniechęcają Cię?

spekulant

Pozycja z 30 grudnia była zamknięta 2 tygodnie temu. 11 dni temu została otwarta nowa pozycja krótka: http://spekulant.com.pl/2020/01/13/kampania-marcowa-tydzien-ii/ Wątpię by ktokolwiek na poziomie retail był w stanie stworzyć strategię pozwalającą na osiągnięcie 50-150 pkt. dziennie, które w skali roku dałyby 3-4 tys. punktów zysku netto. Widzę znaczną przewagę strategii średnioterminowych nad strategiami krótkoterminowymi. Przez ostatnie 8 lat najbardziej prosty handel intraday w oparciu o punkty pivots w skali roku w najlepszym wypadku dałby Ci średnio dziennie 7 punktów (słownie: siedem). Strategie średnioterminowe i długoterminowe niespełna 7 tys punktów w skali roku. Co prawda jak narazie jest to oparte o okres… Czytaj więcej »

tomek

Z tym niekierunkowym to z moich obserwacji tylko spadki dodają dynamiki a wzrosty (giełd) ją dołują pomalenku to jaką tu niekierunkowosc się zastanawiam bicie rekordu za rekordem czy nawet euforia nie generuje wzrostu co do zmiennosci

spekulant

Dlatego długoterminowe portfele wzrostowe są idealnym odzwierciedleniem handlu na spadek zmienności i można połączyć je ze strategiami long volatility. Ale w handlu niekierunkowym, kierunek jest nieistotny. Rynek może stać w miejscu, a zmienność implikowana będzie wystrzelona w kosmos i odwrotnie. Poza tym wzrosty giełd to również mocne wystrzały na zmienności zrealizowanej – przykładem jest nasz rodzimy sWIG80, czy indeksy azjatyckie. W zakładce „Narzędzia” http://spekulant.com.pl/narzedzia/ znajduje się 29 wykresów zmienności zrealizowanej, które są codziennie analizowane i wyłapywane są te indeksy, które spełniają warunki do zajęcia odpowiedniej pozycji. sWIG80 od listopada był kandydatem do wzrostu zarówno zmienności jaki i samej bazy.

Max Initio

Tak sie zastanawiam czy to juz powoli czas na jakis szort na DAX. US skonczylo z Chinami i znow temat autotaryf 25% na EU sie pojawil. Samochody to 25% niemieckiej gospodarki – waga na DAX jest tez niezla.
Jak myslicie jest szansa na maly punkt zwrotny?
Trend jest do gory – i ciezko grac przeciw:).

spekulant

Niecałe 10% udziału „samochodów” na DAX to jest niezła waga? :-) Trend jest do góry, ale na DAX Performance Index i to w dłuższym terminie, po dość mocnej korekcie i trendzie spadkowym. Średnio terminowo – beztrendzie (konsolidacja od 3 miesięcy). Intraday – góra/dół. Największy kapitał nadal pozycjonuje się „spadkowo”, co może być częścią zabezpieczenia zysków. Stąd też kampania spadkowa DAX Futures na serię marcową. Jeśli spojrzeć na DAX w kontekście 10 kwartałów, to tylko re-inwestowanie dywidend przyniosłoby zyski. Jeżeli od 2-3 lat trzymasz akcje, ale nie re-inwestowałeś zysków, to jesteś nadal mocno w plecy. Także „trend jest do góry” znaczy… Czytaj więcej »

Max Initio

Po pierwsze 10% firm samochodowych, dziekuje za informacje. Po drugie jezeli spojrzec na powiazania sektor motoryzacji ma o wiele wiekszy wplyw. Pomysl sobie ile elektroniki idzie do samochodow wiec np taki Infinion tez dostanie jak beda taryfy. Rowniez samochody to 25% exportu niemiec co jest b. znaczace dla gospodarki. Ale wiekszosc osob i tak nie bedzie tego doklanie analizowac i pierwsze logiczne powiazanie i reakcja. Pozatym, ok dobry ten artykul DAX twojego autorstwa. Komponenty DAX vs. DAX Futures Spojrz na to jednak z drugiej strony. Jezeli np. przewartosciujesz Index o a (jak dodasz stala do funckji to przesuniesz ja w… Czytaj więcej »

spekulant

Indeks dochodowy to nie jest indeks dochodowy. DAX Performance nie jest przewartościowany, ani przesuniety o jakąś stałą „a” w górę.

Nie ma na co patrzeć z drugiej strony. Jeżeli analityk twierdzi, że odcięcie dywidendy to atak podaży, z całą pewnością można stwierdzić, że coś poszło nie tak w rozumowaniu tej osoby.

Jeżeli analityk twierdzi, że poprzez porównanie dwóch niestacjonarnych wartości jaką są ceny DAX performance index i np. VW, Daimler, BMW jest w stanie stworzyć model predykcyjny, bo VW, Daimler, BMW mają pewne wagi w indeksie, to coś poszło nie tak w rozumowaniu tej osoby.

Max Initio

Mam takie pytanie techniczne apropo VIX futures. W ofercie Interactive Brokers znalazlem opcje ponizej – przelicznik x1000 USD index. Jezeli przygladales sie ich ofercie nie wiesz czy maja jeszcze inne instrument czy tylko to. Chodzi mi glownie o przelicznik.

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=cfe&showcategories=FUTGRP
https://contract.ibkr.info/v3.10/index.php?action=Details&site=GEN&conid=394987014

spekulant

Mnożnik jest standardowy, wartość jednego ticka to 50 USD, czyli wszystko normalnie. Jakie inne instrumenty z ich oferty masz na myśli? Oparte o VIX? Jeśli tak to, opcje na VIX Futures lub ETF np. VXX – jeśli nie masz możliwości handlu spoza UE, to niestety nie będziesz mógł handlować.

Max Initio

Szukalem micro (5USD). Jesli chodzi o oparte na VIX tez uzywam opcji (i bez zadnych problemow z dostepem z kontem w EU IB) ale mialem pare problemow z plynnoscia.

Z tego korzystam – ale to tylko indeksy.
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/micro-e-mini-futures.html
Tu sa brokerzy na micro e-mini (ale nie widze opcji na VIX – pewnie nie ma).
https://www.investopedia.com/are-micro-e-mini-futures-the-next-big-thing-4690833

Long srebro

Long złoto

Long VXX/VIX Futures

Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

Short DAX Futures

Short dolar

21 Dodaj komentarz

21

Dodaj komentarz