Kampania marcowa – tydzień IV

Long srebro i złoto

Notowania marcowego kontraktu na srebro nadal oscylują pomiędzy $1800 a bliskimi okolicami zlecenia SL $1750. Podobnie z notowaniami kontraktu na złoto oscylującymi pomiędzy 1580-1535, z tą różnicą że w tym tygodniu rolka na serię kwietniową.

Także założenia co do kontynuacji wzrostów cen tych kruszców – przedstawione w tym wpisie: Q1 2020 Portfolio– pozostają niezmienione.

Long VIX Futures

Do końca serii VIX Futures, na której został odpalony 2×1 bull spread, pozostały 3 tygodnie. Co niekoniecznie jest dobrą dla mnie informacją. Plus jest taki, że wrażliwość VIX Futures na zmiany indeksu VIX są większe im bliżej wygaśnięcia serii.

Aby pojawił się planowany zysk, VIX Futures musiałyby wyskoczyć powyżej 25%.

Short SPX i Nasdaq

Po dwóch tygodniach wyczekiwania, czwartkowe wejście ceny w strefę cen uśrednionych E-mini S&P 500 Futures zrealizowało sygnał do zajęcia pozycji krótkiej (3306.25). Piątkowa aukcja intraday swojej pierwszej fazie natomiast pokazała, że wejście jest totalnie partyzanckie i jedynie potwierdziło, że wyłapanie mean reversion w silnie trendującym rynku jest cholernie ciężkie. 0.75 pkt zabrakło do strzelenia SL, który znajduje się 1 tick nad obecnym ATH 3337.50.

W przypadku kontynuacji spadku E-mini, SL zostanie przestawiony na break even +10.25 pkt po osiągnięciu poziomu 3250.

Po potencjalnym wybiciu kanału wzrostowego, SL zostanie zwiększony, a być może jakiś 1x sigma trail stop zostanie dorzucony. Tego jeszcze nie wiem. Wszystko zależne czy i jak bardzo zostanie naruszony kanał.

Wtorkowe raporty CFTC „Commitment of Traders” pokazały, że pozycja netto long nie była jakaś okazało, co było głównie wynikiem wzrostu o 14% otwartych pozycji po stronie short.

Co mnie jednak najbardziej interesuje to zachowanie uczestników opcyjnych. Spadek indeksu SKEW i jeszcze niski odczyt indeksu VIX.

Jeżeli spadek będzie kontynuowany i będzie mu towarzyszyć wzrosty indeksu VIX oraz spadek indeksu SKEW, bardzo możliwe że dołki ponownie zostaną wykorzystane do zakupów. Tym samym będę szukać okazji do odwrócenia się na long. Oczywiście jeśli retaile nie będą ponownie w euforii. Euforia na rynku = brak pozycji długiej u mnie. Nie uczestniczę w tym szaleństwie.

Na E-mini Nasdaq dopiero piątkowe wejście w strefę cen uśrednionych 10-SMA przyniosło okazję do wejścia w pozycję krótką (9145). SL dla tej pozycji, 1 tick powyżej obecnego szczytu 9287.25

Short DAX Futures

Ekspozycja spadkowa z 13 stycznia 2020 pozostaje bez zmian. Ani nie zostaje zwiększona, ani zmniejszona.
Stop Loss bez zmian -356 pkt.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 614, 13 675, 13 776
Wsparcia: 13 413, 13 351, 13 251

Punkt kierunkowy na poziomie 13 513.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.