Kampania marcowa – tydzień V

Piąty tydzień kampanii marcowej można zaliczyć do bardzo udanych. Z handlu wypada kontrakt na srebro, gdzie został strzelony stop loss. Także w portfelu na Q1 2020 są już dwie nietrafione prognozy:

✔ #1 Long Złoto
✘ #2 Long Srebro
✔ #3 Long VXX oraz VIX Futures
✔ #4 Short Dax, S&P 500, Nasdaq
✘ #5 Short dolar (long eur/usd lub short DX Futures – kontrakt na indeks dolarowy)

Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego srebro jest traktowane jako nietrafiona prognoza, skoro pojawił się wzrost kontraktu w początkowych fazach. Odpowiedź jest bardzo prosta, założenia były inne :-)

W zakładce „Narzędzia” od kilku dni nie aktualizują się indeksy zmiennności zrealizowanej. Problem zidentyfikowany i zostanie wyeliminowany najpóźniej jutro.

DAX Futures

Cel dla spadkowej kampanii marcowej DAX Futures zostaje zmieniony z poziomu 11 425 do poziomu 11 525, co jest głównie spowodowane 3-miesięczną pseudo-konsolidacją i ogólnym marazmem na indeksie DAX. Co prawda zmiana na ten czas czysto kosmetyczna, ale niewykluczone są kolejne rewizje w nadchodzących tygodniach.

Ogólny marazm obejmujący II połowę serii grudniowej 2019 oraz aktualną, co jakiś czas przerywany jest krótkoterminowymi reakcjami uczestników rynku na otoczenie zewnętrzne. Także może zdarzyć się i tym razem, że krótkoterminowy dynamiczny ruch w dół nie przyniesie rozstrzygnięcia w postaci trwałego wybicia i handel będzie nadal odbywać się w konsolidacji.

Z racji zejścia notowań Mini-DAX Futures poniżej poziomu 13 000, stop loss dla ekspozycji krótkiej z 13 stycznia został przesunięty do poziomu 13 097, co zagwarantuje zysk dla 2 kontraktów. SL dla 1 kontraktu ustawiony na break even (13 450).

Zakładam, że uczestnicy rynku mogą reagować irracjonalnie na doniesienia zewnętrzne, co przełoży się na ponadprzeciętną zmienność rynkową. Jeśli po strzeleniu SL pojawi się ruch w dół, ekspozycja w postaci 1 kontraktu będzie nadal maksymalizować zyski, co więcej w każdej chwili będę mógł zwiększych ekspozycję. W przypadku strzelenia SL i ruch w górę. Mam po prostu zrealizowany zysk i ewentualną możliwość ponowienia ekspozycji z wyższego poziomu lub całkowite zakończenie kampanii z ciekawym wynikiem.

Jeżeli rynek terminowy otworzy się poniżej poziomu 12 900, SL dla dwóch kontraktów zostanie przesunięty do poziomu 13 057.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 291, 13 423, 13 637
Wsparcia: 12 864, 12 732, 12 519

Tygoniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 078.

Plan jest, reszta w rękach pozostałych uczestników rynku.

Long srebro i złoto

Kontrakt na srebro został strzelony stop lossem na poziomie $1750.

Stop loss na złocie podwyższam z poziomu 1535 do poziomu 1542. Założenia, co do utrzymania pozycji długiej pozostają niezmienione.

Long vol

Kontrakt na VIX w kulminacyjnym momencie zbliżył się do poziomu 20%, co zadziałało na korzyść ekspozycji long volatility z października 2019.

Kluczowe dla tej ekspozycji będą dwie kolejne sesje, co wynika chociażby z odczytu VXV:VIX poniżej 1.00

Jest to sygnał wzrostowy dla SPX, aczkolwiek zawsze z tyłu głowy pamiętam, że sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Gdyby to ode mnie zależało, wolałbym by nie doszło do silnych wzrostów na początku nadchodzącego tygodnia.

Short SPX i Nasdaq

27 stycznia notowania zeszły do poziomu 3250, tym samym ekspozycja na spadki SPX sprzed 2 tygodni została zamknięta na trail SL (3268.5), co dało niespełna 70 pkt zysku. Następnie ekspozycja spadkowa została wznowiona w piątek 31 stycznia z poziomu 3275 ze stop lossem na poziomie 3235. Plan minimum jest już zrealizowany, więc jest to najprawdopodobniej ostatnia spekulacja tego typu na SPX w tym kwartale.

W strategii intraday +25 pkt.

Na NASDAQ pozycja krótka z 24 stycznia pozostaje. Tutaj trochę ograniczone są te spadki, więc pozostawiam SL jeden tick powyżej szczytu ATH (9287.25)

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.