Kampania marcowa – tydzień V
Piąty tydzień kampanii marcowej można zaliczyć do bardzo udanych. Z handlu wypada kontrakt na srebro, gdzie został strzelony stop loss. Także w portfelu na Q1 2020 są już dwie nietrafione prognozy:
✔ #1 Long Złoto
✘ #2 Long Srebro
✔ #3 Long VXX oraz VIX Futures
✔ #4 Short Dax, S&P 500, Nasdaq
✘ #5 Short dolar (long eur/usd lub short DX Futures – kontrakt na indeks dolarowy)
Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego srebro jest traktowane jako nietrafiona prognoza, skoro pojawił się wzrost kontraktu w początkowych fazach. Odpowiedź jest bardzo prosta, założenia były inne :-)
W zakładce „Narzędzia” od kilku dni nie aktualizują się indeksy zmiennności zrealizowanej. Problem zidentyfikowany i zostanie wyeliminowany najpóźniej jutro.
DAX Futures
Cel dla spadkowej kampanii marcowej DAX Futures zostaje zmieniony z poziomu 11 425 do poziomu 11 525, co jest głównie spowodowane 3-miesięczną pseudo-konsolidacją i ogólnym marazmem na indeksie DAX. Co prawda zmiana na ten czas czysto kosmetyczna, ale niewykluczone są kolejne rewizje w nadchodzących tygodniach.
Ogólny marazm obejmujący II połowę serii grudniowej 2019 oraz aktualną, co jakiś czas przerywany jest krótkoterminowymi reakcjami uczestników rynku na otoczenie zewnętrzne. Także może zdarzyć się i tym razem, że krótkoterminowy dynamiczny ruch w dół nie przyniesie rozstrzygnięcia w postaci trwałego wybicia i handel będzie nadal odbywać się w konsolidacji.
Z racji zejścia notowań Mini-DAX Futures poniżej poziomu 13 000, stop loss dla ekspozycji krótkiej z 13 stycznia został przesunięty do poziomu 13 097, co zagwarantuje zysk dla 2 kontraktów. SL dla 1 kontraktu ustawiony na break even (13 450).
Zakładam, że uczestnicy rynku mogą reagować irracjonalnie na doniesienia zewnętrzne, co przełoży się na ponadprzeciętną zmienność rynkową. Jeśli po strzeleniu SL pojawi się ruch w dół, ekspozycja w postaci 1 kontraktu będzie nadal maksymalizować zyski, co więcej w każdej chwili będę mógł zwiększych ekspozycję. W przypadku strzelenia SL i ruch w górę. Mam po prostu zrealizowany zysk i ewentualną możliwość ponowienia ekspozycji z wyższego poziomu lub całkowite zakończenie kampanii z ciekawym wynikiem.
Jeżeli rynek terminowy otworzy się poniżej poziomu 12 900, SL dla dwóch kontraktów zostanie przesunięty do poziomu 13 057.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 291, 13 423, 13 637
Wsparcia: 12 864, 12 732, 12 519
Tygoniowy punkt kierunkowy na poziomie 13 078.
Plan jest, reszta w rękach pozostałych uczestników rynku.
Long srebro i złoto
Kontrakt na srebro został strzelony stop lossem na poziomie $1750.
Stop loss na złocie podwyższam z poziomu 1535 do poziomu 1542. Założenia, co do utrzymania pozycji długiej pozostają niezmienione.
Long vol
Kontrakt na VIX w kulminacyjnym momencie zbliżył się do poziomu 20%, co zadziałało na korzyść ekspozycji long volatility z października 2019.
Kluczowe dla tej ekspozycji będą dwie kolejne sesje, co wynika chociażby z odczytu VXV:VIX poniżej 1.00
Jest to sygnał wzrostowy dla SPX, aczkolwiek zawsze z tyłu głowy pamiętam, że sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.
Gdyby to ode mnie zależało, wolałbym by nie doszło do silnych wzrostów na początku nadchodzącego tygodnia.
Short SPX i Nasdaq
27 stycznia notowania zeszły do poziomu 3250, tym samym ekspozycja na spadki SPX sprzed 2 tygodni została zamknięta na trail SL (3268.5), co dało niespełna 70 pkt zysku. Następnie ekspozycja spadkowa została wznowiona w piątek 31 stycznia z poziomu 3275 ze stop lossem na poziomie 3235. Plan minimum jest już zrealizowany, więc jest to najprawdopodobniej ostatnia spekulacja tego typu na SPX w tym kwartale.
W strategii intraday +25 pkt.
Na NASDAQ pozycja krótka z 24 stycznia pozostaje. Tutaj trochę ograniczone są te spadki, więc pozostawiam SL jeden tick powyżej szczytu ATH (9287.25)
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
witam, gwoli formalności – osoba używająca nicka Andrzej poniżej nie ma nic wspólnego ze mną, co chyba jest jasne widząc sposób pisania tzw „nowej szkoły” zachowania – zionie brak jakiejkolwiek kultury. Co do rynku – rynek żyje dealem z ChRL, stąd cały czas jazda do góry i nawet wirus niestraszny. Ale do czasu. Podobno we wrześniu 1939 jak Hitler napadł na Polskę to USA biły rekordy za rekordem i wujek Adolf miał nawet sporo zwolenników w USA, ale jak hitlerowska zaraza wkraczała do Paryża niecały rok później ,,,,,,, a to już była panika na Wall Street. Na razie wirus niestraszny… Czytaj więcej »
Dzień dobry. Od dłuższego czasu czytam Pana artykuły i mam pytanie czy 11535 na DAX do końca kampanii marcowej to wróżby z tarota, czy fusów do kawy. Przypomnę wróżby z września 2019 roku, dotyczące kampanii grudniowej i pomyłki w przepowiedniach o 3000 punktów. Szanowny Panie czy nie należy zmienić systemu dywinacyjnego?
Tak, model się myli do poziomów docelowych i z serii na serię jest co raz większy rozrzut. Wynika to z towarzyszącej zmienności. Jednak to nie ma znaczenia, bo nie obstawiam binarnie kursu 11 535. To nie jest ruletka. Jeżeli nie miał Pan nigdy styczności z opcjami, to polecam. Chociaż może mieć tam Pan pewną trudność w odnalezieniu się jesli patrzy Pan na moje proroctwa w sposób binarny. Jeżeli kurs nie zejdzie do poziomu docelowego to pozycja zostanie zamknięta albo na zysku albo na stracie. Dla mnie najważniejszy w tym podejściu jest moment pojawienia się sygnału i kierunek, a nie to… Czytaj więcej »
Witam Gospodarza i Czytelników
Rozumiem, że pozycje na indeksach spx, nasdaq i dax zamknięte i nie masz planu do końca obecnej serii zajmowania ponownie?
Czy też może się to zmienić?
I takie pytanie na chłodno ( bo bez pozycji ) jak uważasz dax na koniec serii marcowej dax będzie bliżej 12 tys czy bliżej 14 tyś?
Heja, Tak, pozycje mid-term pozamykane, kampania zakończona. Do końca serii jedynie intraday na E-mini S&P 500 + VIX Futures. Ciężko mi ocenić, gdzie będzie DAX na koniec serii. W grudniu pojawił się sygnał short, więc może to był sygnał short w konsolidacji, może nie. Trudno ocenić, gdzie będzie DAX na koniec serii i w sumi jest bez znaczenia, bo może być na poziomie 14 tys. ale po drodze spaść do poziomu 12 800 i każdy kto dzisiaj wszedłby w Long byłby -800 pkt na stracie. Póki co DAX Futures są w konsoli i niewykluczone, że zajmę jakąś krótką swingową pozycję… Czytaj więcej »
A dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że sam również nastawiam się na pozycję krótką na dax jeszcze. Tylko, że ja spróbuję „złapać górkę” choć zdaję sobie sprawę że to zła technika ale małą pozycję chcę spróbować. Na razie jest ciąg w górę ale zakładam, że mogą wyjść lekko ponad 13640 i wówczas korekta. Przy małej pozycji mogę dać sl oddalony o ok 200 pkt i wówczas tp na poziomie +ok 500-600 pkt.
Rozumiem, że napiszesz jak będziesz zajmował pozycje?
W konsolidacji łapanie górek i dołków to jedyna technika, także jeśli jest konsolidacja i nie dojdzie do jej wybicia, pozycja krótka jest tutaj jedyną słuszną opcją. To, że konsolidacja jest przy szczytach nie zmienia jej charakteru w żaden sposób.
W konsolidacji musi być ciąg w górę i ciąg w dół inaczej nie byłoby to konsolidacją :-) Chociaż jeśli spojrzeć na DAX z perspektywy wielomiesięcznej to jest płasko.
Nie łatwiej iść z prądem niż pod prąd? Zastanów się na tym i swoim myśleniem. Wsparcie SP 500 3300 i jazda w górę. Zobacz ile już od wczoraj Nasdaq poszedł w górę. Czy to takie trudne grać z trendem a nie wymyślać dyrdymały?
Dokładnie, dlatego strategia intraday wykorzystująca long i strategia VXV:VIX tak jak we wpisie jest na wzrosty od poniedziału. Wpis podsumowuje ubiegły tydzień, a nie obecny. Pozycje krótkie na SPX zostały zamknięte w ubiegłym tygodniu. Pozdrawiam.
Cytuję ” Następnie ekspozycja spadkowa została wznowiona w piątek 31 stycznia z poziomu 3275 ze stop lossem na poziomie 3235″. No za takie poziomy jak u Ciebie że dajesz sl 3235 przy shorcie 3275 to nobel się należy i oscar zarazem Gospodarzu
Czy to pozycja Oscarowa? Nie wiem, może bardziej Fryderyk by się należał, albo Złoty Lew, a może po prostu olać nagrody. Tak jak pisałem w ubiegłym tygodniu, pozycja została otwarta około godziny 17:15. Po spadku do poziomu 3225 SL został przestawiony do pziomu 3235. Niestety nie było możliwości edycji poziomu SL lub zamknięcia pozycji z uwagi na zamknięcie sesji. W poniedziałek rynek fajnie się otworzył poniżej 3225, więc mogłem zamknąć pozycję, jednak wolałem zostawić z SL 3235. Liczyłem na wzrosty, ale też było widmo dalszego obsuwania się kontraktu przez spanikowanych leszczy z longami.
Chyba cala kampania marcowa juz zamknieta? W zasadzie wszystkie pozycje wylecialy na SL. Jakies moze podsumowanie ile wtopiono w związku z Q1 2020 portfolio? Grano odwrotnie do rynku, więc w sumie kara była potrzebna.
2 kontrakty na plus, jeden na break even. Tak jak to opisano powyżej, poniżej (w komentarzach) oraz we wpisach z poprzednich tygodni. Jak dla mnie straty nie ma wcale. Grano zgodnie ze strategią – każdy ma swoją.
Jak już komentujesz to chociaż dobrze przeczytaj wszystko. Straty z tego co widzę to nie było. Bo pozycję otwierane wysoko a wypadło większość na SL poniżej otwarcia.
W sumie pogratulować autorowi strategii. Na ostatnich ruchach nie było łatwo zarobić.
Strata na short dollar, short nasdaq, long srebro, wszystko zamknięte z większą lub większą stratą. Dzisiaj DAX strata z jednego pozostałego 1 kontraktu. Fakt parę punktów zysku na chwilowym zjeździe DAX i SPX, ale raczej nie pokryły strat. Tak czy inaczej całe portofolio Q1 2020 do kosza.
Przemyśl moją propozycję napisania artykułu. Może być moc :-)
Bardzo chetnie napisze artykul o spekulancie, pseudonim speku i o calym tym blogu, o tym jak wciaga ludzi w shorty narazajac ich na strate, kiedy trzeba grac long. Masz racje bedzie moc :)
Z tego co piszesz „o tym jak wciaga ludzi w shorty narazajac ich na strate, kiedy trzeba grac long.” a ty wiesz kiedy trzeba grać LONG a kiedy nie? Może faktycznie powinieneś coś napisać. Dawid opisuje swoje strategie, to nie jest kolego eToro że masz je kopiować.
Okej, zapraszam do kontaktu: dawid@spekulant.com.pl
Została jeszcze ekspozycja na opcjach VIX Futures i intraday E-mini S&P 500. Rzeczywiście, u mnie pozycje przeważnie zamykane są zleceniami stop – moim zdaniem są najlepsze do realizacji zysków i minimalizacji strat. Podsumowanie kampanii pojawi się jakoś za 2 tygodnie, po wygaśnięciu serii VIX Futures. W weekend podsumowanie aktualnego tygodnia. Zapraszam w niedzielny wieczór Ps. swoją drogą zawsze myślałem, że kierunkowe pozycje krótkie generują zysk w przypadku spadku notowań, ale jak widać człowiek uczy się całe życie. Miałbyś ochotę napisać o tym artykuł? Mogę nawet zapłacić Tobie za to. Myślę, że mogłoby to zrewolucjonizować rynek, a w zasadzie moglibyśmy stać… Czytaj więcej »
Aroganckie odpowiedzi nic tu nie wniosą , strategia ma duży margines błędu . Prowadząc blog z powodów edukacyjnych i oczywiście komercyjnych musisz pamietać że bierzesz odpowiedzialność za ludzi którzy to czytają i pamiętać że uruchamiają swoje pieniądze . Nie odpowiadaj że nie każesz im tego czytać i nie ty wciskasz im enter , bo produkujesz się tu publicznie i sam swoim blogiem ich tu ściągasz. Pisanie że większość nie rozumie co czyta i robienie z nich głupków jest poniżej krytyki . Nie chce z tobą polemizować ani też tu śmiecić wpisami , ale przemyśl czy twoja osobowość i powierzchowność nie… Czytaj więcej »
Ten blog nie jest komercyjny. Jeżeli jest, z chęcią się dowiem o komercyjnym charakterze tej działalności :-) Może ktoś, coś gdzieś sprzedaje pod tym szyldem. Ja nie napisałem, że większość nie rozumie, co czyta. Ja napisałem, że czytelnik „Daniel” nie rozumie. Jeżeli jest napisane, że SL na Mini-DAX wynosi +390 pkt, a SL dla 1 kontraktu jest na break even +20 pkt, to naprawdę trzeba się postarać by uznać to za stratę. Jeżeli realizacja zysku na E-mini pojawia się po ruchu +150 pkt oraz strategia Intraday daje +70 pkt, to jeszcze bardziej trzeba się postarać, by uznać to za stratę.… Czytaj więcej »
Ja mam shorty na pół gwizdka i będę reagował w zależności do szybkości uzupełniania zleceń. Przy normalnych i szybkich spadkach będę dokładał SP co 15 i DJ co 150. Przy wolnych będę redukował stratę o 25% co 2-3 dni. Najważniejsze żeby MAE/MFE było na poziomie 1/3.
redukcja 1 pozycji o 50% na SP 500. Ze względu na niskie korekty przy wzroście od spadku do ATH, po zejściu 30 pkt od ATH będą dokładane pozycje oczekujące co 15 pkt na spadki, aż do low rocznego później trailing stop uzależniony od średniej wielkości korekty przy ruchu spadkowym. Przy dalszym wzroście SL na 3400 pozostałości.
Nie ma co, trzeba ładować Tesle do wora bo mówią że w 2023 będzie nawet po 15 tys $ :D festiwal pazerności inwestorów z USA trwa w najlepsze. Nie przewidywał bym raczej na DAX wybicia nowych szczytów raczej konsolidacja dlatego przestawiłem SL w okolice szczytu ze stycznia, w tle mamy może nie już jakiegoś tam wirusa grypci ale negocjacje w sprawie twardego lub miękkiego Brexitu a tu będzie na noże + jakieś tam taryfy na auta w kwietniu. Robię interesy z Niemcami i praktycznie każda firma z którą współpracuje odczuwa może nie kryzys ale poważne spowolnienie.
Hej Gospodarzu.
Nie jestem pewien czy bedziesz w stanie doradzic, ale mam pytanie dotyczace wyboru odpowiedniego brokera. Chcialbym inwestowac cyklicznie co pol roku co najmniej 15k pln przez nastepne 30 lat w portfolio 8 ETF. Inwestuje zawsze w te same aktywa i rebalans zachowuje odpowiednia wage kazdego instrumentu dla calego portfolio. Moglbys polecic jakiegos dobrego, low-costowego brokera do takich inwestycji przy zalozaniu, ze jedyna wyplata nastapi za 30 lat?
Witam Kolegę Gospodarza.
Przeczytałem Twój 5 odcinek kampanii i ustawiłem również sl w plusie na poziomie 13057. Dzisiaj rano przy otwarciu zamknęła mi się pozycja. Zrealizowałem zysk 238 pkt :)
To teraz czekamy na wyjście w górę i ponownie short? Czy po zejściu w dół?
Jaki plan na dalszą część kampanii?
Mój plan cały czas taki sam jak we wpisie. Czyli dalsze utrzymywanie ekspozycji spadkowej na DAX z 13 stycznia.
Tak rozumiem. Ale masz teraz 1 pozycję? Nie strzelił sl na dwóch pozostałych?
Jeżeli tak to kiedy planujesz wejść w kolejne pozycje?
tak pytam ponieważ chciałbym się nauczyć handlować na nieco dłuższych okresach.
13 stycznia została otwarta pozycja spadkowa na Mini-DAX Futures (3 kontrakty). Dzisiaj został zrealizowany częściowy zysk z 2 kontraktów, pozycja krótka wielkości 1 kontraktu z 13 stycznia nadal jest utrzymana z break even 13 450. Jeśli notowania DAX Futures będą spadać, wtedy ta ekspozycja zostanie zwiększona. Jeśli nie będą spadać, wtedy pozycja zostanie zamknięta na poziomie 13 450 i zakończona zostanie cała marcowa kampania DAX Futures. Wszystko tak jak we wpisie :-) W ten sposób nie nauczysz się handlować na nieco dłuższych okresach. Musisz stworzyć sobie własne podejście: 1) Ile jesteś w stanie zaryzykować? 2) Jaki jest Twój cel długoterminowego… Czytaj więcej »
To ja mam mniej-więcej opanowane :)
Mam problem z określeniem głównego kierunku ruchu na okres tydzień-miesiąc.
Nawet kierunki intraday mi wychodzą ale dłuższe z reguły nie.
na przykład: wyszła zaraza więc ja zakładałem że pójdzie większa korekta a ty raptem 400 pkt i koniec.
Gdyby koronawirus pojawiał się częściej można byłoby to jakoś porównać. Po jednym przypadku ciężko ocenić, czy ponad 700 pkt spadek w tydzień to mało, czy dużo… Z technicznego punktu widzenia nadal jest konsolidacja, więc jednak pozostanę przy technice, zamiast skupiać się na kwestiach koronawirusa, o którym wiem tylko tyle, że jest. Podobno więcej osób umiera na grypę lub ginie w wypadkach samochodowych. Te informacje jednak są bez znaczenia w kontekście handlu, no chyba że masz system oparty o zgony ludzi…
coś te cyfry w nieładzie dot. SPX, ale poza tym bdb wszedłeś w spadki na USA :) Rynek nie tak dawno był więźniem tweetów Trumpa, a teraz wirusa. Mimo wszystko rynek USA pozostaje na razie bardzo mocny. Ale myślę że „do czasu”, czy konsumenci w USA będą zamawiać w Amazonie produkty „made in China” ? Jestem przekonany że sprzedaż spadnie. Paradoksalnie Trump ograniczy import z Chin ale nei z powodu Ceł tylko wirus zrobi swoje.
Ciężko ocenić, czy bardzo dobrze. To zależy od podejścia i akceptacji ryzyka. Tego typu strategia generuje nieliniowy profil wypłaty. Większość wyników będzie ujemna, ale średnia strata będzie znacznie mniejsza od średniego zysku. Im trend dłuższy i wolniejszy, tym więcej mniejszych strat.