spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez spekulant - mar 21, 2020

9 2480

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 23-24 marca generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):

05-06.02.2018 +86.26 pkt
12-13.02.2018 +35.86 pkt
26-27.03.2018 +55.43 pkt
15-16.10.2018 +49.63 pkt
29-30.10.2018 +44.75 pkt
10-11.12.2018 +47.50 pkt
26-27.12.2018 +126.00 pkt
3-4.02.2020 +71.26 pkt
2-3.03.2020 +162.44 pkt
9-10.03.2020 +138.99 pkt
16-17.03.2020 +104 pkt

W przypadku ostanich dwóch sygnałów, wszystkie zlecenia mogły być jedynie zrealizowane po równoważeniu notowań o godzinie 14:45.

Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.

Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

9

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Marcin

Witam Gospodarza i czytelników bloga.
No widzę, że ostatni sygnał zakupowy z poniedziałku okazał się bardzo dobry. Sam również skorzystałem i „kilka” punktów wpadło.
A kiedy pojawi się nowy artykuł z celem indeksów na serię czerwcową?
pozdrawiam

spekulant

Generalnie większość tematów kontynuujących serię „budowania strategii” pojawiła się w „dziale Edukacja”. Natomiast backtesty nie były omawiane w jakiś specjalnie szczegółowy sposób.

Łuki

Czesc Dawid
Kiedyś napisałeś super artykuł o wycenie dax czyli Performance indeks
Jak aktualnie oceniasz sytuacje futures do niego?
Czy może być już na tyle zaniżona wycena po korekcie 40% ze w grę wejdą arbitrażyści o czym pisałeś.?

Jeśli z jakiś powodów podczas contango, cena kontraktu DAX Futures znajdzie się poniżej fair value, do gry wkraczają arbitrażyści. Zaczną nabywać kontrakty, przy jednoczesnej sprzedaży koszyka akcji tak długo jak zostanie zniwelowana różnica pomiędzy kontraktem a fair value.

spekulant

Czekam na pozycjonowanie się innych uczestników rynku w przeciągu 2 tygodni pojawi się nowa kampania. Także na tę chwilę ciężko cokolwiek oszacować :-) Jutro pierwsza pełna regularna sesja czerwcowa. Na tę chwilę stoję poza rynkiem na DAX Futures. Mały/szybki long E-mini jutro po otwarciu kasowego w USA

Łuki

Dawid – bardziej chodziło mi o różnice Dax futures do Dax Performance, czy to obserwujesz i czy może dojść do jakiegoś arbitrażu?
Dax wydaje się że znalazł już jakieś LOW na 8000-8200 i mamy konsolę, stąd wróciłem do Twojego artykułu o komponentach DAX i zastanawiam się czy one przy liczeniu DAX Performance z dywidendami może duzo więcej spaść vs USA?
dzieki

spekulant

Nie rozumiem jaki arbitraż masz na myśli :( Nie obserwuję contango/backwardation na DAX Futures, bo handluję tylko w obrębie jednej serii terminowej. Gdybym miał wybór koszyk akcji/etf DAX Futures w perspektywie long-term wtedy spojrzałbym na to.

Uczestnicy rynku różnie reagują na informacje, ale analiza tych reakcji nie ma najmniejszego sensu. Lepiej skupić się na własnym systemie, który będzie czerpać lub ograniczać straty w oparciu o reakcje innych uczestników rynku.

Piotrek

Wydaje mi się, że każdy powinien mieć świadomość obecnego dynamizmu zmian sytuacji koronawirusowej w USA, a konkretniej w NY – w sercu finansowym US. Od tygodnia przyrost zakażonych sięga kikustet procent dzień w dzień (!) osiągając tylko dzisiaj 5500 ujawnionych zakażonych osób (łącznie od początku jest to już 15 000). Zważywszy na to jak wszyscy w Polsce przejmujemy się obecną liczbą łącznie 650 zakażonych (od początku epidemi) w skali całego kraju….miałbym obawy czy panika pozwoli na realizację sygnału – choćby nawet w perspektywie tych dwóch dni. A jeśli powyższy trend będzie się utrzymywał w najbliższych dniach, liczba przypadków śmiertelnych znacznie… Czytaj więcej »

spekulant

Tak naprawdę serce finansowe znajduje się w Mahwah i Aurora :-) Także póki Data Center są niezagrożone wszystko jest ok. Jedyne pytanie jakie można sobie zadawać, czy informacja o zamknięciu NY będzie dla uczestników rynku nowością, czy może jest już w cenach… przekonamy się w tym tygodniu.

MaxLondyn

Dzięki Dawid na ostatnim sygnale zarobiłem 4500tys ale tym razem odpuszczę. Wydaję mi się że Wall Street ma na celowniku poziom 2000 dla S&P500 ale nie wchodzę w żadne krótkie pozycje wolę obserwować co się będzie działo.

9 Dodaj komentarz

9

Dodaj komentarz