spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez spekulant - kw. 4, 2020

26 3279

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 6-7-kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):

05-06.02.2018 +86.26 pkt
12-13.02.2018 +35.86 pkt
26-27.03.2018 +55.43 pkt
15-16.10.2018 +49.63 pkt
29-30.10.2018 +44.75 pkt
10-11.12.2018 +47.50 pkt
26-27.12.2018 +126.00 pkt
3-4.02.2020 +71.26 pkt
2-3.03.2020 +162.44 pkt
9-10.03.2020 +138.99 pkt
16-17.03.2020 +104 pkt
23-24.03.2020 +159 pkt
30-31.03.2020 +82.41 pkt

Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.

Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

26

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Piotrek

Kolejny raz strategiai VXV:VIX na S&P 500 sprawdza się! I to wszystko w dobie zawieruch z ropą, wirusem…Niby tym razem – akurat w weekend – pomogło zmniejszenie zakażeń u dotychczasowych liderów zakażeń w Europie ale…dlaczego USA też urosły (gdy w tej kategorii bije megarekordy) gdy dodatkowo ropa w poniedziałek rąbnęła z rana -8%? Bo giełdy w Europie rosły? Dobre….tylko nie w stylu jankesów! Doprawdy – gratulacje się należą – za sprawdzalność tej strategii. Zaczynam wierzyć w wyższość (specyficznej) techniki na fundamentami (koronawirusem) !!!

Max Initio

Apropo testow. Bardzo szybko mozna przetestowac strategie na TradingView. Maja tam swoj skrypt pine.
Ogolnie podstaw b. latwo sie nauczyc. Pod wzgledem szybkosci (czas do wyniku, szykosc symulacji) jest to chyba najszybsze bez umiejetnosci.Phython z drugiej strony to bardzo dobra inwestycja w wiedze oraz ma pelno roznych ciekawych modulow. Duzo quant go uzywa. Znajac samego Pythona mozna sporo zarobic niekoniecznie na tradingu:)

Tak z ciekawoci. Jakie moduly Pythona autor bloga uzywa najczesciej – chodzi o testy (jak ponizej)?
Co do sciagania danych, co do poszczegolnych analiz? Z tego co rozumiem autor ma tez API napisane w Pythonie do IB ?

spekulant

Zarobki w tradingu na tle innych aktywności zawodowych wypadają bardzo średnio. Bardziej opłacalne jest zarządzanie portfelami aniżeli sam trading. Nie mówiąc już o ślepym klikaniu buy/sell, co często nazywane jest tradingiem na poziomie retail, które jest bardziej traceniem pieniędzy aniżeli zarabianiem.

Chyba masz na myśli biblioteki, aniżeli moduły. Standardowe numpy i pandas są wystarczające, ale po co się w to bawić jak masz gotowe qstrader, zipline, czy pyfolio.
Do ściągania danych panda-datareader. Nie wiem co rozumiesz poprzez „poszczególne analizy”.
API nie musisz kodować, dostarczają je domy maklerskie.

Max Initio

Dyskusja jest o baktestach i sofcie – ja nic sie nie odnosze do dochodowosci tradingu ani klikaczy/retaili, etc..

Daruj sobie te wywody o klikaczach, traderach, retailach i innych – to nic nie wnosi. Temat przer… na wszystkie strony we wszystkie mozliwe otwory. Nudy!

Jesli chodzi o Pythona moze jednak sobie przerow ponizej.
https://stackoverflow.com/questions/19198166/whats-the-difference-between-a-module-and-a-library-in-python

Pozatym dziekuje za odpowiedz w zakresie w ktorym bylo pytanie.

spekulant

Piszesz o zarabianiu poza tradingiem. Więc klikacze muszą mieć tego świadomość, że trading zarobkowo wypada słabo :-)

Ludzie często mylą biblioteki z modułami używając tych pojęć naprzemiennie, co z resztą wyjaśnia link wklejony przez Ciebie :-) Więc nadal jestem zdania, że pomyliłeś z bibliotekami a nawet całymi paczkami :-)

Max Initio

Ciezko byc Toba stary:). Ale powiedzmy ze wyrazanie sie precyzyjnie jest dobre:)
Wytlumaczenie jest, input jest.

Stwierdzenie ze na znajomosci samego Phytona mozna zarobic nie tyczylo sie tematu co jest bardziej dochodowe trading czy praca. Tego tematu nie bede poruszal – bo bedzie znow przynudzanie. Zreszta nie ma co w kolko maglowac.
Jedynie to co jest ciekawe – czemu ciagle do tego wracasz – cos Ci nie idzie ta spekulacja i musisz odreagowac czy poprostu chcesz pomoc czy masz potrzebe ciaglego tluczenia tego ?

Twoje uwagi co do precyzji pojec sa dobre. Ale z tymi retailami/klikaczami – ten fix co to daje?

spekulant

Będę ciągle do tego wracać, bo ludzie są bombardowani bullshitem nt. tradingu i inwestycji. Więc za każdym razem, gdy będę mógł o tym wspomnieć, to wspomnę :-) Doszukiwanie się drugiego dna nie jest potrzebne, bo go tu najzwyczajniej w świecie nie ma :-)

Tomek

Co masz na myśli mówiąc ze z tradingu są średnie zarobki? O jakich konkretnie spekulantach/traderach mówisz? Wydaje mi się ze osoby które się na tym znają, zajmują od lat i chyba potrafią z rynku wyciągnąć dobre pieniądze które w mało którym zawodzie można zarobić. Zaciekawiło mnie to co napisałeś i chciałbym wiedzieć cos więcej :)

Stanisław K lat 59

A na jakiej podstawie twierdzisz, że zarobki w tradingu wypadają średnio? To, że u Ciebie wypadają średnio nie znaczy, że ogólnie wypadają średnio. Wg mnie i ludzi, których znam zajmującymi się tradingiem amatorsko, ale stosunkowo długo (ponad 30 lat) trading wypada bardzo dobrze, tylko trzeba mieć kapitał. Bez kapitału milionerami nie zostaniemy. Zresztą srututu takie tezy rzucane ot tak tekstem pisanym… Albo tezy o klikaczach w mt4. Uogólniasz kolego i piszesz wg swojej wiedzy(niekoniecznie obszernej albo obiektywnej). Podobnie gdzieś tam piszesz, że handel średnioterminowy lepszy od day tradingu, bo ja i moje… Guzik, nie patrzysz na całą rzesze day traderów,… Czytaj więcej »

spekulant

Piszę o zarobkach w tradingu w ogólnym rozrachunku, a nie z perspektywy swojej, czy wyników pojedynczych osób. Poparte jest to chociażby statystykami Bank of America, które pokazują, że średnia stopa zwrotu inwestorów wynosi około 2% w skali roku. Dodatkowo statystyki polskich domów maklerskich również wpisują się w stopy zwrotu prezentowane przez BofA. Trudno z tym dyskutować. Oczywiście, że są osoby osiągające zyski o wiele większe od moich, to w ogóle nie podlega dyskusji. Jednak to niczego nie zmienia. Trading na tle innych profesji wypada średnio. Generalizuję z prostego powodu – patrzenie na trading przez pryzmat pojedynczych wyników, zakrzywia obraz. Handel… Czytaj więcej »

Wells Fargo

Zarzucasz komuś brak obiektywizmu a sam piszesz o dwóch osobach i tylko o tym co ci się wydaje. Autor bloga niedawno wrzucał ten link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101 Wyniki day traderów opublikowane przez nadzór finansowy trzeciego największego rynku na świecie: 97% day traderów traci pieniądze 0,4% day traderów zarabia nie więcej jak $54, a najlepsi day traderzy potrafią zarobić $310 dziennie, ale przy standardowym odchyleniu $2560. Widziałem kto uważa autora za buca. Ludzie mający odmienne zdanie od autora i nie potrafią dyskutować marytorycznie. A jak brakuje argumentow to się atakuje osobę. Bardziej przemawia do mnie teza autora, ze day trading jest słaby i… Czytaj więcej »

Stanisław K lat 59

A do mnie przemawia to, że Dawid występuje na tym blogu w zbyt wielu formach, nickach i osobach. Coś jak bóg jezus duch swięty w trójcy jedyny :-) Nie znosisz krytyki i to Twój problem młody człowieku. Dystans do życia i siebie to podstawa egzystencji. Żyj sobie jak chcesz i wierz w co chcesz, ale nie przedstawiaj tych poglądów jako jedynych słusznych. Z niedzielnym pozdrowieniem!

spekulant

Występuję tutaj w jednej formie. Krytyka zawsze mile widziana i zarówno ja, jak i inne osoby tworzące tego bloga są otwarte na krytykę :-) Problem w tym, że Ty nawet nic nie skrytykowałeś :-) Ja przedstawiłem swoje zdanie, nikt nie musi się z nim zgadzać :-) Nigdzie nie jest napisane, że jest to jedyne słuszne zdanie. Wymyśliłeś to sobie. Każdy komentarz jest filtrowany przez wtyczkę antyspamową WordPress, który czasem na podstawie słów kluczowych wrzuca komentarz w moderację.

spekulant

To jeden z nielicznych artykułów pokazujący, że day trading w dłuższej perspektywie jest nieopłacalny dla większości uczestników rynku, a przede wszystkim dla klikaczy buy/sell CFD w MT4.

Max Initio

Ta publikacja jest kiepska – come on – rynek brazylijski naprawde ? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101 Do takiej ‚merytorycznej’ dyskusji to trzeba wiecej zrodel/prac. Tylko jakis bardziej wiarygodnych. Ale czy mozemy tu jakos pogadac o statystyce. Wezmy pilke nozna. Ile % pilkarzy wybija sie na 1sz lige. Jaka jest roznica w zarobach miedzy 3 a 1 liga pilkarska. Nie kazdy zostanie Levandowskim/Ronaldo. Wiekszosc talentow konczy wczesnie ciezka kontuzja. Nie mowiac o roznicach miedzy krajami. Wezmy kolejna grupe, pisarzy. Tam chyba 0.3 % sciaga wiekszosc z rynku, ale jednak takie jednostki sa. Wezmy boks zawodowy ile z poczatkujacych jest Tysonem. Ile lat trzeba poswiecic… Czytaj więcej »

spekulant

To nie jest kiepska publikacja. Rynek brazylijski jest największym rynkiem wśród emerging markets, a trzecim największym rynkiem derywatów na świecie. Większy jest tylko E-mini S&P 500 Futures i opcje na SPX. Dane w tym artykule pochodzą bezpośrednio od brazylijskiego nadzoru – są wiarygodne. Podobne obserwacje były robione w Azji, gdzie zbadano 3.9 mln day traderów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Źródła do innych publikacji są również w przypisach. Statystyki brokerów również potwierdzają, to co potwierdzają. Są tylko nieliczne osoby wśród retaili, które nie wpisują się w tę statystykę. Clue postu jest trading, a nie biznes, czy piłka nożna. Nastawienie, że… Czytaj więcej »

Max Initio

Pominmy juz analogie do innych zawodow, czy umiejetnosci. Chodzi tylko o to ze sa osoby duzo ponad przecietne(nie Avengers) – jednak byc moze to promile z calkowitej populacji . Poniewaz kazdy moze handlowac – prog wejscia jest praktycznie zero. Ciezko byc w 5% procentach najlepszych. x10 ciezej w 0.5% najepszych. ‚Są tylko nieliczne osoby wśród retaili, które nie wpisują się w tę statystykę[ – statystyka to statystyka – osoby ponad przecietne wchodze tez w rozklad (znajduja sie w jego ogonie). Wielkosc rynku brazilijskiego – nie ma wplywu na tezy pracy. Jezleli robisz na jakis temet reserach to chyba podajesz wiele… Czytaj więcej »

spekulant

Oczywiście, że są osoby, które osiągają wyniki powyżej przeciętnej. W „brazylijskim artykule” są odnośniki do pozostałych statystyk (twarde liczby udostępniane przez nadzory) – chociażby tych z USA, czy Azji obejmujące kilkanaśćie lat. Natomiast clue komentarza tyczy się ponoszenia strat przez większość day traderów, a nie to, czy są osoby ponadprzeciętne, czy nie. Bo takie są i nie mają wpływu na wyniki pozostałych. Więc na tej podstawie twierdzę, że zarobki w tradingu (szczególnie day tradingu) wypadają średnio na tle innych zawodów, a przede wszystkim na tle handlu z dłuższym horyzontem czasowym. Osoba zarabiająca 3000 zł netto na etacie, będzie więcej zarabiać… Czytaj więcej »

Max Initio

Nikt tu nie dyskutuje ze wiekszosc traci. To jest fakt. Pytanie jest ile zyskuje. 5% najlepszych? Ile zaraabiaja Ci najlepsi z najlepszych . Ostation modne jest wyrownywanie do dolu. Ktos jest slaby to trzeba obnizyc poziom oby sie zle nie poczol. Skupianie sie na slabych – jeszcze raz co to daje? Jak ktos nie potrafi zrozumiec ze tylko nieliczni zarabiaja to jego problem. Prog wejscia do tradingu jest pozornie niski. Otwierasz konto i to wszystko. No nie. Czas do regularnych zyskow srednio od 1-5 lat (ja tu nie mowie o szczesciu – tak mozna zarobic 1000% na lewarze i wszystko… Czytaj więcej »

spekulant

Osobiście nie spotkałem się z żadną modą na wyrównanie do dołu, ale być może to wynika z faktu, że nie śledzę polskich mediów społecznościowych. Na zachodzie jakiekolwiek porównania ciężko zaobserwować. Od 25 lat większość osób traci na day tradingu. Zdecydowanie lepiej wypada na tym handel długoterminowy, czy średnioterminowy. W przypadkach, gdy na przestrzeni wielu lat budujesz swój kapitał i dochodzisz do konkretnej kwoty, day trading przestaje być opłacalny i porzucany. Być może nieliczni zostaną przy day tradingu, ale zdecydowana większość wybierze stały stabilny wzrost kapitału przy bardzo ograniczonym ryzyku, czego day trading nie daje (dla większości). Osoby, które są mi… Czytaj więcej »

Max Initio

Wyrownywanie do dolu jest wszedzie. Takie mam wrazenie ze ty tylko zyles w PL. Na ‚zachodzie’ a mieszkal{e}m w paru krajach jest duze wyrownywanie do dolu. Nawet polityka fiskalna w tych czasach. Masz firme nie masz kapitalu nawet na miesiac, nie szkodzi dostaniesz kase. W szkole nie mozesz zrozumiec zagadnien o to pewnie nauczyciel zly. Skupianie sie zawsze na najslabszych. W fimach sproboj powiedziec oficjalnie ze zadanie kogos przerasta, HR powie ze nie masz empatii. Takie rzeczy robi sie mocno naokolo. W sumie na koncu to jest zle bo ludzie robia rzeczy ktore ich przrastaja oszukujac sie ciagle oraz szukajac… Czytaj więcej »

spekulant

Ty cały czas piszesz o tym co Ci się wydaje, dyskutujesz z faktami itd. Samo stwierdzenie „mam wrażenie, że żyłeś tylko w PL” jest tego najlepszym przykładem. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Większość dorosłego zycia spędziłem za granicą. Więcej czasu spędzam poza granicami PL, ale to i tak do Ciebie nie dociera, bo wiesz najlepiej. W Polsce panuje propaganda sukcesu na każdym szczeblu, każdy chce być jak najlepszy. Pokazywać miliony i uważać trading za oh i ah. Na zachodzie bardzo ciężko to dostrzec. Może dlatego te kraje są bardziej rozwinięte od Polski. Problem z Polską jest taki, że Polacy w tradingu… Czytaj więcej »

Max Initio

Ja Ciebie osobiscie nie znam, tak jak 100% wpisow na Twoim blogu. Nie wiem gdzie mieszkasz dlatego pisze wydaje mi sie. Skoro mowisz ze mieszkales za granica to mieszkales dlaczego mialbym sie z tym klocic. Mentalnosc masz mocno polska (moje odczucie). Z twierdzeniami o tradingu ze wszyscy chca byc od razu milionerami – no jesli chodzi o typowych Januszy tradingu to napewno tak jest. Pelno jest burakow w samochodzie na kredyt lub w leasingu. Polskie powiedzenie: ‚Postaw sie a zastaw sie’. Jednak ty mowisz ludziach ktorzy traca. Nieudacznikach ktorzy na sile pokazuja sukces popisujac sie zarobilem x, mam samochod y,… Czytaj więcej »

Bartosz

Dzięki wielkie za nowy cynk :-) Z innej beczki mam pytanie. Mam w głowie kilka koncepcji na strategie oparte o średnie, chciałbym przetestesowac je pod kątem analizy mae/mfe, czy jestem w stanie to zrobić w Excelu? Są na to jakieś gotowe skrypty czy na piechotę trzeba? Mam dane rynków, które mnie interesują w postaci EOD w csv. Zasugerujesz coś, pomożesz?

spekulant

Generalnie Python w tej kwestii jest znacznie lepszy, parę linii kodu i nie musisz ręcznie pobierać danych np. ze stooq.com – automatyzuje Tobie wszystko. Nie musisz być ekspertem by korzystać z Pythona na własne potrzeby. Z Excelem również to jest możliwe, jednak wymaga albo klikania albo VBA. Napisz tylko warunek sygnału i Ci wrzucę gotową funkcję w Excelu lub Pythonie – parametr (wartość średniej już sobie sam wpiszesz). Jak nie chcesz publicznie to pisz na info@spekulant.com.pl Pozdrawiam! ps. pamiętaj.. strategia to nie sygnał :-) sygnałem może być przecięcie się SMA 50 przez SMA 20, ale nie jest to jeszcze strategia.… Czytaj więcej »

Bartosz

Dzieki wielkie. Wyslalem maila. Z pythonem troche czuje sie zachecony, sprobuje zbadac temat skoro tak zachecasz. Co do strategii samego wejscia to interesuja mnie glownie proste sprawy, glownie przeciecie ceny przez srednia i pozostanie tam do zamkniecia danej jednostki czasu. Ciekawy jestem czy w ogole w tak prostackim podejsciu mozna znalezc jakas przewage, stad pomysl lekkiego zautomatyzowania obliczen. Generalnie bylem i poki co jestem traderem uznaniowym i troche zaczyna mi to zaczyna ciazyc na glowie. Wielkie dzieki za ewentualna pomoc.

26 Dodaj komentarz

26

Dodaj komentarz