VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez -
26 2880
Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 6-7-kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00

vxv vix VXV:VIX z sygnałem zakupowym

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):

  • 05-06.02.2018 +86.26 pkt
  • 12-13.02.2018 +35.86 pkt
  • 26-27.03.2018 +55.43 pkt
  • 15-16.10.2018 +49.63 pkt
  • 29-30.10.2018 +44.75 pkt
  • 10-11.12.2018 +47.50 pkt
  • 26-27.12.2018 +126.00 pkt
  • 3-4.02.2020 +71.26 pkt
  • 2-3.03.2020 +162.44 pkt
  • 9-10.03.2020 +138.99 pkt
  • 16-17.03.2020 +104 pkt
  • 23-24.03.2020 +159 pkt
  • 30-31.03.2020 +82.41 pkt


Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.


Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

26
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
3 Comment threads
23 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Piotrek

Kolejny raz strategiai VXV:VIX na S&P 500 sprawdza się! I to wszystko w dobie zawieruch z ropą, wirusem…Niby tym razem – akurat w weekend – pomogło zmniejszenie zakażeń u dotychczasowych liderów zakażeń w Europie ale…dlaczego USA też urosły (gdy w tej kategorii bije megarekordy) gdy dodatkowo ropa w poniedziałek rąbnęła z rana -8%? Bo giełdy w Europie rosły? Dobre….tylko nie w stylu jankesów! Doprawdy – gratulacje się należą – za sprawdzalność tej strategii. Zaczynam wierzyć w wyższość (specyficznej) techniki na fundamentami (koronawirusem) !!!

Max Initio

Apropo testow. Bardzo szybko mozna przetestowac strategie na TradingView. Maja tam swoj skrypt pine.
Ogolnie podstaw b. latwo sie nauczyc. Pod wzgledem szybkosci (czas do wyniku, szykosc symulacji) jest to chyba najszybsze bez umiejetnosci.Phython z drugiej strony to bardzo dobra inwestycja w wiedze oraz ma pelno roznych ciekawych modulow. Duzo quant go uzywa. Znajac samego Pythona mozna sporo zarobic niekoniecznie na tradingu:)

Tak z ciekawoci. Jakie moduly Pythona autor bloga uzywa najczesciej – chodzi o testy (jak ponizej)?
Co do sciagania danych, co do poszczegolnych analiz? Z tego co rozumiem autor ma tez API napisane w Pythonie do IB ?

Bartosz

Dzięki wielkie za nowy cynk :-) Z innej beczki mam pytanie. Mam w głowie kilka koncepcji na strategie oparte o średnie, chciałbym przetestesowac je pod kątem analizy mae/mfe, czy jestem w stanie to zrobić w Excelu? Są na to jakieś gotowe skrypty czy na piechotę trzeba? Mam dane rynków, które mnie interesują w postaci EOD w csv. Zasugerujesz coś, pomożesz?