VXV:VIX z sygnałem zakupowym
W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 13-14 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00
Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.
Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zasięgu SPX (MFE):
- 05-06.02.2018 +86.26 pkt
- 12-13.02.2018 +35.86 pkt
- 26-27.03.2018 +55.43 pkt
- 15-16.10.2018 +49.63 pkt
- 29-30.10.2018 +44.75 pkt
- 10-11.12.2018 +47.50 pkt
- 26-27.12.2018 +126.00 pkt
- 3-4.02.2020 +71.26 pkt
- 2-3.03.2020 +162.44 pkt
- 9-10.03.2020 +138.99 pkt
- 16-17.03.2020 +104 pkt
- 23-24.03.2020 +159 pkt
- 30-31.03.2020 +82.41 pkt
- 6-7.04.2020 +178.61 pkt
Strategia zakłada wejście w pozycję długą E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.
Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Wychodzę z lurkowania, żeby zapytać o strategię (btw: świetnie działa w 2020, wielkie dzięki dla autora) – czy dobrze widzę, że na 20-21.04.2020 mamy ratio poniżej 1.0 i można zagrywać?
Dobry wywiad Dawid. Jestem w szoku. Gdyby nie było napisane, że to Dawid ze spekulant.com.pl w życiu bym się nie domyślił… Dlaczego? Już tłumaczę. Tam rozmawiasz jak równy z rownym, bez wywyższania się, przemarzadrzania, chwytania za słowa, jesteś grzeczny i wyważony. Do tego jakby trochę skrępowany nawet albo zestresowany i stremowany. A na blogu jesteś u siebie i często Ci odbija :-) W wywiadzie zniknęła ta chamska pewność siebie, a została naturalna penwosc siebie wynikajaca z tego, że dużo wiesz i Jacek postarał się, żebyś te wiedzę sprzedał jakkolwiek to brzmi. Podsumowując, takiego chce Cie ja tutaj, pewnie nie tylko… Czytaj więcej »
Na tym blogu nigdy nie było wywyższania się. Najwidoczniej tak odbierasz tekst pisany, ale ja już na to nie mam wpływu :-) Co to znaczy chamska pewność siebie?
Tradycyjnie, ciezko byc Toba:). Sluchalem tego podcastu, ogolnie fajnie wypadles. Wiele rzeczy ktore twierdzisz jest zgodna z realiami rynku. Dobrze ze kladziesz nacisk na zrozumienie zmiennosci, etc. Z drugiej strony odnosze takie wrazenie ze masz duzo ciezkich doswiadzczen na rynku. Ze byly czasy ze mocno traciles (liczac w latach). Traciles pracujac dla instytucji? Ze ciezko bylo Tobie osiagnac regularne zyski. W sumie to nawet nie wiadomo czy wiecej zarobiles czy straciles na rynku w ogolnym rozrachunku:). Znalazles swoja droge, ale dla swoich mozliwosci oraz osobowosci. Pracujesz a trading to dodatkowe zrodlo dochodu. Ale mocno patrzysz na swiat przez pryzmat swoich… Czytaj więcej »
Wpłacane pieniądze traciłem na początku, gdy kompletnie nie wiedziałem co robię i zachłysnąłem się milionowymi wynikami znajomego. Było to przed kryzysem finansowym w 2008 r. i na rynku Forex. Czy mocno traciłem? W tamtych czasach zarabiałem poniżej średniej krajowej, ale regularnie co miesiąc te pieniądze znikały. Ile to trwało? Około 2 lat. Czy ciężko było osiągnąć regularne zyski wtedy? One w ogóle nie były możliwe. Jeżeli na oślep klikałem buy/sell w „me too trader” nie mogłem osiągać regularnych zysków. Podcast skierowany był dla początkujących, a większość początkujących robi właśnie te same błędy, które ja popełniałem na początku. Czyli zapatrywanie się… Czytaj więcej »
Super ze mowisz jak jest. To moze rzeczywiscie wielu osobom pomoze. Mnie drazni ze 95% ludzi stara sie pokazac jak to wszystko zajebiscie idzie. Duzo ludzi zyje na kredyt. Wejdziesz do salony BMW, Mercedesa – ponad 90% ludzi ma to na kredyt, leasing. Z domami jest podobnie, kredyt. Z umiejetnosciami. Kazdy jest zajebisty tylko zadnych dowodow na to nie ma. Pierwszym krokiem do osiagniecia czegokolwiek jest obiektywna prawda na temat sytuacji. Jesli chodzi o trading, ja mam zupelnie inne doswiadczenie. Akcjie na GPW ale na dluzszy termin, niezbyt wielkie kwoty. Jest na plus z 5-6 lat. Ale kwoty smieszne. Ale… Czytaj więcej »
Speku, szykuje mi się sprawa sądowa (ew. wcześniej interwencja u Rzecznika Finansowego) + chyba jakieś nagłośnienie tematu w mediach branżowych. I tak jak zaczęły się jazdy z koroną „na szybko” wrzuciłem trochę kasy do TMS (chociaż to chyba najgorszy broker w PL ale mieli relatywnie mały spread) i spekulowałem na VIX. Zarobiłem spore pieniądze TMS ukradł mi kasę – pozamykali mi najpierw wszystkie pozycje i wyksięgowali cały zysk z rachunku przysłając jakieś kosmiczne pisma że cytuję: moja zła wiara, że mieli problemy techniczne a ja to wykorzystałem i uwaga… że ja umiałem kształtować cenę VIXa ! Plus że ceny mogą… Czytaj więcej »
Hej, wezwałbym ich na piśmie do oddania pieniędzy w krótkim terminie pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Myślę, że nie ma co czekać tylko od razu pisać do Rzecznika Finansowego, UOKiK i KNF. Gdy masz mocne dowody i wiesz jak to opisać, udaj się do radcy prawnego i skierujcie zawiadomienie do prokuratury. Sprawę możesz też nagłośnić w mediach. Puls Biznesu lubi takie tematy, więc pewnie z chęcią opiszą sprawę. Pozdrawiam i powodzenia!
Wezwanie olali. Odpisali że ceny były błędne (a nie były bo mieściły się w tolerancji cenowej co sami potwierdzili przysyłając kwotowania źródłowe – wystarczyło porównac z tolerancją i czarno na białym widać że mieszczą się w tolerancji „na styk” ale się mieszczą). Postraszyłem ich tym co piszesz ale też się nie przejęli. Taka mają strategię. O prokuraturze też myślałem bo wg mnie to zwykłe złodziejstwo (co ciekawe na początku to oni mnie straszyli „sprawą karną” – czyli przykład złodzieja który krzyczy łapać złodzieja). Jeszcze temat wyboru prawnika hmmm… chyba raczej z Wwy bo będzie mieć blisko do Sądu Warszawa-Mokotów. Sprawdzałem… Czytaj więcej »
Co to znaczy tolerancja cenowa, albo błędna cena? Za bardzo nie wiem, o co chodzi z tym. Składasz zlecenie kupna, czy to market order czy limit i to zlecenie musi się mieścić w jakiejś cenie?
Tak. Każdy broker ma w regulaminie tzw tolerancje cenową dla każdego instrumentu. Np. dla Daxa 2 pkt. Czyli jeśli wg kwotowań źródłowych (np. Bloomberg albo jakiś inny renomowany broker lub może i Eurex) kurs rzeczywisty Daxa był w momencie Twojego kupna 10000pkt a Ty kupiłeś po 9997 to broker może Ci anulować transakcję bo cena była poza tolerancją. Generalnie każda transakcja jest opóźniona, pytanie tylko czy o 1 milisekundę czy np 15 sekund i jaki to ma wpływ na różnicę w cenie pomiędzy ceną źródłową a ceną po jakiej zawarłeś transakcję. Jeśli mieścisz się w tolerancji broker „może Ci skoczyć”… Czytaj więcej »
coś jakbyś poszedł do warzywniaka i kupił kilo jabłek za 4 zł. Dostałeś paragon, wychodzisz ze sklepu. Jesteś pod domem i łapie Cię właściciel warzywniaka mówiąc: „… te jabłka co Pan kupił to nie po 4zł tylko po 5 zł bo…. nie zdążyłem dziś zmienić ceny a wszystkie inne warzywniaki mają już po 5.”
Cala sytuacja potwierdza tylko teze, ze inwestujac wiecej niz kilka tys zlotych nie ma sensu bawic sie z brokerami typu MM, tylko powinno sie skladac zlecenia bezposrednio na rynku. Mialem konto przez kilka lat w TMS i zawsze reklamacje byly rozpatrywane pozytywnie ale tez kwota byla nieporownywalnie mniejsza niz Twoja. Powodzenia Andrzej !
Wspolczuje, nie ciekawa sytuacja. Wogole ostatnio sie zastanawialem czy w Polsce jest ubezpieczenie prawne. Raczej nie ma tak jak naprzyklad w Niemczech.
A tak juz po sprawie. Nie lepiej jakis wiekszych brokerow EU np. Saxo(wiem drodzy sa). Lub IB?
Po co wogole z taka duza kasa wchodzic do jakiegokolwiek brokera pl. Tyle jest spraw. Z reguly to sie ciagnie latami.
Saxo…. skubią Cię na wszystkim, nawet zdaje się masz ujemne oprocentowanie środków. Kiedyś mi pobrali jakąs kwotę za cyt :…..zbyt mały margin…. chociaż margin był ponad 100% czyli w normie (przy 100% stop out). Opłaty za wpłaty (nawet wprowadzili opłaty za wpłatę kartą debetową), nie wystawianie PITu, dzwonić możesz na Cypr (koszty), etc etc.
Cały Duńczyk, zwany też największym chytrusem Skandynawii.
Nawet prostego zestawienia do PITu nie przyślą jak poprosisz – wysyłają do jakiejś kancelarii w Wwie gdzie na dzień dobry zostawisz kilka stów
IB – nie znam ale zdaje się Spek tam siedzi
Saxo – tak jest drogi. Wlasciwie to w piatek zamkneli mi pozycje na Ropie:) jakis wogole wal. Bawilem sie na CFD bo przy tym co sie dzieje nie chcem otwierac nic na realnym rynku (IB minimalna wielkos z tego co handlowalem to 72 k USD – wolal bym aby mnie nie przewiozlo 10 czy 20% w dzien)- handel sie zatrzymal na tym CFD (uff dobrze ze nie wchodzilem pwazna kasa bo mial bym pretensje co do utraconych zyskow) . Saxo tez nie ladnie sie zachowal podczas problemu ze skokiem kursu CHF (mozna poczytac historie w necie). Tez kroja 5 EUR… Czytaj więcej »
z TMS nie tylko ty Andrzeju wtopiles temat byl walkowany bo jakis koles bywalec na spklnt. sie sadzil z TMs bo na lucee podczas spadkow chf mocno wtopil bedac na zysku. ja u nich zaczynalem ale po kilku miesiacach zaczalem podejrzewac ze sa nieuczciwi polegalo to na chwytaniu poziomow z moimi sl gdy reszta brokerow nie pokazywala ze dax dochodzil do poziomow do jakich dochodzil w tms ! dalem sobie spokoj z oszustami jak moje reklamacje potraktowali szablonowo … nawet tutaj speka pytalem o szczegoly takich zachowan szkoda tylko ze po raz kolejny na kims dobrze zarobili . moja porazka… Czytaj więcej »
ja nie mam wyjścia – Rzecznik Finansowy, KNF, UOKiK, może Prokuratura, media, Sąd zwrot kasy, a potem odszkodowanie. Zarobiłem nieźle a oni mi kasę zajumali. Transakcje zawierałem w cenach mieszczących się w tolerancji i reszta się nie liczy A z drugiej strony jakieś niestworzone jady: że umiem kształtować cenę indeksu amerykańskiego (!), że mieli opóźnienia cenowe, że ja to ten zły i to wykorzystał etc. Nawet opisywali stany mojej świadomości (przypisali sobie taką moc). Co mnie to obchodzi – po to jest toleracja cenowa żeby oceniać prawidłowość ceny po której zawarta jest transakcja. Mogli równie dobrze napisać że ciśnienie powietrza… Czytaj więcej »
Fajny wywiad Speku !!! Polecam wszystkim którzy myślą że rządzą:-) i nie tylko. Ta strona gdzie jest podcast powinna być obowiązkowa dla wszystkich potencjalnych „rekinów rynku”.
Serdecznie pozdrawiam.
Dzięki. Tak, Jacek przedstawia na swojej stronie http://systemtrader.pl naprawdę świetne treści, a co najważniejsze przedstawia proste modele jak momentum. Moim zdaniem jego strona to w tej chwiili nr. 1 jeśli chodzi o zbiór wiedzy dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Jak wspominałem w rozmowie z Jackiem modele momentum, podążania za trendem, czy mean reversion są najprostszymi do zrozumienia i okiełznania. Swojego czasu umieściłem tutaj serię artykułów o budowaniu strategii, gdzie to poruszałem bardzo ogólnikowo. Mam nadzieję, że uda mi się niedługo umieścić wpis uzupełniający to, co zostało powiedziane u Jacka i to co przedstawiałem we własnych wpisach. Niestety nie wszystko… Czytaj więcej »
Witam,
Miło w końcu usłyszeć kogoś, od kogo uczę się i czytam od ponad 2 lat.
Pozdrawiam
Dzięki Dawid za mega wywiad. Mówiąc zupełnie wprost rozbiłeś bank — Twój wywiad cieszy się mega popularnością. :-)
Pozdrawiam!
Dzięki! Cieszę się, żę się to spodobało. W końcu pojawiło się więcej luzu i jutro wrzucę wpis, który uzupełni, to o czym opowiadałem u Ciebie.
Witam Wszystkich
A Gospodarz to obecnie jakie ma pozycje otwarte, bo się trochę już pogubiłem?
Pozycja short na dax rozumiem że została zamknięta SL. Następnie była pozycja Long na spx od poniedziałku ( zyskowna ) i została zamknięta czy nie?
pozdrawiam
Pozycja długa intra na Mini-Dax Futures była jedynie wczoraj, zamknięta o 17:30 . W tej chwili bez pozycji kontraktowej. Natomiast pojawiły się short call DAX 11 000 i short call SPX 2900. Przy naruszeniu dzisiejszego dołka, wchodzę w handel na dalszy spadek kontraktami.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to spadek indeksu poniżej 10229 spowoduje otwarcie pozycji Short na dax? Chodzi o zamknięcie jutrzejsze czy jakaś konkretna świeca?
Opcje to dla mnie za trudny temat na obecna chwilę.
Bardziej chodzi o kontrakt Mini-DAX Futures. Generalnie wygląda to tak: zlecenie oczekujące sell 10 228 :-)
A dziękuję bardzo za informacje.
….faktycznie świetny wywiad, dwa razy muszę posłuchać :)
To się odpaliła pozycja bo otwarcie było po 10218. Otworzyłeś pozycję short? Jaki SL?
Chyba jedna nie otworzył. Dawid handluje na rynku regulowanym. Zdaje sie że mini dax futures nie są otwarte w nocy. Ale to moje zdanie.
Dawid daj znać czy otworzyłeś pozycję? Od której godziny Mini dax jest kwotowany?
Godziny handlu DAX Futures i Mini-DAX Futures są od dłuższego czasu rozszerzone. Handel rozpoczyna się po 2:00 nad ranem https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/Mini-DAX-Futures-139894
Kolego Dawidzie jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego ustawiasz zlecenie oczekujące Short poniżej dołka? Przecież zdecydowanie lepiej jest złapać Shorta na górze niż na dole. Kurs może zejść przetestować dołek i wyjść w górę.
Korzystniej było by Ci ( jeżeli zakładasz spadek kursu ) otworzyć sobie Shorta na przykład dzisiaj po 10400 a nie po 10218.
Z kolei Longi lepiej otwierać na dole wówczas jest większe prawdopodobieństwo że kurs pójdzie w górę.
pzdr
Takie są założenia tej strategii. Dla mnie naruszenie dołków jest sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej, a nie naruszenie szczytów, czy wyższe poziomy. Przez większość czasu naruszenia dołków są znacznie lepszymi sygnałami do zajęcia pozycji krótkiej w moim podejściu. Gdyby rynek spadałby dalej nie miałbym możliwości wejścia w pozycję z poziomu 10 400. Nie widzę sensu oceniania z perspektywy czasu. Gdybym wiedział, że po naruszeniu dołka notowania DAX Futures wzrosną do poziomu 10 400, to bym nie wchodził w pozycję krótką :-)
Cóż to za strategia, która ma 100% skuteczności? To raczej jakiś tajny kanał z rekinami finansjery…. :)
Nie ma strategii, które dawałyby 100% skuteczności z ogonem rozkładu w prawą stronę. Najczęściej 100% skuteczność spotykana jest w strategiach z negatywnym współczynnikiem skośności. Czyli większość transakcji to transakcje zyskowne, ale średnia strata jest większa od średniego zysku. Mówiąc inaczej, trzymanie straty tak długo jak to tylko możliwe, by zrealizować minimalny zysk.
Eurex się spsuł i nie kwotowal dy.f
A xtb w kulki leci nic zrobić nie można, shortow w zysku zamknąć nie moge
Przecież XTB nie ma nic wspólnego z awarią Eurex.
No racja. U mnie daytrading uskutecznany przy tej zmienności to jest poezja.
Niestety po dwóch latach działania tej strategii , dzis wywalil stop loss, no cóż , jak widać nie ma zlotego Graala , miejmy nadzieje, ze to tylko wyjatek potwierdzający regułę. Pozdrowienia
Stop loss dla tej strategii nie został strzelony. W przypadku strzelenia SL, ta strategia będzie działać tak, czy inaczej – ucinana jest strata (czyli strategia działa). Co jest jednak najważniejsze to ta strategia nie ma 100% skuteczności, nigdy nie miała i nigdy mieć nie będzie. Świętym Graalem nie jest 100% skuteczność strategii spekulacyjnej. 100% skuteczność to raczej utopia, coś takiego nie istnieje.
Spekulancie , ale przecież o 15.30 ATR wynosił 16,5 x 3 = 49,5 pkt, po godzinie 17tej spadek od otwarcia o 17tej wyniósł prawie 60 pkt, więc stop loss strzelił. Chyba , że masz jakieś inne notowania ?
edit. oczywiscie spadek od otwarcia o 15.30 , a nie o 17ej jak napisałem
Jest podane ATR(60) czyli dla okresu 60 dla H1. Musisz policzyć od nowa.
Pozdrawiam
Zenek
E-mini S&P 500 Futures notowane są tylko w jednym miejscu na świecie – także nie mogę mieć żadnych innych notowań. O 15:30 ATR(60) wynosił 23.50 pkt, czyli 3x 23.50 = 70.5 pkt. Minimum sesyjne na poziomie 2711 punktów. Pozdrawiam.
hej,
Czy ta strategia zakłada wejście w rynek punkt 15.30 w poniedziałek ?
Hej Dawid, chyba 13.04. będzie już sesja?
13.04 nie ma sesji w USA.
Też mi się wydaje że sesja w poniedziałek jednaj się odbywa
Rzeczywiście, handel rozpoczyna się w poniedziałek normalnie. Źle rozczytałem informację od brokera.
http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm
Jak to oceniasz?