Short squeeze w najlepszym wydaniu

Short squeeze w najlepszym wydaniu

przez -
53 5139
Udostępnij na:

Co prawda kwartał jeszcze nie dobiegł końca, ale z pewnością można już powiedzieć co nieco o ogólnych założeniach sprzed kilku tygodni. Po pierwsze niemiecki indeks DAX wybił się górą z konsolidacji, co było dla mnie sygnałem do całkowitej redukcji ekspozycji spadkowej i przekręcenie się na wzrosty, czyli zajęcie pozycji counter trend. Tym samym założenia, co do kontynuacji spadków na tę chwilę odstawiam na bok.

DAX na tle innych indeksów giełdowych wykazał się relatywną siłą.

dax spx Short squeeze w najlepszym wydaniu

Co prawda nie jest to siła, która spowodowała negację trendu spadkowego, natomiast była wystarczająca do wykorzystania kulejącej płynności, wywołania korekty spadków z Q1 2020 i w ostateczności short squeeze. Takie typowe countertrendowe mean reversion w bardzo mocnym i ciekawym wydaniu. Warto również dodać, że do kalkulacji uwzględniane jest reinwestowanie dywidend, stąd też ta relatywna siła w Niemczech – „Komponenty DAX vs. DAX Futures”

Główne pytanie jakie sobie teraz zadaję tyczy aktualnej korekty. Czy kapitał na niemieckim rynku jest wystarczający do tego, by korekta zanegowała panujący trend spadkowy? Czy jest wystarczający do pojawienia się i kontynuacji trendu wzrostowego? Jakby nie patrzeć DAX nadal znajduje się w silnym trendzie spadkowym z wyraźnie zaznaczoną korektą.

dax2 Short squeeze w najlepszym wydaniu

Ktoś się może zastanawiać, dlaczego mnie to w ogóle interesuje skoro portfel jest zdywersyfikowany o strategie systemowe. Otóż ma to bardzo istotne znaczenie w kontekście alokacji kapitału. Podczas trendu spadkowego 30% kapitału stanowi wolna gotówka na potrzeby zwiększania dywersyfikacji, gdzie przy hossie rynkowej jest to zaledwie 5% To jest ogromną różnica. Dodatkowo większy kapitał angażowany jest w podążanie za trendem wzrostowym, aniżeli za trendem spadkowym.

Na to pytanie zapewne poznam odpowiedź w przeciągu kilku tygodni. Jak wygląda sprawa tu i teraz?

Short-Mini DAX Futures zamknięty i przekręcenie się na wzrosty w poniedziałek. Na tę chwilę SL dla tej pozycji znajduje się na poziomie +150 pkt na poziomie 11 500 i być może zostanie podniesiony o kolejne 150 pkt. jeżeli indeks zamknie się powyżej poziomu 11 800 pkt.

Jest to typowa pozycje countertrend, wybicie konsolidacji górą – aczkolwiek nie jestem na tę chwilę jakoś szczególnie nastawiony na hurra optymizm w Niemczech. Może się mylę, nie wiem. Tak jak napisałem przed chwilą, odpowiedź poznam niebawem.

W portfelu nadal bez zmian pozostaje strategia intraday E-mini S&P 500 Futures (long/short), której wynik zbliżył się do 1100 pkt.

e mini sp 500 futures 1 Short squeeze w najlepszym wydaniu

Ponownie pojawiła się ekspozycja short E-mini Dow Jones na otwarciu dzisiejszego rynku terminowego. Póki co pozycja w nieznacznej stracie. SL na poziomie 25600. Tak jak pisałem przed miesiącem, nadal bardziej nastawiam się na spadki rzedu 30-40%, aniżeli wzrosty takiej wielkości. Oczywiście rynek zweryfikuje moje założenia. Stop loss i odpowiednia dywersyfikacja pozwala na uniknięcie drenażu w portfelu.

Główny składnik dywersyfikacji portfela stanowi ekspozycja wzrostowa na październikową serię VIX Futures.

vix futures term structure 1 Short squeeze w najlepszym wydaniu

Short XLK pozostaje bez zmian.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

53
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
10 Comment threads
43 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Dawny Andrzej

no i co teraz – na dół czy jeszcze góra. Dosypywanie kasy kontra kryzys…… Pachnie dołem bo pomimo gołębiego FEDu coś zaczęli sypać lekko oprócz N100. No i DAX ostatnie 2 dni dół. A wyniki się zbliżają dużymi krokami za IIkw. Szału raczej nie będzie a armia bezrobotnych rośnie. Poza tym grubi muszą wyczesać retaila a moment jest dobry. Na spadkach niejeden się przejechał w od kwietnia ale chyba padł już ostatni forexowy niedzwiedź…… Sam zagrałęm N100 S na 8000 i szybko poległem. 10100 to chyba nikt nie obstawił pod koniec marca. Ciekawe zjawisko: gospodarka w kosmicznym kryzysie a indeksy… Czytaj więcej »

Max Initio

Ostatnio znalazlem ciekawy opis odnosnie sytuacji:
#Hiperinflacja na akcjach#
Co do hiperinflacji to przesada – ale zaczyna sie inflacja (kazdy moze sobie policzyc swoj koszyk inflacyjny uzywajac produktow ktorych kupuje w kraju ktorym mieszka).
Tez mozna patrzec ile % GDP na panstwo przypada. Kasy przybywa w systemie i ta kasa musi gdzies poplynac.

Komentarz FED o sytuacji ekonomiczne spowodowal obsowe. Moze tez to juz pod wybory.

Dawny Andrzej

Nie znam w historii świata kryzysu żeby akcje rosły. Ale może FED ma na to jakiś patent, Dosyp pod korek, skup obligacji śmieciowych, pożyczki dla firm a może i nawet kupowanie akcji wejdzie.
Tylko czy tym razem będzie inaczej ? w 2007 też po mocnym tąpnięciu w sierpniu w pażdzierniku zrobili ATH. Potem sinusoida do końca 2007 i styczeń 2008 buuum. Ale nie było tyle dosypywania.

Max Initio

Zerowe stopy do 2021. Czeki na 1200 USD. Dużo amerykanów kupuje elektronikę, ciuchy lub akcje. Nie zywnowc. Srednio i tak wychodzi ze wiecej dostana niz by zarobili. Handel jeszcze nigdy nie był taki tani. Niemcy +300 EUR do Kindergeld. Lufthansa, TUI już dostały pomoc. Wszyscy dosypuja ile mogą. Raczej drugiego zamknięcia nie będzie przy kolejnej fali. Ilość testów, softu, i ponoc możliwych szczepionek jest nieporownywalnie większa. Nie można tej sytuacji porównywać do poprzednich kryzysów. Nikt nie wie jak do końca będzie. Jednak myślę że rynek pojdzie do góry oraz będzie coraz bardzie odbiegal od realnej ekonomii.

Marcin

Witam Gospodarza i Czytelników
Takie pytanie mam odnośnie daxa ( jak zwykle :) ) czy Gospodarz będzie trzymał Longa do rozliczenia kontraktu? Jeżeli tak to z jakim SL? Ewentualnie czy szuka oznak odwrócenia ostatniej silnej tendencji wzrostowej?
W końcu indeks przez 2 tygodnie poszedł niemal 2 tyś pkt w górę.
pozdrawiam

Jacek

Rynki chyba wszystkich zaskoczyły siłą. Nawet autor bloga chyba tego się nie spodziewał.
Bo w okolicach 10600 na Daxie Speku twierdził, że większa szansa na 30-40proc w dół niż w górę. A już mamy w sumie niemal 20proc w górę od tego miejsca. Dax porad 53proc od dolka.

Trochę szaleństwo. Ale nie tylko retaile to nakręcają. Fundy itp też kupują mocno.
Wygląda jakby głównie Buffett został na peronie …

Marcin

Witam Gospodarza i Czytelników
Uuuuu…. dax na poziomie 12200 pkt hm….. czyżby Twój model aż tak się pomylił w kampanii czerwcowej?
Bierzesz pod uwagę jakąś zmianę lub korektę modelu czy też zakłada on, że indeks może wykonać ruch przeciwny do planowanego?
pozdrawiam

alek

Bartłomiejczak zauważył olbrzymi skok wolumenu na S&P, na Nasdaqu jest podobnie. Dane ze Stooqa. Ma ktoś z innego źródła?

Jan

daj spokój z tym barkłomiejczakiem to jest mega antywskaźnik bajkopisarz. Zarabia to on jedynie na sprzedawaniu szkoleń dla frajerów.

alek

Przecież pytam o źródło, gdzie można podejrzeć wolumen.

Jacek

Patrząc na wolumeny na stooq od razu widać, że coś jest nie tak z tymi danymi.
Jeśli ktoś na tej podstawie chce jakieś wnioski wysnuć to widać, że nie ma pojęcia o rynku.
Haha, kilkukrotny wzrost .. dobre sobie.

alek

Czyli ty też nie znasz innego źródła poza Stooqiem?

Elayos

NYSE Total VOL (Tvol) np na Tradingview.

Screenshot_11.jpg
maro

….i wydaje się że juz po squeezie…
jutro ostatnia szansa aby załapac się na ‚sell in May…’

Dawny Andrzej

cyt: Czy kapitał na niemieckim rynku jest wystarczający do tego, by korekta zanegowała panujący trend spadkowy?
Smart Money z USA mogą wrzucić tyle kapitału do DE że pojęcie „kapitał na rynku niemieckim” może przybrać różne formy, nawet ATH.
Kapitał na rynku niemieckim może być sumą niemieckiego, brytyjskiego i amerykańskiego jeśli uznają że opłaca im sie podnieść DAXa.
kapitalizacja NYSE + Nasdaq jest ok. 12x większa niż spółek z DE.

DAX jest często manipulowany ( pewnie przez Jankesów), ostatni przykład to ten zjazd na 10200.

RAL7038

Portfel zaje.iscie uznaniowy IMHO. Prawie storytelling i dopasowanie do danych. Trend spadkowy na dax, ale grasz longi z szybkim przerzuceniem na BE, coby odrobić stratę na shortach. Zagubiony jesteś.

Wilk

@Dawid, jeszcze jedno pytanko – tego longa na Wig20 (myślę że masz na Fw) od jakich poziomów posiadasz jeśli wolno spytać?

Soyale

Właśnie na Es i Dax chyba mamy odrzucenie ceny, zobaczymy jak się dzienna zamknie.