spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

przez spekulant - sie 30, 2020

41 3454

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 31 sierpnia – 1 września generowany przez zamknięcie tygodnia powyżej bariery 1.25 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli pozycja krótka na otwarciu rynku terminowego w poniedziałek i dołożenie do krótkiej po starcie rynku kasowego w USA. Druga pozycja o połowę mniejsza od początkowej.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, pozycja krótka zostanie wznowiona we wtorek.

Udanego weekendu!

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

41

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Dawny Andrzej

jaja niezłe z tym Softbankiem. Zrobili zagrywkę a’la Goldman a przecież Softbank ma kasę emerytów japońskich, ponadto dużym udziałowcem jest BOJ. Czyli skupowali akcje, potem opcje na wzrost no i animatorzy musieli też kupować. Sporo na zerohedge o tym. To tylko pokazuje że drobny inwestor jest bez szans. Chłopcy wchodzą w akcje grubo, jeszcze to lewarują opcjami i mały jest bez szans chyba że ma przez przypadek tą samą pozycję i wytrzyma cały ten ruch. Tam jacyś nowi macherzy są w tym softbanku, częściowo z DB. Pytanie czy zdążyli się pozamykać (ponoć tak) no i ktoś (nie tylko Robinhoodowcy) poniósł… Czytaj więcej »

Pan Tofel

Dzisiaj jankes ma wolne, to dlatego cisza. Pytanie, czy cisza przed burzą? W Europie wygląda standardowo, tzn kupowanie dołków i wspinaczka na wysokości. Retail nie ma szans z grubasem, bo poza małą kasą ma słabiutki komputerek, a dziwne zachowanie giełd tłumaczy mu się Robinhoodem, a nie np botami HFT.

Łukasz

Jakby ktoś chciał doczytać, to warto zerknąć na poniższy artykuł, wszystko ładnie wyjaśnione.

Od sierpnia można handlować mini-Vix futures,

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/rf-brief/rfbr-moran-vix-volatility.ashx

Pan Tofel

No i ten legendary retail z robinhooda softbank się nazywa. Pewnie jeszcze do spółki z czymś jeszcze.
https://www.zerohedge.com/markets/one-day-after-zero-hedge-ft-unmasks-softbank-call-buying-nasdaq-whale

Dawny Andrzej

https://longbridge.global/en/event/c087c75d-8ffa-446a-9992-25d3412bce27 Może i Robinhoodowcy wpływają na kurs akcji śmieciowych ale raczej nie na TOPowe spółki. Nie ta kasa w necie jest sporo na temat że to nie oni stoją za hossą w USA. nawet ich zsumowany kapitał to pikuś wobec kapitałow fundów. Ja uważam że N100 dojdzie do poziomów rzędu 17500. To wcale nie abstrakcja. W 2000r był po 4800. Teraz weźmy inflację za 20 lat min. 100% no i fakt że teraz te firmy pływają w kasie a wtedy to były tylko marzenia. Plus polityka Fedu i zerowe stopy, plus pakiety, plus coraz większa digitalizacja ekonomii. Szortowanie SP500 i… Czytaj więcej »

spekulant

Tu nie chodzi jedynie o jedną grupę klientów, ale ogólnie o retaila. Retail zarządza aktywnie, codziennie kupuje/sprzedaje, realizuje straty. Największe zaangażowanie po stronie retail jest w tej chwili na Apple, czy Tesla. Euforyczne nabywanie OTM calls na tych walorach zmusza market makerów do hedgowania. Fundusze, których ekspozycja była budowana wiele miesięcy temu, nie są dominujące. Wystarczy spojrzeć na raporty dostarczane przez CFTC https://cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm Market Makerzy są zmuszani do nabywania akcji Apple, Tesla i innych gigantów, bo są wystawcami opcji dla retaili. Kilkadziesiąt miliardów dolarów,które retail wpakował w te spółki zrobiło swoje. Brokerzy, dostawcy danych pokazują twarde fakty retail jest w… Czytaj więcej »

Max Initio

Tak sie zastanawiam. Masz moze gdzies statystyki procentowych udzialow retaili vs pro w rynku np. akcji. Co robi retail ok ale tak naprawde jaki to jest procentowy udzial w calosci? Moze malo znaczacy. Sam musze poszukac tych danych.

Max Initio

https://en.wikipedia.org/wiki/Retail_foreign_exchange_trading
https://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf (Jakis raport)

To na FOREX 5.5% w 2016.

#Retail foreign exchange trading is a small segment of the larger foreign exchange market where individuals speculate on the exchange rate between different currencies. This segment has developed with the advent of dedicated electronic trading platforms and the internet, which allows individuals to access the global currency markets. In 2016, it was reported that retail foreign exchange trading represented 5.5% of the whole foreign exchange market ($282 billion in daily trading turnover).[1]#

Max Initio

Ok. Na akcjach 20% to retaile (2019) a na FOREX 5.5% to retaile(2016). Wiec mniejszosc.
20%
Retail investors now account for roughly 20% of stock-market activity on average and nearly one-quarter of trades on peak days, Joe Mecane, the head of execution services at Citadel Securities, said in an interview on Bloomberg TV on Thursday. Individual investors made up just 10% of the market’s trades in 2019.9 lip 2020

spekulant

Mowa jest o post-covidowym okresie i aktywności retaila na topowych spółkach, które pchają amerykańskie indeksy w górę, a nie o tym co było w 2019.

Max Initio

OK, super. To masz moze dane jaki % udzial retial na te topowe spolki. Czy to bedzie przekraczac 20% calosci? Moze 40%? Ja tego nie wiem ale wole sugerowac sie danymi jesli mozna je zdobyc. Statystyki Robinhood to jedno. Ale jest wiele wiecej platform z ktorych retaile (czyli np. my) korzystaja. Np. Revolut wprowadzil zakup akcji oraz akcji czesciowych z free. I nie kojarzyl bys tego wogole z brokerem:) bo oni nim nie sa. Wiec jak masz statystyki aktywnosci na topowyc spolkach za 2020 ? Jak masz to sie podziel ja znalazlem to co napisalem powyzej. Wiec przynajmniej sa dolne… Czytaj więcej »

spekulant

Możesz to z łatwością wyliczyć samemu. Biorąc średnią ilośc akcji na portfel użytkownika Robinhood, mnożąc przez ilość użytkowników, a nastepnie przez ilość największych brokerów. Dane na temat free float, dziennych wolumenów są ogólno dostępne. Użytkownicy Robinhood to około 20% na samej Tesli.

Jednak zdecydowanie największa aktywność retaili jest na rynku opcyjnym obecnie.

Revolut Tading to standardowy przedstawiciel innej firmy. Mało znaczący na rynku. Bądźmy poważni. Nikt normalny i szanujący swój portfel nie będzie inwestować za pośrednictwem firmy, która otrzymała ponad 20 kar od nadzorów finansowych.

Max Initio

Nikt tu nie mowi o trejdowaniu za pomoca Revolut. Jest to po prostu jakas opcja i przyklad. Oni dostali licencje bankowa ale to nie obejmuje stanadardowych kont – wiec pieniadze nie maja gwarancji. I to jest argument ze trzeba uwzac oraz jak sie korzysta nie wkladac za duzo kasy. A wygodne jest jak operujesz walutami wielu krajow (przed Covid) bo jezdzisz do wielu krajow.

Apropo twojego przykladu z karami. Ktory bank nie dostal kar finansowych come on. Duzo instytucji dostaje kary finansowe i nic z tego sobie nie robia.
To o niczym nie swiadczy.

Pan Tofel

Wszystko jasne, tylko co w chwili, gdy opcje retaili wygasają? Piszesz, tak jakby wszyscy retaile świata robili dokładnie to samo i to w jednym czasie(chyba dla uproszczenia), to dni hossy są policzone i bliskie. Market makerzy sprzedadzą hurtem akcje, które drogo kupowali ze względu na trilion retaili, którzy wykupili opcje po 100 baksów i giełdy lecą na pysk? ( Retail dla mnie to margines, nie przez niego są te rajdy, ani też nie dzięki niemu).

spekulant

Nie wszyscy retaile świata, ale zdecydowana większość retaili aktywnych na amerykańskim rynku, którzy przeważają obecnie.
Market makerzy będą sprzedawać akcje, gdy będą musieli rebalansować portfele. Płynność jest cholernie niska, bo retail w euforii kupuje walory jak leci. Retail to nie jest margines. Kilkadziesiąt miliardów aktywnie zarządzanych pieniędzy (niezlewarowanych) w topowych spółkach S&P 500 + 3x tyle zlewarowanego to kapitał, którego mogą pozazdrościć największe fundusze na świecie.

Dawny Andrzej

ja tam wolę nie walczyć z momentum – wszyscy szukają korekty albo końca hossy i….. SP znów dołożył. Ten sygnał na S to raptem maksymalnie 11 pkt dał (ale traf w sam dołek hmm) a jest już 80 pkt powyżej sygnału. Czyli „nie wypalił” – jak ktoś stopa postawił to jest może na zero ale większość w plecy kilkadziesiąt pkt. Cały czas grany jest schemat po 15.30 strzepnięcie i potem korba. Moim zdaniem tu raczej trzeba próbować piramidować L na tych dołkach po 15.30 (co 50-100 pkt) a nie kombinować L/S jak rynek jest w hiperboli. Trwa demonetyzacja długu i… Czytaj więcej »

Pan Tofel

Zgadzam się, z tym, że w takim tempie około 1% dziennie, to my do zmiany serii na grudniową będziemy mieć 14 000. Pieniądz ulega potężnej dewaluacji, którą widać narazie tylko na giełdzie. Nie straci jedynie ten, kto płynie z prądem. Z całym szacunkiem do wiedzy spekulatanta i jego strategii, to niestety inaczej się teraz nie da. Sygnały to tylko szum. Pitolenie o retailach, jako złu koniecznemu, też niczego nie tlumaczy. Retail miliardów nie pompuje dzień w dzień z uporem maniaka w rynek. Robi to fed, a giełda służy do dytrybucji tego dobrodziejstwa. Nie oszukujmy się, nie płotkom, a instytucjom i… Czytaj więcej »

spekulant

Wybacz Andrzej, ale nie wiem co masz na myśli „wszyscy szukają korekty albo końca hossy”. Wydaje mi się, żę to „wszyscy” ogranicza się do wąskiego grona. To był sygnał sprzedażowy w strategii. Oczywiście, że ta strategia nie daje 100% skuteczności. Niestety w tym przypadku strategia została zakończona na break even – zgodnie z opisem. Nie wiem również skąd informacja „większość kilkadziesiąt pkt. w plecy”. Nie wiem również skąd masz informacje, że raptem 11 pkt? Spadek intraday E-mini w poniedziałek to 40 pkt. A w strategii przekroczył 3x ATR(60), czyli zgodnie z zasadami przejście na break even. Widzę, że się bardzo… Czytaj więcej »

Max Initio

Tak mi sie taki obraz rysuje. FED oswiadczyl ze nie beda zbijac inflacji przynajmniej przez jakis czas. Kalkulacja moze jest taka ze trzeba w cos wrzucic kase w USD (ktory traci na wartosci) – padlo na spolki technologiczne (‚odporne na COVID’). To co jest na TESLI to juz niezla banka. Zoom tez banka. Caly FANG cignie rynek jak nic oraz staonwi znaczaca jego czesc. Wlaciwie teraz FANG to dobry wskanik. Ciekawe jak bedzie przy zblizajacych sie wyborach w US. Ogolnie slyszalem o ciekawych kalkulacjach (Paul Tudor Jones). Gosc testowal dwa scenariusze jak wygra Demokrata (Biden) lub Republikanin (Trump). Liczyli np.… Czytaj więcej »

Marcin

Witam Gospodarza i Czytelników
Hm…. tych co piszą idiotyzmy bez oparcia o fakty to proponuję banować bo szkoda czasu.
Sorry za sugestię.
natomiast w kwestii rynków i zakładanej korekty na indeksach to czy to dotyczy tylko SPX czy również nasdaqa?
Pytam ponieważ oba są na maksimach ( w nocy ) i trend jest nie zachwiany póki co jednak zdrowa korekta by się przydała.

spekulant

Hej. To jest sygnał w strategii, to nie jest założenie wystąpienia korekty. Tak jak jest opisane: 5) Sygnał nie mówi nam, czy ruch w górę/dół wyniesie 20, 50, 100, czy 150 punktów.. Nie ma znaczenia, czy notowania są na maksimach, bo sygnał generowany jest w oparciu o indeksy zmienności implikowane.

Patrzę na to w skali prawdopodobieństwa. Czyli przez ostatnie niespełna 10 lat (od momentu jak te sygnały zaczęły być tutaj opisywane) ta strategia uzyskały pozytywny wynik i dała dodatkową wartość do portfela.

Piotr

Hossa idzie pełną parą i spadki obecnie są wykluczone co jasno pokazują codzienne notowania tylko L pozdrawiam

Piotrek

Przepraszam, że wykaże prostackie podejście do sprawy ale … zwróć proszę uwagę, że:
– sygnały z tej strategii (VXV:VIX na S&P 500 Futures) z ostatniego roku sygnalizowane przez Spekulanta dały wg mnie ok. 80-90% skuteczności
– retaile są zapakowane w L
– 31 sierpnia to ostatni dzień miesiąca
– jest świeżo po dużym wydarzeniu ekonomicznym pt Jackson Hall (czas na sprzedaż faktów?)
– wg mnie 2 dni korekty nie jest wykluczone – to w niczym nie zaburzy trendu wzrostowego
– statystyki mówią, że korekty następują w najmniej spodziewanym momencie, tj. np. gdy ktoś twierdzi, że „Hossa idzie pełną parą i spadki obecnie są wykluczone”!
Hmmmm……

Piotrek

* gdy WSZYSCY (a nie ktoś) twierdzą, że „Hossa idzie pełną parą i spadki obecnie są wykluczone”!

Piotr

Na wykresach obecnie nie ma żadnych sygnałów wskazujących na załamanie trendu wszystkie wsparcia oraz średnie mają się bardzo dobrze

Piotr

Póki co podaży nie widać . Pojawi się większa podaż będzie rada

Piotr

Oczywiście obecnie korekta na parę punktów jest możliwa i nie jest wykluczona, jak najbardziej potrzebna na podtrzymanie obecnego trendu wzrostowego

Dawny Andrzej

No nie wiem czy retaile są zapakowani w L…….. Robinhoodowcy może i L mają ale chyba na spółkach śmieciowych.
Na pozycjonowaniu XTB, BOŚ , IG widzę sporą przewagę S na SP500. I tak raczej na każdej platformie jest

Piotr

Być może. Gra przeciwko bsnce i mega Hossie jest niezwykle ryzykowna

spekulant

XTB, BOŚ i IG nie mają nic wspólnego z rzeczywistym rynkiem terminowym. Piszesz o rynku CFD, lokalnych kasynach. Ja piszę o rynku terminowym – tym prawdziwym. Rynek terminowy w USA, realne transakcje monitorowane przez CFTC są w jednym miejscu.

Robinhood to miliardy dolarów w Apple, Tesla, Microsoft i wielu innych wielkich spółkach. Sprawdź robintrack.net – w samej Tesli retail ulokował ponad 4.5 mld dolarów (bez lewara). To kilkadziesiąt razy więcej niż wszystkie pozycje CFD w XTB, czy BOŚ.

maro

no niestety … – średnia skuteczność się obniży …

spekulant

Czemu niestety? To jest normalne zachowanie. Jeden sygnał w strategii jest bez wpływu na wszystkie sygnały z ostatnich 10 lat :-) Patrz ogólnikowo a nie jednostkowo. Inwestuje się z perspektywą pomnażania kapitału w długim horyzoncie czasowym.

Dawny Andrzej

Witam moze jakiś malutki ząbek w dół bedzie przez 2 dni ale zalecam ogólnie L na USA. Od kwietnia jest silny trend wzrostowy wspierany albo wygenerowany przez Fed. Argumenty za wzrostami: Nie Wałcz z fedem Trend jest up Fed kupuje obligacje korpo Zerowe stopy i nie podniosą ich kilka lat Brak alternatyw do inwestowania No moze złoto srebro Tramp chce wzrostów Możliwe wynalezienie szczepionki Dodruk kasy Kolejny pakiet pomocowy wejdzie lada chwila Przepływ kapitału z obligacji i lokat do akcji i złota Argumenty na spadek Przepychanki z chinami Bańka ? Ona moze byc duzo dożo wieksza Patrz tesla Lockdowny epidemia… Czytaj więcej »

spekulant

Sygnał VXV:VIX jest krótkoterminowy i tyczy się jedynie strategii opartej SPX. Od początku serii 33% sesji SPX to sesje spadkowe. Średni spadek wyniósł nieco ponad -1%, co jest wystarczające. Dla sesji wzrostowych dziennych, spadek intraday po otwarciu rynku terminowego wynosił średnio -.5% Sesjom spadkowym towarzyszyły obsunięcia intraday rzędu -1.29% Tym samym retail handlujący intraday na granicy margin call, przez 33% wypadał na stop out „handlując zgodnie z Fed”. Oficjalne dane CBOE, CFTC, czy robintrack pokazują zupełnie inny obraz. To własnie retail jest w fazie manii. Rekordowe ekspozycje wzrostowe zostały odnotowane po stronie retaili nawet na rynku opcyjnym, co przyczynia się… Czytaj więcej »

Martin

wyciągają każdą korektę w górę ale myślę, że teraz po Jackson Hole pozwolą na jakąś chwilową przecenę. Potem do wyborów znów up

eewewdf6

Nie ma szns na korekty. Ten wskaznik pokazal poprzednio ze nie dziala przy takim dodruku. Najwyzej 10-30 pkt ale co to jest jak ja mam w plecy 250 pkt po twoim ostatnim sygnale sprzedazowym. Najpierw piszesz ze masz S a po fakcie ze L. Sporo postawie ze znowy bedzie wał z tego.

spekulant

Opisywana strategia, to nie strategia na szukanie korekt rynkowych, a dywersyfikacji portfela. Poprzednio, czyli kiedy? Ostatnie 2 sygnały miały miejsce na początku sierpnia. Wcześniej w 2019 r. W okresie „dodruku” były sygnały zakupowe. Strategia ma skuteczność na poziomie około 70%. Tak jak jest opisane jest to dodatkowa strategia do dywersyfikacji portfela. 250 pkt straty? Polecam zacząć zarządzać ryzykiem. W okresie dodruku było 9 krótkoterminowych sygnałów zakupowych w tej strategii. W tym roku sygnałów sprzedażowych były (Wliczając na ten tydzień) 3. (pierwszy 3 tyg. temu, drugi 2 tyg. temu). NIe wiem o jakim „moim” ostatnim sygnale piszesz, bo na pewno takiego… Czytaj więcej »

Darek

Jak widzisz dalej DAX speku ? Jakies pomysły na październik ?

Darek

Speku, ja wiem ze milczenie jest złotem podobno ale zeby az tak ? Brakuje mi twoich porad bo mam juz pnownie zasilone depo a brooker sie niecierpliwi ze nic nie zarabia…

Marek

Darek polecam polskiego brokera. Jak tracić to tylko w Polsce. Patriotyzm. Albo jak piramidy finansowe to wybierajmy te polskie… Zawsze mówię polakom co złego było w Ambergoldzie? Przecież był polski! Uśmiechajmy się do siebie i bedzie dobrze! Jak na zachodzie.

Łukasz

Przy Getbeck, Amber Gold to mały pikuś. Na obligacjach Getback ludzie potracili mnóstwo pieniędzy. Przy Amber Gold było poszkodowanych 18 tys. osób na kwotę 850 mln osób, a przy Getback 9 tys. osób na kwotę 2,6 mld.

41 Dodaj komentarz

41

Dodaj komentarz