DAX – licho nie śpi
Mimo szalejące pandemii ostatnie miesiące sprzyjały inwestowaniu na rynkach. Obecny kwartał to wspomniane jeszcze w sierpniu dość duże zmiany w portfelu, gdzie główny nacisk został położony na budowę długoterminowego, niezlewarowanego portfela z ekspozycją na niemiecki indeks DAX połączonego ze średnio i krótkoterminowymi kampaniami DAX i E-mini S&P 500 Futures. Dodatkowo ekspozycja long volatility w VIX Futures pozwoliła na w miarę bezpieczne i zgrabne zarzadzanie portfelem podczas wzmożonej zmienności i rynkowego chaosu.
Mini DAX Futures
28 października zakończyła sie kampania spadkowa Mini-DAX Futures, której celem był poziom 11 470. Tym samym udało się z nawiązką pokryć stratę za Q2 2020. Oczywiście ktoś może zadać pytanie, czy jest sens rozpatrywania strat jednostkowej strategii, która jest jedynie częścią portfela. Sens jest, gdyż przez ostatnie lata to właśnie DAX Futures dominowały w moim portfelu. Analiza MAE/MFE od momentu wdrożenia strategii podczas wrześniowej serii DAX Futures w 2018 r. powoli przekonuje mnie, że wyniki nie są osiągane przypadkowo. Bardziej jasny obraz pojawi się w kolejnych latach i gdzieś w okolicach pewnie 2023 r. będzie można już dojść do bardziej trafnych i przede wszystkim obiektywnych wniosków odnośnie wypracowanych wyników.
Co dalej?
Z początkiem grudnia ponownie zostanie zwiększona ekspozycja w niezlewarowane ETF indeksowe (VDXX orax DAX X Global). Będzie to najprawdopodobniej ostatnie zwiększenie alokacji w te instrumenty tego roku. Chyba, że na rynku pojawi się „auto-pilot” i zepchnie handel 2-3 tys. pkt niżej.
Obecnie rynek DAX Futures znajduje się niemalże w książkowym modelu wielomiesięcznej konsolidacji, której próba wyłamania pojawiła się w połowie października.
Teoretycznie jest to układ, który faworyzuje wejście w krótkoterminowe, czy średnioterminowe pozycje krótkie, natomiast wolę poczekać na odpowiednie potwierdzenie, czyli połączenie modelu konsolidacyjnego z mean reversion.
Zejście handlu poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA będzie dla mnie takowym potwierdzeniem. Możliwe, że połączę potencjalną pozycję krótką z krótkoterminowym swing tradem.
Z uwagi na ekspozycję wzrostową w ETF, Mini-DAX Futures wykorzystuję jedynie do zajmowania pozycji nazwijmy to „zabezpieczających”, czy też minimalizujących ryzyko bez konieczności redukcji ekspozycji long. Potencjalne zyski są re-inwestowane we wspomniane ETF.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid. Wszedłeś w swing short na dax w tym tygodniu?