Tydzień trzech wiedźm

Tydzień trzech wiedźm

przez -
16 2342
Udostępnij na:

I stało się. W tym tygodniu poraz ostatni tego roku na rynkach zagoszczą trzy wiedźmy. 18 grudnia wygasną m.in. kontrakty terminowe, opcje na indeksy oraz akcje. Czego można spodziewać się w tym tygodniu? Wszystkiego, a szczególnie podwyższonej zmienności. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to okres szczególnej aktywności traderów, którzy niczym zjawa pojawiają się jedynie w okresie wygasania serii terminowych. Co za tym idzie, na zmienność chociazby intraday inwestorzy nie powinni narzekać.

Mimo grudniowej aury, atmosfera na głównych indeksach giełdowych – będących w spektrum mojego zainteresowania – jest naprawdę gorąca.

Amerykański indeks S&P 500 po kilkumiesięcznej konsolidacji potwierdził trend wzrostowy.

spx Tydzień trzech wiedźm

Zresztą trend wzrostowy pojawił się na wszystkich głównych amerykańskich indeksach, wliczając w to indeks spółek technologicznych FANG+

FANG Tydzień trzech wiedźm

Choć nie można powiedzieć tego samego o moim koniku, czyli niemieckim DAX – ten nadal znajduje się w niespełna półrocznej konsolidacji. To z pewnością musi być rozczarowujące dla każdego uczestnika rynku, który liczył na szybki zarobek z ekspozycji wzrostowej na ten indeks. Nie oszukujmy się, giełdowe byki mają powody do narzekań i z pewnością ostatnie pół roku było dla nich męczące. Oczywiście przy założeniu, że w akcie desperacji 100% kapitału było lokowane w ten rynek, a w tyle głowy cały czas świecił amerykański SPX.

dax Tydzień trzech wiedźm

Niemniej jednak, oderwanie DAX od światowych benchmarków nadaje jeszcze większej temperatury. Osobiście jestem nastawiony na zgaszenie „wzrostowego zapału” i jeszcze w grudniu handel na DAX winien zejść chociaż na dolne ograniczenie konsolidacji.

Wskaźniki ściśle powiązane ze zmiennością rynkową sugerują, że w tym tygodniu możemy spodziewać się czegoś naprawdę ciekawego..

skew Tydzień trzech wiedźm

vvix Tydzień trzech wiedźm

33 wygasanie kwartalnych kontraktów terminowych od momentu prowadzenia bloga. Sporo. Nawet nie wiem kiedy ten czas minął.



Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

16
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
7 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Artur

Hej, Dawid
Czy zważywszy na wysoki poziom $SKEW i $VVIX nadal bierzesz pod uwagę zejście DAXa na dolne ograniczenie konsolidacji?
Poza tym, a może i przede wszystkim wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok.
Pozdrawiam
Artur

Piotr

Witam, Panie Dawidzie oriętuje się Pan czy strona rydex funds nova/ursa ratio sentiment indicator będzie odświeżania?

Tomek

Dostałem od biura bossa poniższą informacje, mam na smartfonie zainstalowaną aplikację Metatrader4 na której inwestuje na forexsie, czym to jest spowodowane?, normalnie otwieram i zamykam pozycję. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje że, zgodnie z par. 62 ust. 6 lit. b Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w obrocie Instrumentami Finansowymi oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem – rynek OTC, na Rachunkach Inwestycyjnych o numerach xxxxxxxxxxx zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące, że zawierane na nim transakcje systematycznie wykorzystują opóźnienia związane z ceną, w wyniku których Cena Instrumentu Finansowego odbiega od ceny… Czytaj więcej »

Max Initio

No dzis moze warto grac na long na zmiennosc:) . Kupilem sobie wczoraj V2TX kontrakt.
Ale tak sie zastanawiam – pojawia sie coraz wiecej negatywnych informacji o szczepionkach. Tutaj ktos dostal szoku, tutaj ktos zszedl. Tutaj Szwajcaria nie zatwierdzila, US zatwierdzil warunkowo, w Angli oboszczenia dla alergikow. Rynek terez chyba sie opiera na sentymencie pro stimulus US, oraz szczepionki ktore maja uratowac cala sytuacje. Jednak taka kumulacja negatywnego info o szczepionkach moze niezle zatrzasc rynkiem.
To oczywiscie tylko spekulacja. Granie na krotko w tej sytacji (gdzie akcje odzwierciedlaja potencjalna inflacje?) jest ryzykowne.

Max Initio

No to koncowka roku spekulacjnie ladnie. V2TX kontrakt dal zarobic = jeszecze nie wychodze. Mialem jeszcze opcje put buy na rope (47.5) – ladnie dalo zarobic. Ale takie strzaly na short sa trudne jak leci to leci. Statystycznie poniedzialki sa na rosnaca. A tu takie bum. Nagle strach wzbudzil nowy szczep COVID z Angli. Oj z tym COVID to sie bedzie ciagnac. Zamieszki statystycznie 14 miesiecy do 2 lat po pandemiach sie zdarzaly. Jak ludzie glodni zaczna chodzic to moze zaczac byc nieciekawie. Wogole (zrodlo Economist) piali ze 60% prac za ponad 100 k/Rocznie mozna wykonywac zdalnie, a tyko 10%… Czytaj więcej »

Emil

Panie Dawidzie, a jakie ma pan TP na serię marcowa? Czy za wcześnie by o tym mówić? No i jaki SL na te 3 kontrakty?

ToOn

Czemu nie ma nic o aktualizacji daxa? skoro to ‚twoj konik’ dlaczego nie powiadamiasz publiki o zmianach?

Jarek

Świetny post Panie Dwidzie (jak zawsze). Aczkolwiek piękny wykres $Dax odrobinę stracił na aktualności :-)