spekulant.com.pl Kontrakty DAX Kampania marcowa – DAX Futures 9 600 pkt

Kampania marcowa – DAX Futures 9 600 pkt

przez spekulant - sty 11, 2021

32 4328

Udostępnij na:

Rozpoczyna się kolejna 3-miesięczna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 9 600 punktów.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
Q4 2018 – 10 850
Q1 2019 – 12 253
Q2 2019 – 12 745
Q3 2019 – 10 770
Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
Q1 2020 – 11 425
Q2 2020 – 7 800
Q3 2020 – 10 100
Q4 2020 – 11 470

Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

Wielkość pozycji to trzy kontratky Mini-DAX Futures.
Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 3.0x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla Mini-DAX Futures. Pozycja krótka zajęta 6 stycznia z poziomu 13 760.

Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.

Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

32

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Tweety

Czy masz jakieś przemyślenia dotyczące tego, co możemy oglądać w tym tygodniu? Amerykańskie indeksy spadają, a Dax wybija ATH. Czy to jest cisza przed zbliżającą się burzą? Nie bez podstaw mówi się, że kiedy Ameryka kichnie to Europa ma katar.

Filip

I jak oceniasz sytuację? Ten punkt kulminacyjny chyba był na koniec stycznia..

Mógłby ktoś w końcu zrealizować te spore mam nadzieję zyski i poproszę mała 15-20% korektę. Dziękuję ;)

spekulant

Sytuacja bez zmian. Nie realizuję zysku z ekspozycji w ETF na DAX, zamiast tego utrzymuję sprzedane na krótko kontrakty Mini-DAX Futures.

Filip

OK. Pamiętam rok temu sam się dziwiłem, że pół świata zamknięte, a giełdy w kosmosie. Co było dalej wiadomo…
Pisałeś wtedy o gaszeniu w zarodku prób wybicie na DAX i zaczął się powrót do średnich.
Być może i tym razem będzie podobnie.
Powrót do miesięcznej 100SMA mucho gusto!
F

Piotr

Witam gospodarza, Mam pytanie a mianowicie na jakiej podstawie, został wyznaczony przypuszczlny cel Na Dax, Obecnie mamy bardzo silną hossę wszystkie wsparcia z większych interwałów nie zostały naruszone trend jest wyraźny i póki co nie widać żadnych oznak załamania hossy

spekulant

Hej, podstawą do wyznaczania celów są wspomniane we wpisie artykuły. W trakcie tej silnej hossy zdarzały się 15-20% załamania rynkowe. Korekty rynkowe, mean reversion są naturalnym zjawiskiem – jeśli można tak to nazwać – podczas trendów. Przykładem może być okres od września do końca października, gdzie indeks DAX spadł o 14.9% (high-low). Od 8 stycznia do 28 stycznia indeks DAX spadł o 5.8%. Kampania na DAX Futures nie służy wyłapania załamania hossy, to może w ogóle nie pojawić się. Kampania trwa jedynie 3 miesiące i w tym okresie znacznie korzystniejsze jest dla mnie handlowanie na spadek indeksu (przez wykorzystanie Mini-DAX… Czytaj więcej »

marc

Szanowny Gospodarzu,
tak piszę z ciekawości, czy w obecnej sytuacji jest jeszcze możliwe takie tąpnięcie jak w opisanej strategii? Czy też jest nie jest czasem to moment weryfikacji strategii?
Zdaję sobie sprawę, że odpowiedź na 100% nie istnieje, lecz dynamika rynku odkłada w czasie zakładane poziomy.

spekulant

Hej, Obecna sytuacja nie jest jakoś szczególna – powiedziałbym nawet, że normalna. Rynek znajduje się zaledwie 290 pkt od miejsca wejścia. A 28 stycznia ruch w dół od momentu wejścia przekraczał 460 pkt. Natomiast poziom 9600 może, ale nie musi być strzelony. Na tę chwilę cel pozostaje niezmieniony w tej kampanii. Pozdrawiam

Emil

Witam, czy Gospodarz dobrał druga pozycję po spadku wczorajszym?

Waldek

czy prognozuje Pan krach na rynkach w marcu

Marcin

Witam Gospodarza i Czytelników w nowym roku!
Widzę że Gospodarz kolejny raz rozgrywa pozycję Short na dax.
Jednak jak czytałem Gospodarz posiada ekspozycję Long na akcje Niemieckie czy więc pozycja Short na dax nie jest jednak jedynie zabezpieczeniem posiadanych aktywów?
Na przykład: ja posiadam akcje kghm od ok 160 zł, akcje trzymam dalej ale przy 212 otworzyłem pozycje Short na futures na kghm. Jeżeli kontrakt spadnie zrealizuje zysk, jeżeli wzrośnie, będę miała stratę ale sprzedam akcje drożej. Więc niejako zablokowałem sobie cenę akcji na poziomie 212.
Czy nie jest u Ciebie podobna sytuacja tylko że na rynku Niemieckim?

Mariusz

Hej. Istotna wzmianka kolego. Działając z takim założeniem zmienia się trochę cała optyka w podejściu do tej kampani. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź gospodarza.
Na razie

spekulant

Cześć Marcin,

W rzeczy samej. Kampania short jest niejako zabezpieczeniem longów w ETF. Chodzi o to, aby nie zmniejszać ekspozycji long. Choć w tym przypadku jest o 1 kontrakt więcej, także dochodzi tutaj mały element spekulacyjny.

Pozdrawiam i miło Cie widzieć w 2021 :)

Jan2200

Cześć, jestem tu nowy więc zapytam dlaczego właśnie DAX a nie SPX- czy chodzi o drukarki fedu? I dlaczego futures? Pytanie z kategorii leszczyna i dezynwoltura, ale może znajdziesz chwilę na odpowiedź.

Dzięki za merytoryczny poziom Twoich wpisów, które odbiegają pozytywnie od jakości „analityków” z najchętniej odwiedzanych stron w polskim necie. Doceniam ilość literatury stojącej za Twoimi prognozami i opiniami, myślę że to rzadkość.

P.S. nie wiem czy mój wcześniejszy post tu wyląduje, bo go nie widzę, więc piszę jeszcze raz- sens mniej więcej taki sam

pzdr.

spekulant

Cześć. Dzięki za komentarz. Dax Futures handluję od 10 lat. Stosunek ponoszonych kosztów transakcyjnych do ryzyka/zysków najbardziej mi odpowiada. Po drugie futures to rynek regulowany, maksymalny czas trwania inwestycji na danej serii to 3 miesiące, po których można księgować stratę/zysk lub rolować się na kolejną serię. O ile kiedyś ekspozycja na DAX przez futures dominowała w moim portfelu, o tyle teraz stanowi już jego mniejszą część. Zmieniłem nieco podejście. Ekspozycja na DAX teraz tylko przez ETF VDAXX i/lub Global X Dax, więc futures tylko do zabezpieczenia ekspozycji long w etf + oczywiście jakiś mały czynnik spekulacyjny.

Sebastian

Elo ziom,
Jak myślisz sp500 zanurkuje to fakt ale też tak ostro. Inwestuje głównie w indyki USA
Ps. Karta z pamiętnika spotkanie w Łódzi :)
Pozdrówka

spekulant

Ciężko ocenić, czy tak ostro. Generalnie od 1.5 tygodnia pozycjonuję sie pod większe załamanie rynkowe w Q1 2021. Pozdrawiam!

Jacek

Hej,
czy ktoś wie czy stronka od aktualnej sytuacji na fundach Rydex w ogóle kiedyś wróci do pracy?

Od kilku tygodni cisza zupełna.
Jest inne podobne źródło?

http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/nu.htm

spekulant

Na stronie jest informacja o nieoczekiwanych problemach i tymczasowym wstrzymaniu aktualizacji wykresów. Trzeba uzbroić się w cierpliwość :)

Filip

No dobra :) mnie wystarczy ok 10500.
Jak dobrze liczę sl wynosi circa 600 więc jest u Ciebie duży zapas. Moim zdaniem może spaść i to srogo. Wszędzie już widzę tylko nastawienie na wzrost, bo dodruk, bo inflacja aktywów i ogólny risk on. Tymczasem dziś BTC 20% w dół – srogie aktywo do przechowania wartości nie ma co ;)
Trzymam kciuki i pozdrawiam!

Borgov

To prawie 30% spadek. Co musiałoby się wydarzyć na świecie, żeby do tego doszło? Moim zdaniem cel trochę nierealny. Wierzysz, że szczepionka nie ożywi gospodarek? Biden w pierwszej kolejności chce ogłaszać pakiety pomocowe. Sorry, ale nie widzę takich spadków.

spekulant

Cześć, nic nie musi wydarzyć się na świecie. Rynki odzwierciedlają realnie zawierane transakcje, a nie to, co dzieje się na świecie. Marzec 2020 tego najlepszym przykładem. Cel dla kampanii może ulec zmianie. Niemniej nastawienie skrajnie pro-spadkowe. Market makerzy sa już tak upchani, że indeksy giełdowe znajdują się tuż przed punktem kulminacyjnym lub ten punkt miał miejsce w ubiegłym tygodniu.

Marek

Co masz na myśli pisząc stwierdzenie „Market makerzy sa już tak upchani” i gdzie coś takiego można sprawdzić?

Aronnn

to ze jedynym kupcem akcji sa juz tylko drukarze a tusz i papier tez sie kiedys konczy. Banke pompuje sie po to aby zrealizowac zysk.

Max Initio

Ciezko jest przewidziec rynek. To co sie dzieje to spodziewana inflacja na akcjach zwiazana z dodrukiem. Moze i bedzie jakis czarny labedz i pojdzie w dol 30% ale to raczej mniejsze prawdopodobienstwo niz gora. Rynek niemiecki nie jest tak przewartosciowany jak US. Dodatkowo wejda pakiety stymulacyjne EU. Umowa handlowa EU-Chiny o ktorej cos sie tak czesto i glosno nie mowi. Moim zdaniem prognoza mocno nie trafiona (jak bedzie czas pokaze). Te cytowane prace na ktorym opiera sie strategia to troche starocie. Tez mi sie wydaje ze pozycjonowanie na rynku opcji nie oznacza ze gracze maja jakies wieksze informacje. Pozatymy duzo… Czytaj więcej »

Aronnn

No ale kolega dostał zlecenie na spadki to pisze o spadkach, tak ciezko to zrozumiec. Chłop zarabiana emeryture.

Max Initio

Nie wiem czy dostal zlecenie czy nie:). @Speku – dostales zlecenie aby pisac o spadkach? Jak dostales zlecenie ile trzeba pisac o tych spadkach zeby zarobic na emeryture? (ironia). A tak powaznie, jaka emeryture ? Mysle ze autor tego bloga zna sie na instrumentach finansowych. Z paru cennych uwag skorzystalem. Wiec dobrze ze jest taki blog. Co do kierunku to nigdgy nikim sie nie sugeruje:). Innym radze to samo. Nie umiesz myslec samodzielnie – to lepiej nie inwestuj (licz na emeruture? – nie tego nikomunie radze – emerytura to fajny dodatek na waciki moze byc – z punktu inwestycyjnego zobacz… Czytaj więcej »

Aronnn

Drukarki juz rozwiazaly ten problem, wstarczy glosowac na nich i koniecznie sie corocznie szczepic.

spekulant

Hej, Hehhe zawsze dostaję zlecenie na pisanie o spadkach :) ostatnio trochę mniej tych zleceń, więc i mniej wpisów :)

Martin

Aby doszło do powaznych spadków na rynkach akcyjnych wystarczy,że zostanie przekazana publicznie jedna wiadomość od ważnej osoby: stopy procentowe zostaną podwyższone.Moim zdaniem taka informacja wywołałaby spadki o wiele bardziej gwałtowne niż Covid.

Jacek

Ale nikt teraz nie powie, że stopy pójdą w górę.

Filip

Hej. Może dziś ten punkt kulminacyjny ma miejsce. Swoją drogą skąd takie przekonanie? To jest poparte jakimiś wskaźnikami czy tak ci się wydaje po prostu?

32 Dodaj komentarz

32

Dodaj komentarz