VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym
W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 8-9 lutego. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.
I wariant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
II wartiant
Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.
W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.
W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
VXV:VIX w kosmosie a tu jada w gore na indexie az huczy spekulancie. I co ty na to mistrzu ? Jak sie czuja twoi uczniowie teraz z pustym portfelem ?
Myślę, że czują się bardzo dobrze. Uczą sie systemowego podejścia do handlu. Skuteczność strategii VXV:VIX nie wynosi 100%. W tym tygodniu strata to jedyne -17.50 pkt. czyli $2625 (3 kontrakty E-mini S&P 500). Wynik z systemowego podejścia w strategii E-mini S&P 500 Futures na naruszenia strefy popytowo-podażowej to 1060 pkt. czyli $53000 Także portfel jest ładnie zapełniony. VXV:VIX fajnie powyżej bariery 1.25 więc jeśli tak pozostanie do końca sesji, to szykuje się kolejny fajny sygnał sprzedażowy na przyszły tydzień. Pamiętaj – systemowe podejście to nie takie, które cały czas zarabia. To obiektywne podejście do handlu, akceptowanie strat, ograniczanie strat i… Czytaj więcej »
Hej, na Twojej stronie jestem od niedawna i mega szanuje Twoją pracę i wiedzę którą się dzielisz. Jako mol książkowy spodobała mi się pozycja którą polecałeś , Tom Bierovic – Playing For Keeps In Stocks & Future oraz o Jimie Simonsie.
Po przez Twój portal trafiłem na exeria.com i roboty tworzone do handlu. Handel systemowy co raz bardziej mnie fascynuję, czy polecisz jakieś dodatkowe materiały właśnie związane systemowym podejściem ?
Ciekawy wykres. Warto brac pod uwagę biorąc S lub L. Powinno teraz spadać zakupy dopiero w marcu
Zdaje sie ze uran odpala, platyna tez. W cieniu złota i srebra. Oba tematy dobre ale nie na Comex tylko poprzez spółki. Ew etf. Ciekawe jest cameco a na platynie pplt. Pomimo ostatnich wzrostów jest jeszcze duzo powietrza do góry. Jak ktoś ma wolna kasę to myśle ze to sa dobre tematy. Trochę odjechał pociąg z firmami spożywczymi. Ale kruszwica i makarony.pl wciąż w miarę tanie. To takie moje przemyślenia. Co do daxa to mało sie pisze o umowie handlowej UE – Chiny podpisanej jakiś miesiąc temu. Otóż myśle ze bedzie to mieć pozytywny wpływ na daxa w najbliższych latach.… Czytaj więcej »
Stop loss chyba nie poszedł.
Ale pytanie czy pozycja została?
3 kontrakty E-mini w tej strategii zostały zamknięte wczoraj na niewielkiej stracie. Na E-mini dominuje strategie intraday long/short – http://spekulant.com.pl/2018/04/18/strategia-strefy-popytowo-podazowej-sp-500/ wyniki można podejrzeć tutaj: http://spekulant.com.pl/strategy-results/
Kupowanie indeksów teraz …… nie za dobre R/R ratio. Ok kasa z pakietu zasili Fraud Street i mogą jeszcze podpompowac ale ja poczekam na dipa. Natomiast S tez teraz niebezpieczne bo jest mocny ciąg do góry SP rosło 6 dni pod rząd. I moze jeszcze. Biorąc pod uwagę sezonowość to w lutym SP lubi sie skorekcic tak mniej wiecej od 10-15 lutego az do ok 5-10 marca. Zatem S ma większy sens ale najlepiej brac dipa. Bessa na ten moment to nie. Fed i politycy generują bańkę dosypując kasę. Bilans fedu idzie w kosmos od końca marca. Co do wątku… Czytaj więcej »
Mamy od dawna bardzo silną Hossę -wiadomo. Obecnie na wykresach indeksów USA nie widać żadnych oznak spowolnienia ,wszystkie wsparcia z wyższych interwałów trzymają się bardzo dobrze indeksy księgują kolejne rekordy
No to sie bedzie z czego pośmiać. Kolego jeszcze w tym tygodniu bedzie 4000 a ty szukasz okazji do spadku bo jakies tak wskźniki. nie badz naiwny, aktualnie w tym tygodniu jest grany kolejny pakiecik z drukarki banki maja darmowy kesz a ty chcesz zeby rynek spadał ? Wpadne to w czwartek sie z ciebie posmiac.
A niech będzie i 5000 punktów – nie jest to żaden problem przy inwestowaniu systemowym. Strategia VXV:VIX jest krótkoterminowa, a wręcz ociera się o typowy handel intraday. Może zakończyć się stratą, może zakończyć się zyskiem. O jakiej wielkości stracie/zysku mowa? Jakakolwiek, może to być -/+ 0.25 pkt, może to byc +200 pkt (-200 pkt nie może być z uwagi na kontrolę strat). Konsekwentne realizowanie założeń strategii na przestrzeni lat pozwala na regularne zwiększanie wartości portfela. Idealnym przykładem jest strategia intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej, która od 24 grudnia 2018 r. do 5 lutego 2021 wygenerowała zysk wielkości 1084.75 pkt (można… Czytaj więcej »
Panie Spekulant, przestań Pan obrażać ludzi !
powinieneś się Pan cieszyć, że ktokolwiek tego bloga jeszcze czyta.
a jeśli napisze komentarz to tylko dziękować można.
Darek W wie, że będzie rosło – napisał to wyraźnie.
nie wyjaśnił szczegółowo, bo i po co – był u wróżki, albo z fusów to widać, może być też szklana kula albo wszystko jednocześnie – wtedy bardziej pewne.
więcej wyjaśnień nie trzeba.
Jakie tam obrażanie ludzi. To tylko sprzątanie niemerytorycznych głupot jakiegoś trolla. Nie ma co dyskutować o ludziach, to blog o spekulacji, a nie o tym, kto kim jest, a kim nie jest :-) Nie ma znaczenia, czy rynek rośnie, czy spada. Także temat uważam za zakończony.
Spekulacje Spekulanta bazujące na strategii VXV:VIX z ostatnich 2 lat osiągnęła z 80-90% trafności wiec….rozpatrujemy najbliższe 2 dni! No zobaczymy….
Coś źle policzyłeś :-) W ubiegłym roku były tylko 2 sygnały. Oba na stracie :-)
Odnośnie: „W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.” – czyli rozumiem ze pozycja będzie zajęta na tych samych zasadach we wtorek?
np . pozycja wypada na sl (ok 3 910) w poniedziałek, we wtorek mamy powiedzmy 3915 i otwieramy pozycje z sl 3945?
Dokładnie, tak to mniej więcej wygląda. Stop loss jest ustawiany na podstawie ATR. Pozdrawiam
Dawid, czy możliwe jest napisanie na blogu Twojej oceny/opinii na temat aktualnej sytuacji ze srebrem (mam tu na myśli obecna walkę papier vs fizyczny metal) – co musiałby by sie wydarzyć, aby cena za srebro rzeczywiście poszła ponad 31$, w jaki sposób dochodzi do manipulacji „zarządzania” ceną SLV przez największych w tym JPM, w jaki sposób i dlaczego CME tak wpływa na rynek, zwiększając margin po ataku z poniedziałku? Co w sytuacji, kiedy fizyczne srebro wciąż jest skupowane z rynku i to na masową skalę.Chętnie poznałbym Twoją ocenę sytuacji.
Hej, Jak znajdę chwilę czasu to umieszczę osobny artykuł na temat działania ETF na srebro i CME. Choć osobiście uważam, że raczej nic nowego nie dołożę do dyskusji odnosnie papier vs fizyczny metal. Aby rynek znalazł się na poziomie $31, po prostu musieliby pojawić się osoby chętne do kupna kontraktów terminowy, Nie wiem, czy JPM manipuluje ceną SLV. Zwiększenie depozytu nie jest wpływem na rynek. Pozdrawiam