spekulant.com.pl Kontrakty VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

przez spekulant - lut 6, 2021

19 3472

Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX dla E-mini S&P 500 Futures pojawił się sygnał sprzedażowy na 8-9 lutego. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

I wariant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po spadku przekraczającym ATR(60) x3 dla interwału H1.

W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

19

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

DarekW

VXV:VIX w kosmosie a tu jada w gore na indexie az huczy spekulancie. I co ty na to mistrzu ? Jak sie czuja twoi uczniowie teraz z pustym portfelem ?

spekulant

Myślę, że czują się bardzo dobrze. Uczą sie systemowego podejścia do handlu. Skuteczność strategii VXV:VIX nie wynosi 100%. W tym tygodniu strata to jedyne -17.50 pkt. czyli $2625 (3 kontrakty E-mini S&P 500). Wynik z systemowego podejścia w strategii E-mini S&P 500 Futures na naruszenia strefy popytowo-podażowej to 1060 pkt. czyli $53000 Także portfel jest ładnie zapełniony. VXV:VIX fajnie powyżej bariery 1.25 więc jeśli tak pozostanie do końca sesji, to szykuje się kolejny fajny sygnał sprzedażowy na przyszły tydzień. Pamiętaj – systemowe podejście to nie takie, które cały czas zarabia. To obiektywne podejście do handlu, akceptowanie strat, ograniczanie strat i… Czytaj więcej »

Norbert

Hej, na Twojej stronie jestem od niedawna i mega szanuje Twoją pracę i wiedzę którą się dzielisz. Jako mol książkowy spodobała mi się pozycja którą polecałeś , Tom Bierovic – Playing For Keeps In Stocks & Future oraz o Jimie Simonsie.

Po przez Twój portal trafiłem na exeria.com i roboty tworzone do handlu. Handel systemowy co raz bardziej mnie fascynuję, czy polecisz jakieś dodatkowe materiały właśnie związane systemowym podejściem ?

Dawny Andrzej

Ciekawy wykres. Warto brac pod uwagę biorąc S lub L. Powinno teraz spadać zakupy dopiero w marcu

Dawny Andrzej

Zdaje sie ze uran odpala, platyna tez. W cieniu złota i srebra. Oba tematy dobre ale nie na Comex tylko poprzez spółki. Ew etf. Ciekawe jest cameco a na platynie pplt. Pomimo ostatnich wzrostów jest jeszcze duzo powietrza do góry. Jak ktoś ma wolna kasę to myśle ze to sa dobre tematy. Trochę odjechał pociąg z firmami spożywczymi. Ale kruszwica i makarony.pl wciąż w miarę tanie. To takie moje przemyślenia. Co do daxa to mało sie pisze o umowie handlowej UE – Chiny podpisanej jakiś miesiąc temu. Otóż myśle ze bedzie to mieć pozytywny wpływ na daxa w najbliższych latach.… Czytaj więcej »

Jacek

Stop loss chyba nie poszedł.
Ale pytanie czy pozycja została?

spekulant

3 kontrakty E-mini w tej strategii zostały zamknięte wczoraj na niewielkiej stracie. Na E-mini dominuje strategie intraday long/short – http://spekulant.com.pl/2018/04/18/strategia-strefy-popytowo-podazowej-sp-500/ wyniki można podejrzeć tutaj: http://spekulant.com.pl/strategy-results/

Dawny Andrzej

Kupowanie indeksów teraz …… nie za dobre R/R ratio. Ok kasa z pakietu zasili Fraud Street i mogą jeszcze podpompowac ale ja poczekam na dipa. Natomiast S tez teraz niebezpieczne bo jest mocny ciąg do góry SP rosło 6 dni pod rząd. I moze jeszcze. Biorąc pod uwagę sezonowość to w lutym SP lubi sie skorekcic tak mniej wiecej od 10-15 lutego az do ok 5-10 marca. Zatem S ma większy sens ale najlepiej brac dipa. Bessa na ten moment to nie. Fed i politycy generują bańkę dosypując kasę. Bilans fedu idzie w kosmos od końca marca. Co do wątku… Czytaj więcej »

Piotr

Mamy od dawna bardzo silną Hossę -wiadomo. Obecnie na wykresach indeksów USA nie widać żadnych oznak spowolnienia ,wszystkie wsparcia z wyższych interwałów trzymają się bardzo dobrze indeksy księgują kolejne rekordy

DarekW

No to sie bedzie z czego pośmiać. Kolego jeszcze w tym tygodniu bedzie 4000 a ty szukasz okazji do spadku bo jakies tak wskźniki. nie badz naiwny, aktualnie w tym tygodniu jest grany kolejny pakiecik z drukarki banki maja darmowy kesz a ty chcesz zeby rynek spadał ? Wpadne to w czwartek sie z ciebie posmiac.

spekulant

A niech będzie i 5000 punktów – nie jest to żaden problem przy inwestowaniu systemowym. Strategia VXV:VIX jest krótkoterminowa, a wręcz ociera się o typowy handel intraday. Może zakończyć się stratą, może zakończyć się zyskiem. O jakiej wielkości stracie/zysku mowa? Jakakolwiek, może to być -/+ 0.25 pkt, może to byc +200 pkt (-200 pkt nie może być z uwagi na kontrolę strat). Konsekwentne realizowanie założeń strategii na przestrzeni lat pozwala na regularne zwiększanie wartości portfela. Idealnym przykładem jest strategia intraday na naruszenia strefy popytowo-podażowej, która od 24 grudnia 2018 r. do 5 lutego 2021 wygenerowała zysk wielkości 1084.75 pkt (można… Czytaj więcej »

pirx

Panie Spekulant, przestań Pan obrażać ludzi !
powinieneś się Pan cieszyć, że ktokolwiek tego bloga jeszcze czyta.
a jeśli napisze komentarz to tylko dziękować można.
Darek W wie, że będzie rosło – napisał to wyraźnie.
nie wyjaśnił szczegółowo, bo i po co – był u wróżki, albo z fusów to widać, może być też szklana kula albo wszystko jednocześnie – wtedy bardziej pewne.
więcej wyjaśnień nie trzeba.

spekulant

Jakie tam obrażanie ludzi. To tylko sprzątanie niemerytorycznych głupot jakiegoś trolla. Nie ma co dyskutować o ludziach, to blog o spekulacji, a nie o tym, kto kim jest, a kim nie jest :-) Nie ma znaczenia, czy rynek rośnie, czy spada. Także temat uważam za zakończony.

Piotrek

Spekulacje Spekulanta bazujące na strategii VXV:VIX z ostatnich 2 lat osiągnęła z 80-90% trafności wiec….rozpatrujemy najbliższe 2 dni! No zobaczymy….

spekulant

Coś źle policzyłeś :-) W ubiegłym roku były tylko 2 sygnały. Oba na stracie :-)

Marek

Odnośnie: „W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.” – czyli rozumiem ze pozycja będzie zajęta na tych samych zasadach we wtorek?

np . pozycja wypada na sl (ok 3 910) w poniedziałek, we wtorek mamy powiedzmy 3915 i otwieramy pozycje z sl 3945?

spekulant

Dokładnie, tak to mniej więcej wygląda. Stop loss jest ustawiany na podstawie ATR. Pozdrawiam

Maciej

Dawid, czy możliwe jest napisanie na blogu Twojej oceny/opinii na temat aktualnej sytuacji ze srebrem (mam tu na myśli obecna walkę papier vs fizyczny metal) – co musiałby by sie wydarzyć, aby cena za srebro rzeczywiście poszła ponad 31$, w jaki sposób dochodzi do manipulacji „zarządzania” ceną SLV przez największych w tym JPM, w jaki sposób i dlaczego CME tak wpływa na rynek, zwiększając margin po ataku z poniedziałku? Co w sytuacji, kiedy fizyczne srebro wciąż jest skupowane z rynku i to na masową skalę.Chętnie poznałbym Twoją ocenę sytuacji.

spekulant

Hej, Jak znajdę chwilę czasu to umieszczę osobny artykuł na temat działania ETF na srebro i CME. Choć osobiście uważam, że raczej nic nowego nie dołożę do dyskusji odnosnie papier vs fizyczny metal. Aby rynek znalazł się na poziomie $31, po prostu musieliby pojawić się osoby chętne do kupna kontraktów terminowy, Nie wiem, czy JPM manipuluje ceną SLV. Zwiększenie depozytu nie jest wpływem na rynek. Pozdrawiam

19 Dodaj komentarz

19

Dodaj komentarz