Hossa na oparach

Ostatnie 2 miesiące to istny marazm na indeksach giełdowych będących częścią mojego portfela (SPX, DAX, NDX, Dow). O ile wpływ na kampanii długoterminowe, czy intraday jest zerowy, to już kampanie średnioterminowe odczuwają to. Kontynuowany od początku kwartału trend wzrostowy nieco wyhamował, a brak napływu świeżego kapitału na giełdy przejawia się właśnie przedziwną konsolidacją.

S&P 500

Strategia intraday E-mini S&P 500 Futures jakoś specjalnie nie odczuwa indeksowego marazmu i wynik po 2.5 roku oscyluje w między 1000 – 1100 pkt. Co jest wynikiem jak do tej pory satysfakcjonującym.

Sama sytuacja na indeksie S&P 500 zdaje się idealnie odzwierciedlać m.in. nastroje amerykańskich inwestorów, którzy zdecydowali się na alokacje kapitału w fundusze Rydex (Guggenheim):

Dynamiczne cofnięcie indeksu z początku maja nie zachęca inwestorów do większych i bardziej agresywnych inwestycji.

Jak widać poniżej, wartość aktywów funduszy wzrostowych Rydex zmalała.

Notowania zbliżające się ku strefie cen uśrednionych 10-SMA mogą niebawem stworzyć okazję do większego handlu na spadek indeksu. Jeżeli dynamika spadków zostanie utrzymana, taka okazja winna pojawić sie dziś, jutro bądź na początku przyszłego tygodnia. W przeciwnym razie pojawi się kolejna okazja do handlu na wzrost E-mini S&P 500 Futures.

DAX Futures

Do końca kampani czerwcowej DAX Futures pozostały nieco ponad 3 tygodnie.
Na tę chwilę analiza MAE/MFE nie jest jakoś szczególnie powalająca, ale też nie ma jakiejś większej tragedii

MAE: -550 pkt
MFE: +244 pkt

Stop loss dla tej kampanii, który był bliski strzelenia 25 maja, zostaje utrzymany na poziomie 2-sigma z 1 kwietnia.

Na tę chwilę reakcje inwestorów w Niemczech zdają się być „mean revertujące”, co dało sygnał do zajęcia pozycji krótkiej w strategii Dax Futures H4 Swing Short.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.