Kampania wrześniowa – DAX Futures 14 050 pkt

Kampania wrześniowa – DAX Futures 14 050 pkt

przez -
6 925
Udostępnij na:

Rozpoczyna się kolejna kwartalna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 14 050 punktów. Kampania nie byle jaka, bo jubileuszowa. 2 lata temu po raz pierwszy w portfelu kampanie DAX Futures wyparły z portfela strategie intraday i short term.

Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:

Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution

Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.

Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”

Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.

Poprzednie cele:

  • Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
  • Q4 2018 – 10 850
  • Q1 2019 – 12 253
  • Q2 2019 – 12 745
  • Q3 2019 – 10 770
  • Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
  • Q1 2020 – 11 425
  • Q2 2020 – 7 800
  • Q3 2020 – 10 100
  • Q4 2020 – 11 470
  • Q1 2021 – 9 600
  • Q2 2021 – 13 280
  • Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii

    mae mfe Kampania wrześniowa   DAX Futures 14 050 pkt

    Wielkość pozycji to dwa kontrakty Mini-DAX Futures.
    Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2.0x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla Mini-DAX Futures. Pozycja krótka zajęta 30 czerwca z poziomu 15 670.

    Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii.

    Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.

    Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.



    Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
    Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
    Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
    Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

6
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
2 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Max Initio

No te zagranie na DAX na short to pewnie bardziej jako hedge do pozycji long. Czesto te kampanie teraz dzialaja jako antywskaznik. Przy dalszym dodruku, stymulacji oraz inflacji indeksy beda dalej wesolo szly w gore. Ciekawe beda wyceny bez inflacji.
http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts
Jezeli wierzyc metodologi liczenia inflacji powyzej – to ideksy wcale tak imponujaco nie rosna:).
Do tego Chiny przykrecaja srobe (teraz firmy gamingowe) wiec gdzie ten odplywajacy kapital znajdzie miejsce?
Czy pozycjonowanie sie na rynku opcyjnym nie odzwierdziela coraz wiekszej ilosci hedge dla coraz wiekszych pozycji long?

Tez niezle CBOE Vix Tail hedge – rekordowe poziomy? Moze jakis komentarz?

Marcin

Hm…. Gospodarzu kampania ruszyła 30.06 czyli miesiąc wstecz to po co teraz o tym pisać?
Lepiej od razu. Inaczej jak to mówią „analiza wsteczna zawsze skuteczna” :)
To raz.
I dwa, rozumiem że pozycję short na DAX są jedynie zabezpieczeniem (przeciwwagą) dla posiadanych pozycji long na etefach?