Kampania grudniowa – DAX Futures 14 600
Rozpoczyna się kolejna kwartalna kampania na DAX Futures. Ponownie jest to kampania spadkowa i tym razem celujemy w poziom 14 600 punktów.
Idea, która stoi za kampaniami prowadzonymi od czerwca 2018 r. bazuje na dwóch schematach opisanych pod poniższymi linkami:
Smart money? The forecasting ability of CFTC large trades
Option prices imply a probability distribution
Warto również zapoznać się z poniższymi publikacjami.
Monika Czerwonka, Magdalena Oleśniewicz „Racjonalność zjawiska zachowań stadnych wśród inwestorów indywidualnych”
M. Burghardt, A. Ankolekar „Follow the Crowd: Herding of Retail Investors at the European Warrant Exchange”
Model jest lekko zmodyfikowany pod własne założenia. Wykorzystywane są kontrakty Futures oraz kontrakty opcyjne na indeks DAX oraz komponenty DAX. Opcje notowane na EUREX.
Poprzednie cele:
- Q3 2018 – 11 700, zmieniony do poziomu 11 800.
- Q4 2018 – 10 850
- Q1 2019 – 12 253
- Q2 2019 – 12 745
- Q3 2019 – 10 770
- Q4 2019 – 9 990, zmieniony do poziomu 10 400
- Q1 2020 – 11 425
- Q2 2020 – 7 800
- Q3 2020 – 10 100
- Q4 2020 – 11 470
- Q1 2021 – 9 600
- Q2 2021 – 13 280
- Q3 2021 – 14 050
Analiza MAE/MFE poprzednich kampanii
Wielkość pozycji to trzy kontrakty Mini-DAX Futures.
Wstępny stop loss dla kampanii standardowo w oparciu o dzienne zasięgi. Podczas tej kampanii jest to 2.0x miesięczne (21-dniowe) standardowe odchylenie dla Mini-DAX Futures. Pozycja krótka zajęta 18 października z poziomu 15 565.
Horyzont inwestycyjny jest średnioterminowy. Ignorowane są wszystkie krótkoterminowe ruchy. Strategie intraday/swing countertrend mogą służyć do maksymalizacji zysku podczas kampanii. Szczególnie strategie swing short/long pozwalają na maksymalizację zysków, minimalizację strat.
Sygnał w kampanii pojawia się tylko jeden raz – na jej początku. Cel dla zainicjowanej kampanii może ulec zmianie podczas jej trwania, co wpływa jedynie na końcową analizę MAE/MFE. Kampania może zakończyś się po jednej sesji lub podczas jakiejkolwiek innej sesji, ale najpóźniej w dniu rolowania kontraktów Mini-DAX Futures.
Cel dla kampanii może, ale nie musi zostać strzelony.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Pański model w ostatnich kilku kampaniach pomimo długoterminowego trendu wzrostowego na DAX wyznacza cele dla kampanii znacznie niżej od aktualnych notowań. Pytanie czy jest on tak skonstruowany żeby grać na mean revision czy to wynika z czegoś innego ?
Według moich wyliczeń SL dla tej kampanii znajduje się w okolicach 16100 pkt ale mogę się mylić. W takim razie skoro cel jest na poziomie 14600 to czy stosunek zysku do ryzyka nie powinien być większy ?
14600 to chyba Pan sam celuje, na Dax. Bo raczej nikt normalny nie bierze tego w pod uwagę
Nikt normalny nie odczytuje celu 14600 dosłownie, zwłaszcza jeśli śledzi wpisy i konfrontuje z rzeczywistością. Proponuję przemyśleć celowość czytania i analizowania wpisów publikowanych na blogu.
Każda kampania ma stop loss oparty o zmienność zrealizowaną indeksu DAX, wielkość pozycji wraz z poziomem stop loss są w taki sposób połączone, aby odzwierciedlać akceptowalne ryzyko utraty kapitału. Czyli w przypadku, gdy założenie będzie błędne (tak jak to stało się podczas obecnej kampanii), można uciąć stratę bez narażania się na drenaż w portfelu. Naiwne odczytywanie wpisów jest niewskazane. Okresy drawdown (czyli utraty kapitału) są czymś naturalnym podczas spekulacji/inwestycji i mogą trwać latami. Ważne, aby drawdown nie powodował drenażu w portfelu. Kampanie prowadzone są od 3 lat i będą przez kolejne. Ostatnie kampanie strzelały na stop losach, kolejne mogą już… Czytaj więcej »
Panie Dwidzie Wpisy, które Pan ostatnimi czsy zamiezcza na blogu sugerują że Pan działania koncentrują się wyłącznie w obrębie Dax i kontraktów Mini-DAX Futures (oczywiście nie jest to prawdą). Osoby pokroju Pana Piotra lub osoby nie śledzące bloga mogą mieć wypuszczony obraz Pana decyzyjności, co w połączeniu z błędami poznawczymi, wielkością pozycji … et cetera może być konsekwencją tego iż okres drawdown zakończy ich przygodę z szeroko pojętym inwestowaniem :-) Pana doświadczenie, merytoryczna wiedza i potencjał które udokumentowywał Pan we wpisach były największą wartością bloga. Naromiast moim skromnym zdaniem, powyższy wpis nie niesie żadnej wartości edukacyjnej. Szkoda byłoby zniweczyć całą… Czytaj więcej »
Speku. Napisz na swoim blogu gdzie dokładnie masz SL i wtedy nie będziesz musiał usuwać moich pytań o to. To raz. Po wtóre na czym stawiarz tezę że każde kolejne kampanie będą skuteczne przez 5-6 lat?
Tomek
Poziom wyjścia z kampanii jest dokładnie opisany. Niestety nigdzie nie stworzyłem tezy, że „kolejne kampanie będą skuteczne przez 5-6 lat”. Pozdrawiam
Kampania nie przewiduje odnowienia pozycji?
Na tę chwilę nie przewiduje :-)
La…la…la…, i long ETF od września ubiegłego roku… :-)
Ekspozycja na DAX jest co miesiąc zwiększana także nie można powiedzieć „long od września”. W kampanii wykorzystywane są jedynie 3 kontrakty Mini-DAX, wcześniej 2, a na początku 1 kontrakt DAX Futures.
Witam, liczę na Pana konsekwencje a co za tym idzie – cztery kontrakty w kampanii marcowej 2022 :-) życzę udanego efektu halloween! ♂️
Do kampanii marcowej jeszcze długa droga. Jeśli DAX będzie dalej tak rósł, to tych kontraktów będzie znacznie więcej lub po prostu Mini-DAX Futures zostaną zastąpione DAX Futures.
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź!
Było by super gdyby Pan zrobił wrzutkę edukacją (jak za starych DOBRYCH czasów) a nie tylko Ctrl+c, Ctrl+v ;-)
Jak tylko znajdę przestrzeń, z pewnością takie coś się pojawi.
Super to były czasy jak codziennie było „DAX powyzej pivota L ponizej S, na ich miejscu zrobiłbym tak a potem tak” albo pokaz daytradingu na m5 a nawet m1, moze kiedyś to wróci pozdrawiam