Inwazja w Ukrainie a day trading

Day trading w moim portfelu jest praktycznie nieobecny. Jedyna strategia wykorzystująca codzienne sygnały kup/sprzedaj na E-mini S&P 500 Futures jest w pełni zautomatyzowana i nieprzerwanie od grudnia 2018 r. generuje straty/zyski w portfelu. Performance tejże strategii wyrażony w pkt. można śledzić tutaj: Strategia naruszenia strefy popytowo-podażowej E-mini S&P 500 Futures.

Handel w oparciu o te założenia przez ostatnie ponad 3 lata wygenerował około 1900 pkt zysku, przy czym nie uważam, aby ta strategia kiedykolwiek mogłaby być jedyną strategią w portfelu. Świadczą o tym chociażby spore drawdowny. Przykładowo od czerwca 2020 do września 2020 pojawił się 500 pkt drawdown, co przy 1 kontrakcie E-mini S&P 500 Futures stanowi równowartość około $25 tys. Również niespełna 400-punktowy drawdown pojawił pomiędzy 24 a 27 stycznia.

W połączeniu z innymi strategiami w portfelu, takie drawdowny nie mają większego znaczenia, natomiast problem pojawiłby się, gdyby te $25 tys. stanowiły oszczędności życia i 100% alokacji w tę strategię a straty pojawiły się na samym początku handlu. W moim przypadku kontynuowanie handlu tą strategią to najpewniej wynik albo idealnego timingu, albo szczęścia w grudniu 2018 r.

Gdzieś w przestrzeni w Internecie w ostatnich miesiącach spotykam się co chwilę z przeróżnymi artykułami zawodowych analityków, dziennikarzy, czy też opiniami zwykłego retaila nt. dużej zmienności na światowych rynkach z uwagi na działania zbrojne w Ukrainie. W efekcie o „trudnym rynku” do handlu.

Duża zmienność rzeczywiście nie jest jakoś szczególnie przyjazna retailom uprawiającym hazard. W ogóle wysoka zmienność jest zła dla przeciętnego uczestnika rynku (ale to temat na osobny artykuł). Natomiast przyglądając się światowemu benchmarkowi – Indeks S&P 500 – ciężko tutaj mówić o dużej zmienności.

Można wręcz powiedzieć, że zmienność zrealizowana SPX od momentu wybuchu wojny 24 lutego, sukcesywnie maleje i nieszczególnie ma wpływ na wyniki handlu. Ciężko też mi dostrzec jakieś trudne warunki do handlu – tymi bez wątpienia były zawirowania covidowe z I i II kwartału 2020 r.

Osobiście, patrząc na wyniki strategii intraday, nie dostrzegam tutaj jakichkolwiek zmian, które pojawiły się na rynku, odbiegałyby od norm i byłyby spowodowane inwazją.

Teraz należałoby się jednak zastanowić, czy handel retaili zrzucających swoje niepowodzenia na zamienność i Ukrainę, to rzeczywiście handel, czy hazard? Możliwe też, że strategie nie działały od samego początku, a wstepne duże zyski to był wynik przypadku, a nie odpowiedniego systemowego podejścia. Może po prostu inwazja w Ukrainie i wysypanie się niektórych strategii to zwykły zbieg okoliczności.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.