Pułapka na misie trwa w najlepsze

Można zacząć klasykiem, czyli gdy tylko pojawiają się rynkowe turbulencje – a nie daj Boże zawirowania na amerykańskim SPX – bombardowani jesteśmy nagłówkami w parkiet.com, stooq.pl, bankier.pl i w innych mediach o krachu, zagładzie, czy rynkowej panice. Nie wspominając już o retail traderach, którym przy 1% tąpnięciu SPX wyłaniają się czterej jeźdźcy apokalipsy zza rogu.

I na nic zdało się biadolenie przez cały rok o tych wszystkich zabezpieczeniach portfeli, risk parity fundach itd. Pokazuje to jak bardzo mechanizmy rządzące rynkami są nierozumiane i/lub nieznane dziennikarzom i większości retaili. Tyczy się to też tych wszystkich blogerów geopolitycznych, którzy z uporem maniaka myślą, że jak kupują jednostkę ETF na rynku, to ETF bierze od nich kasę, „idzie” na rynek i kupuje akcje SPX lub E-mini S&P 500 Futures, a jak sprzedają to walą PKC’em na rynek.

Zainicjowana około tydzień temu pułapka na giełdowe misie trwa w najlepsze na amerykańskim S&P 500. Indeks SKEW szoruje po dnie a VIX z lekim wystrzałem.

Co przy -4.65% spadku SPX daje dość ciekawą okazję do wejścia w krótkoterminową pozycję długą na kontrakcie terminowym E-mini S&P 500 Futures.

Wobec tego otwarcie rynku terminowego w USA wykorzystam do zajęcia pozycji długiej. Czy podejście jest słuszne? Rynek zweryfikuje w najbliższych 2 tygodniach. Wstępny cel to 3x 21-dniowe standardowe odchylenie dla grudniowej serii E-mini S&P 500 Futures.

Na uwagę zasługuje fakt, iż amerykański retail dość intensywnie szortował USA, co też niejako przemawia za tym, aby wejść na dynamiczne wzrosty w krótkim terminie.

Trzymający stare pozycje krótkie na E-mini S&P 500 Futures mają w tej chwili dosyć duże pole do popisu dla maksymalizacji zysków. Natomiast nowe pozycje krótkie w tej chwili posiadają niekorzystny stosunek ryzyka do zysku i z pewnością wstrzymałbym się od zakładania nowych spekulacji spadkowych. Na „zmienności” ewidentnie pojawiły się anomalie, które wyraźnie nie przemawiają do mnie za nowymi spekulacjami na krótko.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.