VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

Grudzień na amerykańskim rynku rozpoczął się od mocnych wzrostów, natomiast w strategii w VXV:VIX pojawił się długo niewidziany sygnał sprzedażowy dla E-mini S&P 500 Futures na najbliższe 2 sesje. Sygnał generowany jest przez odczyt wskaźnika VXV:VIX powyżej poziomu 1.25 na koniec tygodnia. Założenia strategii opisane są tutaj: VXV:VIX i S&P 500 Futures.

Ostatni raz sygnał pojawił się 23 czerwca 2023.

Indeks S&P 500 zachowywał się jak wyżej.
26 czerwca indeks S&P 500 na zamknięciu sesji tracił 0.45%, a 27 czerwca zyskał 1.15%.

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA.
Stop loss: Standardowe odchylenie x2 liczone dla ostatnich 60 godzin.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po spadku przekraczającym standardowe odchylenie x2 liczone dla ostatnich 60 godzin.

II wartiant

Strategia zakłada wejście w pozycję krótką E-mini S&P 500 Futures po otwarciu rynku terminowego w USA.
Stop loss: Standardowe odchylenie x2 liczone dla ostatnich 60 godzin.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even po spadku przekraczającym standardowe odchylenie x2 liczone dla ostatnich 60 godzin.

W tym rozdaniu nastąpi rozegranie mixu wariantów I i II, czyli krótka sprzedaż dwóch kontaktów E-mini S&P 500 Futures zaraz po otwarciu rynku terminowego w poniedziałek oraz krótka sprzedaż jednego kontraktu E-mini S&P 500 zaraz po starcie rynku kasowego w USA.

W przypadku strzelenia stop loss w poniedziałek, kontrakty E-mini zostaną sprzedane na krótko we wtorek.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.